Mô hình hồi quy kinh tế lượng - Kinh tế chính trị | Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

ài tập Kinh tế lượng –
Sử dụng mức ý nghĩa α=5% cho mọi bài toán ước lượng và kiểm định
DẠNG 1: XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỒI QUY KINH TẾ LƯỢNG Bài tập 1:
Cho các bảng kết quả sau đây : * Yêu cầu chung:
Viết mô hình, hàm hồi quy tổng thể, mẫu với kết quả đã cho
Giải thích ý nghĩa kinh tế của các hệ số ước lượng (nếu có)
c. Dấu các hệ số như thế nào thì phù hợp với lý thuyết (bạn kỳ vọng như thế nào về dấu các hệ số)?
Dấu các hệ số ước lượng có hợp lý không? có phù hợp với lý thuyết không
1. Mô hình với biến ượn ệu người ịch ệu đồng/người ảng : AD (tỷ đồng ủa ịch ữ
Hiệp phương sai ước lượng các hệ số
d. Dự báo lượng khách du lịch của công ty khi chi phí du lịch là 5 triệu đ/ người và chi phí quảng cáo là 2 tỷ đồng.
Dự báo mức thay đổi lượng khách du lịch khi chi phí du lịch tăng thêm 2.000.000đ/người, các yếu tố khác không đổi. ới
ến đầu tư trực tiếp nước ngoài: FDI (triệu USD), BO: mức độ bất ổn v
NX: xuất khẩu ròng (triệu USD) của 45 nước trong nă
Hiệp phương sai ước lượng các hệ số góc là:
d. Dự báo lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài trong năm tới của quốc gia A khi mức độ bất ổn là 5 và
xuất khẩu ròng là 3 triệu USD.
Dự báo mức thay đổi đầu tư trực tiếp nước ngoài khi mức độ bất ổn giảm 2 và xuất khẩu ròng tăng 5 triệu USD. 3. Mô hình với c
ến LN là tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp (%), HV là trình độ học vấn
của giám đốc doanh nghiệp (số năm đi học)
ài tập Kinh tế lượng –
Sử dụng mức ý nghĩa α=5% cho mọi bài toán ước lượng và kiểm định
d. Dự báo mức tỷ suất lợi nhuận khi giám đốc doanh nghiệp có bằng tiến sỹ (học 20 năm).
e. Học vấn của giám đốc doanh nghiệp có ảnh hưởng như thế nào đến tỷ suất lợi nhuận của doanh
nghiệp, vẽ đồ thị minh họa mối quan hệ đó.
f. Mức học vấn bao nhiêu là đủ để tỷ suất lợi nhuận đạt mức tối đa
g. Tại mức học vấn 12 năm, nếu giám đốc tăng thêm 1 năm đi học thì tỷ suất lợi nhuận doanh nghiệp
thay đổi như thế nào? Trả lời câu hỏi tương tự tại mức học vấn 20 năm. ới
ến TN: thu nhập (triệu đồng/ tháng), KN: số năm kinh nghiệm (năm) của người lao động
d. Dự báo mức thu nhập khi người lao động có 10 năm kinh nghiệm.
e. Số năm kinh nghiệm có ảnh hưởng như thế nào đến mức thu nhập của người lao động, vẽ đồ thị
minh họa mối quan hệ đó.
f. Trong thực tế có bao giờ số năm kinh nghiệm tăng lên lại làm thu nhập giảm không?
g. Tại mức kinh nghiệm 15 năm, nếu người lao động tăng thêm 1 năm kinh nghiệm thì thu nhập thay
đổi như thế nào? Trả lời câu hỏi tương tự tại mức kinh nghiệm 30 năm. ới
ến DTB: điểm trung bình chung học tập, DT: điểm thi đại học, GAME:
thời gian chơi game (h/ngày) GẢME
Hiệp phương sai ước lượng các hệ số góc xấp xỉ 0.
d. Dự báo điểm trung bình học tập của sinh viên với điểm thi đại học là 24, thời gian chơi game là
Dự báo mức thay đổi điểm trung bình khi điểm thi đại học tăng thêm 3 điểm với các yếu tố khác không đổi.
e. Mối quan hệ của thời gian chơi game và điểm trung bình học tập là như thế nào, vẽ đồ thị minh họa? ới
ến TC là tổng chi phí (triệu đồng), Q: số sản phẩm
ài tập Kinh tế lượng –
Sử dụng mức ý nghĩa α=5% cho mọi bài toán ước lượng và kiểm định
d. Dự báo chi phí doanh nghiệp cần khi sản xuất 100 sản phẩm.
Dự báo mức thay đổi tổng chi phí khi tăng thêm 10 sản phẩm tại mức sản lượng là 150 sản phẩm ới ến ần lượ
ản lượng (nghìn sản phẩm), vốn (tỷ đồng) v ố
động (10 người) của ệp
Hiệp phương sai ước lượng các hệ số góc là: 0.0067
d. Dự báo sản lượng doanh nghiệp khi vốn là 10 tỷ và có 20 lao động.
Dự báo mức thay đổi sản lượng doanh nghiệp khi vốn tăng thêm 5% và số lao động giảm 2%.
Theo ước lượng điểm, hàm sản xuất của doanh nghiệp có tăng theo quy mô không?
8. Mô hình với biến GDP là tổng sản phẩm quốc dân (tỷ USD), FDI là đầu tư trực tiếp nước ngoài (triệu USD)
d. Dự báo GDP năm tới nếu đầu tư FDI đạt 10 triệu USD.
Dự báo mức thay đổi tổng sản phẩm quốc dân khi biết FDI giảm 2 triệu USD.
ới GDP là tổng sản phẩm quốc dân (tỷ USD), NX là xuất khẩu ròng (triệu USD)
d. Dự báo GDP nếu đầu tư xuất khẩu ròng đạt 10 triệu USD.
Dự báo mức thay đổi tổng sản phẩm quốc dân khi biết xuất khẩu ròng tăng thêm 2%.
ới TN, HV, KN lần lượt là thu nhập (triệu đ/tháng), học vấn (số năm đi học), kinh
nghiệm (số năm làm việc) của 60 công nhân ở nhà máy A trong năm 2015.
ài tập Kinh tế lượng –
Sử dụng mức ý nghĩa α=5% cho mọi bài toán ước lượng và kiểm định
Hiệp phương sai ước lượng các hệ số
d. Dự báo thu nhập trung bình của 1 công nhân có trình độ đại học (học 16 năm) và có 5 năm kinh nghiệm.
