



















Preview text:
       
Bài tập 2.1. Cho số liệu 20 đại lý của một hãng bán một loại thịt hộp tại 20 địa điểm trong cùng một 
tuần, với P là giá bán thịt hộp (nghìn đồng/hộp). Kết quả ước lượng mô hình Q phụ thuộc P bằng Eviews  tại bảng như sau:    Dependent Variable: Q            Included observations: 20  Variable  Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Prob.  C  4881.235  720.6392  6.773479  0.0000  P  -10.51769  2.819755  -3.730002  0.0015  R-squared  0.435965 Mean dependent var  2215.000  Adjusted R-squared  0.404630 S.D. dependent var  530.2681  S.E. of regression 
409.1561 Akaike info criterion  14.96071  Sum squared resid  3013357. Schwarz criterion  15.06028  Log likelihood 
-147.6071 Hannan-Quynn criter.  14.98015  F-statistic  13.91291 Durbin-Watson stat  1.842537  Prob(F-statistic)  0.001533     
(Với mức ý nghĩa 5% cho tất cả các kiểm định, độ tin cậy 95% cho mọi ước lượng) 
1)Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu. 
• Hàm hồi quy tổng thể: 
PRF = E( biến độc lập/ phụ thuộc) = E( Q/P ) = B1+ B2.P    Hàm hồi quy mẫu: 
SRF: Q mũ = B1 + B2.P = 4881,235 -10,51769.P 
2)Giải thích ý nghĩa ước lượng hệ số góc. Dấu ước lượng hệ số góc phù hợp lý thuyết kinh tế  không?  • Với B2 mũ = 10,51769 
3)Giá cả giải thích được bao nhiêu phần trăm sự biến động của lượng thịt hộp bán ra? 
Theo KQBC ta có: R^2= 0,435965 : Giá cả giải thích được 43,5965% sự biến động của lượng thịt hộp  bán ra 
4)Dự báo điểm lượng thịt hộp bán ra trung bình khi giá là 200 nghìn đồng/hộp? 
Khi ra bán P= 200 => Q mũ = 4881,235 – 10,516769*200 = 2777,6977 (hộp) 5)Giá 
bán có ảnh hưởng đến lượng thịt hộp bán ra không? Vì sao? 
Cách 1: ( nếu bị thiếu P-value) 
• Ta kiểm định bài toán: Ho: B2 =0; H1: B2 khác 0 
• Tiêu chuẩn kiểm định: T = B2 mũ/ Se( B2 mũ) ~ T (n-2) 
• Với mức ý nghĩa anpha = 5% thì   
 W anpha = ( -vc; -2,101) U (2,101;+vc) 
• Ta có: t qs= -10,51769/ 2,819755= -3,73 thuộc Wanpha => Bác bỏ Ho Cách 2: ( dùng cho bài toán  = hoặc khác 0) 
• Qua bảng báo cáo ta thấy P- value =0,0015 <0,05 = anpha => bác bỏ Ho KL: Vậy giá bán có ảnh 
hưởng đến lượng thịt hộp bán ra 
6)Giá bán có tác động ngược chiều đến lượng thịt hộp bán ra đúng không? Vì sao?       
7)Khi giá tăng 1 đơn vị thì lượng thịt hộp bán ra trung bình giảm trong khoảng nào?   
Khi giá tăng 1 đơn vị thì lượng thịt hộp bán ra trung bình giảm -B2 đơn vị Do đó 
ta có khoảng tin cậy đối xứng của B2 là:   
8)Khi giá bán giảm 1 đơn vị thì lượng bán trung bình tăng tối đa 15 đơn vị không? 
9)Khi giá tăng 4 đơn vị thì lượng bán ra trung bình giảm tối thiểu bao nhiêu đơn vị? 
10) Mô hình có phù hợp không? Vì sao? 
Bài tập 2.2. Cho kết quả hồi quy giữa tiêu dùng (TD) và thu nhập (TN) hàng năm (nghìn tỷ đồng) của 
Việt Nam giai đoạn từ năm 1991 đến 2002 thu được bảng sau, với mức ý nghĩa = 5%  Dependent Variable: TD  Method: Least Squares  Sample: 1991 2002            Included observations: 12        Variable  Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Prob.  TN  0.692761  33.54159  0.0000  C    6.770598  3.703371  0.0041  R-squared    Mean dependent var  228.8571  Adjusted R-squared  0.990309 S.D. dependent var  105.1473  S.E. of regression    Akaike info criterion  7.663087  Sum squared resid  1071.466 Schwarz criterion  7.743904  Log likelihood  -43.97852 F-statistic    Durbin-Watson stat  0.506040 Prob(F-statistic)  0.000000 
(Với mức ý nghĩa 10% cho tất cả các kiểm định, độ tin cậy 90% cho mọi ước lượng).       
1)Viết PRF và SRF. Cho biết ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy. 
2)Tính các đại lượng sau: TSS, RSS, ESS, thu nhập bình quân, phương sai mẫu của sai số ngẫu nhiên. 
3)Thu nhập có tác động đến tiêu dùng hay không? Vì sao? 
4)Mô hình có phù hợp không? Vì sao? 
5)Thu nhập tăng có làm tăng tiêu dùng không? Vì sao? 
6)Nếu thu nhập giảm 2 nghìn tỷ đồng thì tiêu dùng trung bình thay đổi trong khoảng nào? 
