Đề cương môn Quản trị học - trường đại học kinh tế- tài chính thành phố Hồ chí minh

Chương 1: 1.
2. Thị trường phái sinh là nơi trao đổi mua bán
A. Kỳ hạn hàng hóa dựa trên thị trường gia dịch tài sản gốc
3. Công cụ phái sinh được hiểu là:
A. Hợp đồng về một giao dịch trong tương lai
4. Rủi ro một bên tham gia một hợp đồng phái sinh OTC sẽ không chi trả khi được yêu cầu A. Rủi ro tín dụng
5. Chủ thể tham gia thị trường phái sinh không bao gồm:
C. Nhà giao dịnh hàng hóa giao ngay
6. Thị trường phái sinh phi tập trung có đặc điểm
D. Vận hành theo cơ chế chào giá cạnh tranh
7. Công cụ phái sinh tiềm ẩn rủi ro cao vì:
D. Có nhiều yếu tố khác nhau tác động đến giá trị trường của công cụ phái sinh
8. Công cụ phái sinh được hình thành trên cơ sở:
D. Giá trị và giá cả của tài sản gốc
9. Hợp đồng hoán đổi (Swap) được giao dịch trên:
B. Thị trường phi tập trung
10. Công cụ phái sinh nào sau đây có thể được giao dịch cả trên thị trường tập trung và phi tập trung:
C. Hợp đồng quyền chọn
11. Vị thế của những người “ đầu cơ giá xuống”: A. Vị thế mua B. Vị thế bán C. Cả A,B đều đúng
12. Hợp đồng tương lai là một hợp đồng kỳ hạn đã được chuẩn hóa True
13. Người bán phái sinh là những người ở vị thế: B. Short position
14. Người mua phái sinh là những người ở vị thế: A. Long position
15. Công cụ phái sinh KHÔNG có đặc điểm nào sau đây?
A. Có hình thái vật chất cụ thể
B. Được tạo lập dựa trên tối thiểu một loại tài sản cơ sở
C. Có kỳ hạn giao dịch xác định
D. Mang tính đầu tư vào biến động giá của tài sản
16. Rủi ro liên quan đến toàn bộ thị trường hoặc phân khúc thị trường hay toàn bộ nền kinh tế A. Rủi ro hệ thống
17. Hợp đồng quyền chọn (Option) được giao dịch trên:
A. Thị trường tập trung
B. Thị trường phi tập trung C. Cả A,B đều đúng
18. Đối với hợp đồng phái sinh kỳ hạn:
A. Người mua phải thực hiện nghĩa vụ mua khi hợp đồng đến hạn
B. Người bán phải thực hiện nghĩa vụ bán khi hợp đồng đến hạn C. Cả A,B đều đúng
19. Vị thế của những người “đầu cơ giá lên”: A. Vị thế mua
20. Thị trường phi tập trung OTC:
B. ít chịu sự kiểm soát của chính phủ
21. Vào ngày đáo hạn hợp đồng kỳ hạn
A. Bên mua nhận tài sản và thanh toán tiền cho bên bán theo giá thỏa thuận
22. Hợp đồng tương lai (Futures) được giao dịch trên:
A. Thị trường tập trung
23. Nhận định nào sau đây về thị trường phái sinh tập trung là KHÔNG đúng:
A. Được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần
B. Cung cấp các phương tiện và dịch vụ cần thiết để tiến hành giao dịch
C. Hoạt động mua bán thực hiện theo phương thức “Thuận mua, vừa bán”
D. Hoạt động mua bán bắt buộc phải thông qua các trung gian môi giới
24. Nhận định nào sau đây về tài sản cơ sở là đúng:
C. Là căn cứ để xác định giá trị của hợp đồng
25. Hợp đồng kỳ hạn (Forward) được giao dịch trên
B. Thị trường tập trung
26. Tỷ suất sinh lời của nhà đầu tư cao khi kinh doanh hợp đồng phái sinh trên thị trường tập trung vì:
A. Số vốn đầu tư ban đầu bỏ ra thấp hơn so với thị trường cơ sở Chương 2:
1. Đâu không phải là đặc điểm của hợp đồng kỳ hạn?