Dự báo mức thay đổi thu nhập khi học vấn tăng thêm 1 năm và số năm kinh nghiệm tăng thêm
11. Mô hình với biến tỷ lệ lạm phát LP (%), tốc độ tăng trưởng vốn GK (%)
d. Dự báo tỷ lệ lạm phát khi tốc độ tăng trưởng vốn đạt 6%
e. Mối quan hệ của tốc độ tăng trưởng vốn và tỷ lệ lạm phát là như nào, thể hiện qua đồ thị? ới
ến tổng sản phẩm quốc nội GDP (tỷ USD), mức độ bất ổn kinh tế BO ( từ
0 đến 10), tốc độ tăng trưởng vốn GK (%)
Hiệp phương sai ước lượng các hệ số góc là:
d. Dự báo tổng sản phẩm quốc nội khi mức độ bất ổn là 5 và tăng trưởng vốn là 2%.
Dự báo mức thay đổi GDP khi độ bất ổn giảm đi 2 với điều kiện các yếu tố khác không đổi.
e. Mối quan hệ của tốc độ tăng trưởng vốn và GDP là như nào, vẽ hình minh họa mối quan hệ đó? ới ến ản lượn ệp ỷ đồng
ố người trong độ tuổi lao độn người ận ị ằng ếu ở ực đồng ằng ận ị ằng ếu ngượ ại
Hiệp phương sai ước lượng các hệ số góc xấp xỉ bằng 0.
d. Dự báo sản lượng nông nghiệp ở khu vực đồng bằng và khu vực khác khi số người trong độ tuổi
lao động là 5000 người.
ài tập Kinh tế lượng –
Sử dụng mức ý nghĩa α=5% cho mọi bài toán ước lượng và kiểm định
Dự báo mức thay đổi sản lượng nông nghiệp khi số người trong độ tuổi lao động tăng thêm 1000 người ở 2 khu vực. ới ến ăng trưởng ản ất ố ốn ủ ở ữu ến ả ằng ếu ệp ốn nước ằng ếu ngượ ại
Hiệp phương sai ước lượng các hệ số góc là: 0.0021
d. Dự báo tăng trưởng sản xuất của doanh nghiệp vốn nước ngoài với vốn chủ sở hữu là 1 triệu USD.
Dự báo mức chênh lệch tăng trưởng sản xuất của 2 loại hình doanh nghiệp khi số vốn chủ sở hữu như nhau. ới
ến Y là sản lượng doanh nghiệp (tỷ đồng), Q: sản phẩm (100 sản phẩm) ến ả ằng ếu ệp ốn nước ằng ếu ngượ ại
Hiệp phương sai ước lượng các hệ số góc là: 0.0345
d. Dự báo sản lượng doanh nghiệp của các doanh nghiệp không có vốn nước ngoài khi số sản phẩm là 1000 sản phẩm.
Dự báo mức thay đổi sản lượng doanh nghiệp khi số sản phẩm tăng thêm 200 sản phẩm của cả hai loại hình doanh nghiệp. ới ến
ăng trưởng tín dụng(%), R: lãi suất (%) v
60 quý, từ quý 1 năm 2000 đến quý 4 năm 2014.
Hiệp phương sai ước lượng các hệ số góc là: 0
d. Dự báo mức tăng trưởng tín dụng vào quý 1 năm 2015 khi biết lãi suất là 7% và giá vàng là 2,5 đơn vị.
Dự báo mức thay đổi tăng trưởng tín dụng khi mà giá vàng của 1 năm sau phải giảm bớt 1 đơn vị
trong điều kiện các yếu tố khác không đổi.
e. Vẽ đồ thị minh họa mối quan hệ của lãi suất và mức tăng trưởng tín dụng.
ài tập Kinh tế lượng –
Sử dụng mức ý nghĩa α=5% cho mọi bài toán ước lượng và kiểm định
17. Mô hình với biến EX là giá trị xuất khẩu, GDP là tổng sản phẩm quốc nội, EXG là tỉ giá
ngoại tệ/ nội tệ, số liệu trong 100 tháng từ đầu năm 2001 trở đi
d. Dự báo giá trị xuất khẩu của tháng tới khi GDP và tỷ giá các tháng dự kiến lần lượt là 100 đơn vị và 20 đơn vị.
Dự báo mức thay đổi giá trị xuất khẩu trong tháng tới biết rằng GDP và tỷ giá tháng này đều tăng
2% với điều kiện các yếu tố khác không đổi.
Hiệp phương sai ước lượng các hệ số góc là: 0
ới T là biến xu thế, GC: tăng trưởng tín dụng(%), R: lãi suất (%) v
vàng trong 40 quý, từ quý 1 năm 2005 đến quý 4 năm 2014.
Hiệp phương sai ước lượng các hệ số góc là: 0
d. Dự báo mức tăng trưởng tín dụng trong quý 1 năm 2015 khi lãi suất đạt 6% và giá vàng là 35 đơn
vị. Dự báo mức thay đổi tín dụng sau 1 năm nếu lãi suất tăng 1% nhưng giá vàng giảm 3 đơn vị.
ới T là biến xu thế, GC: tăng trưởng tín dụng(%), R: lãi suất (%) v
vàng trong 40 quý, từ quý 1 năm 2005 đến quý 4 năm 2014.
Hiệp phương sai ước lượng các hệ số góc là: 0
d. Dự báo mức tăng trưởng tín dụng trong quý 1 năm 2015 khi lãi suất đạt 6% và giá vàng là 35 đơn
vị. Dự báo mức thay đổi tín dụng sau 1 năm nếu lãi suất tăng 1% nhưng giá vàng giảm 3%.
ới PG là giá vàng (triệu đ/ lượng), GDP là tổng sản phẩm quốc nội (tỷ USD), G là
tỷ giá USD/VN từ năm 1976 đến năm 2015
ài tập Kinh tế lượng –
Sử dụng mức ý nghĩa α=5% cho mọi bài toán ước lượng và kiểm định
d. Dự báo giá vàng khi GDP đạt 300 tỷ USD và tỷ giá các thời kỳ đều là 3,5 đơn vị.
