Bộ đề cương ôn thi môn Kinh tế lượng ứng dụng trong tài chính chi tiết và có đáp án

lOMoARcPSD| 36667950
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
BỘ ĐỀ ÔN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN:
KINH TẾ LƯỢNG ỨNG DỤNG TRONG TÀI CHÍNH 1 lOMoARcPSD| 36667950 ĐỀ 1
1. Đồ thị rải (scatter plots) là đồ thị:
A. Thể hiện tần số xuất hiện của các quan sát.
B. Thể hiện sự phân tán của một biến.
C. Thể hiện xu hướng quan hệ của 2 biến số.
D. Thể hiện sự phân bổ của 1 biến.
2. Thành phần xu hướng (trend) của một chuỗi thời gian được mô
tả: A. Diễn biến tăng hoặc giảm nhất quán của chuỗi. B. Diễn biến tăng
và giảm liện tục của chuỗi./
C. Thể hiện xu hướng quan hệ của 2 biến số.
D. Thể hiện sự biến thiên của 1 biến.
3. Thành phần chu kỳ (Cyclial component) của một chuỗi thời gian thể hiện sự biến thiên của một chuỗi:
A. Tăng hoặc giảm trong 1 năm.
B. Lặp lại chu kỳ dài hơn 1 năm.
C. Lặp lại sau 1 thời gian 1 quý.
D. Lặp lại sau 1 thời gian sáu tháng.
4. Thành phần mùa vụ (seasonal component) của một chuỗi thời gian thể hiện sự biến
thiên của một chuỗi:
A. Tăng hoặc giảm liên tục trong 1 năm.
B. Lặp lại sau 1 thời gian dài. I
C. Lặp lại sau 1 thời gian hơn 12 tháng.
D. Lặp lại với chu kỳ ngắn hơn 12 tháng.
5. Mô hình trung bình di động MA (Moving Average) trong phương pháp BoxJenkins được sử dụng khi:
A. Chuỗi thời gian phụ thuộc sai số ngẫu nhiên.
B. Cần loại bỏ yếu tố mùa vụ của chuỗi.
C. Cần loại bỏ yếu tố chu kỳ của chuỗi.
D. Không có lựa chọn nào đúng.
6. Trong phương pháp Box-Jenkins, mô hình MA(q) có đặc điểm:
A. Trung bình không đổi (hằng số).
B. Phương sai không đổi.
C. Hiệp phương sai luôn bằng 0 tại các bậc trễ > q. lOMoARcPSD| 36667950 lOMoARcPSD| 36667950
D. Các lựa chọn trên đều đúng.
7. Mô hình trung bình di động (MA) của chuỗi Yt được gọi là có thể có tính khả
nghịch (invertible) khi chuỗi MA có thể hiện bằng một mô hình: A. Nghịch đảo của MA.
B. Nghịch đảo của AR. C. AR.
D. Các lựa chọn trên đều sai.
8. Mô hình tự hồi quy (AR) của chuỗi thời gian Yt thể hiện quan hệ giữa biến Yt và:
A. Giá trị quá khứ của Yt.
B. Giá trị hiện tại của Yt.
C. Giá trị tương lai của Yt.
D. Các lựa chọn trên đều sai.
9. Nếu mô hình tự hồi quy (AR) của chuỗi thời gian Yt không
dừng (nonstationarity), điều gì sau đây là đúng: A. Mô hình AR không đáng tin cậy.
B. Mô hình AR không có ý nghĩa thống kê.
C. Mô hình AR không thể dùng cho việc dự báo.
D. Các lựa chọn trên đều sai.
10. Trong mô hình phương sai có điều kiện tự hồi quy GARCH (1,1), phương trình phương
sai có dạng: A. ht = δ + β1ht-1
B. ht = δ + α1ε2(t-1)
C. ht = δ + α1ε2(t-1) + β1ht-1
D. Δht = δ + α1ε2(t-1) + β1Δht-1
11. Mô hình nào có thể giải thích được hiệu ứng đòn bẩy (leverage effect) trong tài
chính (ARCH, GARCH, GARCH-M, T-GARCH là các dạng mô hình phương sai có
điều kiện tự hồi quy): A. ARCH. B. GARCH. C. GARCH-M. D. T-GARCH.
