Đề bài: Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đối với giá xăng dầu tại Việt Nam | Tiểu luận môn Phương pháp định lượng trên thị trường tài chính |Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

lOMoAR cPSD| 32573545
Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
University of Economics Ho Chi Minh City
TIỂU LUẬN CUỐI KÌ
Đề bài : Nghiên cứu v ề các yếu tố ảnh hưởng đối
với giá xăng dầu tại Việt Nam
Bộ Môn: Phương pháp định lượng trên thị trường tài chính
Giảng viên: Nguyễn Hữu Huân
Lớp: ND001 – PPĐL C4
Nhóm sinh viên thực hiện:
o Hoàng Minh Khánh
o Tống Bá Chương
o Trịnh Đăng Phương
o Trần Tùng Linh HCM 5/2022 Trang 0 lOMoAR cPSD| 32573545
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
__________________________________________________________________________________ Trang 1 lOMoAR cPSD| 32573545
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
__________________________________________________________________________________ Trích Yếu LỜI CẢM ƠN
Chúng em xin kính chào thầy Nguyễn Hữu Huân giảng viên hướng dẫn bộ môn
phương pháp định lượng trên thị trường tài chính . Nhóm chúng em xin chân thành cảm
ơn thầy trong suốt khoảng thời gian gần 5 tháng vừa qua đã nhiệt tình chỉ dạy và truyền đạt
cho chúng em những kiến thức bổ ích về kinh tế cũng như các phương pháp sử dụng phần
mềm Stata để chúng em có đủ kiến thức để hiện hiện đề tài “Nghiên cứu về các tác nhân ảnh
hưởng đến giá xăng dầu ”.
Định lượng là một trong kĩ năng quan trọng và được ứng dụng rất nhiều trong thực Trang 2 lOMoAR cPSD| 32573545
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
__________________________________________________________________________________
tiễn đặc biệt là lĩnh vực kinh tế nói chung và lĩnh vực ngân hàng nói riêng. Do đó để thực
hiện đề tài nghiên cứu này, nhóm chúng em không chỉ học được cách ứng dụng những kiến
thức được dạy ở trường hoặc từ sách vở, tài liệu,… mà còn phải rèn luyện cách tìm kiếm dữ
liệu, đánh giá thông tin một cách chính xác. Với điều kiện và thời gian cũng như kinh
nghiệm hạn hẹp của nhóm chúng em nên không thể tránh khỏi những thiếu sót, nhóm chúng
em rất mong nhận được sự chỉ bảo, sửa chữa và hướng dẫn của thầy để có điều kiện bổ sung
và sửa chữa. Về đề tài “Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến giá xăng dầu tại Việt
Nam” chúng em muốn nghiên cứu rõ hơn về các yếu tố như tiền tệ, thời tiết, thị trường
chứng khoán,… và vấn đề nóng hổi hiện nay đó chính là giá xăng dầu, để có cơ hội tìm hiểu
sâu hơn và có thêm kinh nghiệm cho những bài luận trong các môn học tiếp theo và có thể
là xa hơn là trong công việc tương lai. NHẬP ĐỀ
Như mọi người đều biết, xăng dầu vô cùng quan trọng bởi vì đó là một nguồn năng
lượng thiết yếu đối với quốc gia và đời sống xã hội. Và cũng vì thế xăng dầu là một mặt
hàng vô cùng nhạy cảm trước những biến động về chính trị và kinh tế trên thế giới. Chúng
ta có thể thấy khoảng thời gian vừa qua cuộc chiến giữa Nga và Ukraina vô cùng căng
thẳng, điều đó làm ảnh hưởng lớn đến giá xăng dầu khiến chúng tăng gấp đôi và có thể là
tăng gấp ba trong thời gian sắp tới. Điều này thực sự gây ra nhiều khó khăn đối với cuộc
sống người dân nói riêng và cả nền kinh tế của nước ta nói chung. Như vậy chúng ta không
thể phủ nhận mối tương quan giữa các hoạt động kinh tế và tính thiết yếu của xăng dầu, đặc
biệt là về nhu cầu năng lượng. Do đó nhóm chúng em trong môn học này đã thống nhất lựa Trang 3 lOMoAR cPSD| 32573545