Dự báo mức thay đổi giá vàng trong 2 năm nữa khi biết tỷ giá năm nay tăng 4 đơn vị với điều kiện
c yếu tố khác không đổi
Hiệp phương sai ước lượng các hệ số góc là: 0
* Bài giải mẫu (mô hình 1):
Hàm, mô hình hồi quy tổng thể và mẫu của mô hình
𝐸(𝑁⁄ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖, 𝐴𝐷𝑖) = 𝛽1 + 𝛽2. 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + 𝛽3. 𝐴𝐷𝑖
𝑁𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2. 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + 𝛽3. 𝐴𝐷𝑖 + 𝑢𝑖
𝑁𝑖 = 𝛽 1 + 𝛽 2. 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + 𝛽 3. 𝐴𝐷𝑖
𝑁𝑖 = 9,77 − 0,524. 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + 0.693. 𝐴𝐷𝑖
𝑁𝑖 = 𝛽 1 + 𝛽 2. 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + 𝛽 3. 𝐴𝐷𝑖 + 𝑒𝑖 𝑁𝑖 = 9,77 − 5
0, 24. 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + 0,693. 𝐴𝐷𝑖 + 𝑒𝑖
Giải thích ý nghĩa kinh tế của các hệ số ước lượng
𝛽 1 = 9,77: Khi chi phí du lịch và chi phí quảng cáo cùng bằng 0 thì lượng khách du lịch (trung bình) là 9,77 triệu người.
𝛽 2 = −0,524 < 0: Khi chi phí du lịch tăng (giảm) 1 triệu đồng/ người thì lượng khách du lịch (trung
bình) giảm (tăng) 0,524 triệu người với điều kiện các yếu tố khác không đổi.
𝛽 3 = 0,693 > 0: Khi chi phí quảng cáo tăng (giảm) 1 tỷ đồng thì lượng khách du lịch (trung bình)
tăng (giảm) 0,693 triệu người với điều kiện các yếu tố khác không đổi.
Dấu các hệ số như nào là phù hợp với lý thuyết kinh tế:
𝛽1 > 0: khi không có chi phí du lịch và chi phí quảng cáo thì vẫn tồn tại lượng khách du lịch tự nhiên
nên hệ số chặn 𝛽1 > 0 thì phù hợp với lý thuyết kinh tế.
𝛽2 < 0: khi chi phí du lịch tăng lên người đi du lịch sẽ cân nhắc việc đi du lịch và các hoạt động giải
trí khác và thường là lượng khách sẽ giảm bớt nên hệ số góc 𝛽2 < 0 thì phù hợp với lý thuyết kinh tế.
𝛽3 > 0: khi chi phí quảng cáo tăng lên người đi du lịch sẽ biết đến các địa điểm du lịch, kích thích
nhu cầu khám phá các địa điểm du lịch nên lượng khách sẽ tăng lên nên hệ số góc 𝛽3 > 0 hì phù hợp với lý thuyết kinh tế.
Dấu hệ số ước lượng có phù hợp với lý thuyết kinh tế không:
𝛽1 > 0: khi không có chi phí du lịch và chi phí quảng cáo thì vẫn tồn tại lượng khách du lịch tự nhiên
nên hệ số chặn 𝛽1 > 0.
Với mẫu cụ thể, 𝛽 1 = 9,77 > 0 nên hệ số ước lượng được phù hợp với lý thuyết kinh tế.
𝛽2 < 0: khi chi phí du lịch tăng lên người đi du lịch sẽ cân nhắc việc đi du lịch và các hoạt động giải
trí khác và thường là lượng khách sẽ giảm bớt nên hệ số góc 𝛽2 < 0
Với mẫu cụ thể, 𝛽 2 = −0,524
nên hệ số ước lượng được phù hợp với lý thuyết kinh tế.
ài tập Kinh tế lượng –
Sử dụng mức ý nghĩa α=5% cho mọi bài toán ước lượng và kiểm định
𝛽3 > 0: khi chi phí quảng cáo tăng lên người đi du lịch sẽ biết đến các địa điểm du lịch, kích thích
nhu cầu khám phá các địa điểm du lịch nên lượng khách sẽ tăng lên nên hệ số góc 𝛽3 > 0
Với mẫu cụ thể, 𝛽 3 = 0,693 > 0 nên hệ số ước lượng được phù hợp với lý thuyết kinh tế.
d. Dự báo lượng khách du lịch của công ty khi chi phí du lịch là 5 triệu đ/ người và chi phí quảng cáo
là 2 tỷ đồng: Cost = 5 (triệu đ/người), AD= 2 (tỷ đồng)
𝑁𝑖 = 𝛽 1 + 𝛽 2. 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + 𝛽3. 𝐴𝐷𝑖
𝑁𝑖 = 9,77 − 0,524. 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + 0.693. 𝐴𝐷𝑖
0,524.5+0,693.2= 8,536 (triệu người)
Dự báo mức thay đổi lượng khách du lịch khi chi phí du lịch tăng thêm 2.000.000đ/người, các yếu
tố khác không đổ ∆𝐶𝑜𝑠𝑡 = 2
ệu đ/ngườ ∆𝐴𝐷 = 0
∆𝑁 = 𝛽 2. ∆𝐶𝑜𝑠𝑡 + 𝛽 3. ∆𝐴𝐷
∆𝑁 = −0,524. ∆𝐶𝑜𝑠𝑡 + 0.693. ∆𝐴𝐷 1.048 (triệu người)
Như vậy khi chi phí du lịch tăng thêm 2.000.000đ/người, các yếu tố khác không đổi thì lượng khách
du lịch giảm 1,048 triệu người.
Bài tập 2 (tập hợp các câu hỏi lý thuyết từ đề thi các học kỳ trước)
với TR: doanh thu, AD: chi phí quảng cáo
Nhận định ý kiến cho rằng nửa năm sau doanh thu cao hơn nửa năm trước, dù quảng cáo không đổi
Nhận định ý kiến cho rằng quảng cáo có hiệu quả đến doanh thu lớn hơn vào 6 tháng đầu năm
Hàm hồi quy có đồng nhất trong hai giai đoạn đầu và cuối năm khôn
b. Có ý kiến cho rằng từ đầu năm 2006 về sau, do bị cạnh tranh mạnh, nên yếu tố giá cả có tác động
đến lượng bán mạnh hơn so với trước đó. Hãy xây dựng mô hình để có thể kiểm tra và đánh giá về ý
kiến đó (giá cả: P, lượng bán:Q)
c. Một nghiên cứu mô hình với biến phụ thuộc là doanh thu bán lẻ của một doanh nghiệp thương mại
trong 60 tháng. Với các lý thuyết kinh tế đã học, hãy đề xuất mô hình với hai biến độc lập mà bạn cho
là phù hợp nhất và viết mô hình kinh tế lượng với các biến độc lập đó. Khi đó dấu các hệ số hồi quy
như thế nào thì phù hợp với lý thuyết kinh tế?
d. Một nghiên cứu mô hình với biến phụ thuộc là tỷ lệ lạm phát 120 quốc gia trong năm 2014. Với
các lý thuyết kinh tế đã học, hãy đề xuất mô hình với hai biến độc lập mà bạn cho là phù hợp nhất và
viết mô hình kinh tế lượng với các biến độc lập đó. Khi đó dấu các hệ số hồi quy như thế nào thì phù
hợp với lý thuyết kinh tế?
e. Xây dựng mô hình kinh tế lượng dạng hàm mũ và dạng tuyến tính theo hệ số thể hiện sản lượng
vận tải S phụ thuộc vào cước vận tải đường sắt TRF, cước vận tải đường thủy BF và giá xăng dầu PE.
