Bài tập Môn Tài chính quốc tế | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

lOMoAR cPSD| 58778885
Xác định tỷ giá chéo:
USD/GBP; JPY/EUR; EUR/GBP; CAD/JPY
Tính tỷ giá chéo Mua – bán
CHF/JPY; USD/CHF; EUR/CAD; JPY/EUR BÀI LÀM
A. Xác định tỷ giá chéo a) USD/GBP
USD/JPY và GBP/JPY => USD/GBP?
Đây là giao dịch NH bán chéo
Suy ra: giá bán – giá mua
Thực hiện phép chia thuận:
USD/GBP = USD/JPY : GBP/JPY = USD/JPY x JPY/GBP
= 107.25 x 1/(172.59) = 0.6214 b) JPY/EUR
Giao dịch khách hàng cần mua chéo Suy ra: gía bán x giá bán
Thực hiện phép nhân nghịch
JPY/EUR = 1/(EUR/USD) x (USD/JPY)
= 1/(1.2753) x 1/(107.25) = 0.0073 c) EUR/GBP
EUR/USD và GBP/USD => EUR/GBP? lOMoAR cPSD| 58778885
Đây là giao dịch NH cần mua chéo
Suy ra: giá mua – giá bán Thực hiện phép chia nghịch:
EUR/GBP = EUR/USD : GBP/USD = EUR/USD x USD/GBP
= 1.2751 x 1/(1.6093) = 0.7923 d) CAD/JPY
USD/JPY và USD/CAD => CAD/JPY?
Ta có: CAD/JPY = USD/JPY : USD/CAD = USD/JPY x CAD/USD
Đồng yết giá CAD đang ở vị trí thứ 2 => Chia nghịch
Đây là giao dịch NH cần mua chéo
Suy luận: giá mua – giá bán Thực hiện phép chia nghịch:
CAD/JPY = USD/JPY : USD/CAD = USD/JPY x CAD/USD
= 107.24 x 1/(1.1268) = 95.1722
B. Xác định tỷ giá chéo mua bán a) CHF/JPY
Tỷ giá mua = bid(GBP/JPY) / ask(GBP/CHF) = 172.59 / 1.5234 = 113.2926
Tỷ giá bán = ask(GBP/JPY) / bid(GBP/CHF) = …. => Tỷ giá ngoại tệ
CHF/JPY là 113.2926/113.2926 b) USD/CHF
GBP/USD và GBP/CHF là 2 đồng tiền cùng kiểu yết giá gián tiếp (Hay 2 đồng tiền định giá)
USD/CHF = GBP/CHF : GBP/USD => Chia nghịch
Bid = Bid(GBP/CHF) : Ask(GBP/USD) = 1.5234 : 1.6093 = 0.9466
Ask = Ask(GBP/CHF) : Bid(GBP/USD) = 1.5234 : 1.6091 = 0.9467
=> Tỷ giá ngoại tệ USD/CHF là 0.9466/67 c) EUR/CAD
Thông qua 2 cặp đồng tiền EUR/USD và USD/CAD. Đây là 2 cặp đồng tiền khác kiểu yết.
Tỷ giá chéo mua bán của EUR/CAD là:
* Bid = Bid x Bid = 1.2751 x 1.1266 = 1.4365
* Ask = Ask x Ask = 1.2753 x 1.1268 = 1.4370
=> Tỷ giá EUR/CAD là 1.4365/70 d) JPY/EUR
Thông qua 2 cặp đồng tiền USD/JPY và EUR/USD. Đây là 2 cặp đồng tiền khác kiểu yết. lOMoAR cPSD| 58778885
Tỷ giá chéo mua – bán của JPY/EUR là:
Bid = 1/(ask x ask) = 1/(107.25 x 1.2753) = 0.007311
Ask = 1/(bid x bid) = 1/(107.24 x 1.2751) = 0.007313
=> Tỷ giá ngoại hối JPY/EUR là 0.007311/0.007313