12. Tác động nào có thể làm cho giá cổ phiếu biến động mạnh hơn:
A. Tin tốt (good news).
B. Tin xấu (bad news).
C. Cả good news và bad news.
D. Giá cổ phiếu không bị tác động của tin tức. lOMoARcPSD| 36667950 lOMoARcPSD| 36667950
13. Những lý do để các nhà đầu tư quan tâm đến độ biến động của chuỗi thời gian có thể để:
A. Quản trị rủi ro.
B. Phân bố tài sản.
C. Kinh doanh kiếm lời.
D. Các lựa chọn trên đều đúng.
14. Những mô hình cấu trúc tuyến tính cổ điển (CLRM) khó dự báo đối với những
biến động tài chính chủ yếu là vì:
A. CLRM giả định sai số ngẫu nhiên dừng.
B. Đa số sai số của chuỗi thời gian tài chính không dừng.
C. Phần lớn các sai số của chuỗi thời gian tài chính dừng.
D. Các lựa chọn A và B đúng.
15. Sử dụng penal data có thể tránh được những vấn đề nào sau đây trong phân tích kinh tế lượng:
A. Phương sai sai số thay đổi.
B. Đa cộng tuyến. C. Tự tương quan.
D. Không vấn đề nào.
16. Trong phương pháp Breusch-Pagan Lagrange Multiplier (LM) dùng để kiểm
định tác động ngẫu nhiên (RE) trong penal data, thống kê LM có phân phối thống kê: A. t B. F C. Chi-squareD. Z
17. Trong kiểm định Hausman dùng để kiểm định lựa chọn phương pháp mô hình
tác động cố định (FEM) và mô hình tác động ngẫu nhiên (REM), thống kê Hausman có phân phối thống kê: A. Z B. t C. F D. Chi-square
18. Trong những hạn chế chính của mô hình tác động cố định dùng biến giả (LSDV FEM) là:
A. Dùng nhiều biến giả có thể gây đa cộng tuyến.
B. Dùng nhiều biến giả mất nhiều độ tự do.
C. Lựa chọn A và B đúng.
D. Các lựa chọn trên đều sai. lOMoARcPSD| 36667950 lOMoARcPSD| 36667950
19. Theo kiểm định Hausman dùng để lựa chọn phương pháp mô hình tác động cố
định (FEM) và mô hình tác động ngẫu nhiên (REM), bác bỏ giả thuyết H0 có nghĩa là:
A. Các ước lượng FEM và REM không khác nhau.
B. Các ước lượng FEM và REM khác nhau.
C. Các ước lượng FEM và REM không hiệu quả.
D. Không có lựa chọn nào đúng. ĐỀ 2
1. Hồi quy không xác thực (spurious regression) giữa (Yt) và (Xt) có thể xảy ra nếu:
A. Yt và Xt là nonstationary.
B. Phần dư e^t = Yt - β^1 - β^2 Xt là nonstationary.
C. Kết quả hồi quy: R2 < Durbin Watson statistic.
D. Kết hợp lựa chọn A và B.
2. Hàm số tự tương quan (ACF) trong phân tích time series thể hiện quan hệ tương quan giữa: A. Yt và Xt B. Yt và Ut C. Giữa các Ut D. Yt và Yt-1
3. Lược đồ tương quan (correlogram) là đồ thị của:
A. Chuỗi thời gian.
B. Sai số ngẫu nhiên.
C. Hàm tự tương quan (ACF).
D. Các lựa chọn trên đều sai.
4. Xét mô hình kiểm định nghiệm đơn vị: ADF: ΔBt = 0.285 - 0.056Bt-1 + 0.315ΔBt1,
ước lượng có tau = -1.976. Tại mức ý nghĩa 5%: A. Bác bỏ H0.
