21 trang 7 lượt tải

Đề cương bài tập Kinh tế lượng - Mô hình hồi quy | Kinh Tế Lượng | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

13

Tài liệu được sưu tầm và soạn thảo dưới dạng file PDF với mục đích hỗ trợ học tập và tham khảo. Nội dung tài liệu được trình bày rõ ràng, dễ tiếp cận, phù hợp cho việc ôn tập và củng cố kiến thức trong quá trình học đại học. Đây sẽ là nguồn tư liệu hữu ích giúp các bạn sinh viên chuẩn bị tốt hơn cho các buổi học, đồng thời mở rộng thêm hiểu biết về môn học. Hy vọng tài liệu này sẽ mang lại nhiều giá trị và hỗ trợ các bạn trong hành trình học tập. Mời bạn đọc cùng tham khảo!

Môn: Kinh Tế Lượng (HUS) 10 tài liệu

Trường: Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 687 tài liệu

Tác giả:

Profile

Mai Nguyệt

1 tuần trước
Danh sách Quiz
/21
I. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐƠN.............................................................2
1. Viết hàm hồi quy mẫu, giải thích ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy và cho biết kết quả
hồi quy có phù hợp với lý thuyết kinh tế hay không...........................................................................2
2. Tính TSS, ESS, RSS.......................................................................................................................2
3. Biến độc lập giải thích bao nhiêu phần trăm độ biến động của biến phụ thuộc:......................2
4. Khoảng tin cậy 2 phía: Khi biến độc lập tăng (giảm) 1 đơn vị đo thì biến phụ thuộc thay đổi
như thế nào? > Khoảng tin cậy 2 phía (có cụm từ thay đổi ntn)........................................................2
5. Khoảng tin cậy 1 phía: Biến phụ thuộc tối đa (tối thiểu) là bao nhiêu?.....................................3
6. Kiểm định giả thuyết về mô hình hồi quy:...................................................................................3
7. Tính phương sai sai số ngẫu nhiên biến động tối đa/tối thiểu/trong khoảng bao nhiêu...........5
8. Kiểm định giả thuyết về phương sai sai số ngẫu nhiên: Phương sai sai số ngẫu nhiên có
bằng/tối đa/tổi thiểu a đơn vị hay không..............................................................................................5
9. Kiểm định mô hình hồi quy có phù hợp hay không....................................................................6
II. CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI.....................................................................................7
1. Viết mô hình hồi quy k biến:.........................................................................................................7
2. Tính TSS, RSS, ESS.......................................................................................................................7
3. Các biến độc lập giải thích bao nhiêu phần trăm độ biến động của biến phụ thuộc:...............7
như thế nào? > Khoảng tin cậy 2 phía (có cụm từ thay đổi ntn)........................................................7
5. Khoảng tin cậy 1 phía: Biến phụ thuộc tối đa (tối thiểu) là bao nhiêu?.....................................8
6. Khoảng tin cậy của tổ hợp tuyến tính các hệ số 𝐚𝜷𝒋 + 𝒃𝜷j............................................................8
7. Kiểm định giả thuyết B
j
.................................................................................................................9
8. Kiểm định giả thuyết của tổ hợp tuyến tính các hệ số +
𝐚𝜷𝒋
𝐚𝜷𝒋
𝐚𝜷𝒋
𝐚𝜷𝒋𝐚𝜷𝒋
𝒃𝜷𝒔
𝒃𝜷𝒔
𝒃𝜷𝒔
𝒃𝜷𝒔𝒃𝜷𝒔.................................................9
9. Tính phương sai sai số ngẫu nhiên biến động tối đa/tối thiểu/trong khoảng bao nhiêu.........10