7)Có ý kiến cho rằng khi thu nhập tăng thêm 1 nghìn tỷ đồng thì tiêu dùng trung bình tăng ít nhất 2,5 
nghìn tỷ đồng, bạn có đồng ý với ý kiến đó không? 
8)Tiêu dùng tự định bình quân tối thiểu là bao nhiêu? 
9)Có ý kiến cho rằng tiêu dùng tự định bình quân bằng 15 nghìn tỷ đồng. Hãy kiểm định ý kiến trên. 
Bài tập 2.3 Báo cáo kết quả từ chương trình Eviews khi hồi quy sản lượng Q theo số lao động L như  sau:  Dependent Variable: Q        Included observations: 20        Variable  Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Prob.  C  -255.5380  99.72089      L    0.745640  8.138894    R-squared    Mean dependent var  551.9000  Adjusted R-squared  0.774458  S.D. dependent var  95.17900  S.E. of regression  45.20169  Akaike info criterion  5.291726  Sum squared resid  36777.46  Schwarz criterion  5.383335  Log likelihood  -82.66762  F-statistic    Durbin-Watson stat  2.209413  Prob(F-statistic)   
(Sử dụng mức ý nghĩa 5% cho mọi kiểm định, và độ tin cậy 95% cho mọi ước lượng). 
1)Viết mô hình hồi quy tổng thể và mẫu. Giải thích ý nghĩa của hệ số góc hồi quy thu được? 
2)Lao động giải thích được bao nhiêu phần trăm sự biến động của sản lượng? 
3)Khi lao động tăng 1 đơn vị thì sản lượng trung bình tăng tối đa bao nhiêu đơn vị? 
4)Khi lao động giảm 3 đơn vị thì sản lượng trung bình giảm trong khoảng nào? 
5)Khi lao động tăng 2 đơn vị thì sản lượng trung bình có tăng nhiều hơn 17 đơn vị không? 
6)Có ý kiến cho rằng khi lao động giảm 2 đơn vị thì sản lượng trung bình giảm ít nhất 15 đơn vị. Ý kiến  đó đúng hay sai? 
7)Lao động có ý nghĩa thống kê không? Vì sao? 
8) Tìm các đại lượng: TSS, RSS, ESS, mức lao động trung bình.     
CHƯƠNG 3. MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI 
Bài tập 3.1. Cho các biến số: Q là lượng hàng bán ra của một hãng (nghìn sản phẩm/tuần); P là giá hàng 
hoá tương ứng (trăm nghìn đồng/sản phẩm); AD là chi phí cho quảng cáo (triệu đồng/tuần); Giá của 
hàng bổ trợ Pb ( trăm nghìn đồng/sản phẩm). Có kết quả ước lượng như sau:  Dependent Variable: Q            Included observations: 20  Variable  Coefficient  Std. Error  t-Statistic    Prob.  C  1035.4    6.6804      P  -127.925  24.1298        AD  65.1939  2.4904      P 7.524  b  -18.72  R-squared  0.86452 Mean dependent var    460.2000  Adjusted R-squared    S.D. dependent var    155.3125  S.E. of regression  31.7986 Akaike info criterion    5.954939  Durbin-Watson stat  2.840400 Prob(F-statistic)       
Cho biết: cov( ˆ ˆ  ˆ ˆ  ˆ ˆ  ˆ ˆ ˆ
β , β ) 0, 3021, cov(β , β ) 0, 2523, cov(β , β ) 0, 4832 ; β 2 , β 3 , β 4 là các hệ số  hồi    2  3  2  4  3  4 
quy tương ứng với các biến P,AD, Pb 
(Mức ý nghĩa = 5% cho mọi kiểm định, độ tin cậy 95% cho mọi ước lượng). 
1)Viết hàm hồi quy tổng thể và mẫu. Nêu ý nghĩa của các hệ số góc ước lượng? 
2)Có ý kiến cho rằng cả giá bán, giá hàng bổ trợ và chi phí quảng cáo đều không ảnh hưởng đến lượng 
hàng bán ra. Bạn có đồng ý với ý kiến này không? Vì sao? 
3)Khi chi phí quảng cáo tăng 1 đơn vị, các yếu tố khác không đổi thì lượng hàng bán ra bình quân tăng 
tối thiểu bao nhiêu đơn vị? 
4)Khi giá hàng hoá tăng 1 đơn vị, các yếu tố khác không đổi thì lượng hàng bán ra trung bình sẽ giảm đi 
150 nghìn sản phẩm phải không? Vì sao? 
5)Có ý kiến cho rằng cả giá hàng hóa bổ trợ và chi phí quảng cáo không ảnh hưởng đến lượng hàng trung 
bình bán ra, hãy kiểm định ý kiến trên? Biết rằng khi hồi quy mô hình Q = α1 + α2P + v thu được hệ số  xác định bằng 0,5784. 
6) Có ý kiến cho rằng giá hàng hóa bổ trợ không có ý nghĩa thống kê. Bạn có đồng ý với ý kiến đó  không? Vì sao? 
7)Có ý kiến cho rằng nếu chi phí quảng cáo giảm 1 triệu đồng/tuần, các yếu tố khác không đổi thì lượng 
hàng bán ra trung bình có thể giảm ít nhất 100 nghìn sản phẩm. Điều đó có đúng không? 8)Có ý kiến     
cho rằng nếu cả giá bán và giá hàng bổ trợ cùng giảm 1 đơn vị, các yếu tố khác không đổi thì lượng hàng 
bán ra trung bình tăng nhiều nhất 150 đơn vị. Hãy kiểm định ý kiến trên? 