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
__________________________________________________________________________________
chọn dự án nghiên cứu về giá xăng dầu trong nước thông qua các yếu tố từ thời tiết như khí
hậu, nhiệt độ,… đến yếu tố kinh tế như các đồng ngoại tệ. Nhận thấy được yếu tố quan
trọng của định lượng nhóm chúng em đã đặt ra các tiêu chuẩn phải đạt được khi thực hiện
bài tiểu luận này như sau:
• Tiêu chuẩn 1: Hiểu rõ về diễn biến giá xăng dầu và thị trường xăng dầu tại Việt Nam
• Tiêu chuẩn 2: Tìm hiểu và nghiên cứu về các yếu tố khí hậu
• Tiêu chuẩn 3: Tìm hiểu về một số đồng ngoại tệ
• Tiêu chuẩn 4: Hoàn thành bài nghiên cứu theo tiêu chuẩn khoa học của thầy
Nguyễn Hữu Huân đã đưa ra
Để hoàn thành bài báo cáo này, nhóm chúng em đã có sự bàn bạc và phân chia đảm
nhiệm công việc của từng thành viên như sau: STT Họ Và Tên Nhiệm Vụ 1 Hoàng Minh Khánh
Khảo sát, tìm kiếm dữ liệu xăng
dầu, phân tích dữ liệu stata, tổng hợp nội dung 2 Tống Bá Chương
Khảo sát, tìm kiếm dữ liệu thời
tiết, ngoại tệ. Xử lí dữ liệu thời tiết. 3 Trịnh Đăng Phương
Khảo sát, tìm kiếm dữ liệu giá cổ
phiếu, xử lí dữ liệu cổ phiếu 4 Trần Tùng Linh
Khảo sát, tìm kiếm dữ liệu ngoại
tệ, xử lí dữ liệu ngoại tệ. Trang 4 lOMoAR cPSD| 32573545
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
__________________________________________________________________________________
GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI
I. Lý do chọn bài nghiên cứu:
Hiện nay trên thế giới, cuộc khủng hoảng năng lượng và chiến tranh giữa Nga và
Ukraina diễn ra làm giá nhiên liệu tăng đột biến. Cùng với đó là những cảnh báo của
OPEC về chiến tranh tác động đến giá dầu tăng mạnh nhất từ trước đến nay đã khiến
nhóm chúng em tò mò và thích thú với đề tài về xăng dầu này. Không những thế “vàng
đen” chiếm khoảng 3% GDP toàn cầu, và nếu con số này không dừng ở đó lạm phát sẽ
gia tăng. Ý thức được những diễn biến chính trị và các con số trong nền kinh tế khiến
nhóm chúng em tò mò và tự tin sẽ hoàn thành tốt đề tài này. Trang 5 lOMoAR cPSD| 32573545
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
__________________________________________________________________________________
II. Mục đích nghiên cứu:
Để tiếp cận đề tài và các con số dữ liệu, nhóm chúng em trước tiên đã đặt ra những
câu hỏi cần giải quyết của đề tài này:
- Câu hỏi 1: Liệu các yếu tố thời tiết có tác động đến giá xăng dầu và chúng sẽ tác động như thế nào?
- Câu hỏi 2: Tỷ giá của các đồng ngoại tệ ảnh hưởng như thế nào đến giá xăng dầu?
- Câu hỏi 3: Vậy giá xăng dầu có ảnh hưởng đến hoạt động của các công ty xăng
dầu qua yếu tố giá cổ phiếu hay không
III. Phương pháp nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu:
- Phương pháp nghiên cứu: sử dụng mô hình kiểm định OLS để phân tích bộ dữ liệu.
- Phạm vi nghiên cứu bao gồm các yếu tố như:
• Giá của các loại xăng dầu thông dụng nhất bao gồm: xăng Ron95, Ron92,
Dầu KO (dầu hoả trong sinh hoạt), dầu DO 0,05S-II (dầu diesel)
• Giá của các đồng tiền như USD, EURO, SAR (đồng Riyal Ả Rập Xê Út) quy
đổi sang VNĐ. Ở đây nhóm chúng em chọn USD vì là một đồng tiền mạnh
nhất thế giới, EURO được phần lớn các nước Châu Âu sử dụng như Đức,
Pháp, Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha,… Cuối cùng là đồng Riyal do Ả Rập
Xê-út là nước có sản lượng xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới.