B. Không Bác bỏ H0.
C. Bt có nghiệm đơn vị (Unit Root).
D. Lựa chọn B và C đúng.
5. Chuỗi {Yt} ~ l(1) nghĩa là:
A. {Yt} là không dừng (nonstationary). lOMoARcPSD| 36667950 lOMoARcPSD| 36667950
B. {Yt} là dừng (stationary). C. ΔYt là dừng.
D. Kết hợp lựa chọn A và C.
6. Khi phân tích một chuỗi thời gian tài chính, nhà phân tích tài chính thường quan tâm:
A. Chỉ trung bình của chuỗi.
B. Chỉ phương sai của chuỗi.
C. Trung bình và phương sai của chuỗi.
D. Các lựa chọn trên đều sai.
7. Mô hình tự hồi quy trung bình di động ARMA được giả định là chuỗi thời gian có đặc điểm:
A. Chỉ có trung bình tuyến tính.
B. Chỉ có phương sai tuyến tính.
C. Trung bình và phương sai tuyến tính.
D. Trung bình và phương sai không tuyến tính.
8. Mô hình tự hồi quy trung bình di động ARMA và mô hình tích hợp tự hồi quy và
trung bình di động ARIMA giống nhau ở đặc điểm nào: A. Dự báo dựa trên chuỗi dừng.
B. Dự báo dựa trên chuỗi không dừng.
C. Dự báo cho dài hạn.
D. Các lựa chọn trên đều sai.
9. Theo phương pháp Box-Jenkins các tiêu chí để lựa chọn mô hình chuỗi thời gian
đơn biến tốt nhất là mô hình trong đó (AIC, SBIC, HQIC là các tiêu chuẩn thông tin):
A. Các tiêu chuẩn thông tin và R2 cao nhất.
B. Các tiêu chuẩn thông tin và R2 thấp nhất.
C. Các tiêu chuẩn thông tin thấp và R2 cao nhất.
D. Các tiêu chuẩn thông tin cao và R2 thấp nhất.
10. Mục tiêu của việc sử dụng biến trễ (lag variable) trong phân tích chuỗi thời gian là do:
A. Dùng giá trị quá khứ để dự báo tương lai.
B. Biến trễ cho phép dự báo chính xác.
C. Sự phụ thuộc của giá trị hiện tại vào quá khứ.
D. Lựa chọn A và C đều đúng.
11. Kiểm tác động phương sai có điều kiện tự hồi quy ARCH là kiểm định dựa trên:
A. Chuỗi thời gian Yt. lOMoARcPSD| 36667950
B. Phần dư của mô hình ước lượng.
C. Chuỗi thời gian Yt và phần dư.
D. Các lựa chọn trên đều đúng.
Yit = β 1i + β2X2it + β3X3it + Uit 17. Mô
hình vốn đầu tư Grunfeld của 4 công ty GE, 12. Kiể GM, m U t
S ác động phương sai có điều kiện tự hồi quy Steel và Westi ARC nghouH s theo phương pháp e có dạng: . Tron nhân g đó Y là
tử Lagrange dùng thống kê là kiểm định:
tổng vốn đầu tư (million US$), A. t-statistic. X
là giá trị tài sản của các công ty (million
2 là giá trị các công ty (million US$), X3 B. F-statistic. U S$),
quan sát từ năm 1935-1954. Một mô hình tác động cố định LSDV c Y ó C. Chi-square. dạng it
D. Các lựa chọn trên đều đúng. α1 + α2D2i + α3D
+ α4D 4i + β2X2it + β3X3it + Uit . Trong đó D 2i , D 3i , D 3i 4i là các biến (d sá giả
13. Mô hình phương sai có điều kiện tự hồi quy ARCH có nhược điểm: α A. Khó xác A. u1mm y định bậ ) dùng cc tr ho ễ (q) phù h các công ợp.
ty GM, US Dteel và Westinghouse. GE là công ty so nh B. (phạ α + α 1 m
2 trù cơ sở). Hệ số chặn của công ty Westinghouse là:
B. Ràng buộc các hệ số không âm. C. α + α C. Lự 1 a chọn A và 3 B đúng. D. α D. Các lự 1 + α a chọn trê 4 n đều sai. 14. Một 18 có
nguyên nhân quan trọng lagm cho mô hình phương sai có điều kiện tự hồi quy GARCH dạng: Y β it =chu