10. Kiểm định giả thuyết về phương sai sai số ngẫu nhiên: Phương sai sai số ngẫu nhiên có
bằng/tối đa/tổi thiểu a đơn vị hay không............................................................................................10
11. Kiểm định mô hình hồi quy có phù hợp hay không..............................................................11
12. Kiểm định F đối với mô hình hồi quy không biến.................................................................11
III. CHƯƠNG 4: HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỘC LẬP LÀ BIẾN ĐỊNH TÍNH.................................14
1. Hàm hồi quy tổng thể mẫu..........................................................................................................14
2. Kiểm định giả thuyết liên quan đến biến giả.............................................................................14
IV. CHƯƠNG 5: KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH HỒI QUY.......................................15
1. Ví dụ: cho ước lượng mô hình, cho biết kết quả ước lượng dung để làm gì và kết luận........15
2. Độ đo theli....................................................................................................................................16
4. Kiểm định Glejser........................................................................................................................19
V. BẢNG CÁC THÔNG SỐ TRONG HỒI QUY EVIEWS..............................................................20
1
I. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐƠN
Báo cáo có chữ Method: Least Square, Biến phụ thuộc: Dependent Variable,
n: Included observatiosn (khoảng n: Sample)
1. Viết hàm hồi quy mẫu, giải thích ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy và cho
biết kết quả hồi quy có phù hợp với lý thuyết kinh tế hay không
B1: Hàm hồi quy mẫu (SRF)
Từ công thức , dựa vào báo cáo đề bài ra, tính các hệ số của công thức trên
-> Thay số đã tính được vào công thức trên
B2: Giải thích ý nghĩa kinh tế:
Với β1cho biết khi biến độc lập X=0 thì giá trị trung bình của Y = β1 đơn vị.
β2 cho biết khi biến độc lập X tang/giảm 1 đơn vị thì giá trị trung bình của Y thay
đổi β2 (lấy giá trị tuyệt đối) đơn vị.
B3: Kết luận có phù hợp với lý thuyết kinh tế hay không
2. Tính TSS, ESS, RSS
với S.D. dependent var: SD(Y)
=
√
TSS
n−1
với S.E. of regression:
3. Biến độc lập giải thích bao nhiêu phần trăm độ biến động của biến phụ thuộc:
Kết luận: Biến độc lập giải thích ….% sự biến động của biến phụ thuộc
4. Khoảng tin cậy 2 phía: Khi biến độc lập tăng (giảm) 1 đơn vị đo thì biến phụ
thuộc thay đổi như thế nào? > Khoảng tin cậy 2 phía (có cụm từ thay đổi ntn)
α : Mức ý nghĩa = 100% - độ tin cậy
Với ta tra bảng giá trị Student, các thông số khác dựa vào các câu trên
và bảng báo cáo để tính -> Thay số vào công thức trên
Kết luận:
2
5. Khoảng tin cậy 1 phía: Biến phụ thuộc tối đa (tối thiểu) là bao nhiêu?
Với các câu hỏi có bội số (biến độc lập tăng /giảm một số nào đó xác đinh) bj
Với ta tra bảng giá trị Student, các thông số khác dựa vào các câu trên
và bảng báo cáo để tính -> Thay số vào công thức trên.
6. Kiểm định giả thuyết về mô hình hồi quy:
+ Có ý kiến cho rằng biến độc lập không ảnh hưởng đến biến phụ thuộc,
đúng hay sai?
- X không ảnh hưởng đén Y => Kiểm định với hệ số góc
Miền bác bỏ:
Với B = 0
j
Từ báo cáo Eview, tính t = ….; Tra bảng
qs
Nếu t thuộc miền bác bỏ bên trên : Bác bỏ H , chấp nhận H -> Biến độc
qs 0 1
lập có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc => Ý kiến sai
Ngược lại: Chưa có cơ sở bác bỏ H
0
+ Có ý kiến cho rằng khi biến độc lập tăng/giảm thì biến phụ thuộc
tăng/giảm có đúng không?