• Các yếu tố thời tiết tại thủ đô Hà Nội là nơi có nhiệt độ giao động hằng năm
lớn và các mùa quanh năm tương đối rõ ràng, bao gồm các yếu tố: nhiệt độ,
lượng mưa, tốc độ gió, chỉ số UV
• Giá cổ phiếu của các công ty năng lượng về xăng dầu hàng đầu tại Việt Nam:
Tổng Công Ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí (PVC), Tổng Công ty cổ phần
Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD), Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam
(PLX), Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam (CNG), Công ty cổ phần Đầu tư và
Sản xuất Petro Miền Trung (PMG) Trang 6 lOMoAR cPSD| 32573545
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
__________________________________________________________________________________ NỘI DUNG CHÍNH Trang 7 lOMoAR cPSD| 32573545
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
__________________________________________________________________________________
I. Danh sách mô hình và thông tin:
a. Các mô hình biểu diễn sự tác động của thời tiết ở thủ đô Hà Nội đối với giá xăng dầu:
Mô hình biểu diễn mối quan hệ của thời tiết đối với giá xăng RON95
- Prob > F = 0.0086 < 0.05 bác bỏ H 0 và kết luận mô hình có ý nghĩa thống kê
- Biến tốc độ gió (tocdogio) có p-value < 5% biến độc lập có mối quan hệ với
biến phụ thuộc , tương quan âm với giá xăng RON95
- Biến nhiệt độ (nhietdo) có p-value < 5% biến độc lập có mối quan hệ với biến
phụ thuộc, tương quan âm với giá xăng RON95
- Biến lượng mua (luongmua) có p-value > 5% biến độc lập không có quan hệ
với biến phụ thuộc là xăng RON95
- Biến chỉ số UV (chisoUV) có p-value < 5% biến độc lập có quan hệ với biến
phụ thuộc, tương quan âm với giá xăng RON95 Trang 8 lOMoAR cPSD| 32573545
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
__________________________________________________________________________________
Mô hình biểu diễn mối quan hệ của thời tiết đối với giá xăng RON92
- Prob > F = 0.0039 < 0.05 bác bỏ H 0 và kết luận mô hình có ý nghĩa thống kê
- Biến tốc độ gió (tocdogio) có p-value < 5% biến độc lập có mối quan hệ với
biến phụ thuộc , tương quan âm với giá xăng RON92
- Biến nhiệt độ (nhietdo) có p-value > 5% biến độc lập không có mối quan hệ
với biến phụ thuộc là giá xăng RON92
- Biến lượng mua (luongmua) có p-value > 5% biến độc lập không có mối quan
hệ với biến phụ thuộc là xăng RON92
- Biến chỉ số UV (chisoUV) có p-value < 5% biến độc lập có quan hệ với biến
phụ thuộc, tương quan âm với giá xăng RON92 Trang 9 lOMoAR cPSD| 32573545
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
__________________________________________________________________________________
Mô hình biểu diễn mối quan hệ của thời tiết đối với giá dầu KO
Mô hình biểu diễn mối quan hệ của thời tiết đối với giá dầu DO 0,05S-II
- Prob > F = 0.0004 < 0.05
- Prob > F = 0.0013 < 0.05 bác bỏ H 0 và kết luận mô hình có ý nghĩa thống kê
bác bỏ H 0 và kết luận mô hình có ý nghĩa thống kê
- Biến tốc độ gió (tocdogio) có p-value < 5%
- Biến tốc độ gió (tocdogio) có p-value < 5% biến độc lập có mối quan hệ với
biến độc lập có mối quan hệ với
biến phụ thuộc , tương quan âm với giá dầu KO
biến phụ thuộc , tương quan âm với giá dầu DO 0,05S-II
- Biến nhiệt độ (nhietdo) có p-value > 5%