ẩn được sử dụng phổ biến hơn mô hình phương sai có điều kiện tự
. Mô hình vốn đầu tư Grunfeld của 4 công ty
hồi quy ARCH là mô hình GARCH: X2
+ β2X2it + β3X3it + Uit
GE, GM, US Steel và Westinghouse
A. Không yêu cầu bậc trễ q lớn như ARCH. U S$), q X3 1
. Trong đó Y là tổng vốn đầu tư
B. Đơn giản hơn ARCH. i α1 + α2D Y + α3D (million C. Cho phép c 2i ác hệ số âm. + α4D (d sá
4i + β2X2it + β3X3it + Uit . Trong đó D 2i , D 3i , D US$),
D. Dùng dự báo trong dài hạn.
là giá trị các công ty (million US$), là giá trị tài sản của các công ty (million uan
15. Trong một thị trư
sát từ năm ờng chứng 1935-1954. khoán Một m biế ô h n động ình tác mạnh, c độn ác côn g cố định g ty LSD sẽ: V có dạng it A. Dễ dàng huy động v 3i
ốn từ thị trường cổ phiếu.
4i là các biến giả B. Khó hu u y đ mm ộng vố y n từ ) dùng ch thị trư o các ờng cổ p công ty hiếu.
GM, US Dteel và Westinghouse. GE là công ty so
C. Tăng đầu tư mở rộng kinh doanh. Ŷit = - D. Không lựa chọn nào đ + úng.
339.6328D 3i + 186.5666D 4i + 0.1079X 2i + 0.3461X 245.7924 + nh (phạ
161.5722D 2i m trù cơ sở). Kết quả ước lượng mô hình này như sau: Hệ số chặn 16. Mô công ty G E là:
hình vốn đầu tư Grunfeld của 4của và 3i . công ty GE, A. - Y 245.72 it = β
94. 1i + β2X2it + β3X3it + Uit GM, US
Steel và Westinghouse có dạng: . Trong đó Westingh Y là ouse tổng vốn B. đầu tư ( 161.572 2. million US$), tư (million C. 339.632 8. X
là giá trị tài sản của các công ty (millio US$), cn công
2 là giá trị các công ty (million US$), X3 US$), 66. D. quan 186.56
sát từ năm 1935-1954. Một mô hình tác động cố định LS ty DV (m c Y ó illion dạng it + α α 3 19. Mô
1 + α2D + α3D 3i + α4D 4i + β2X2it + β3X3it + Uit . Trong đó D 2i , D 3i , D 2i 4i là hì có Y it = β
nh vốn đầu tư Grunfe các ld của 4 biến giả ( 2i dumm
dạng: y) dùng cho các + β công ty 2X2it + β3 GM, US
X3it + Uit Dteel và Westi công ty nghouse. G GE, GM, E là công US Steel ty so sánh (p X2 là hạm giá trù t
cơ sở). Hệ số chặn của công X3ty 1 . Trong đó là tổng vốn i US Steel là: Y A. α1 U S$), qua đầu LSDV Y B. α1 + α 2i 2 = α
rị các công ty (million US$), là giá trị tài sản của cá 4i 1 + α2D có dạng 3 C. α1 + α it = β 4 (dummy ) là các biến D. α1 + α D3i + α4D sánh (phạ 4i
+ β2X2it + β3X3it + Uit . Trong đó D 2i , D 3i , D giả
n sát từ năm 1935-1954. Một mô hình tác động cố định GE là công ty so lOMoARcPSD| 36667950
dùng cho các công ty GM, US Dteel và Westinghouse. m trù Ŷit = - 245.7924 + + 339.6328D 161.5722D
3i + 186.5666D 4i + 0.1079X 2i + 0.3461X . Hệ số chặn công ty cơ sở). Kết q GM là:
uả ước lượng mô hình này như sau: của 3i A. -245.7294. B. 84.22. C. 339.6328. D. 186.5666. 20 có dạng: Y
. Mô hình vốn đầu tư Grunfeld của 4 công ty
là tổng vốn đầu tư (million X2
+ β2X2it + β3X3it + Uit
GE, GM, US Steel và Westinghouse US$), X3 1 . Trong đó i Y
là giá trị các công ty (million US$),
là giá trị tài sản của các công ty (million = = = it
US$), quan sát từ năm 1935-1954. Một mô hình tác động cố định LSDV có dạng Yit lOMoARcPSD| 36667950 = α
+ α3D 3i + α4D 4i + β2X2it + β3X3it + Uit . Trong đó D 2i , D 3i , D4 i là các biến 1 + α2D 2i (dummy) giả
sánh (phạ dùng cho các công ty GM, US Dteel và Westinghouse. GE là công ty so Ŷit = -245.7924
+ 339.6328D 3i + 186.5666D 4i + 0.1079X 2i + 0.3461X +
161.5722D m trù cơ sở). Kết quả ước lượng mô hình này như sau: . Hệ số chặn của 2i 3i công ty US Steel là: A. -245.7294. B. 161.5722. C. 93.8404. D. 186.5666. ĐỀ 3
1 . Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian trong phân tích tài chính chủ yếu dùng