- Biến độc lập tăng thì biến phụ thuộc tăng -> có MQH cùng chiều -> Hệ số
góc dương
Kiểm định giả thuyết
3
Miền bác bỏ:
Tính tương tự như trên -> kết luận
- Biến độc lập tăng thì biến phụ thuộc giảm -> có MQH ngược chiều -> Hệ
số góc âm
+ Có ý kiến cho rằng khi biến độc lập tăng a đơn vị thì biến phụ thuộc có
tăng b đơn vị hay không?
- Kiểm định giả thuyết:
Với B
j
= b/a
Tiêu chuẩn kiểm định:
Miền bác bỏ:
Các bước khác tương tự loại 1
+ Có ý kiến cho rằng khi biến độc lập tăng a đơn vị thì biến phụ thuộc
tăng tối đa b đơn vị hay không?
Giống cách làm dạng 2, khác là có B
j
4
7. Tính phương sai sai số ngẫu nhiên biến động tối đa/tối thiểu/trong khoảng
bao nhiêu
Với RSS = (= tử số)
Mẫu số: tra bảng giá trị
8. Kiểm định giả thuyết về phương sai sai số ngẫu nhiên: Phương sai sai số ngẫu
nhiên có bằng/tối đa/tổi thiểu a đơn vị hay không
Tính ; là giá trị đề bài đã cho sẵn (a đơn vị), tra bảng
kết luận: Thuộc miền bác bỏ -> bác bỏ H ; chấp nhận H và ngược lại
0 1
5
9. Kiểm định mô hình hồi quy có phù hợp hay không
với:
Tra bảng tìm
Kết luận:
và ngược lại.
6
II. CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI
Báo cáo có chữ Method: Least Square, Biến phụ thuộc: Dependent Variable,
n: Included observatiosn (khoảng n: Sample), có nhiều biến
1. Viết mô hình hồi quy k biến:
PRM: = 1 + + + + + 𝑌𝑖 𝛽 𝛽2𝑋2𝑖 𝛽3𝑋3𝑖 ⋯ 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖 𝑈𝑖
Ý nghĩa kinh tế:
2. Tính TSS, RSS, ESS
Sum squared resid: RSS= (có thể nhìn ngay trên báo cáo nếu có)
S.D. dependent var: SD(Y)
=
√
TSS
n−1
ESS = TSS – RSS
3. Các biến độc lập giải thích bao nhiêu phần trăm độ biến động của biến
phụ thuộc:
Kết luận: Các biến độc lập giải thích ….% sự thay đổi của biến phụ thuộc
4. Khoảng tin cậy 2 phía: Khi biến độc j lập tăng (giảm) 1 đơn vị đo thì biến
phụ thuộc thay đổi như thế nào? > Khoảng tin cậy 2 phía (có cụm từ thay
đổi ntn)
α : Mức ý nghĩa = 100% - độ tin cậy
7
Với ta tra bảng giá trị Student, các thông số khác dựa vào các câu
trên và bảng báo cáo để tính -> Thay số vào công thức trên
Kết luận:
5. Khoảng tin cậy 1 phía: Biến phụ thuộc tối đa (tối thiểu) là bao nhiêu?
Với các câu hỏi có bội số (biến độc lập tăng /giảm một số nào đó xác đinh) bj
Với ta tra bảng giá trị Student, các thông số khác dựa vào các câu
trên và bảng báo cáo để tính -> Thay số vào công thức trên
6. Khoảng tin cậy của tổ hợp tuyến tính các hệ số 𝐚𝜷𝒋 𝒃𝜷 + j
8
7. Kiểm định giả thuyết B
j
Tính T : ; tra bảng => Kết luận dựa theo miền bác bỏ của cặp giả thuyết
qs
tương ứng
8. Kiểm định giả thuyết của tổ hợp tuyến tính các hệ số +
𝐚𝜷𝒋
𝐚𝜷𝒋
𝐚𝜷𝒋
𝐚𝜷𝒋𝐚𝜷𝒋
𝒃𝜷𝒔
𝒃𝜷𝒔
𝒃𝜷𝒔
𝒃𝜷𝒔𝒃𝜷𝒔
Với
;
Tính T : ; tra bảng => Kết luận dựa theo miền bác bỏ của
qs
cặp giả thuyết tương ứng
9
9. Tính phương sai sai số ngẫu nhiên biến động tối đa/tối thiểu/trong khoảng
bao nhiêu
Với RSS = (= tử số)
Mẫu số: tra bảng giá trị
10.Kiểm định giả thuyết về phương sai sai số ngẫu nhiên: Phương sai sai số
ngẫu nhiên có bằng/tối đa/tổi thiểu a đơn vị hay không
Tính ; là giá trị đề bài đã cho sẵn (a đơn vị), tra bảng
kết luận: Thuộc miền bác bỏ -> bác bỏ H ; chấp nhận H và ngược lại
0 1
10
11.Kiểm định mô hình hồi quy có phù hợp hay không
Tính F =
qs
Tra bảng tìm
Kết luận:
và ngược lại.
12.Kiểm định F đối với mô hình hồi quy không biến
H
0:
Tất cả các biến ko ảnh hưởng
H
1
: có ít nhất 1 biến ảnh hưởng
Kiểm định sự thu hẹp: Bác bỏ 1 trong các biến (giả thiết biến ko ảnh hưởng đến Y)
11
Ví dụ:
12
13
III. CHƯƠNG 4: HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỘC LẬP LÀ BIẾN ĐỊNH TÍNH
Báo cáo có chữ Method: Least Square, Biến phụ thuộc: Dependent Variable,
n: Included observatiosn (khoảng n: Sample), có nhiều biến
Biến giả: Thường được ký hiệu là D (Dummy Variable)
1. Hàm hồi quy tổng thể mẫu
Với B = Coefficient của C (
1
Biến hằng số/đơn vị), Các B khác là các dòng còn
lại
Ý nghĩa kinh tế:
B
1 (có
mũ): khi các yếu tố độc lập = 0 thì biến phụ thuộc = B
1
B
2
, B mũ): khi các yếu tố độc tăng 1 đơn vị thì biến phụ thuộc tăng ….. đơn
3 (có
vị trong điều kiện không phân biệt tên biến giả và các yếu tố khác ko đổi
2. Kiểm định giả thuyết liên quan đến biến giả
H0: Bk = 0
H1: B >< 0
k
Với B là biến giả
k
Tiêu chuẩn kiểm định
Miền bác bỏ:
Với B * = 0
j
Tương tự dạng chương 3
Các dạng khác tương tự chương 3
14
IV. CHƯƠNG 5: KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH HỒI QUY
1. Ví dụ: cho ước lượng mô hình, cho biết kết quả ước lượng dung để
làm gì và kết luận
MBB:
W
α
= F/F>F
α
(2; n-3)
Tính Fqs
15
2. Độ đo theli
16
3. Kiểm định Park
17
18
4. Kiểm định Glejser
19
V. BẢNG CÁC THÔNG SỐ TRONG HỒI QUY EVIEWS
Tiếng Anh Tiếng Việt
Dependent var: Y Biến phụ thuộc: Y
Method: Least Squares Phương pháp: Bình phương nhỏ nhất
Sample (adjusted): 1 10 Mẫu (sau điều chỉnh): Từ 1 đến 10
Included observations: 10 Số quan sát được sử dụng: 10
Variable Biến số (các biến độc lập)
C Biến hằng số/đơn vị
X Biến độc lập
Regression Hồi quy
Coefficient: ( ) Hệ số hồi quy ước lượng ( )
Std. Error: Sai số chuẩn của hệ số hồi quy ước lượng:
t-Statistic: Thống kê T:
Prob.