- Biến nhiệt độ (nhietdo) có p-value > 5% biến độc lập không có mối quan hệ
biến độc lập không có mối quan hệ
với biến phụ thuộc là giá dầu KO
với biến phụ thuộc là giá dầu DO 0,05S-II
- Biến lượng mua (luongmua) có p-value > 5%
- Biến lượng mua (luongmua) có p-value > 5% biến độc lập không có mối quan
biến độc lập không có mối quan
hệ với biến phụ thuộc là giá dầu KO
hệ với biến phụ thuộc là giá dầu DO 0,05-II
- Biến chỉ số UV (chisoUV) có p-value < 5% biến độc lập có quan hệ với biến
- Biến chỉ số UV (chisoUV) có p-value < 5% biến độc lập có quan hệ với biến
phụ thuộc, tương quan âm với giá dầu KO
phụ thuộc, tương quan âm với giá dầu DO 0,05-II Trang 10 Downloaded by Lan Anh Tr?n (tlananh9988@gmail.com) lOMoAR cPSD| 32573545
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
__________________________________________________________________________________
b. Các mô hình biểu diễn sự tác động của các đồng ngoại tệ đối với giá xăng - dầu:
Mô hình biểu diễn mối quan hệ của ngoại tệ đối với giá xăng RON95
- Prob > F = 0.0000 bác bỏ H 0 và kết luận mô hình có ý nghĩa thống kê
- Biến giá USD có p-value < 5% biến độc lập có mối quan hệ với biến phụ
thuộc, tương quan âm với giá xăng RON95
- Biến giá EURO có p-value < 5% biến độc lập có mối quan hệ với biến phụ
thuộc, tương quan âm với giá xăng RON95
- Biến giá SAR đồng tiền Riyal của Saudi Arabia có p-value > 5% biến độc lập
không có mối quan hệ với biến phụ thuộc là giá xăng RON95 Trang 11
Downloaded by Lan Anh Tr?n (tlananh9988@gmail.com) lOMoAR cPSD| 32573545
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
__________________________________________________________________________________
Mô hình biểu diễn mối quan hệ của ngoại tệ đối với giá xăng RON92
- Prob > F = 0.0000 bác bỏ H 0 và kết luận mô hình có ý nghĩa thống kê
- Biến giá USD có p-value < 5% biến độc lập có mối quan hệ với biến phụ
thuộc, tương quan âm với gi xăng RON92
- Biến giá EURO có p-value < 5% biến độc lập có mối quan hệ với biến phụ
thuộc, tương quan âm với giá xăng RON92
- Biến giá SAR đồng tiền Riyal của Saudi Arabia có p-value > 5% biến độc lập
không có mối quan hệ với biến phụ thuộc là giá xăng RON92
Mô hình biểu diễn mối quan hệ của ngoại tệ đối với giá dầu KO
Prob > F = 0.0000 bác bỏ H0 và kết luận mô hình có ý nghĩa thống kê - Biến Trang 12 Downloaded by Lan Anh Tr?n (tlananh9988@gmail.com) lOMoAR cPSD| 32573545
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
__________________________________________________________________________________
giá USD có p-value < 5% biến độc lập có mối quan hệ với biến phụ thuộc, tương quan âm với giá dầu KO
- Biến giá EURO có p-value < 5% biến độc lập có mối quan hệ với biến phụ
thuộc, tương quan âm với giá dầu KO
- Biến giá SAR đồng tiền Riyal của Saudi Arabia có p-value > 5% biến độc lập
không có mối quan hệ với biến phụ thuộc là giá dầu KO
Mô hình biểu diễn mối quan hệ của ngoại tệ đối với giá dầu DO 0,05S-II
- Prob > F = 0.0000 bác bỏ H 0 và kết luận mô hình có ý nghĩa thống kê
- Biến giá USD có p-value < 5% biến độc lập có mối quan hệ với biến phụ
thuộc, tương quan âm với giá dầu DO 0,05S-II
- Biến giá EURO có p-value < 5% biến độc lập có mối quan hệ với biến phụ