A. Dự báo ngắn hạn. cho: B. Dự báo trung hạn.
C. Dự báo dài hạn.
D. Tất cả các lựa chọn trên đều đúng. 2
. Phân tích chuối thời gian đơn biến (Univariate Time Series Analysis) là phân tích
qua hệ của giá trị hiện tại của biến Yt và: A. Giá trị của một biến giải thích khác.
B. Giá trị quá khứ của Yt.
C. Giá trị hiện tại và quá khứ của sai số et.
D. Lựa chọn B và C đúng.
3 . Trong mô hình AR(1) = δ + θ1Yt-1, nếu θ1 = 1 thì: A. Chuỗi Yt dừng.
B. Chuỗi Yt không có nghiệm đơn vị.
C. Chuỗi Yt nhiễu trắng.
D. Chuỗi Yt là một bước ngẫu nhiên.
4 . Một chuỗi thời gian có thể bao gồm các thành phần:
A. Xu hướng và mùa vụ (Trend and Seasonal variation).
B. Chu kỳ và mùa vụ (Cyclical and Seasonal variation).
C. Xu hướng, mùa vụ và ngẫu nhiên (Trend, Seasonal
variation and Irregular variation). 5
D. Các lựa chọn A,B, C đều đúng.
. Một chuối time series là dừng yếu (weak stationary) có đặc
điểm: A. Trung bình và phương sai thay đổi.
B. Trung bình và phương sai không đổi.
C. Trung bình thay đổi, phương sai không đổi.
D. Các lựa chọn trên đều sai. lOMoARcPSD| 36667950 lOMoARcPSD| 36667950
6. Dự báo bằng mô hình tích hợp tự hồi quy và trung bình di động ARIMA phải
dựa trên chuỗi thời gian dừng, nếu chuỗi không dừng thì: A. ARIMA không xây dựng được.
B. Tính chính xác của dự báo khó đảm bảo.
C. ARIMA bị nhiễu trắng.
D. Các lựa chọn trên đều sai.
7. Dự báo bằng mô hình tích hợp tự hồi quy và trung bình di động ARIMA là dự báo cho:
A. Trung bình của chuỗi trong dài hạn.
B. Phương sai của chuỗi.
C. Trung bình của chuỗi trong ngắn hạn.
D. Cả trung bình và phương sai của chuỗi.
8. Mô hình tích hợp tự hồi quy và trung bình di động ARIMA(1,0,1) tương đương mô hình:
A. Tự hồi quy AR(1).
B. Tự hồi quy trung bình di động ARMA(1,1).
C. Trung bình di động MA(0).
D. Tự hồi quy trung bình di động ARMA(0,0).
9. Đồ thị hàm tự tương quan riêng phần (PACF) của quá trình tự hồi quy AR(p) có
đặc điểm ( kk là ký hiệu hệ số tương quan riêng phần, k là số bậc trễ): A. kk = 0 khi k < p
