Bài Tập Lớn Quản Trị Rủi Ro Tài Chính | Học Viện Ngân Hàng

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG BÀI TẬP LỚN KHOA TÀI CHÍNH
QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH 1. NỘI DUNG
Giả sử bạn đang làm việc tại ộ phận b
Quản trị rủi ro của một doanh nghiệp, công việc
của bạn là nhận diện và đánh giá rủi ro thị trường đối với hoạt động kinh doanh và tài chính của doanh nghiệp.
Hãy đưa ra bản báo cáo rủi ro trong đó nhận diện, phân tích, đo lường và đánh giá rủi
ro thị trường đối ới doanh v
nghiệp trong , trên cơ sở đó xây dựng chiến lược phòng hộ rủi
ro bằng việc sử dụng chứng khoán phái sinh trên thị trường tài chính Việt Nam.
2. CẤU TRÚC BẢN BÁO CÁO RỦI RO
Bạn hãy lựa chọn một doanh nghiệp cụ thể đang hoạt ộng đ
và niêm yết trên thị trường
chứng khoán Việt Nam và làm rõ các nội dung sau:
i. Giới thiệu sơ lược về doanh nghiệp;
ii. Nhận diện rủi ro thị trường đối ới v hoạt ộng đ
kinh doanh và tài chính của
doanh nghiệp (Làm rõ các nguy cơ, rủi ro cụ thể);
iii. Phân tích, đánh giá rủi ro thị trường (xác suất xảy ra và mức độ ảnh hưởng);
iv. Đo lường rủi ro thị trường theo phương pháp VaR (Sử dụng phần mềm R);
v. Đề xuất và phân tích chiến lược phòng hộ rủi ro (Sử dụng công cụ phái sinh
trên thị trường chứng khoán Việt Nam). vi. Kết luận 3. YÊU CẦU
§ Bài viết được thực hiện theo từng cá nhân.
§ Bài viết không quá 2000 từ (Không tính bảng biểu, số l ệu, i mục ục, l phụ lục,
danh mục tài liệu tham khảo).
§ Sinh viên nộp bản mềm (word), file dữ l ệu và file code R trên classroom: i
TÊN FILE: STT. TÊN SINH VIÊN
§ Deadline: Cuối tuần 7 của đợt học theo lịch chung của Học viện Ngân hàng 4. ĐÁNH GIÁ
4.1. ĐÁNH GIÁ VIẾT BÁO CÁO RỦI RO (15%/ TỔNG ĐIỂM) Performance Don’t meet Below Marginally Meets Exceeds level expectations expectations adequate expectations expectations Điểm < 40% 40%-54% 55%-69% 70%-84% 85% - 100% đánh giá Tiêu chí 0 1 2 3 4 Xác định Không xác Xác định Xác định Xác định Xác định được được mục định được được mục được mục được mục mục tiêu, đối tiêu, đối mục tiêu, đối tiêu khai tiêu, đối tiêu, đối tượng phù tượng cần tượng cần thác thông tượng cần tượng cần hợp cần khai khai thác khai thác tin để tìm khai thác khai thác thác thông thông tin, thông tin,
hiểu về rủi ro thông tin để thông tin, xây tin, xây dựng xây dựng kế chưa xây
và hoạt động tìm hiểu về dựng đ ược kế kế hoạch hoạch thực dựng được quản trị rủi rủi ro và hoạch thực thực hiện hiện báo cáo kế hoạch ro. hoạt động hiện báo cáo báo cáo rủi rủi ro phù thực hiện quản trị rủi rủi ro phù ro phù hợp hợp với đối báo cáo rủi ro, chưa xây hợp với đối với đối tượng ro. dựng được tượng nghiên tượng nghiên nghiên cứu kế hoạch cứu. cứu trong thực hiện bối cảnh cụ báo cáo rủi thể. ro. Xây dựng Không viết Viết báo cáo Viết báo Viết báo cáo Viết báo báo cáo được báo cáo phân tích rủi cáo phân phân tích rủi cáo phân phân tích phân tích rủi ro đúng quy tích rủi ro ro mạch lạc, tích rủi ro rủi ro ro mạch lạc, định. đúng quy đúng quy mạch lạc, mạch lạc, đúng quy định, từ đó định, từ đó đúng quy đúng quy định. đề xuất đề xuất định, từ đó định, từ phương án phương án đề xuất đó đề xuất phòng hộ phòng hộ rủi phương án phương án rủi ro tài ro tài chính. phòng hộ phòng hộ chính cơ rủi ro tài rủi ro tài bản. chính phù chính. hợp với điều kiện thực tế.
