Kiểm định sự phù hợp mô hình hồi quy và kiểm định Ramsey (Eviews)

3. Kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy Bảng Eviews Dependent Variable: LEV Method: Least Squares Date: 09/12/24 Time: 22:35 Sample: 1 98 Included observations: 98 Variable Coef icient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.814282 0.029248 27.84033 0.0000 LIQ -0.075056 0.008492 -8.838028 0.0000 ROA -0.010861 0.004158 -2.612265 0.0105 TANG -0.000894 0.001203 -0.743380 0.4591 R-squared 0.498559 Mean dependent var 0.641343 Adjusted R-squared 0.482555 S.D. dependent var 0.204392 S.E. of regression 0.147027 Akaike info criterion -0.956445 Sum squared resid 2.031985 Schwarz criterion -0.850936 Log likelihood 50.86580 Hannan-Quinn criter. -0.913769 F-statistic 31.15319 Durbin-Watson stat 1.592163 Prob(F-statistic) 0.000000
Với số liệu trên bảng báo cáo Eviews 1, mức ý nghĩa α=5% H : R2 0 =0
• Kiểm định cặp giả thuyết: {H :R2 1 >0
• Tiêu chuẩn kiểm định:
F= R2/( k−1)
F(k−1 , n−k)
(1−R2)/( n−k) • Miền bác bỏ: W = ∝
{F∨F > F(k−1,n−k ) α }
Với n = 98, k = 4, α=0.05 R2/( 4−1) 0. 498559/ 3 Fqs= =
(1−R2)/( n−4) (1−0. 498559)/ 94 =29.394637
F(k−1 ,n−k ) α =F(3 ,94 ) 0.05 =2.71
Fqs >F(3,94) F 0,05 qs ∈W α Bác bỏ H0, Chấp nhận H1
⇨ Kết luận: Với mức ý nghĩa α=5% ,mô hình hồi quy là phù hợp
3b. Kiểm định hiện tượng bỏ sót biến Xét mô hình
LEV i=β1+ β2 TANGi+ β3 LIQi+ β4 ROAi+ui
- Để kiểm tra xem mô hình có bỏ sót biến hay không ta sử dụng kiểm định Ramsey để kiểm tra, cụ thể:
• Bước 1:Ước lượng mô hình ban đầu thu được L^
EV i và thu được kết quả tóm tắt như sau: L^
E V i=0,814282−0,000894 TANGi−0,075056 LIQi−0,010861 ROAi Se 0.029248 0.001203 0.008492 0.004158
n = 98 ; k = 4 và R2=0.498559
• Bước 2: Ước lượng mô hình hồi quy sau :
LEV i=β1+ β2 TANGi+ β3 LIQi + β4 RO i A + 5β L^ EV 2i+ 6 β ^
LEV 3i+ β7 L^ EV 4i+vi
Ta sử dụng Eview để lấy báo cáo của kiểm định Ramsey Ramsey RESET Test Equation: UNTITLED
Omit ed Variables: Powers of fit ed values from 2 to 4
Specification: LEV C LIQ ROA TANG Value df Probability F-statistic 26.33184 (3, 91) 0.0000 Likelihood ratio 61.24143 3 0.0000 F-test summary: Sum of Sq. df Mean Squares Test SSR 0.944246 3 0.314749 Restricted SSR 2.031985 94 0.021617 Unrestricted SSR 1.087738 91 0.011953 LR test summary: Value Restricted LogL 50.86580 Unrestricted LogL 81.48651 Unrestricted Test Equation: Dependent Variable: LEV Method: Least Squares Date: 09/13/24 Time: 06:18 Sample: 1 98 Included observations: 98 Variable Coef icient Std. Error t-Statistic Prob. C -1.355196 0.677186 -2.001218 0.0483 LIQ 0.139983 0.081532 1.716918 0.0894 ROA 0.035780 0.011722 3.052317 0.0030 TANG 0.001793 0.001294 1.385992 0.1691 FITTED^2 0.849171 0.551464 1.539849 0.1271 FITTED^3 9.903761 5.182903 1.910852 0.0592 FITTED^4 -8.135977 4.763228 -1.708080 0.0910 R-squared 0.731574 Mean dependent var 0.641343 Adjusted R-squared 0.713876 S.D. dependent var 0.204392 S.E. of regression 0.109331 Akaike info criterion -1.520133 Sum squared resid 1.087738 Schwarz criterion -1.335492 Log likelihood 81.48651 Hannan-Quinn criter. -1.445450 F-statistic 41.33562 Durbin-Watson stat 2.025128 Prob(F-statistic) 0.000000
Từ báo cáo Eviews ta thu được R21= 0.731574 và k’= 7
• Bước 3: Tiến hành kiểm định cặp giả thuyết: ¿ Tiêu chuẩn kiểm định:
(R¿¿ 12−R2)/3 F= F(3;91) ¿ (1−R21)/ 91
Miền bác bỏ mức ý nghĩa α=5% :
W ∝={F∨F >F(3,;91) α }
Từ báo cáo Eviews ta có: Fqs=26.33184 F(3;91) 0.05 =2.7
Fqs >F(3,91) F 0,05 qs ∈W α Bác bỏ H0, Chấp nhận H1
⇨ Vậy với mức ý nghĩa 5% mô hình ban đầu bỏ sót biến
Document Outline

• 3. Kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy Bảng E
• 3b. Kiểm định hiện tượng bỏ sót biến
• •Bước 2: Ước lượng mô hình hồi quy sau :