A. Không diễn ra các hoạt động thanh toán tại thời điểm hiện tại
B. Các bên tham gia không phải trả phí của hợp đồng
C. Hàng hóa có tính chuẩn hóa cao
D. Thực hiện giao dịch theo cơ chế chào giá cạnh tranh 2.
3. HĐ Futures được coi là công cụ tài chính gắn với việc đầu tư vào sự biến động giá của TS
chứ không phải là đầu tư vào TS
D. Các chủ thể căn cứ vào biến động giá để thực hiện chốt lãi/lỗ hàng ngày 4. B
5. Công cụ phái sinh nào được giao dịch trên cả hai thị trường: thị trường chính thức và thị trường OTC C. Option
6. Quyền chọn kiểu Mỹ
B. Cho phép người giữ quyền thực hiện bất cứ ngày nào trước ngày đáo hạn
7. Người MUA quyền chọn được quyền lựa chọn:
A. Mua hoặc không mua tài sản khi hợp đồng đáo hạn
B. Bán hoặc không bán tài sản khi hợp đồng đáo hạn C. Cả A,B đều đúng
8. Rủi ro liên quan đến sự không chắc chắn về lãi suất; tỷ giá hối đoái; giá chứng khoán và giá cả hàng hóa
D. Rủi ro kiệt giá tài chính
9. Công cụ phái sinh được hình thành trên cơ sở
D. Giá trị và giá cả của tài sản gốc
10. Rủi ro liên quan đến sự không chắc chắn về doanh thu trong tương lai hoặc chi phí đầu vào C. Rủi ro kinh doanh
11. Thị trường phái sinh OTC giống thị trường phái sinh tập trung ở điểm nào?
A. Giao dịch các hợp đồng có kỳ hạn cụ thể
12. NĐT có thể đóng trạng thái của hợp đồng kỳ hạn bằng cách:
D. Mở vị thế đối ứng để đóng trạng thái giao dịch
13. Giá giao dịnh giao ngay luôn tồn tại trong các công thức xác định hợp đồng kỳ hạn vì:
C. Giá trị hợp đồng kỳ hạn luôn phụ thuộc vào giá trị của tài sản cơ sở
14. Đối với hợp đồng quyền chọn:
B. Người bán phải thực hiện nghĩa vụ hợp đồng khi hợp đồng đến hạn
15. Người BÁN quyền chọn được quyền lựa chọn:
A. Mua hoặc không mua tài sản khi hợp đồng đáo hạn
B. Bán hoặc không bán tài sản khi hợp đồng đáo hạn C. Cả A,B đều đúng D. Cả A,B đều sai
16. Thị trường phái sinh tập trung không có đặc điểm nào sau đây?
A. Đòn bẩy tài chính được sử dụng trên thị trường cao
B. Các nhà đầu tư thường lập thành nhóm, hội, diễn đàn để trao đổi thông tin
C. Giao dịch mua bán thực hiện thông qua trung gian môi giới
D. Tính chuẩn hóa của thị trường cao
17. Đâu không phải đặc điểm của tài sản cơ sở? A. Có tính thanh khoản
B. Không được giao dịch trên thị trường phái sinh tập trung
C. Các chủ thể buộc phải thực hiện hợp đồng vào ngày đáo hạn
D. Các chủ thể căn cứ vào biến động giá để thực hiện chốt lái/lỗ hàng ngày
18. Công cụ phái sinh gắn liền với đòn bẩy tài chính vì các nhà đầu tư phải:
C. Ký quỹ và duy trì số dư tài khoản ký quỹ
19. Nhận định nào sau đây về tài sản cơ sở là không hoàn toàn chính xác
A. Là thành phần quan trọng của hợp đồng phái sinh
B. Là đối tượng mà một hợp đồng phái sinh được dựa trên đó
C. Là đối tượng của thỏa thuận mang lại giá trị cho hợp đồng phái sinh
D. Là thỏa thuận mua bán hang hóa trong tương lai giữa các bên tham gia