B. kk = 0 khi k > p
C. kk ≠ 0 khi k > p
D. kk ≠ 0 khi k < p
10. Trong mô hình tự hồi quy AR(p), để xác định p bằng phương pháp đồ thị nên dựa vào đồ thị:
A. Hàm tự tương quan (ACF).
B. Hàm tự tương quan riêng phần (PACF).
C. Đồ thị thời gian của chuỗi.
D. Không lựa chọn nào đúng.
11. Phân phối của chuỗi thời gian tài chính có những đặc điểm:
A. Độ nhọn vượt chuẩn (Leptokurtosis).
B. Biến động nhóm (Volatility clustering).
C. Hiệu ứng đòn bẩy (Leverage effects).
D. Các lựa chọn trên đều đúng.
12. Khi đầu tư vào một tài sản tài chính, những yếu tố cơ bản mà nhà đầu tư quan lOMoARcPSD| 36667950 tâm là:
A. Tỷ suất lợi nhuận.
B. Mức độ rủi ro.
C. Thời gian nắm giữ.
D. Các lựa chọn trên đều đúng.
13. Mô hình phương sai có điều kiện tự hồi quy ARCH có những đặc điểm:
A. Tự hồi quy của bình phương lợi nhuận.
B. Phương sai có điều kiện.
C. Biến động không phải là hằng số.
D. Các lựa chọn trên đều đúng.
14. Một mô hình phương sai có điều kiện tự hồi quy ARCH bao gồm phương trình:
A. Trung bình có điều kiện.
B. Phương sai có điều kiện.
C. Trung bình và phương sai có điều kiện.
D. Các lựa chọn trên đều sai.
15. Theo phương trình phương sai của mô hình phương sai có điều kiện tự hồi quy
ARCH(1): ht = α0 + α1e2t-1 , nếu lợi nhuận ở giai đoạn t biến động mạnh thì ở giai
đoạn t+1 sẽ có xu hướng:
A. Biến động mạnh hơn.
B. Biến động yếu hơn.
C. Không thay đổi.
D. Các lựa chọn trên đều sai.
. Mô hình vốn đầu tư Grunfeld của 4 công + β3X3it + Uit
ty GE, GM, US Steel và Westinghouse 16 có
X3 . Trong đó Y là tổng vốn đầu tư (million
dạng: Yit = β 1i + β2X2it
US$), là giá trị tài sản của các công ty
X2 là giá trị các công ty (million US$), (million U
S$), quan sát từ năm 1935-1954. Nếu mô hình được ước lượng bằng dữ liệu gộp
ung (pooled data), các giả định được đặt ra ch A.là:
B. Hệ số β1 thay đổi qua các công C.t y. Hệ số β D. 2 thay đổi qua các công ty 17 . có + β3X3it + Uit X2 lOMoARcPSD| 36667950 Hệ số β tha . Mô hìn y đổi q h vốn ua các công đầu tư ty. Grunfeld , β 3 β1 2,
của 4 công ty GE, GM, US Steel và Westinghouse . β3 không tha Trong đó Y y đổi là qua c tổng v ác công t
ốn đầu tư (y.
million US$), là giá trị tài sản của các công ty
(million US$), quan sát từ năm 1935-X31954.
Nếu mô hình được ước lượng bằng dạng: Yit dữ liệu gộ = β p chu 1i + β2X2it ng (po
oled data), các giả định được đặt ra là các công ty: là giá
trị các công ty (million US$),
A. Khác nhau về cách quản lý.
B. Khác nhau về văn hóa công ty.
C. Hoàn toàn giống nhau về mọi mặt.
D. Khác nhau về triết lý kinh doanh. 18.
Mô Yit = β 1i + β2X2it + β3X3it + Uit hình vốn đầu tư Grunfeld của 4 công ty GE, GM, US
Steel và Westinghouse có dạng: . Trong đó Y là
tổng vốn đầu tư (million US$),
X2 là giá trị các công ty (million US$), là giá trị tài sản của các công ty (million S$), X3 quan U
sát từ năm 1935-1954. Sự thay đổi của hệ số β1 thể hiện sự khác nhau ữa các công ty gi về: A. Phư
ơng thức quản lý. B. Văn hóa cô ng ty. C. Triết lý ki nh doanh. D. Các lự
a chọn trên đều đúng. . 19 Mô
hình vốn đầu tư Grunfeld của 4 công ty GE, cóGM,
Yit = β 1i + β2X2it + β3X3it + Uit
US Steel và Westinghouse dạng: . Trong X đó 2
Y là tổng vốn đầu tư (million US$), X3là
giá trị các công ty (million US$), là giá
trị tài sản của các công ty (million
US$), quan sát từ năm 1935-1954. Một mô hình tác động cố định LSDV có dạng Yit = α1 + α2D + α 2i 4i
3D 3i + α4D 4i + β2X2it + β3X3it + Uit . Trong đó D2i, D 3i , D (dummy) là các biến giả sánh (phạ dùng ch
o các công ty GM, US Dteel và Westinghouse. GE là công ty so A. α1
m trù cơ sở). Hệ số chặn của công ty GE là: B. α2 C. α3 D. α4 20. Mô
nh vốn đầu tư Grunfeld của 4 công ty GE, GM, hì có Y
it = β 1i + β2X2it + β3X3it + Uit
US Steel và Westinghouse dạng:
X3 . Trong đó Y là tổng vốn đầu tư (million X2 US$), lOMoARcPSD| 36667950 là giá t
rị các công ty (million US$), là giá trị tài sản của các công ty (million US$), qu a n sát từ năm Yit
+ α3D 3i + α4D4i + β2X2it + β3X3it + Uit . Trong đó D 2i , D 3i , D1935 -1954. Một = α1 + α2 m
D ô hình tác động cố định LSDV có dạng của công ty GM 2i 4i GM, US là:
Dteel và Westinghouse. GE là công ty so sánh (phạm trù cơ sở). Hệ số chặn A. α1 B. α1 + α2 C. α1 + α3 D. α1 + α4 1