Mức xác suất P-value của cặp giả thuyết
Chú ý:
+ Prob >= α Chấp nhận H (Không đủ cơ sở bác bỏ H )
0 0
+ Prob < α Chấp nhân H (Bác bỏ H )
1 0
R-squared:
R
2
Hệ số xác định: R
2
Adjusted R-squared: Hệ số xác định hiệu chỉnh:
S.E. of regression: Sai số chuẩn của mô hình hồi quy:
Var (variance)
Phương sai của hồi quy: Var = σ = SE
2 2
Sum squared resid: RSS= RSS= Tổng bình phương phần dư:
Durbin-Watson stat: d
qs
Thống kê Durbin-Watson: dqs
Mean dependent var:
Trung bình biến phụ thuộc
S.D. dependent var: SD(Y)
=
√
TSS
n−1
Độ lệch chuẩn của biến phụ thuộc: SD(Y)
=
√
TSS
n−1
20

Tài liệu khác của Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Preview text:

I.
CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐƠN.............................................................2 1.
Viết hàm hồi quy mẫu, giải thích ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy và cho biết kết quả
hồi quy có phù hợp với lý thuyết kinh tế hay không...........................................................................2 2.
Tính TSS, ESS, RSS.......................................................................................................................2 3.
Biến độc lập giải thích bao nhiêu phần trăm độ biến động của biến phụ thuộc:......................2 4.
Khoảng tin cậy 2 phía: Khi biến độc lập tăng (giảm) 1 đơn vị đo thì biến phụ thuộc thay đổi
như thế nào? > Khoảng tin cậy 2 phía (có cụm từ thay đổi ntn)........................................................2 5.
Khoảng tin cậy 1 phía: Biến phụ thuộc tối đa (tối thiểu) là bao nhiêu?.....................................3 6.
Kiểm định giả thuyết về mô hình hồi quy:...................................................................................3 7.
Tính phương sai sai số ngẫu nhiên biến động tối đa/tối thiểu/trong khoảng bao nhiêu...........5 8.
Kiểm định giả thuyết về phương sai sai số ngẫu nhiên: Phương sai sai số ngẫu nhiên có
bằng/tối đa/tổi thiểu a đơn vị hay không..............................................................................................5 9.
Kiểm định mô hình hồi quy có phù hợp hay không....................................................................6 II.
CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI.....................................................................................7 1.
Viết mô hình hồi quy k biến:.........................................................................................................7 2.
Tính TSS, RSS, ESS.......................................................................................................................7 3.
Các biến độc lập giải thích bao nhiêu phần trăm độ biến động của biến phụ thuộc:...............7 4.
Khoảng tin cậy 2 phía: Khi biến độc j lập tăng (giảm) 1 đơn vị đo thì biến phụ thuộc thay đổi
như thế nào? > Khoảng tin cậy 2 phía (có cụm từ thay đổi ntn)........................................................7 5.
Khoảng tin cậy 1 phía: Biến phụ thuộc tối đa (tối thiểu) là bao nhiêu?.....................................8 6.
Khoảng tin cậy của tổ hợp tuyến tính các hệ số 𝐚𝜷𝒋 + 𝒃𝜷j............................................................8 7.
Kiểm định giả thuyết Bj.................................................................................................................9 8.
Kiểm định giả thuyết của tổ hợp tuyến tính các hệ số 𝐚𝜷𝒋 + 𝐚𝜷𝒋
𝒃𝜷𝒔.................................................9 9.
Tính phương sai sai số ngẫu nhiên biến động tối đa/tối thiểu/trong khoảng bao nhiêu.........10 10.
Kiểm định giả thuyết về phương sai sai số ngẫu nhiên: Phương sai sai số ngẫu nhiên có
bằng/tối đa/tổi thiểu a đơn vị hay không............................................................................................10 11.
Kiểm định mô hình hồi quy có phù hợp hay không..............................................................11 12.
Kiểm định F đối với mô hình hồi quy không biến.................................................................11 III.
CHƯƠNG 4: HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỘC LẬP LÀ BIẾN ĐỊNH TÍNH.................................14 1.
Hàm hồi quy tổng thể mẫu..........................................................................................................14 2.