Khi đó dấu các hệ số hồi quy như thế nào thì phù hợp với lý thuyết kinh tế, vì sao?
f. (câu hỏi chỉ dành cho số liệu chuỗi thời gian trong các câu lý thuyết)
Mô hình số liệu chuỗi thời gian thường sử dụng các chuỗi dừng. Hãy cho biết thế nào là chuỗi dừng
và theo bạn chuỗi doanh thu bán lẻ có thể là chuỗi dừng không?
Với mô hình đã xây dựng có ý kiến cho rằng mô hình có thể không phù hợp vì số liệu vi phạm giả
thiết về tính dừng của chuỗi thời gian. Cho biết thế nào là tính dừng, theo bạn các biến trong mô hình
đó có thể vi phạm giả thiết không?
g. Nêu các giả thiết của phương pháp OLS mà mô hình cần đạt được, mô hình đã xây dựng có thể
thỏa mãn được tất cả các giả thiết này không hoặc có thể dễ vi phạm giả thiết nào nhất?
ài tập Kinh tế lượng –
Sử dụng mức ý nghĩa α=5% cho mọi bài toán ước lượng và kiểm định
DẠNG 2 SUY DIỄN THỐNG KÊ
Sử dụng 20 mô hình đã cho ở dạng 1
Các hệ số có ý nghĩa thống kê không?
Khi chi phí du lịch tăng thêm 1 triệu đ/ người thì lượng khách du lịch thay đổi trong khoảng nà
Mức độ tác động của chi phí du lịch mạnh hơn chi phí quảng cáo đến lượng khách du lịch?
hi phí du lịch và quảng cáo tăng thêm 1 triệu đồng thì lượng khách thay đổi tối đa bao nhiêu?
Bài giải mẫu mô hình [1]
𝐸(𝑁⁄ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖, 𝐴𝐷𝑖) = 𝛽1 + 𝛽2. 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + 𝛽3. 𝐴𝐷𝑖
𝑁𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2. 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + 𝛽3. 𝐴𝐷𝑖 + 𝑢𝑖
𝑁𝑖 = 𝛽 1 + 𝛽 2. 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + 𝛽 3. 𝐴𝐷𝑖
𝑁𝑖 = 9,77 − 0,524. 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + 0.693. 𝐴𝐷𝑖
𝑁𝑖 = 𝛽 1 + 𝛽 2. 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + 𝛽 3. 𝐴𝐷𝑖 + 𝑒𝑖 𝑁𝑖 = 9,77 − 5
0, 24. 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + 0,693. 𝐴𝐷𝑖 + 𝑒𝑖 Kiểm định giả thuyết 𝐻 { 0: 𝛽1 = 0 𝐻1: 𝛽1 ≠ 0 Sử dụng miền bác bỏ 𝛽 1 𝑇 = 42,745 𝑞𝑠 = 𝑠𝑒(𝛽 1) 𝑊 (𝑛−𝑘)
𝛼 = {𝑇: |𝑇| > 𝑡𝛼 } 2
{𝑇: |𝑇| > 𝑡(20−3) 0,025 = 2,11} Thấy: | (20−3) 𝑇 = 2,11
𝑞𝑠| = 42,745 > 𝑡0,025 ⟶ 𝑇𝑞𝑠 ∈ 𝑊𝛼 bác bỏ H Sử dụng mức xác suất
value=0,0000 < α bác bỏ H
Hệ số chặn có ý nghĩa thống kê. 𝐻 { 0: 𝛽2 = 0 𝐻1: 𝛽2 ≠ 0
value=0,0000 < α bác bỏ H
Hệ số góc có ý nghĩa thống kê. 𝐻 { 0: 𝛽3 = 0 𝐻1: 𝛽3 ≠ 0
value=0,0001 < α bác bỏ H
Hệ số góc có ý nghĩa thống kê.
Kết luận: Các hệ số trong mô hình đều có ý nghĩa thống kê.
ài tập Kinh tế lượng –
Sử dụng mức ý nghĩa α=5% cho mọi bài toán ước lượng và kiểm định
Ước lượng khoảng tin cậy đối xứng của 𝛽2 ( (𝑛−𝑘) 𝛽 𝑛−𝑘)
2 − 𝑠𝑒(𝛽 2) × 𝑡𝛼
< 𝛽2 < 𝛽 2 + 𝑠𝑒(𝛽 2) × 𝑡𝛼 2 2
Thay số: −0,523 − 0,093 × 2,11 < 𝛽2 < −0,523 + 0,093 × 2,11
−0,7192 < 𝛽2 < −0,3267 Kết luận:
phí du lịch tăng thêm 1 triệu đ/ người thì lượng khách du lịch giảm trong khoảng từ
0,3267 đến 0,7192 triệu người. Kiểm định giả thuyết: 𝐻 𝐻
{ 0: 𝛽2 ≥ −𝛽3 ⟺ 0: 𝛽2 + 𝛽3 ≥ 0 𝐻1: 𝛽2 < −𝛽3 𝐻1: 𝛽2 + 𝛽3 < 0 Đặ 𝛽 = 𝛽2 + 𝛽3
𝛽 = 𝛽2 + 𝛽 3 = −0,523 + 0,693 = 1 0, 7 > 0
𝑠𝑒(𝛽 ) = 𝑠𝑒(𝛽 2 + 𝛽 3) = √𝑠𝑒2(𝛽 2) + 𝑠𝑒2(𝛽 3) + 2𝑐𝑜𝑣(𝛽 2, 𝛽3)
= √0,0932 + 0,1402 + 2. (−0,0008) = 0,1657 𝛽 0,17 𝑇 = 1,026 𝑞𝑠 = = 𝑠𝑒(𝛽 ) 0,1657 𝑊 (𝑛−𝑘)
𝛼 = {𝑇: 𝑇 < −𝑡 } 𝛼 (20−3) 𝑊 = −1,74}
𝛼 = {𝑇: 𝑇 < −𝑡0,05 Thấy: 𝑇 (20−3)
𝑞𝑠 = 1,026 > −𝑡0,05
= −1,74 ⟶ 𝑇𝑞𝑠 ∉ 𝑊𝛼 chưa có cơ sở bác bỏ H
Kết luận: Không thể nói rằng mức độ tác động của chi phí du lịch mạnh hơn chi phí quảng cáo đến lượng khách du lịch.