20. Quyền chọn kiểu Châu Âu
A. Chỉ cho phép người giữ quyền thực hiện quyền của mình vào ngày đáo hạn
21. Mục đích của nhà đầu tư khi sở hữu công cụ phái sinh không bao gồm: A. Phòng ngừa rủi ro B. Tìm kiếm lợi nhuận C. Bảo vệ lợi nhuận
D. Đảm bảo tính cạnh tranh trong kinh doanh
22. Trên thị trường tài chính, đơn vị công bố và niêm yết tỷ giá hối đoái là: B. Ngân hàng thương mại
23. Giá trị của công cụ phái sinh phụ thuộc
D. Giá trị của tài sản cơ sở
24. Giá cà phê giao ngay là 1000USD/tấn, lãi suất phi rủi ro là 5%/năm, chi phí lưu kho 50$/tấn/năm thì:
B. Giá kỳ hạn 1 năm của 1 tấn cà phê là 1100$
25. Giá cà phê giao ngay là 1000USD/tấn, lãi suất phi rủi ro là 5%/năm, chi phí lưu kho 30$/tấn/năm thì:
B. Giá kỳ hạn 1 năm của 1 tấn cà phê là 1020$
26. Tỷ giá của các đồng tiền được niêm yết là USD/VND: 24.200/24.500, CAD/VND:
18.650/18.850. Tỷ giá USD/ CAD là bao nhiêu? B. 1.2838 – 1.3137 Chương 3 :
NĐT nắm giữ vị thế MUA HĐTL
A. Được lợi khi giá tăng B. Bị lỗ khi giá giảm C. CẢ A, B đều đúng
NĐT nắm giữ vị thế MUA HĐTL
A. Được lợi khi giá giảm
B. Bị lỗ khi giá tăng C. CẢ A, B đều SAI
Đối với quyền được chọn:
A. Người mua quyền được chọn không cần thiết thực hiện nghĩa vụ khi HĐ đáo hạn
B. Người bán phải thực hiện nghĩa vụ hợp đồng khi hợp đồng đến hạn (*) C. CẢ A và B đều đúng
Người mua quyền chọn phải có NGHĨA VỤ
A. Mua hoặc không mua tài sản khi hợp đồng đáo hạn
B. Bán hoặc không bán tài sản khi hợp đồng đáo hạn C. CẢ A,B đều đúng D. Cả A,B đều sai
NĐT nắm giữ vị thế BÁN HĐTL
A. Được lợi khi giá tăng
B. Bị lỗ khi giá giảmND C. Cả A,B đều đúng D. Cả A,B đều sai
NĐT nắm giữ vị thế BÁN HĐTL
A. Được lợi khi giá giảm B. Bị lỗ khi giá tăng C. Cả A,B đều đúng
Tỷ giá kỳ hạn USD/CNY=6,471/6,477 cho biết NHTM cam kết:
D. Mua của khách hàng 1USD với giá 6,471CNY và bán 1 USD với giá 6,477CNY
Nhận định nào sau đây về giao dịch hợp đồng kỳ hạn là đúng?
A. Các chủ thể có thể chủ động chào giá cạnh tranh
Yếu tố nào sau đây không tồn tại trong các công thức xác định giá hợp đồng kỳ hạn B. Tần suất giao dịch
Hợp đồng kỳ hạn không thể bảo vệ NĐT khỏi rủi ro nào sau đây?
B. Rủi ro đảo chiều của giá
Công cụ phái sinh nào sau đây chỉ được giao dịch trên cơ sở giao dịch A. Futures
Phát biểu nào SAI về công cụ phái sinh?
B. Công cụ huy động vốn
Trong giao dịch HĐ tương lai, mức ký quỹ duy trì là:
C. Là mức ký quỹ tối thiểu NĐT phải duy trì trong tài khoản
NĐT nắm giữ vị thế bán HĐTL khi phán đoán chiều hướng biến động giá HĐTL là: D. Có xu hướng giảm
NĐT khi tham gia nắm giữ HĐ tương lai phải thực hiện các hoạt đồng sau đây, NGOẠI TRỪ
A. Nộp bổ sung tài khoản ký quỹ tại bất kỳ thời điểm nào
B. Ký quỹ và duy trì số dư tài khoản ký quỹ theo quy định
C. Tất toán bắt buộc HĐTL tại ngày đáo hạn
D. Giao dịch trên thị trường tập trung