Kiểm định giả thuyết liên quan đến biến giả.............................................................................14 IV.
CHƯƠNG 5: KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH HỒI QUY.......................................15 1.
Ví dụ: cho ước lượng mô hình, cho biết kết quả ước lượng dung để làm gì và kết luận........15 2.
Độ đo theli....................................................................................................................................16 4.
Kiểm định Glejser........................................................................................................................19
V. BẢNG CÁC THÔNG SỐ TRONG HỒI QUY EVIEWS..............................................................20 1 I.
CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐƠN
Báo cáo có chữ Method: Least Square, Biến phụ thuộc: Dependent Variable,
n: Included observatiosn (khoảng n: Sample)
1. Viết hàm hồi quy mẫu, giải thích ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy và cho
biết kết quả hồi quy có phù hợp với lý thuyết kinh tế hay không
 B1: Hàm hồi quy mẫu (SRF) Từ công thức
, dựa vào báo cáo đề bài ra, tính các hệ số của công thức trên
-> Thay số đã tính được vào công thức trên
 B2: Giải thích ý nghĩa kinh tế:
Với β1cho biết khi biến độc lập X=0 thì giá trị trung bình của Y = β1 đơn vị.
β2 cho biết khi biến độc lập X tang/giảm 1 đơn vị thì giá trị trung bình của Y thay
đổi β2 (lấy giá trị tuyệt đối) đơn vị.
 B3: Kết luận có phù hợp với lý thuyết kinh tế hay không 2. Tính TSS, ESS, RSS =√TSS
với S.D. dependent var: SD(Y) n−1 với S.E. of regression:
3. Biến độc lập giải thích bao nhiêu phần trăm độ biến động của biến phụ thuộc:
 Kết luận: Biến độc lập giải thích ….% sự biến động của biến phụ thuộc
4. Khoảng tin cậy 2 phía: Khi biến độc lập tăng (giảm) 1 đơn vị đo thì biến phụ
thuộc thay đổi như thế nào? > Khoảng tin cậy 2 phía (có cụm từ thay đổi ntn)
α : Mức ý nghĩa = 100% - độ tin cậy Với
ta tra bảng giá trị Student, các thông số khác dựa vào các câu trên
và bảng báo cáo để tính -> Thay số vào công thức trên  Kết luận: 2
5. Khoảng tin cậy 1 phía: Biến phụ thuộc tối đa (tối thiểu) là bao nhiêu?
Với các câu hỏi có bội số (biến độc lập tăng /giảm một số nào đó xác đinh) bj Với
ta tra bảng giá trị Student, các thông số khác dựa vào các câu trên
và bảng báo cáo để tính -> Thay số vào công thức trên.
6. Kiểm định giả thuyết về mô hình hồi quy:
+ Có ý kiến cho rằng biến độc lập không ảnh hưởng đến biến phụ thuộc, đúng hay sai?
- X không ảnh hưởng đén Y => Kiểm định với hệ số góc Miền bác bỏ: Với Bj = 0
Từ báo cáo Eview, tính tqs = ….; Tra bảng
Nếu tqs thuộc miền bác bỏ bên trên : Bác bỏ H0, chấp nhận H -> Biến độc 1
lập có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc => Ý kiến sai
Ngược lại: Chưa có cơ sở bác bỏ H0
+ Có ý kiến cho rằng khi biến độc lập tăng/giảm thì biến phụ thuộc
tăng/giảm có đúng không?
- Biến độc lập tăng thì biến phụ thuộc tăng -> có MQH cùng chiều -> Hệ số góc dương Kiểm định giả thuyết 3 Miền bác bỏ:
Tính tương tự như trên -> kết luận
- Biến độc lập tăng thì biến phụ thuộc giảm -> có MQH ngược chiều -> Hệ số góc âm
+ Có ý kiến cho rằng khi biến độc lập tăng a đơn vị thì biến phụ thuộc có tăng b đơn vị hay không?