. Ước lượng khoảng tin cậy tối đa của 𝛽2 + 𝛽3 Đặ 𝛽 = 𝛽2 + 𝛽3
𝛽 = 𝛽2 + 𝛽 3 = −0,523 + 0,693 = 1 0, 7 > 0
𝑠𝑒(𝛽 ) = 𝑠𝑒(𝛽 2 + 𝛽 3) = √𝑠𝑒2(𝛽 2) + 𝑠𝑒2(𝛽 3) + 2𝑐𝑜𝑣(𝛽 2, 𝛽3)
= √0,0932 + 0,1402 + 2. (−0,0008) = 0,1657 𝛽 < 𝛽 + (
𝑠𝑒(𝛽 ) × 𝑡𝑛−𝑘) 𝛼
𝛽 < 0,17 + 0,1657 × 1,74
𝛽 < 0,4583Kết luận: Khi chi phí du lịch và quảng cáo cùng tăng thêm 1 triệu đồng thì lượng khách
tăng tối đa 0,4583 triệu người.
ài tập Kinh tế lượng –
Sử dụng mức ý nghĩa α=5% cho mọi bài toán ước lượng và kiểm định
Cả hai biến độc lập đều ảnh hưởng đến đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI?
Khi mức độ bất ổn gia tăng 1 đơn vị thì đầu tư thay đổi tối thiểu bao nhiêu?
Xuất khẩu ròng giảm 1 triệu USD thì đầu tư giảm nhiều hơn 1 triệu USD?
Mức độ bất ổn giảm 1 đơn vị nhưng xuất khẩu ròng tăng 2 triệu USD thì lượng đầu tư có thay đổi
Khi học vấn giám đốc doanh nghiệp bằng 0 thì tỷ suất lợi nhuận doanh nghiệp tối đa là bao nhiêu
Kiểm định giả thuyết ban đầu học vấn tăng sẽ làm tỷ suất lợi nhuận tăng sau đó sẽ giảm?
Mức thu nhập khởi điểm ban đầu của các công nhân mới đi làm nằm trong khoảng nào?
Hệ số góc có ý nghĩa thống kê không?
Kiểm định giả thuyết cho rằng khi số năm kinh nghiệm tăng lên thì thu nhập ban đầu sẽ giảm sau đó mới tăng lên?
Điểm thi đại học có ảnh hưởng đến điểm trung bình chung học tập của sinh viên không?
Kiểm định giả thuyết cho rằng thời gian chơi game ban đầu có ảnh hưởng tích cực đến thành tích
học tập nhưng sau đó sẽ có tác động tiêu cực?
Khi điểm thi đại học tăng thêm 1 điểm thì điểm trung bình học tập thay đổi tối thiểu bao nhiêu?
Các hệ số có ý nghĩa thống kê không?
Các hệ số có ý nghĩa thống kê không?
Mức chi phí cố định của doanh nghiệp tối thiểu là bao nhiêu?
Vốn có ảnh hưởng đến sản lượng không?
Đọ co giãn của sản lượng theo lao động vượt quá 2?
Hàm sản xuất đã cho có tăng theo quy mô không?
Hàm sản xuất có thể hiện quy luật sản lượng cận biên giảm dần theo yếu tố lao động không?
Khi vốn tăng 1% thì sản lượng thay đổi tối thiểu bao nhiêu %?
f. Khi vốn và lao động cùng tăng 1% thì sản lượng thay đổi như thế nào?
Khi đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 1 triệu USD thì tổng sản phẩm quốc nội tăng trong khoảng
Khi đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 1 triệu USD thì tổng sản phẩm quốc nội tăng chưa đến 20%?
Xuất khẩu ròng có ảnh hưởng đến tổng sản phẩm quốc nội không?
Xuất khẩu ròng bằng 1 triệu USD thì tổng sản phẩm quốc nội vượt quá 1 nghìn tỷ USD?
Xuất khẩu ròng giảm 1% thì tổng sản phẩm quốc nội thay đổi nhiều hơn triệu USD?
Độ co giãn của thu nhập theo số năm kinh nghiệm nằm trong khoảng nào?
Khi học vấn tăng thêm 1 năm thì thu nhập tăng tối đa bao nhiêu?
Tất cả các biến độc lập đều ảnh hưởng đến biến phụ thuộc?
Biến học vấn tăng thì thu nhập có tăng không?
Mức tăng trưởng vốn có tác động ngược chiều đến tỷ lệ lạm phát
Hệ số chặn có ý nghĩa thống kê không?
Mức độ bất ổn và mức độ tăng trưởng vốn đều có tác động ngược chiều đến tổng sản phẩm quốc nội?
Mức độ bất ổn tăng 1 đơn vị thì tổng sản phẩm quốc nội thay đổi tối đa bao nhiêu?
Khi lao động bằng 0 thì sản lượng nông nghiệp của khu vực đồng bằng tối đa bao nhiêu?
Mức chênh lệch hệ số chặn nằm trong khoảng nào?
Mức chênh lệch hệ số góc nhiều hơn 6 tỷ đồng?
Khi lao động cùng tăng 1000 người thì sản lượng nông nghiệp ở 2 khu vực như nhau?
ài tập Kinh tế lượng –
Sử dụng mức ý nghĩa α=5% cho mọi bài toán ước lượng và kiểm định
e. Khi lao động giảm 1000 người thì sản lượng nông nghiệp ở khu vực khác giảm nhiều hơn 9 tỷ đ?
Loại hình doanh nghiệp có ảnh hưởng đến doanh thu không?
Khi vốn chủ sở hữu tăng thêm 1000 USD thì doanh thu của 2 loại hình doanh nghiệp thay đổi tối thiểu bao nhiêu?