ĐỀ 4 . Trong mô hình tự hồi quy
A. Biến độc lập.
AR(1) của chuỗi thời gian Yt, Yt = δ + θ1Yt-1, Yt-1 là: t. B. Biễn trễ của D. Tất cả lựa Y
chọn trên đều sai. C. Biến phụ thuộc. lOMoARcPSD| 36667950
2. Một chuỗi thời gian thường luôn bao gồm thành phần:
A. Xu hướng và mùa vụ (Trend and Seasonal variation).
B. Chu kỳ và mùa vụ (Cyclical and Seasonal variation).
C. Xu hướng, mùa vụ và ngẫu nhiên (Trend, Seasonal variation and Irregular variation).
D. Ngẫu nhiên (Irregular variation).
3. Một chuỗi thời gian tự hồi quy bậc nhất có nghiệm đơn vị nghĩa là:
A. Chuỗi thời gian không dừng.
B. Chuỗi thời gian là một bước ngẫu nhiên.
C. Lựa chọn A và B là đúng.
D. Các lựa chọn trên đều sai.
4. Khái niệm đồng tích hợp (cointegration) giữa hai biến Yt và Xt là:
A. Yt và Xt là nonstationary.
B. Yt và Xt có quan hệ trong ngắn hạn.
C. Kết hợp lựa chọn A và D.
D. Phần dư e^t = Yt - β^1 - β^2 Xt là nonstationary.
5. Mô hình trong mô hình kiểm đinh ADF: ΔY ΔY + ε , thống kê
t = α0 + γYt-1 + ∑mi=1ai t-1 i
t của hệ số γ có ý nghĩa thống kê có nghĩa là: A. Chuỗi {Yt} dừng.
B. Chuỗi {Yt} là một bước ngẫu nhiên.
C. Chuỗi {Yt} không dừng.
D. Không có lựa chọn nào đúng.
6. Các mô hình chuỗi thời gian theo phương pháp Box-Jenkins phân tích quan hệ
giữa một biến phụ thuộc và: A. Các biến độc lập.
B. Các biến ngẫu nhiên khác.
C. Các biến phái sinh từ biến phụ thuộc đó.
D. Các lựa chọn trên đều sai.
7. Điểm khác nhau giữa hàm tự tương quan riêng phần (PACF) và hàm tự tương quan (ACF) là PACF
A. Bao gồm ảnh hưởng của biến trễ trung gian.
B. Loại trừ ảnh hưởng của các biến trễ trung gian.
C. Không kể ảnh hưởng của sai số ngẫu nhiên.
D. Các lựa chọn trên đều sai.
8. Đồ thị hàm tự tương quan riêng phần (PACF) của quá trình tự hồi quy AR(p) có
đặc điểm (ϕkk là ký hiệu hệ số tương quan riêng phần, k là số bậc trễ): A. ϕkk = 0 khi k < 1 lOMoARcPSD| 36667950 lOMoARcPSD| 36667950 B. kk = 0 khi k > 1