- Kiểm định giả thuyết: Với Bj = b/a
Tiêu chuẩn kiểm định: Miền bác bỏ:
Các bước khác tương tự loại 1
+ Có ý kiến cho rằng khi biến độc lập tăng a đơn vị thì biến phụ thuộc
tăng tối đa b đơn vị hay không?
Giống cách làm dạng 2, khác là có Bj 4
7. Tính phương sai sai số ngẫu nhiên biến động tối đa/tối thiểu/trong khoảng bao nhiêu Với RSS = (= tử số)
Mẫu số: tra bảng giá trị
8. Kiểm định giả thuyết về phương sai sai số ngẫu nhiên: Phương sai sai số ngẫu
nhiên có bằng/tối đa/tổi thiểu a đơn vị hay không Tính ;
là giá trị đề bài đã cho sẵn (a đơn vị), tra bảng
 kết luận: Thuộc miền bác bỏ -> bác bỏ H0; chấp nhận H và ngược lại 1 5
9. Kiểm định mô hình hồi quy có phù hợp hay không với: Tra bảng tìm Kết luận: và ngược lại. 6 II.
CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI
Báo cáo có chữ Method: Least Square, Biến phụ thuộc: Dependent Variable,
n: Included observatiosn (khoảng n: Sample), có nhiều biến
1. Viết mô hình hồi quy k biến:
PRM: 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋2𝑖 + 𝛽3𝑋3𝑖 + +
⋯ 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖 + 𝑈𝑖 Ý nghĩa kinh tế: 2. Tính TSS, RSS, ESS
Sum squared resid: RSS=
(có thể nhìn ngay trên báo cáo nếu có) =√ TSS S.D. dependent var: SD(Y) n−1 ESS = TSS – RSS
3. Các biến độc lập giải thích bao nhiêu phần trăm độ biến động của biến phụ thuộc:
Kết luận: Các biến độc lập giải thích ….% sự thay đổi của biến phụ thuộc
4. Khoảng tin cậy 2 phía: Khi biến độc j lập tăng (giảm) 1 đơn vị đo thì biến
phụ thuộc thay đổi như thế nào? > Khoảng tin cậy 2 phía (có cụm từ thay đổi ntn)
α : Mức ý nghĩa = 100% - độ tin cậy 7 Với
ta tra bảng giá trị Student, các thông số khác dựa vào các câu
trên và bảng báo cáo để tính -> Thay số vào công thức trên  Kết luận:
5. Khoảng tin cậy 1 phía: Biến phụ thuộc tối đa (tối thiểu) là bao nhiêu?
Với các câu hỏi có bội số (biến độc lập tăng /giảm một số nào đó xác đinh) bj Với
ta tra bảng giá trị Student, các thông số khác dựa vào các câu
trên và bảng báo cáo để tính -> Thay số vào công thức trên
6. Khoảng tin cậy của tổ hợp tuyến tính các hệ số 𝐚𝜷𝒋 + 𝒃𝜷j 8
7. Kiểm định giả thuyết Bj Tính Tqs: ; tra bảng
=> Kết luận dựa theo miền bác bỏ của cặp giả thuyết tương ứng
8. Kiểm định giả thuyết của tổ hợp tuyến tính các hệ số 𝐚𝜷𝒋 𝐚𝜷 + 𝒋 𝒃𝜷𝒔 𝒃𝜷 Với ; Tính Tqs: ; tra bảng
=> Kết luận dựa theo miền bác bỏ của
cặp giả thuyết tương ứng 9
9. Tính phương sai sai số ngẫu nhiên biến động tối đa/tối thiểu/trong khoảng bao nhiêu Với RSS = (= tử số)
Mẫu số: tra bảng giá trị
10. Kiểm định giả thuyết về phương sai sai số ngẫu nhiên: Phương sai sai số
ngẫu nhiên có bằng/tối đa/tổi thiểu a đơn vị hay không Tính ;