Vốn chủ sở hữu có tác động cùng chiều đến doanh thu doanh nghiệp không?
Khi vốn chủ sở hữu bằng 0 thì doanh thu của doanh nghiệp nước ngoài tối đa bao nhiêu?
Khi số sản phẩm bằng 0 thì sản lượng doanh nghiệp tối đa là bao nhiêu?
Khi số sản phẩm tăng 1 đơn vị thì sản lượng loại doanh nghiệp nào tăng nhiều hơn?
Khi số sản phẩm giảm 1 đơn vị thì sản lượng doanh nghiệp vốn nước ngoài thay đổi trong khoảng
Tất cả các biến độc lập cùng tác động đến mức tăng trưởng tín dụng?
Giá vàng tăng thêm 1 triệu đ/ lượng thì mức tăng trưởng tín dụng thay đổi tối thiều bao nhiêu?
Lãi suất có tác động cùng chiều đến mức tăng trưởng tín dụng?
Giá vàng tăng thêm 1 triệu đ/ lượng thì mức tăng trưởng tín dụng giảm chưa đến 0,4%?
Tỷ giá tháng này tăng thêm 1 % thì xuất khẩu tháng sau thay đổi trong khoảng nào?
Tỷ giá tăng thêm 1 % thì xuất khẩu thay đổi trong khoảng nào?
Tổng sản phẩm quốc nội tháng này tăng 1% nhưng tháng trước giảm 2% thì xuất khẩu thay đổi ít hơn 1% không?
Mức độ tác động của tổng sản phẩm quốc nội thời kỳ nào cũng ít hơn mức độ tác động của tỷ giá đến mức xuất khẩu?
Lãi suất có tác động ngược chiều đến mức tăng trưởng tín dụng?
Lãi suất tăng thêm 1% thì mức tăng trưởng tín dụng tăng nhiều hơn 0,5%?
Mức tăng trưởng tín dụng sau 1 năm thay đổi như thế nào khi giá vàng tăng 1 triệu đ/ lượng?
Khi lãi suất tăng 1% thì mức tăng tín dụng (năm trước, năm nay, năm sau) có thay đổi không?
e. Xu thế thay đổi của mức tăng trưởng tín dụng là tăng hay giảm?
Lãi suất tăng 1% nhưng giá vàng giảm 3% thì mức tăng trưởng tín dụng có thay đổi không?
Giá vàng tăng thêm 1 % thì mức tăng trưởng tín dụng thay đổi trong khoảng nào?
Mức tăng trưởng tín dụng có thay đổi theo thời gian không?
Mức độ tác động của lãi suất đến tăng trưởng tín dụng mạnh hơn mức độ tác động của giá vàng?
Khi các yếu tố đều là 0 thì giá vàng là 0 đ? Mức giá này có hợp lý không?
Khi giá vàng tăng nhiều hơn 100.000 đ/ lượng thì tổng sản phẩm quốc nội tăng 1 tỷ USD?
Tỷ giá năm trước và năm nay đều tăng 1% thì giá vàng năm sau tăng tối đa là bao nhiêu?
Các hệ số góc có ý nghĩa thống
ài tập Kinh tế lượng –
Sử dụng mức ý nghĩa α=5% cho mọi bài toán ước lượng và kiểm định
DẠNG 3: PHÂN TÍCH HÀM HỒI QUY
Sử dụng 20 mô hình đã cho ở dạng 1 * Câu hỏi chung:
Ý nghĩa hệ số xác định R ( mô hình hoặc sai số ngẫu nhiên giải thích bao nhiêu % sự thay đổi của biến phụ thuộc)
b. Hàm hồi quy có phù hợp không? (Các biến độc lập đều không giải thích cho sự thay đổi của biến phụ thuộc?)
Khi thêm biến số khu vực KV và biến số di sản DS vào thì hệ số xác định trong mô hình tăng lên
0,963. Có nêm thêm biến vào mô hình không?
Có nên bỏ biến chi phí quảng cáo ra khỏi mô hình không biết rằng hệ số xác định của mô hình
lượng khách du lịch phụ thuộc vào chi phí du lịch có hệ số chặn là 0,421.
* Bài giải mẫu mô hình [1]
a. Hệ số xác định R = 0,781422: cho biết hàm hồi quy (hoặc các biến độc lập là chi phí du lịch và chi
phí quảng cáo) giải thích được 78,142% sự thay đổi của biến phụ thuộc (lượng khách du lịch).
Sai số ngẫu nhiên (các yếu tố khác ngoài chi phí du lịch và chi phí quảng cáo) giải thích được
21,8585% sự thay đổi của biến phụ thuộc (lượng khách du lịch).
