Bài giảng Kinh tế lượng | Trường Đại học Thương Mại

BÀI GI!NG KINH T" L#$NG
B! MÔN PHÂN TÍCH D" LI#U KINH T$ KHOA TOÁN KINH T$
B! môn Phân tích d" li#u kinh t$ Kinh t$ l%&ng 1 / 21 Tài li!u tham kh"o
Nguy!n Quang Dong (2006). Bài gi!ng kinh t" l#$ng, nhà xu%t b!n Th&ng kê.
Nguy!n Kh"c Minh (2013). Giáo trình kinh t" l#$ng, nhà xu%t b!n Dân trí.
Nguy!n Quang Dong (2008). Bài t’p Kinh t" l#$ng v(i s) tr$ giúp c*a ph+n m,m
Eviews, nhà xu%t b!n Khoa h-c và k. thu’t.
Wooldridge, JeffreyM (2003). Introductory econometrics: A modern approach, Mason, Ohio: South Western College.
Ph%n m&m: Eviews, SPSS, R,...
B! môn Phân tích d" li#u kinh t$ Kinh t$ l%&ng 2 / 21 N#I DUNG CHÍNH Ch#$ng 1. M% &’U
Ch#$ng 2. MÔ HÌNH H(I QUY HAI BI)N
Ch#$ng 3. MÔ HÌNH H(I QUY NHI*U BI)N
Ch#$ng 4. MÔ HÌNH H(I QUY V+I BI)N GI,
Ch#$ng 5. PH-.NG SAI C/A SAI S0 THAY &1I Ch#$ng 6. T2 T-.NG QUAN Ch#$ng 7. &A C3NG TUY)N
Ch#$ng 8. CH4N MÔ HÌNH VÀ KI5M &6NH VI7C CH4N MÔ HÌNH
B! môn Phân tích d" li#u kinh t$ Kinh t$ l%&ng 3 / 21 Ch$%ng 1. M& ’(U 1 Kinh t8 l#9ng là gì Khái ni:m
N;i dung nghiên cPh#$ng pháp lu>n c=a Kinh t8 l#9ng 2
Các khái ni:m c$ b?n c=a Kinh t8 l#9ng Phân tích h@i quy
Mô hình h@i quy tAng thB và mô hình h@i quy mCu Sai sD ngCu nhiên
B! môn Phân tích d" li#u kinh t$ Kinh t$ l%&ng 4 / 21 §1.1 KINH T" L#$NG LÀ GÌ
B! môn Phân tích d" li#u kinh t$ Kinh t$ l%&ng 5 / 21
B! môn Phân tích d" li#u kinh t$ Kinh t$ l%&ng 6 / 21
B! môn Phân tích d" li#u kinh t$ Kinh t$ l%&ng 7 / 21
B! môn Phân tích d" li#u kinh t$ Kinh t$ l%&ng 8 / 21
B! môn Phân tích d" li#u kinh t$ Kinh t$ l%&ng 9 / 21 1.1.1 Khái ni!m
Ti8ng anh: "Econometrics" là Eo l#Fng vG kinh t8.
Là m;t môn hHc dIa trên nGn t?ng c=a: Kinh t8 hHc. ThDng kê hHc. Toán hHc,...
B! môn Phân tích d" li#u kinh t$ Kinh t$ l%&ng 10 / 21
1.1.2 N)i dung nghiên c*u c+a Kinh t, l$-ng
Thi8t l>p các mô hình toán hHc mô t? mDi quan h: giJa các EKi l#9ng kinh t8 (bi8n kinh t8).
&o l#Fng mDIa vào các mô hình toán hHc EB dI báo các hi:n t#9ng kinh t8.
B! môn Phân tích d" li#u kinh t$ Kinh t$ l%&ng 11 / 21
1.1.3 Ph$%ng pháp lu.n c+a Kinh t, l$-ng
DIa vào lí thuy8t kinh t8 EB E#a ra gi? thuy8t vG mDi quan h: giJa các bi8n kinh t8 quan tâm.
Thi8t l>p các mô hình toán hHc EB mô t? mDi quan h: giJa các bi8n kinh t8.
-Mc l#9ng các tham sD c=a mô hình Eã E#a ra.
Phân tích k8t qu?: Eánh giá E; tin c>y và kiBm ENnh tính Eúng E"n, chính xác c=a các #Mc l#9ng Eã nh>n E#9c.
DI báo: sO dPng các mô hình Eã xây dIng E#9c EB dI báo các hi:n t#9ng kinh t8 hoQc
giá trN c=a các bi8n kinh t8 mà ta quan tâm d#Mi sI ?nh h#Lng c=a các bi8n kinh t8 khác.
&G ra các chính sách mMi phù h9p nhRm EKt E#9c mPc tiêu Eã ENnh.
B! môn Phân tích d" li#u kinh t$ Kinh t$ l%&ng 12 / 21
§1.2 CÁC KHÁI NI%M C& B!N C’A KINH T" L#$NG
B! môn Phân tích d" li#u kinh t$ Kinh t$ l%&ng 13 / 21 1.2.1 Phân tích h/i quy Khái ni!m
Nghiên cbi8n E#9c gi?i thích vMi giá trN c=a m;t hoQc nhiGu bi8n khác Xj (j = 1,..,m) – các bi8n
này gHi là các bi8n E;c l>p hay bi8n gi?i thích. Ví d0
Nghiên cBi8n phP thu;c Y là: chi tiêu c=a cá nhân (tri:u E@ng/tháng);
Các bi8n E;c l>p, chSng hKn: X1 là bi8n thu nh>p (tri:u E@ng/tháng), X2 là bi8n giMi tính,...
B! môn Phân tích d" li#u kinh t$ Kinh t$ l%&ng 14 / 21 1.2.1 Phân tích h/i quy M0c 1ích
-Mc l#9ng giá trN c=a bi8n phP thu;c Y khi Eã bi8t giá trN c=a (các) bi8n E;c l>p Xj
KiBm ENnh gi? thuy8t vG sI phP thu;c giJa các bi8n kinh t8.
DI báo giá trN trung bình hoQc cá bi:t c=a bi8n phP thu;c khi Eã bi8t giá trN c=a (các) bi8n E;c l>p.
Ta th#Fng gi? thi8t: Bi8n phP thu;c Y là bi8n ngCu nhiên, có quy lu>t phân phDi xác suTt
xác ENnh và các bi8n E;c l>p Xj không ph?i là bi8n ngCu nhiên, giá trN c=a chúng là xác ENnh.
B! môn Phân tích d" li#u kinh t$ Kinh t$ l%&ng 15 / 21
1.2.2 Mô hình h/i quy t2ng th3 và mô hình h/i quy m4u
Xét b?ng dJ li:u sau c=a 60 h; gia Eình vMi mp hàng tuUn (X) và mhàng tuUn (Y ) (E$n vN: USD) !!!!! X ! 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 Y
!! 55 70 90 95 110 120 140 140 155 175 Chi tiêu 60 65 79 80 102 110 120 135 137 150 hàng tuUn (Y ) 65 74 84 93 107 115 136 137 145 152 c=a 60 70 80 94 103 116 130 144 152 165 178 h; gia Eình 75 85 98 108 118 135 145 157 175 180 - 88 - 113 125 140 - 160 189 185 - - - 115 - - - 162 - 191 TAng
325 462 445 707 678 750 685 1043 966 1211 E(Y |X) 65 77 89 101 113 125 137 149 161 173
B! môn Phân tích d" li#u kinh t$ Kinh t$ l%&ng 16 / 21
Các chTm EV thB hi:n trung bình có EiGu ki:n Y: chi tiêu
c=a Y vMi các giá trN khác nhau c=a X. NDi
các EiBm màu EV này ta E#9c 1 E#Fng cong
và gHi là E#Fng h@i quy tAng thB c=a Y theo X.
TW nhJng suy lu>n Eó, ta có thB nói rRng
E(Y |Xi) là m;t hàm sD c=a Xi, L Eây Xi là
giá trN c=a bi8n X và có thB vi8t E(Y |X X: thu nhập i) = f (Xi)
B! môn Phân tích d" li#u kinh t$ Kinh t$ l%&ng 17 / 21
a) Mô hình h/i quy t2ng th3 (hàm t2ng th3 - Population Regression Function) Là hàm có dKng E(Y |Xji) = f(Xji) (1.1) j là chX sD bi8n quan sát; f là hàm sD ch#a bi8t.
B! môn Phân tích d" li#u kinh t$ Kinh t$ l%&ng 18 / 21
1.2.2 Mô hình h/i quy t2ng th3 và mô hình h/i quy m4u
b) Mô hình h/i quy m4u (hàm h/i quy m4u - Sample Regression Function) Là hàm có dKng Y: chi tiêu ˆ Yi = ˆ f (Xji) (1.2) ˆ
Yi là m;t #Mc l#9ng c=a E(Y |Xji); ˆ f là m;t #Mc l#9ng c=a f . X: thu nhập
B! môn Phân tích d" li#u kinh t$ Kinh t$ l%&ng 19 / 21 M)t s5 hình "nh minh h6a
B! môn Phân tích d" li#u kinh t$ Kinh t$ l%&ng 20 / 21