9) Nếu giá bán giảm 1 đơn vị và chi phí quảng cáo tăng 1 đơn vị, các yếu tố khác không đổi thì lượng 
hàng bán ra trung bình tăng trong khoảng nào? 
Bài tập 3.2. Hồi quy mối quan hệ giữa sản lượng đầu ra (Q - nghìn sản phẩm), vốn (K- triệu đồng) và 
lao động (L – nghìn người), nghiên cứu thực hiện với một ngành công nghiệp từ 1988 đến 2010, ta có  kết quả sau:  Dependent Variable: LOG(Q )  Method: Least Squares  Sample: 1988 2010  Included observations: 23  Variable  Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Prob.  LOG(K)    0.024695  18.28435  0.0000  LOG(L)  0.372212  5.864740  0.0000  C    0.116183  17.49673  0.0000  Adjusted R-squared  0.978082 S.D. dependent var  0.187659  Durbin-Watson stat  1.875601 Prob(F-statistic)    ( cov(ˆ ,  ˆ  ˆ ˆ  ˆ ˆ  ˆ 
ββˆ ˆ , β ) 0,538, cov(β , β ) 1,0027, cov(β , β ) 0,000422 ), β là hệ số chặn, là các  β    1  2  1  3  2  3  1  2  3 
hệ số hồi quy riêng của hàm hồi quy trên tương ứng với LOG(L) và LOG(K)) 
1)Viết mô hình hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu và cho biết ý nghĩa của các hệ số hồi quy? 
2)Có ý kiến cho là cả vốn và lao động đều không tác động đến sản lượng. Hãy kiểm định ý kiến trên. 
3)Khi vốn tăng 2% và lao động không thay đổi thì sản lượng trung bình tăng tối đa bao nhiêu %? 
4)Khi lao động giảm 1% và vốn không thay đổi thì sản lượng trung bình giảm tối thiểu bao nhiêu %? 
5)Khi cả vốn và lao động đều tăng 1%, các yếu tố khác không đổi thì sản lượng trung bình tăng trong  khoảng nào? 
6)Khi cả vốn và lao động đều giảm 1%, các yếu tố khác không đổi thì sản lượng trung bình có giảm 2%  hay không? Vì sao? 
7)Có ý kiến cho rằng trong điều kiện vốn không đổi, trung bình để tăng thêm 1 % sản lượng thì phải 
tăng thêm ít nhất 4% số lao động. Ý kiến này có đúng không? 
8)Có chuyên gia cho rằng hiệu quả sử dụng đầu vào vốn cao hơn đầu vào lao động nên cần đầu tư cho 
công nghệ sử dụng nhiều vốn hơn. Hãy kiểm định ý kiến trên. 
Bài tập 3.3. Hồi quy sản lượng quốc nội GDP (đv:USD/năm) theo vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI 
(đv: USD/năm) và dân số POP (đv: người/năm), thu được có kết quả như sau:  Dependent Variable: LOG(G DP)        Method: Least Squares  Sample: 1990 2021  Included observations: 32      Variable  Coefficient  Std. Error  t- Prob.  Statistic  LOG(POP)    1.037215  4.848182  LOG(FDI)  0.091391  0.013349      C  -66.41527  16.93644      Adjusted R-squared  0.936578 S.D. dependent var  0.782666  Durbin-Watson stat  0.324388 Prob(F-statistic)    0.000825 
1)Viết PRM và SRM. Nêu ý nghĩa hệ số góc ước lượng. 
2) Khi FDI tăng 1%, các yếu tố khác không đổi thì GDP trung bình tăng tối thiểu bao nhiêu %? 3) 
Khi POP tăng 2%, các yếu tố khác không đổi thì GDP bình quân tăng tối đa bao nhiêu %?  ˆ  ˆ 
4) Khi cả FDI và POP cùng giảm 1% thì GDP trung bình giảm 5% hay không, cov(β2 , β3 ) 0, 0572 ? 
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH HỒI QUY VỚI BIÊN ĐỊNH TÍNH 
(CHƯƠNG BIẾN GIẢ) 
Bài tập 4.1. Ký hiệu CT là chi tiêu, TN là thu nhập trong một năm của một số người (đơn vị: triệu 
đồng/năm), D là biến giới tính, với quy ước: D =1 nếu quan sát là nam, và D = 0 nếu quan sát là nữ. 
Hồi quy CT theo TN và D thu được kết quả như trong bảng 4.1 dưới đây: Bảng 
4.1: Hồi quy CT theo D, TN   
1)Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu đối với nam và nữ. 
2)Tìm ước lượng điểm chi tiêu trung bình của nam và nữ khi thu nhập là 100triệu/năm. 
3)Tiêu dùng tự định trung bình của nam và nữ có khác nhau không? 
4)Có thể nói tiêu dùng tự định bình quân của nam cao hơn của nữ không? 
5)Ước lượng khoảng cho tiêu dùng tự định bình quân của nữ. 
6) Ước lượng khoảng cho tiêu dùng tự định bình quân của nam. 
7)Trong 40 người trên có một số đã có gia đình riêng, một số chưa có gia đình riêng. Có ý kiến cho rằng 
tiêu dùng tự định bình quân của người đã có gia đình riêng cao hơn người chưa có gia đình riêng. 