b. Kiểm định giả thuyết: 𝐻 { 0: 𝛽2 = 𝛽3 = 0 𝐻 2 1: 𝛽2 + 𝛽32 ≠ 0
C1: sử dụng miền bác bỏ 𝑅2/(𝑘 − 1) 0,78 /( 1 3 − 1) 𝐹 = 30,3877 𝑞𝑠 = = (1 − 𝑅2)/(𝑛 − 𝑘) (1 − 0,781)/(20 − 3) (𝑘−1,𝑛−𝑘) 𝑊 }
𝛼 = {𝐹: 𝐹 > 𝑓𝛼 𝑊 (3−1,20−3)
𝛼 = {𝐹: 𝐹 > 𝑓0,05 = 3,68}
𝐹𝑞𝑠 = 30,387 > 3,68 ⇒ 𝐹𝑞𝑠 ∈ 𝑊𝛼: bác bỏ C2: sử dụng p
value = 0,000002 < α : bác bỏ H
Kết luận: Hàm hồi quy có phù hợp (Không phải các biến độc lập đều không giải thích cho sự thay đổi
của biến phụ thuộc/ Có ít nhất 1 biến độc lập có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc). Kiểm định thêm biến
𝑁𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2. 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + 𝛽3. 𝐴𝐷𝑖 + 𝑢𝑖
𝑁𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2. 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + 𝛽3. 𝐴𝐷𝑖 + 𝛽4. 𝐾𝑉𝑖 + 𝛽5. 𝐷𝑆𝑖 + 𝑢𝑖 Kiểm định giả thuyết: 𝐻 { 0: 𝛽4 = 𝛽5 = 0 𝐻 2 1: 𝛽4 + 𝛽52 ≠ 0
ài tập Kinh tế lượng –
Sử dụng mức ý nghĩa α=5% cho mọi bài toán ước lượng và kiểm định 2−𝑅 2 )/𝑚
Tiêu chuẩn kiểm định: 𝐹 𝑁 = (0,963−0,781)/2 𝑞𝑠 = (𝑅𝐿 = (1−𝑅 2)/( (1−0,963)/(20−5) 𝐿 𝑛−𝑘𝑙) Miền bác bỏ (𝑚,𝑛−𝑘 (1,20−5) 𝑊 𝐿)} = { = 4,54} 𝛼
𝑊𝛼 = {𝐹: 𝐹 > 𝑓 𝐹: 𝐹 > 𝑓 𝛼 0,05 Thấy 𝐹 (1,15) 𝑞𝑠 > 𝑓0,05 ⟹ 𝐹𝑞𝑠 ∈ 𝑊𝛼
Kết luận: Có nên thêm biến vào mô hình. d. Kiểm định bỏ biến
𝑁𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2. 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + 𝛽3. 𝐴𝐷𝑖 + 𝑢𝑖
𝑁𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2. 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + 𝑢𝑖 Kiểm định giả thuyết: 𝐻 { 0: 𝛽3 = 0 𝐻1: 𝛽3 ≠ 0 2−𝑅 2 )/𝑚 421
Tiêu chuẩn kiểm định: 𝐹 𝑁 𝑞𝑠 = (𝑅𝐿 = (0,781−0, )/1 = (1−𝑅 2 𝐿 )/(𝑛−𝑘𝑙) (1−0,781)/(20−3) Miền bác bỏ 𝑊 (𝑚,𝑛−𝑘𝐿) (1,20−3) 𝛼
𝑊𝛼 = {𝐹: 𝐹 > 𝑓 } = { = 4,54} 𝛼 𝐹: 𝐹 > 𝑓0,05 Thấy (1,17) 𝐹𝑞𝑠 > 𝑓0,05 ⟹ 𝐹𝑞𝑠 ∈ 𝑊𝛼
Kết luận: Không nên bỏ biến Chi phí quảng cáo AD ra khỏi mô hình.
Khi thêm biến GDP vào thì hệ số xác định trong mô hình tăng lên 0,801. Có nêm thêm biến GDP
Có nên bỏ biến BO ra khỏi mô hình không biết rằng hệ số xác định của mô hình đầu tư trực tiếp
nước ngoài phụ thuộc vào xuất khẩu ròng có hệ số chặn là 0,582.
Trình độ học vấn có ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp không?
Có nên thêm biến vốn doanh nghiệp K vào mô hình không biết rằng mô hình tỷ suất lợi nhuận phụ
thuộc vào học vấn giám đốc, vốn doanh nghiệp có hệ số chặn có hệ số xác định là 0,996.
Số năm kinh nghiệm có tác động đến thu nhập không?
Có nên bỏ biến thời gian chơi game ra khỏi mô hình không? Biết mô hình điểm trung bình chung
học tập phụ thuộc điểm thi đại học có hệ số xác định là 0,438.
Hệ số xác định mô hình biến điểm trung bình chung học tập phụ thuộc điểm thi đại học, thời g
chơi game (dạng bậc 2 đầy đủ), thời gian tự học có hệ số chặn là 0,999. Có nên thêm biến thời gian tự học TH không?
Biến sản lượng có ảnh hưởng đến tổng chi phí không?
Biến công nghệ Tech có tác động đến sản lượng Y không khi hệ số xác định mô hình log(Y) phụ
thuộc log(K), log(L), log(Tech) và có hệ số chặn là 0,878.
Có nên thêm biến xuất khẩu ròng NX, chi tiêu chính phủ GG vào mô hình ban đầu không biết sau
khi thêm 2 biến này thì hệ số xác định mô hình mới tăng lên 0,894.
ài tập Kinh tế lượng –
Sử dụng mức ý nghĩa α=5% cho mọi bài toán ước lượng và kiểm định
Mô hình đã cho có thiếu biến log(FDI) không biết sau khi thêm biến thì hệ số xác định tăng lên
gấp đôi so với ban đầu.
Nêu phương pháp kiểm định xem có nên thêm hai biến giới tính S, số giờ làm việc hàng ngày T
vào mô hình ban đầu không?
Mức tăng trưởng vốn có ảnh hưởng đến tỷ lệ lạm phát không?
d. Mô hình có thiếu biến tỷ lệ thất nghiệp UN, GDP và FDI không nếu biết mô hình ban đầu khi đưa
thêm các biến này vào thì hệ số xác định tăng lên 0,901.
Khi đưa thêm biến FDI, NX và G vào mô hình thì hệ số xác định mô hình tăng thêm 0,11.
hiệu chỉnh mô hình đã cho không?
Nêu phương pháp để kiểm định hàm hồi quy có đồng nhất giữa hai khu vực không?
Biến lao động có ảnh hưởng đến sản lượng nông nghiệp ở cả hai khu vực hay không? Mô hình GIP
phụ thuộc D, có hệ số chặn thì hệ số xác định là 0,328.
Loại hình doanh nghiệp có ảnh hưởng đến mức tăng trưởng TR không? Nếu biết mô hình TR phụ
thuộc vốn chủ sở hữu có hệ số chặn có hệ số xác định giảm 0,332 so với ban đầu.
d. Nêu cách để kiểm định giả thuyết cho rằng mức độ tác động vốn chủ sở hữu lên tăng trưởng sản
xuất lên doanh nghiệp có vốn nước ngoài là mạnh hơn các doanh nghiệp khác?
Biến số sản phẩm có ảnh hưởng đến sản lượng doanh nghiệp không?
Hàm sản lượng có đồng nhất giữa hai loại hình doanh nghiệp nước ngoài và khác không? Biết hệ
số xác định mô hình Y phụ thuộc Q, có hệ số chặn là 0,385.
Mức tăng trưởng tín dụng có phụ thuộc cả lãi suất và giá vàng không?
Có nên thêm biến xu thế T vào mô hình không nếu hệ số xác định sau khi thêm biến tăng lên
Các biến số trong quá khứ có ảnh hưởng đến xuất khẩu hiện tại không biết rằng mô hình xuất khẩu
phụ thuộc GDP, G (dạng hàm mũ) có hệ số chặn, hệ số xác định là 0,7002.
Có thêm biến xu thế T vào mô hình không nếu hệ số xác định sau khi thêm biến tăng lên 0,804.
Mức tăng trưởng tín dụng có phụ thuộc cả lãi suất và giá vàng không? Biết hệ số xác định mô hình
GC phụ thuộc T có hệ số chặn là 0,399.