4.2. ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (15%/ TỔNG ĐIỂM) Performance Don’t meet Below Marginally Meets Exceeds level expectations expectations adequate expectations expectations Điểm < 40% 40%-54% 55%-69% 70%-84% 85% - 100% đánh giá 2" Tiêu chí Thiết kế Không đưa Đưa ra được
Đưa ra được Đưa ra được Đưa ra được đề xuất ra được câu câu hỏi câu hỏi câu hỏi câu hỏi nghiên nghiên hỏi nghiên nghiên cứu nghiên cứu, nghiên cứu, cứu, mục tiêu cứu về rủi cứu, mục về rủi ro và mục tiêu mục tiêu nghiên cứu và ro và quản tiêu nghiên quản trị rủi nghiên cứu
nghiên cứu và đề xuất nghiên trị rủi ro cứu và đề ro tài chính và đề xuất đề xuất cứu về rủi ro tài chính. xuất nghiên dựng danh nghiên cứu
nghiên cứu về và quản trị rủi cứu về rủi ro mục đầu tư về rủi ro và rủi ro và ro tài chính và quản trị quản trị rủi quản trị rủi phù hợp nhất. rủi ro tài ro tài chính ro tài chính chính dựng phù hợp. danh mục đầu tư. Xây dựng và Không xây Xây dựng Xây Xây dựng và Xây dựng và phân tích cơ dựng và cơ sở dữ dựng và phân tích cơ phân tích cơ sở dữ liệu về phân tích liệu không phân tích sở dữ liệu sở dữ liệu rủi ro và cơ sở dữ đầy đủ về cơ sở dữ đầy đủ, đúng đầy đủ, đúng quản trị rủi liệu về rủi rủi ro và liệu yêu cầu về yêu cầu về ro. ro và quản quản trị rủi không rủi ro và rủi ro và trị rủi ro. ro. đầy đủ về quản trị rủi quản trị rủi rủi ro và ro. ro phù hợp. quản trị rủi ro. Vận dụng Không vận Vận dụng Vận dụng Vận dụng đa Vận dụng các các phương dụng các một phương một vài dạng các phương pháp pháp nghiên phương pháp pháp nghiên phương phương nghiên cứu cứu về rủi ro nghiên cứu cứu cơ bản pháp pháp nghiên phù hợp về và quản trị về rủi ro và về rủi ro và nghiên cứu cứu về rủi ro rủi ro và rủi ro. quản trị rủi quản trị rủi về rủi ro và và quản trị quản trị rủi ro. ro. quản trị rủi rủi ro. ro trong. ro. 3" Đánh giá, Không đánh Báo cáo Đánh giá, Đánh giá, Đánh giá, báo cáo kết giá, báo cáo được những báo cáo báo cáo đầy báo cáo đầy quả nghiên kết quả vấn đề cơ được đủ kết quả đủ kết quả cứu về rủi ro nghiên cứu bản trong kết những vấn nghiên cứu nghiên cứu và quản trị về rủi ro và quả nghiên đề cơ bản về rủi ro và về rủi ro và rủi ro tài quản trị rủi cứu về rủi ro trong kết quản trị rủi quản trị rủi chính. ro tài chính. và quản trị quả ro tài chính. ro tài chính rủi ro tài nghiên phù hợp. chính. cứu về rủi ro và quản trị rủi ro. 4"