Hãy nêu cách để đánh giá nhận định đó. 
Bài tập 4.2. Với cùng số liệu bài tập 4.1 có kết quả ước lượng ở bảng 4.2 sau: 
Bảng 4.2: Hồi quy CT theo TN, D, D*TN       
1)Viết mô hình hồi quy tổng thể và mô hình hồi quy mẫu của nam và nữ. 
2)Tiêu dùng tự định bình quân của nữ có thấp hơn của nam không? Vì sao? 
3)Khuynh hướng tiêu dùng cận biên bình quân của nam cao hơn hay nữ cao hơn? Vì sao? 
4)Khi bỏ biến giả D và D*TN khỏi mô hình thì mô hình mới có hệ số xác định bằng 0,956. Vậy có nên 
bỏ cả hai biến đó khỏi mô hình không? 
Bài tập 4.3. Một cơ sở nghiên cứu mối quan hệ giữa sản lượng đầu ra Q của các cơ sở sản xuất và nguồn 
lực đầu vào (K: vốn và L: lao động) cho rằng cơ sở sản xuất thuộc sở hữu nhà nước và không thuộc sở 
hữu nhà nước thì hiệu quả của nguồn vốn là không như nhau, do đó xem xét sự biến động của sản lượng 
không chỉ phụ thuộc vào vốn và lao động mà còn cả yếu tố thuộc sở hữu nhà nước hay không? Khi đưa 
thêm biến giả D với D =1 nếu cơ sở sản xuất không thuộc sở hữu nhà nước và D = 0 nếu ngược lại. Hồi 
quy mô hình thu được bảng sau:  Dependent Variable: Q          Method: Least Squares  Included observations: 20  Variable  Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Prob.  C  19.0034  26.95      L  16.9695  6.46      K  9.718  3.334      D*L  5.7866  1.749      D*K  2.8915  1.7838      Adjusted R-squared  0.7408 S.D. dependent var    Durbin-Watson stat  2.475 Prob(F-statistic)     
1)Viết hàm hồi quy tổng thể và hàm hồi quy mẫu cho từng loại hình sở hữu doanh nghiệp. 
2)Khi vốn tăng 1 đơn vị, lao động không đổi thì sản lượng bình quân của cơ sở sản xuất thuộc hoặc 
không thuộc nhà nước có thay đổi như nhau không? 
3)Kiểm định ý kiến cho rằng: “năng suất lao động bình quân của các cơ sở sản xuất không thuộc sở hữu 
nhà nước cao hơn cơ sở sản xuất thuộc sở hữu nhà nước ”. 
Bài tập 4.4. Cho kết quả với CO là sản lượng ngành xây dựng, GIPG là sản lượng công nghiệp khu vực 
có vốn nhà nước, MN là biến giả nhận giá trị bằng 1 nếu là tỉnh ở miền Nam, bằng 0 với các tỉnh còn  lại.       
1)Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu với các tỉnh miền Nam và tỉnh không ở miền Nam. 
2) Hệ số chặn của mô hình có thực sự khác nhau giữa miền Nam và miền khác không? 
3) Hệ số góc của mô hình có thực sự khác nhau giữa miền Nam và miền khác không? Nếu có thì hệ số 
góc đó chênh lệch trong khoảng bao nhiêu? 
CHƯƠNG 5. CÁC KHUYẾT TẬT CỦA MÔ HÌNH   (ĐA CỘNG TUYẾN) 
Bài tập 5.1. Hồi quy nhập khẩu của Việt Nam IM (tỷ USD) theo đầu tư I và xuất khẩu EX (tỷ USD) dựa 
vào số liệu từ 1991 đến 2003 thu được kết quả cho trong bảng báo cáo 1:  Báo cáo 1:  Dependent Variable: IM  Included observations: 13  Variable  Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Prob.  I  0.566304  0.519179  1.090767  0.3010  EX  0.778386  0.338926  2.296627  0.0445  C  -5.569115  14.09593  -0.395087  0.7011  R-squared    Mean dependent var  154.1606  Adjusted R-squared  0.973722 S.D. dependent var  112.0827  S.E. of regression 
18.16906 Akaike info criterion  8.836491  Log likelihood  -54.43719 F-statistic  223.3304  Durbin-Watson stat  0.971396 Prob(F-statistic)  0.000000 
a)Có ý kiến cho rằng mô hình trên có đa cộng tuyến cao. Hãy kiểm định ý kiến trên bằng các phương 
pháp có thể sử dụng thông tin bổ sung ở bảng kết quả báo cáo 2:  Báo cáo 2:  Dependent Variable: EX  Included observations: 13  Variable  Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Prob.  I  1.512145  0.073819  20.48437  0.0000  C  -29.19110  8.932125  -3.268102  0.0075  R-squared  0.974455 Mean dependent var  129.0649  Adjusted R-squared  0.972133 S.D. dependent var  96.82394  S.E. of regression 
16.16336 Akaike info criterion  8.544009      Sum squared resid  2873.796 Schwarz criterion  8.630924  Log likelihood  -53.53606 F-statistic  419.6094  Durbin-Watson stat  0.685990 Prob(F-statistic)  0.000000   
b) Các bảng báo cáo 3 và 4 dùng để làm gì? cho kết luận?  Báo cáo 3:  Dependent Variable: IM          Included observations: 13          Variable  Coefficient  Std. Error  t- Prob.  Statistic  I  1.743336  0.097782  17.82881  0.0000  C  -28.29105  11.83158  -2.391148  0.0358  R-squared  0.966552 Mean dependent var    154.1606  Durbin-Watson stat  1.038532 Prob(F-statistic)    0.000000  Báo cáo 4:  Dependent Variable: IM          Included observations: 13  Variable  Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Prob.  EX  1.143323  0.054635  20.92644  0.0000  C  6.597782  8.692249  0.759042  0.4638  R-squared  0.975497 Mean dependent var    154.1606  Durbin-Watson stat  0.842214 Prob(F-statistic)    0.000000 
Bài tập 5.2. Hồi quy tiêu dùng của người dân (Y) theo thu nhập (X2) và tài sản dễ chuyển đổi 
(X3), với số liệu thống kê ở một địa phương từ 2010 đến 2019 (đv: usd), thu được kết quả như  sau:  Dependent Variable: Y      Method: Least Squares      Sample: 1 10      Included observations: 10      Variable  Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Prob.  X2  0.841537  0.822898  1.144172  0.2902  X3  -0.042435  0.080664  -0.526062  0.6151  C  23.01434  6.752500  3.668972  0.0080  R-squared  0.963504  Mean dependent var  111.0000  Adjusted R-squared  0.953077  S.D. dependent var  31.42893      S.E. of regression  6.808041  Akaike info criterion  6.917411  Sum squared resid  324.4459  Schwarz criterion  7.008186  Log likelihood  -31.58705  F-statistic  92.40196  Durbin-Watson stat  2.890614  Prob(F-statistic)  0.000009  1) 
Viết hàm hồi quy tổng thể và mẫu, cho biết kết quả hồi quy thu được có phù hợp với lý  thuyết kinh tế không?  2) 
Kiểm định sự bằng không của từng hệ số hồi quy và ý nghĩa của các kết quả kiểm định 
trên. 3) Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy. Từ kết quả kiểm định F và kiểm định T ở câu 2 
hãy cho biết mô hình gốc có khả năng bị khuyết tật gì?  4)  Biết rằng khi hồi quy X ˆ ˆ
3 = 1 + 2 X2 + V ta thu được α 2 = 0,509 và Se(α 2 ) = 0,0357. 
Kết quả này dùng để làm gì? Cho kết luận?  5) 
Hồi quy riêng Y với X2 và Y với X3 , thu được R2 lần lượt là 0,8902 và 0,8330. Kết quả  cho ta biết điều gì ? 
CHƯƠNG 5. CÁC KHUYẾT TẬT CỦA MÔ HÌNH 
 (PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI) 
Bài tập 5.3. Nghiên cứu mối liên hệ giữa lãi suất (LS) và lạm phát (LP) của Việt Nam thời kỳ 
1991-2003, ta thu được kết quả báo cáo trên Eviews như sau:  Báo cáo 1:  Dependent Variable: LS          Included observations: 13  Variable  Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Prob.  LP    0.021957  4.873545  C  7.448108  0.448995  16.58839  R-squared  0.683466 Mean dependent var  8.569231  Durbin-Watson stat  1.074463 Prob(F-statistic)    0.000492 
1)Viết mô hình hồi quy tổng thể và hồi quy mẫu. Cho biết ý nghĩa của hệ số hồi quy góc? 
2)Cho bảng báo cáo 2 dưới đây dùng để làm gì? Cho kết luận?  Báo cáo 2 
White Heteroskedasticity Test:        F-statistic  4.387326 Probability    0.042869  Obs*R-squared  6.075770 Probability    0.047936  Dependent Variable: RESID^2          Sample: 1991 2003  Included observations: 13  Variable  Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Prob.      C  0.784542  0.534541  1.467693  0.1729  LP  0.212232  0.075647  2.805567  0.0186  LP^2  -0.003283  0.001109  -2.960444  0.0143  R-squared  0.467367 Mean dependent var  1.635449  Durbin-Watson stat  2.451552 Prob(F-statistic)    0.042869 
3) Cho bảng báo cáo 3 như bên dưới dùng để làm gì? Cho kết luận?  Báo cáo 3:  Dependent Variable: Resid^2  Included observations: 13  Variable  Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Prob.  2  -2.212845  7.484354  -0.295663  0.7730  LS  C  80.58201  17.43009  4.623154  0.0007  R-squared  0.007884 Mean dependent var  76.96301  Durbin-Watson stat  0.823667 Prob(F-statistic)  0.772994   
Bài tập 5.4. Cho bảng kết quả hồi quy với EX là tổng giá trị xuất khẩu, GAP là tổng sản phẩm 
nông nghiệp, GIP là tổng sản phẩm công nghiệp của Việt Nam (đơn vị: triệu USD), số liệu 
UNCTAD; Kết quả thu được như sau:  Báo cáo 4:  Dependent Variable: EX          Included observations: 21  Variable  Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Prob.  C  616.0880  1517.436      GAP  - 1.150342  0.610231      GIP  2.254334  0.272353  R-squared  0.986036 Mean dependent var    Durbin-Watson stat  1.074463 Prob(F-statistic)     
1) Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu trong bảng báo cáo 4. 
2) Cho bảng báo cáo 5 với thông tin dưới đây dùng để làm gì ? cho kết luận? Báo cáo 5: 
White HeteroskedasticityTest:no cross term    F-statistic  12.94728  Probability  0.000068  Obs*R-squared  16.04345  Probability  0.002961 
3) Cho bảng báo cáo 6 với thông tin dưới đây dùng để làm gì? cho kết luận? Báo cáo 6: 
White HeteroskedasticityTest: cross term      F-statistic  18.47257  Probability  0.000006  Obs*R-squared  18.06602  Probability  0.002865 
4) Kết quả trong bảng báo cáo 7 dưới đây dùng để làm gì? Cho kết luận:      Báo cáo 7: 
Dependent Variable: LOG(RESID^ 2 )        Included observations: 21  Variable  Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Prob.  C  8.653524  5.052607      LOG(GAP)  0.532334  0.588999      R-squared    Mean dependent var    Durbin-Watson stat  1.672390  Prob(F-statistic)     
5) Khi hồi quy giá trị tuyệt đối của phần dư từ mô hình gốc theo GIP thì thu được hệ số xác định 
bằng 0,2604. Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì và thu được kết luận như thế nào? 
6) Hồi quy bình phương phần dư thu được từ mô hình gốc theo bình phương của GAP thì thu 
được ước lượng hệ số góc bằng 0,076 và sai số chuẩn bằng 0,0205. Kết quả đó dùng để làm 
gì và cho kết luận như thế nào? 
7) Dựa vào kiểm định trong câu trên, hãy nêu một cách khắc phục hiện tượng phương sai của 
sai số thay đổi của mô hình gốc? 
8) Cho kết quả hồi quy trong bảng báo cáo 8 và 9 dưới đây, hãy cho biết kết quả hồi quy đó 
dùng để làm gì và đã đạt chưa? Báo cáo 8:  Dependent Variable: EX/GAP        Included observations: 21  Variable  Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Prob.  C  -1.242611  0.414512      1/GAP  1465.537  805.2241      GIP/GAP  2.205435  0.207373  R-squared  0.967132 Mean dependent        var 1.646545      Durbin-Watson stat  1.029834  Prob(F-statistic)     
Bảng báo cáo 9: 
White HeteroskedasticityTest: no cross term    F-statistic  0.775922  Probability  0.581992  Obs*R-squared  4.315333  Probability  0.504965 
Bài tập 5.5. Báo cáo kết quả từ chương trình Eviews khi hồi quy lợi nhuận (LN) theo doanh thu bán 
hàng (DT) của 32 công ty bản lẻ thời trang và công ty bán quần áo giảm giá (đơn vị tính: triệu đồng),  với mức ý nghĩa 5%.  Dependent Variable: LN          Method: Least Squares  Sample: 1 32  Included observations: 32      Variable  Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Prob.  C  -0.741641  0.310191      DT    0.001807  16.43305    R-squared    Mean dependent var  5.875938  Adjusted R-squared  0.896682 S.D. dependent var  10.29509  S.E. of regression    Akaike info criterion  5.291726  Sum squared resid    Schwarz criterion    5.383335  Log likelihood  -82.66762 F-statistic      Durbin-Watson stat  2.209413 Prob(F-statistic)     
Hãy trả lời các câu hỏi dưới đây: 
1) Viết mô hình hồi quy mẫu và cho biết ý nghĩa của hệ số hồi quy ước lượng? 
2) Gọi e là phần dư thu được từ mô hình ban đầu, hồi quy mô hình sau: 
eV2 α  α DT  α DT 2 thu được R2 = 0.1156    i  1  2  i  3  i  i 
Kết quả này dùng để làm gì? Cho kết luận. 
3) Gọi e là phần dư thu được từ mô hình ban đầu, hồi quy mô hình sau: 
e  α  α LNˆ    V2 2 
thu được giá trị Fqs=2.357. Kết quả này dùng để làm gì? Cho kết luận?    i  1  2  i  i 
CHƯƠNG 5. CÁC KHUYẾT TẬT CỦA MÔ HÌNH  (TỰ TƯƠNG QUAN) 
Bài tập 5.6. Nghiên cứu mối quan hệ giữa tiêu dùng (TD) và thu nhập khả dụng (TN) dân cư của một 
địa phương ta thu được kết quả báo cáo 1:  Báo cáo 1:  Dependent Variable: TD  Included observations: 13  Variable  Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Prob.  TN  0.864379  0.021345  40.49598  0.0000  C  25.96075  6.009711  4.319799  0.0012  R-squared  0.993337 Mean dependent var  243.0865  Adjusted R-squared  0.992731 S.D. dependent var  114.8035  S.E. of regression 
9.787730 Akaike info criterion  7.540774  Sum squared resid  1053.796 Schwarz criterion  7.627690  Log likelihood  -47.01503 F-statistic  1639.924  Durbin-Watson stat  0.527349 Prob(F-statistic)  0.000000   
1) Viết mô hình hồi quy tổng thể và mẫu. Kết quả thu được có phù hợp với lý thuyết kinh tế không?     
2) Dùng tiêu chuẩn thích hợp để kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy. 
3) Thống kê d trong bảng trên được sử dụng làm gì? cho kết luận? 
4) Kết quả ở bảng báo cáo 2 dùng để làm gì? cho kết luận?  Báo cáo 2: 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  F-statistic  5.842683 Probability    0.036296  Obs*R-squared  4.281524 Probability    0.042578  Test Equation:  Dependent Variable: RESID  Method: Least Squares  Variable  Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Prob.  TN  0.001419  0.017258  0.082199  0.9361  C  -0.202082  4.857348  -0.041603  0.9676  RESID(-1)  0.640923  0.245015  2.615853  0.0258  RESID(-2)  0.203821  0.085049  0.0372  R-squared  0.406271 Mean dependent var  -1.57E-14  Adjusted R-squared  0.287525 S.D. dependent var  9.371038  S.E. of regression 
7.909930 Akaike info criterion  7.173289  Sum squared resid  625.6699 Schwarz criterion  7.303662  Log likelihood  -43.62638 F-statistic  3.421344  Durbin-Watson stat  1.145549 Prob(F-statistic)  0.073781   
Bài tập 5.7. Báo cáo kết quả từ chương trình Eviews khi hồi quy lợi nhuận (LN) theo doanh thu bán 
hàng (DT) của 32 công ty bản lẻ thời trang và công ty bán quần áo giảm giá (đơn vị tính: triệu đồng),  với mức ý nghĩa 5%.  Dependent Variable: LN          Method: Least Squares  Sample: 1 32  Included observations: 32  Variable  Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Prob.  C  -0.741641  0.310191      DT    0.001807  16.43305    R-squared    Mean dependent var  5.875938  Adjusted R-squared  0.896682 S.D. dependent var  10.29509  S.E. of regression    Akaike info criterion  5.291726  Sum squared resid    Schwarz criterion    5.383335  Log likelihood  -82.66762 F-statistic      Durbin-Watson stat  2.209413 Prob(F-statistic)         
Hãy trả lời các câu hỏi dưới đây: 
1) Viết mô hình hồi quy mẫu và cho biết ý nghĩa của hệ số hồi quy ước lượng? 
2) Hồi quy mô hình sau: ei  α1 α 2 DTi  α3ei 1 α 4ei 2 thu được R2=0.1023. Kết quả này dùng 
Vi để làm gì? Cho kết  luận. 
3) Mô hình gốc có bị hiện tượng tự tương quan bậc 1 hay không? Vì sao? 
CHƯƠNG 6. CHỈ ĐỊNH MÔ HÌNH 
Bài tập 6.1. Một công ty bảo hiểm muốn kiểm tra mối quan hệ giữa bảo hiểm nhân thọ (INSUR) với thu 
nhập gia đình (INC). Số liệu như sau  Dependent Variable: INSUR          Method: Least Squares            Date: 08/12/23 Time: 15:17          Sample: 1 20            Included observations: 20            Variable  Coefficient  Std. Error  t- Prob.  Statistic  C  6.854991  7.383473  0.928424  0.3655  INC  3.880186  0.112125  34.60601  0.0000  R-squared  0.985192 Mean dependent var    236.9500  F-statistic  1197.576 Durbin-Watson stat    3.175965  Prob(F-statistic)  0.000000       
Hãy trả lời các câu hỏi dưới đây: 
1) Viết mô hình hồi quy tổng thể, mô hình hồi quy mẫu. 
2) Gọi e là phần dư của mô hình hồi quy mẫu. Hồi quy mô hình:    ^  2 
e α1 α2INC + α3 INSUR V 
thu được R2 = 0.0362. Kết quả trên dùng để làm gì? Cho kết luận. 
3) Báo cáo dưới đây dùng để làm gì? cho kết luận?  Ramsey RESET Test      Equation: UNTITLED      Specification: INSUR C INC     
Omitted Variables: Powers of fitted values from 2 to 3    Value  df  Probability      F-statistic  2.167001  (2, 16)  0.1470    Likelihood ratio  4.794115  2  0.0910   
Bài tập 6.2. Cho báo cáo của Eviews hồi quy lượng cầu (Q) của hàng hoá A(đơn vị: nghìn sản 
phẩm) theo giá (P) của hàng hoá A (đơn vị: nghìn đồng/sản phẩm) và thu nhập (M) của người 
tiêu dùng (trăm nghìn đồng/tháng).  Dependent Variable: Q        Method: Least Squares  Sample: 1986 2000  Included observations: 15  Variable  Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Prob.  C      15.43346  5.330981    P      1.416827  -3.603899    M  1.669193  0.655863    R-squared  0,9506  Mean dependent var  70.00000  Adjusted R-squared    S.D. dependent var  18.12654  S.E. of regression 
4.349682 Akaike info criterion  5.954939  Sum squared resid    Schwarz criterion  6.096549  Log likelihood  -41.66204 F-statistic    Durbin-Watson stat  1.878170 Prob(F-statistic)   
Hãy trả lời các câu hỏi dưới đây: 
1) Hãy viết hàm hồi quy tổng thể và mẫu. Giải thích ý nghĩa kinh tế của các hệ số nhận được. 
2) Hồi V quy mô hình sau: Q  α  α M  α P  α Qˆ 2 thu được R2 = 0.9892.    i  1  2  i  3 i  4 i  i 
Kết quả này dùng để làm gì? Cho kết luận? 
BÀI TẬP TỔNG HỢP 
Bài tập 1. Cho kết quả hồi quy mô hình lượng cầu về hàng hoá A (Q- nghìn sản phẩm) phụ thuộc 
vào giá của hàng hoá A (PA- nghìn đồng/sản phẩm), thu nhập của người tiêu dùng (Itrăm nghìn 
đồng) và giá của hàng hoá B (PB- nghìn đồng/sản phẩm). 
SRM: Q = 79.10634 – 4.92806 PA + 1.59004I + 0.174798PB + e ; n=15; R2    =0.95098; Se (19.78228)   (1.611083) (0.741078)   (0.036716); dqs  =1.818105               
( (Cov(β2 , β3 ) 0.00001;Cov(β4 , β3 ) 0.000019;Cov(β2 , β4 ) 0.0021) 
Với mức ý nghĩa 5%. Hãy trả lời các câu hỏi sau:     
1)Viết hàm hồi quy tổng thể. Cho biết ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy thu được. 
2)Có ý kiến cho rằng hàng hoá B là hàng hoá thay thế của hàng hoá A. Bạn có đồng ý với ý  kiến này không ? vì sao? 
3)Giá bán hàng hóa A giảm 1000 đồng/sản phẩm, các yếu tố khác không đổi thì lượng cầu trung 
bình tăng tối đa là bao nhiêu đơn vị? 
4)Có ý kiến cho rằng mô hình hồi quy không phù hợp. Bạn có đồng ý với ý kiến này không? 
5)Gọi ei là phần dư thu được từ mô hình hồi quy gốc. Tiến hành hồi quy mô hình:  e   α2
 α  α P 2 α  α P 2 I 
2 α P  α P  α P I  V α  
i 1 P 2 Ai P 3 Ai 4 B α 5 B 6 Pi i 7 Ai Bi I 8 Ai i 9 Bi i i thu được R2= 0,2540. Kết quả trên dùng để làm  gì? Cho kết luận? 
6)Hồi quy mô hình sau: Qi  β1 β2 PAi  với cùng mẫu số liệu trên thu được R2 =0.6231. Vi 
Như vậy có thể cho rằng mô hình ban đầu thừa 2 biến I và PB không? 
7)Mô hình có hiện tượng tự tương quan bậc 1 không? Giải thích? 
8)Gọi ei là phần dư thu được từ mô hình hồi quy gốc. Tiến hành hồi quy mô hình:   2   
ei  α1 α 2 PAi  α3 PBi  α  α5 Qi   (*)    4 Ii  Vi 
thu được R2 = 0.10305. Hãy cho biết mô hình (*) dùng để làm gì ? có kết luận như thế nào? 
9)Hồi quy mô hình sau: PA = 0.15 + 1.2 I + 0.8 PB + V thu được R2 = 0.5825. Kết quả nàydùng 
để làm gì ? kết luận?  10) Hồi  quy mô 
hình sau: ei  α1 α2 PAi  α3 Ii  α4 PBi  α5ei 1 α6ei 2 thu  được   vi 
R2=0.08483. Kết quả này dùng để làm gì? Cho kết luận. 
11) Khi cả giá hàng hóa B và thu nhập cùng tăng 1 đơn vị, các yếu tố khác không đổi thì lượng 
cầu hàng hóa A trung bình thay đổi như thế nào?       
Bài tập 2. Nghiên cứu mối liên hệ giữa lãi suất (LS - %) và lạm phát (LP -%) của Việt Nam thời kỳ 
1991- 2003, ta thu được kết quả:  2    SRM: LS = 7.448108 
+ 0.107008LP + e; n = 13; R  0.654691 ;    Se  (0.448995)  (0.021957)  dqs =1.074463 
(Với mức ý nghĩa 5% và độ tin cậy 95%) 
1)Viết hàm hồi quy tổng thể. Cho biết kết quả có phù hợp với lý thuyết kinh tế không? 
2)Nếu lạm phát bằng 0% thì lãi suất trung bình nằm trong khoảng nào? 
3)Có ý kiến: nếu lạm phát giảm 1% thì lãi suất sẽ giảm ít nhất 1,2%. Kiểm định ý kiến này? 
4) Nếu lạm phát tăng 3% thì lãi suất bình quân tăng tối thiểu bao nhiêu %? 
5)Gọi e là phần dư thu được từ mô hình ban đầu, hồi quy mô hình sau: 
ei  α1 α 2 LPi  α3ei 1 α 4 ei 2 α5 ei 3 Vi 
thu được R2=0,3250. Kết quả này dùng để làm gì? Cho kết luận? 
6)Có kết quả hồi quy mô hình: e  α  α LP  α LSˆ 2 α LSˆ 3 α LSˆ 4 thu được R2=0.2837. V    i  1  2  i  3  i  4  i  5  i  i 
Kết quả này dùng để làm gì? Cho kết luận? 
7)Hồiα quy mô hình sau: e2 α LSˆ 2 
thu được Fqs = 6.3628. Kết quả này dùng để làm gì? Cho  V    i  1  2  i  i  kết luận? 
8)Giá trị thống kê d- Durbin-Watson được sử dụng như thế nào? cho kết luận? 
Bài tập 3. Hồi quy lượng tiêu dùng thuốc lá trong năm của người trưởng thành Q (kg) ở Thổ Nhĩ Kỳ 
phụ thuộc vào GNP bình quân đầu người TN (nghìn liras), giá thuốc lá P (liras/kg) và biến giả D (D = 0 
từ trước năm 1982, D =1 từ năm 1982 trở đi khi lời cảnh báo về tác hại của thuốc lá được ghi trên mỗi 
bao thuốc), kết quả cho trong bảng sau:  Dependent Variable: Q          Sample: 1960 1988  Included observations: 29  Variable  Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Prob.  C    0.118338  11.18041    TN  0.373686  0.041047  9.103854    P  -0.280596  -3.496122