Có nên thêm biến trễ bậc 2 của lãi suất và giá vàng vào mô hình không nếu hệ số xác định sau khi thêm biến tăng lên 0,977.
Mức tăng trưởng tín dụng có phụ thuộc cả lãi suất và giá vàng không? Biết hệ số xác định mô hình
GC phụ thuộc T có hệ số chặn là 0,399.
Có nên thêm biến biến trễ bậc 2 của lãi suất và giá vàng vào mô hình không nếu hệ số xác định sau
khi thêm biến tăng lên 0,865.
Biến tỷ giá G trong quá khứ có ảnh hưởng đến giá vàng hiện tại không biết rằng mô hình giá vàng
phụ thuộc GDP có hệ số chặn, hệ số xác định là 0,699.
ài tập Kinh tế lượng –
Sử dụng mức ý nghĩa α=5% cho mọi bài toán ước lượng và kiểm định
DẠNG 4: ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH
Bài tập 1. Sử dụng 20 mô hình đã cho ở dạng 1 * Câu hỏi chung:
Các ước lượng trong mô hình có phải tốt nhất không, có đáng tin cậy hoặc có chính xác không? Mô hình có đáng tin cậy
Nêu cách thực hiện kiểm định các khuyết tật trong mô hình đã cho. Bài giải mẫu:
Kiểm định các khuyết tật trong mô hình đã cho (sử dụng p Kiểm định White 𝐻 { 0
hình gốc có phương sai sai số đồng đều 𝐻
Mô hình gốc có phương sai sai số thay đổi 1
value (F) =0,0035 < α =0,05: bác bỏ H (có khuyết tật)
𝜒2) =0,0104 < α =0,05: bác bỏ H (có khuyết tật)
Kết luận: Mô hình gốc có phương sai sai số thay đổi Kiểm định Ramsey 𝐻
{ 0 Mô hình gốc định dạng đúng (không thiếu biến) 𝐻
Mô hình gốc định dạng sai (thiếu biến) 1
value (F) =0,0501 > α =0,05: chưa có cơ sở bác bỏ H (không có khuyết tật)
Kết luận: Mô hình gốc định dạng đúng (không thiếu biến) Kiểm định JB 𝐻
{ 0 Mô hình gốc có sai số ngẫu nhiên phân phối chuẩn
Mô hình gốc có sai số ngẫu nhiên không phân phối chuẩn
𝐻1value (JB) =0,8088 > α =0,05: chưa có cơ sở bác bỏ H (không có khuyết tật)
Kết luận: Mô hình gốc có sai số ngẫu nhiên phân phối chuẩn
b. Cách thực hiện các kiểm định khuyết tật trong mô hình (nêu lý thuyết và phương pháp miền bác bỏ) Kiểm định White
Bước 1: Ước lượng mô hình gốc thu được phần dư e
Bước 2: Xây dựng mô hình hồi quy phụ (no cross – 𝑒2 = . 2 + 2 + 𝑖
𝛼1 + 𝛼2 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + 3
𝛼 . 𝐴𝐷𝑖 + 𝛼4. 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 𝛼5. 𝐴𝐷𝑖 𝑣𝑖
Bước 3: Kiểm định khuyết tật 𝐻 = 𝛼 = ⋯ = 𝛼 𝐻
Mô hình gốc có phương sai sai số đồng đều { 0: 𝛼2 3 5 = 0 ⟺ { 0: 𝐻 2 2 2 1: 𝛼2 + 𝛼3 + ⋯ + 𝛼5 ≠ 0
Mô hình gốc có phương sai sai số thay đổi 𝐻1:
ài tập Kinh tế lượng –
Sử dụng mức ý nghĩa α=5% cho mọi bài toán ước lượng và kiểm định 2 /(𝑚−1) ẩ ểm đị 𝐹 = 𝑅𝑃 (1−𝑅𝑃2)/(𝑛−𝑚) Miền bác bỏ (𝑚−1,𝑛−𝑚) 𝑊 } 𝛼
𝑊𝛼 = {𝐹: 𝐹 > 𝑓𝛼
Tiêu chuẩn kiểm định: 𝜒2 = 𝑛 × 𝑅 2 𝑃 (𝑚+1) Miền bác bỏ 𝑊 2 2 2 } 𝛼
𝑊𝛼 = {𝜒 : 𝜒 > 𝜒 𝛼 Kiểm định Ramsey
Bước 1: Ước lượng mô hì ốc thu đượ 𝑁
Bước 2: Xây dựng mô hình hồi quy phụ 𝑁 2 +
𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2. 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + 𝛽3. 𝐴𝐷𝑖 + 𝛼1. 𝑁 𝑖 𝑢𝑖
Bước 3: Kiểm định khuyết tật 𝐻 𝐻
Mô hình không thiếu biến (định dạng đúng) { 0: 𝛼1 = 0 ⟺ { 0 𝐻1: 𝛼1 ≠ 0
Mô hình thiếu biến (định dạng sai) 𝐻1 2 −𝑅2 )/𝑚 ẩ ểm đị 𝐹 = (𝑅𝑃
(1−𝑅𝑃2)/(𝑛−𝑘−𝑚) Miền bác bỏ 𝑊 (𝑚,𝑛−𝑘−𝑚) 𝛼
𝑊𝛼 = {𝐹: 𝐹 > 𝑓 } 𝛼 Kiểm định JB
Bước 1: Ước lượng mô hình gốc thu được phần dư e rồi tính hệ số bất đối xứng S, hệ số nhọn K
Bước 2: Kiểm định khuyết tật 𝐻
{ 0: Sai số ngẫu nhiên phân phối chuẩn
ai số ngẫu nhiên không phân phối chuẩn 𝐻1:
Tiêu chuẩn kiểm định: 𝜒2 = 𝑛 × (𝑆2 + (𝐾−3)2 ) 6 24 (2) Miền bác bỏ 𝑊 2 2 2 } 𝛼
𝑊𝛼 = {𝜒 : 𝜒 > 𝜒 𝛼
ài tập Kinh tế lượng –
Sử dụng mức ý nghĩa α=5% cho mọi bài toán ước lượng và kiểm định
ài tập Kinh tế lượng –
Sử dụng mức ý nghĩa α=5% cho mọi bài toán ước lượng và kiểm định
ài tập Kinh tế lượng –
Sử dụng mức ý nghĩa α=5% cho mọi bài toán ước lượng và kiểm định