là giá trị đề bài đã cho sẵn (a đơn vị), tra bảng
 kết luận: Thuộc miền bác bỏ -> bác bỏ H0; chấp nhận H và ngược lại 1 10
11. Kiểm định mô hình hồi quy có phù hợp hay không Tính F = qs Tra bảng tìm Kết luận: và ngược lại.
12. Kiểm định F đối với mô hình hồi quy không biến
H0: Tất cả các biến ko ảnh hưởng
H1: có ít nhất 1 biến ảnh hưởng
 Kiểm định sự thu hẹp: Bác bỏ 1 trong các biến (giả thiết biến ko ảnh hưởng đến Y) 11 Ví dụ: 12 13 III.
CHƯƠNG 4: HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỘC LẬP LÀ BIẾN ĐỊNH TÍNH
Báo cáo có chữ Method: Least Square, Biến phụ thuộc: Dependent Variable,
n: Included observatiosn (khoảng n: Sample), có nhiều biến
Biến giả: Thường được ký hiệu là D (Dummy Variable)
1. Hàm hồi quy tổng thể mẫu
Với B = Coefficient của C ( 1
Biến hằng số/đơn vị), Các B khác là các dòng còn lại Ý nghĩa kinh tế:
B1 (có mũ): khi các yếu tố độc lập = 0 thì biến phụ thuộc = B1
B2, B3 (có mũ): khi các yếu tố độc tăng 1 đơn vị thì biến phụ thuộc tăng ….. đơn
vị trong điều kiện không phân biệt tên biến giả và các yếu tố khác ko đổi
2. Kiểm định giả thuyết liên quan đến biến giả H0: Bk = 0 H1: B >< 0 k Với Bk là biến giả Tiêu chuẩn kiểm định Miền bác bỏ: Với Bj* = 0 Tương tự dạng chương 3
Các dạng khác tương tự chương 3 14 IV.
CHƯƠNG 5: KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH HỒI QUY
1. Ví dụ: cho ước lượng mô hình, cho biết kết quả ước lượng dung để
làm gì và kết luận MBB: W (2; n-3) α = F/F>Fα Tính Fqs 15 2. Độ đo theli 16 3. Kiểm định Park 17 18
4. Kiểm định Glejser 19 V.
BẢNG CÁC THÔNG SỐ TRONG HỒI QUY EVIEWS Tiếng Anh Tiếng Việt Dependent var: Y Biến phụ thuộc: Y Method: Least Squares
Phương pháp: Bình phương nhỏ nhất Sample (adjusted): 1 10
Mẫu (sau điều chỉnh): Từ 1 đến 10
Included observations: 10
Số quan sát được sử dụng: 10 Variable
Biến số (các biến độc lập) C Biến hằng số/đơn vị X Biến độc lập Regression Hồi quy Coefficient: ( )
Hệ số hồi quy ước lượng ( ) Std. Error:
Sai số chuẩn của hệ số hồi quy ước lượng: t-Statistic: Thống kê T:
Mức xác suất P-value của cặp giả thuyết Chú ý: Prob.
+ Prob >= α Chấp nhận H 
0 (Không đủ cơ sở bác bỏ H0)
+ Prob < α  Chấp nhân H1 (Bác bỏ H0) R-squared: R2 Hệ số xác định: R2 Adjusted R-squared:
Hệ số xác định hiệu chỉnh: S.E. of regression:
Sai số chuẩn của mô hình hồi quy: Var (variance)
Phương sai của hồi quy: Var = σ2 = SE2 Sum squared resid: RSS=
Tổng bình phương phần dư: RSS= Durbin-Watson stat: dqs
Thống kê Durbin-Watson: dqs Mean dependent var:
Trung bình biến phụ thuộc =√ TSS =√TSS
S.D. dependent var: SD(Y) n−1
Độ lệch chuẩn của biến phụ thuộc: SD(Y) n−1 20

Tài liệu liên quan: