Quiz: Top 10 câu hỏi trắc nghiệm Chương 7 môn Lý thuyết tài chính tiền tệ (có đáp án) | Đại học Kinh Tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Sự tăng lên trong rủi ro của trái phiếu doanh nghiệp sẽ làm giảm giá trái phiếu doanh nghiệp và làm tăng lợi suất trái phiếu doanh nghiệp trong điều kiện các yếu tố khác không đổi.

Cấu trúc rủi ro của lãi suất là: Mối quan hệ giữa các mức lãi suất của các trái phiếu khác nhau có cùng kỳ hạn.

Nếu dự kiến lãi suất một năm trong 5 năm tới là 4%, 5%, 7%, 8% và 6% thì lý thuyết kỳ vọng dự đoán rằng lãi suất ngày nay của trái phiếu 5 năm là: 6%.

Một trái phiếu có rủi ro vỡ nợ sẽ luôn có phần bù rủi ro dương và sự gia tăng rủi ro vỡ nợ của nó sẽ làm tăng phần bù rủi ro.

Theo lý thuyết kỳ vọng về cấu trúc kỳ hạn, lãi suất của trái phiếu dài hạn sẽ bằng trung bình của lãi suất ngắn hạn mà mọi người kỳ vọng xảy ra trong suốt thời hạn của trái phiếu dài hạn.

Nếu các trái phiếu có kỳ hạn khác nhau là những trái phiếu thay thế hoàn hảo thì tỉ suất lợi nhuận kỳ vọng trên các trái phiếu này phải bằng nhau.

Theo lý thuyết môi trường ưu tiên của cấu trúc kỳ hạn lãi suất của trái phiếu dài hạn sẽ bằng trung bình cộng lãi suất ngắn hạn mà mọi người mong đợi sẽ xảy ra trong suốt thời hạn của trái phiếu dài hạn cộng với phần bù thanh khoản.

Nếu xác suất vỡ nợ của trái phiếu tăng lên do các công ty bắt đầu gánh chịu những khoản lỗ lớn thì rủi ro vỡ nợ đối với trái phiếu công ty sẽ tăng và lợi tức kỳ vọng của các trái phiếu này sẽ giảm, trong điều kiện các yếu tố khác không đổi.

Cấu trúc kỳ hạn của lãi suất là: Mối quan hệ giữa lãi suất của các trái phiếu có các kỳ hạn khác nhau.

Chênh lệch giữa lãi suất của trái phiếu có rủi ro vỡ nợ và trái phiếu không có rủi ro vỡ nợ được gọi là: Phần bù rủi ro.