thuộc, tương quan âm với giá dầu DO 0,05S-II
- Biến giá SAR đồng tiền Riyal của Saudi Arabia có p-value > 5% biến độc lập
không có mối quan hệ với biến phụ thuộc là giá dầu DO 0,05S-II Trang 13
Downloaded by Lan Anh Tr?n (tlananh9988@gmail.com) lOMoAR cPSD| 32573545
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
__________________________________________________________________________________
động của các công ty xăng dầu trong nước
Mô hình biểu diễn mố
m i quan hệ của giá xăng dầu đối với giá cổ phiếu của
Mô hình biểu diễn mố
m i quan hệ của giá xăng dầu đối với giá cổ phiếu của CTCP Đầ
Tổng Công ty u tư và
cổ phần Sản xuất Petro Miền T
Khoan và Dịch vụ kh rung (PMG) oan Dầu Tập đoà
Tổng Công Ty n Xăng Dầu Hoá ch Việt Na ất và Dịch m (PL vụ Dầ X) khí (PVD) u khí (PVC)
Mô hình biểu diễn mối quan hệ của giá xăng dầu đối với giá cổ phiếu của - Prob > F =
Prob > F = 0.0000 bác bỏ H 0 và kết luận mô hình có ý nghĩa thống kê
- Prob > F = 0.0000 bác bỏ H 0
H và kết luận mô hình có ý nghĩa thống kê
mô hình có ý nghĩa thống kê công ty 0.0000 bác bỏ Cổ Phần
bác bỏ H 0 và kết luận mô hình có ý nghĩa th 0 CNG Việt Nam (CNG)
- Biến giá xăng RON95 có p-value <
value < 5% biến độc lập có mối quan hệ với biến
- Biến giá xăng RON95 có p-value <
value > 5% biến độc lập có mối quan hệ với biến phụ thuộc,
biến độc lập không có mối quan hệ với
phụ thuộc, tương quan dương
biến độc lập có mối quan hệ với biến ơng - Prob > F = phụ thuộc, biến phụ th0.0000 tư uộc ơng qua bác bỏ n dư H
ơng 0 và kết luận mô hình có ý nghĩa thống kê - Biến giá xă Biến giá xăng RO ng RON92 có p-value < 5% -- Biến giá xăng RON95 N92 có p--value > value < value > 5%
5% biến độc lập có mối quan hệ với biến
biến độc lập không có mối quan hệ với biến độc lậ p khôn p có mg có ố m i qu ối quan h an hệ với ệ với biến
biến độc lập có mối quan hệ với biến biến phụ th phụ thuộc, phụ thuộc, biến phụ thuộc là c tư tư uộc tư ổ ph ơng quan ơng quan iếu của công dương âm dư ơng ty CNG
- Biến giá dầu KO có p-value > 5% value < 5% - - Biến giá xă Biến giá dầng RON92 u KO có p- có p-value < value < 5% 5%
biến độc lập không có mối quan hệ với biến
biến độc lập có mối quan hệ với biến phụ biến độc lậ biến độc lập có p có mố m m i qu ối quan hệ với an hệ với biến biến phụ phụ thuộc, phụ thuộc thuộc, tư thuộc, tư tương qua ơng ơng quan â ơng quan â n quan dươ m m dương ng - Biến giá dầu DO 0,05S- 0,05S II có p - có p value < 5% -
biến độc lập có mối quan hệ với - Biến giá dầu KO có u DO p-value < 5% 0,05S- 0,05S II có p - có p
biến độc lập không có mối quan h ệ biến độc lậ value < 5% p có mối qu biến độc lậ an hệ với p có mối qu biến phụ an hệ với
biến độc lập có mối quan hệ với thuộc, tương với biến p biến phụ th biến phụ th quan â hụ thuộc uộc, tư uộc, tư m ơn ơng quan âm ơn g quan âm m
- Biến giá dầu DO 0,05S-II có p-value < 5% biến độc lập có mối quan hệ với
biến phụ thuộc, tương quan dương
c. Các mô hình biểu diễn sự ảnh hưởng của giá xăng dầu đến kết quả hoạt Trang 14 Downloaded by Lan Anh Tr?n (tlananh9988@gmail.com) lOMoAR cPSD| 32573545
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
__________________________________________________________________________________ Trang 15
Downloaded by Lan Anh Tr?n (tlananh9988@gmail.com)