C. kk ≠ 0 khi k > 1
D. kk ≠ 0 khi k < 1
9. Những tác động tạo ra quá trình trung bình di động MA của chuỗi Yt có thể là:
A. Giá trị quá khứ của Yt.
B. Đảo chính làm thay đổi chính phủ.
C. Động đất 10 độ richter trong nước.
D. Lựa chọn B và C đúng.
10. Đồ thị hàm tự tương quan ACF của quá trình trung bình di động MA(1) có đặc
điểm (ρk là ký hiệu hệ số tương quan, k là số bậc trễ):
A. ρk = 0 khi k > 1
B. ρk = 0 khi k < 1
C. ρk ≠ 0 khi k > 1
D. ρk ≠ 0 khi k < 1
11. Các mô hình phương sai có điều kiện tự hồi quy ARCH/GARCH được giả định là có đặc điểm:
A. Trung bình tuyến tính
B. Phương sai thay đổi (k tuyến tính)
C. Trung bình và phương sai tuyến tính
D. Kết hợp lựa chọn A và B
12. Sai số ngẫu nhiên e, trong các mô hình phương sai có điều kiện tự hồi quy ARCH thể hiện: A. Tin mới B. Cú sốc C. A hoặc B
D. Các lựa chọn trên đều đúng
13. Dự báo bằng mô hình phương sai có điều kiện tự hồi quy ARCH/GARCH là chủ yếu nhằm dự báo cho:
A. Trung bình của chuỗi thời gian.
B Cả trung bình và phương sai.
C. Phương sai của chuỗi thời gian.
D. Các lựa chọn trên đều sai.
14. Để kiểm định tác động phương sai có điều kiện tự hồi quy ARCH, có thể dùng:
A. Kiểm định nhân tử Lagrange (LM)
B. Kiểm định Durbin-Watson.
C. Kiểm định Wald. lOMoARcPSD| 36667950
D. Kiểm định Hausman.
15. Phương trình phương sai của mô hình phương sai ó điều kiện tự hồi quy ARCH
(1), ht = α0 + α1 , phải thỏa mãn điều kiện:
A. α0 < 0, α1 < 0
B. α0 > 0, α1 > 0
C. α0 < 0, α1 > 0
D. α0 > 0, α1 < 0 16.
Mô Yit = β 1i + β2X2it + β3X3it + Uit hình vốn đầu tư Grunfeld của 4 công ty GE, GM, US
Steel và Westinghouse có dạng: . Trong đó Y là tổng vốn
đầu tư (million US$),
X2 là giá trị các công ty (million US$), X3 là giá trị tài sản của các công ty (million
US$), quan sát từ năm 1935-1954. Một mô hình tác động cố định LSDV có dạng Yit = α1 + α2D 2 + α i 4i
3D3i + α4D 4i + β2X2it + β3X3it + Uit . Trong đó D 2i , D 3i , D ( là các biến giả
dummy) dùng cho các công ty GM, US Dteel và Westinghouse. GE là công ty so
sánh (phạm trù cơ sở). Kết quả ước lượng mô hình này như sau: Ŷit = -245.7924 +
161.5722D2i + 339.6328D + 186.5666D 4i + 0.1079X 2i + 0.3461X 3 . Hệ i 3i
công ty Westinghouse là: số chặn của A. -245.7294. B. 161.5722. C. 339.6328. D. 186.5666. 17 có
. Mô hình vốn đầu tư Grunfeld của 4 công ty
dạng: Yit = β 1i + β2X2it + β3X3it + Uit
GE, GM, US Steel và Westinghouse
X2 là giá trị các công ty (million US$), X3. Trong đó Y là tổng vốn đầu tư là:
(million US$), là giá trị tài β1sản của các công ty (million
A. Hệ số chặn chung của 4 công ty
US$), quan sát từ năm 1935-1954. Theo mô hình tác động ngẫu nhiên, được hiểu trên.
B. Hệ số chặn trung bình của 4 công ty trên.
C. Hệ số chặn trung bình của tổng thể các công ty.
D. Các lựa chọn trên đều sai. Nguồn: Sưu tầm lOMoARcPSD| 36667950
KÊNH VI DIỆU PLUS CHÚC CÁC BẠN ÔN THI THẬT TỐT VÀ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM CAO NHÉ!
Hãy đăng ký, like và chia sẻ kênh dùm mình để theo dõi những chủ đề thú vị khác
trong học tập và cuộc sống nhé. Cảm ơn các bạn ☺
Link: https://www.youtube.com/channel/UC-3Bh1n5jaZmMJ1HzAJSWqQ