Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến Hiệu quả hoạt động của ngân hàng Việt Nam | Đại học kinh tế quốc dân

                                           
 
  
 
      ! !   "  # "  #       $   $   %  & %  &    


     


 !" !             


 !"#  
 i B GIÁO DC ÀO TO
TRNG I HC KINH T QUC DÂN ****** NGUYN VIT HÙNG
PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T NH HNG N
HIU QU HOT NG CA CÁC NGÂN
HÀNG THƠNG MI  VIT NAM
Chuyên ngành: Kinh t hc (Kinh t V mô)
Mã s: 62.34.03.01
LUN ÁN TIN S KINH T
Ngi hng dn khoa hc: 1. GS.TS NGUYN KHC MINH 2. TS. LÊ XUÂN NGHA Hà Ni, 2008 ii LI CAM OAN
Tôi xin cam oan ây là công trình nghiên
cu ca riêng tôi. Các s liu, kt qu nêu trong
lun án là trung thc và có ngun gc rõ ràng. Tác gi lun án NGUYN VIT HÙNG iii MC LC
TRANG PH BÌA ................................................................................................... i
LI CAM OAN.................................................................................................... ii
MC LC ............................................................................................................. iii
DANH MC CÁC CH VIT TT ..................................................................... iv
DANH MC CÁC BNG ................................................................................... viii
DANH MC CÁC  TH .................................................................................... x
DANH MC CÁC SƠ  ................................................................................... xv
LI M U ......................................................................................................... 1
Chng 1. NHNG VN  LÝ LUN VÀ THC TIN NGHIÊN CU
HIU QU HOT NG CA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MI ................. 9
1.1. C s lý lun và ánh giá các nhân t nh hng n hi u qu ho!t "ng
c#a các ngân hàng thng m!i ............................................................................. 9
1.2. Tình hình nghiên c$u trong n%c và kinh nghi m v& ánh giá hi u qu
ho!t "ng c#a ngân hàng thng m!i  các n%c: tip cn phân tích 'nh
l(ng ................................................................................................................. 58
Chng 2. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T) NH HƯNG N HIU QU
HOT NG CA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MI  VIT NAM ........... 66
2.1. Th*c tr!ng ho!t "ng c#a h thng ngân hàng Vi t Nam ............................ 67
2.2. Nh+ng h!n ch và nguyên nhân yu kém c#a h thng ngân hàng Vi t
Nam hi n nay..................................................................................................... 79
2.3. o l,ng hi u qu và các nhân t nh hng n hi u qu ho!t "ng
c#a các ngân hàng thng m!i Vi t Nam: cách tip cn tham s (SFA) và
phi tham s (DEA)............................................................................................. 97
Chng 3. NH HƯ-NG VÀ GII PHÁP NÂNG CAO HIU QU HOT
NG CA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MI  VIT NAM......................125
3.1. 'nh h%ng phát tri.n c#a h thng ngân hàng Vi t Nam..........................125
3.2. Các gii pháp nh/m nâng cao hi u qu ho!t "ng c#a h thng ngân
hàng Vi t Nam trong th,i gian t%i.....................................................................130
3.3. Kin ngh' v& vi c h0 tr( các gii pháp nâng cao hi u qu ho!t "ng c#a
các ngân hàng thng m!i  Vi t Nam .............................................................145
KT LUN..........................................................................................................147
CÔNG TRÌNH CA TÁC GI Ã CÔNG B) ..................................................150
DANH MC TÀI LIU THAM KHO ..............................................................151
PH LC ............................................................................................................163 iv
DANH MC CÁC CH VIT TT Vit tt
Vit y  ting vit
Vit y  ting Anh
Ngân hàng Nông nghi p và Phát Vietnam Bank for Agriculure
VBARD tri.n Nông thôn Vi t Nam and Rural Development Ngân hàng Ngo!i thng Bank for Foreign Trade of VCB Vi t Nam Vietnam
Ngân hàng 1u t và Phát tri.n Bank for Investment and BIDV Vi t Nam Development of Vietnam Ngân hàng Công thng Industrial and Commercial ICB Vi t Nam Bank of Vietnam
Ngân hàng thng m!i c2 ph1n ACB Asia Commercial Bank Á Châu
Ngân hàng thng m!i c2 ph1n Saigon Thuong Tin STB Sài gòn Thng tín Commercial Joint Stock Bank Ngân hàng Phát tri.n nhà Housing Bank of MHB 3ng b/ng sông C4u Long Mekong Delta
Ngân hàng thng m!i c2 ph1n Vietnam Export Import EIB xu5t nhp kh6u Commercial Joint Stock Bank
Ngân hàng thng m!i c2 ph1n Vietnam Technological and TCB K7 thng Commercial Joint Stock Bank
Ngân hàng thng m!i c2 ph1n VIB Vietnam International Bank Quc t
Ngân hàng thng m!i c2 ph1n Eastern Asia Commercial EAB ông Á Bank
Ngân hàng thng m!i c2 ph1n Military Commercial MB Quân "i Joint Stock Bank
Ngân hàng thng m!i c2 ph1n Hanoi Building Commercial HBB Nhà Hà N"i Joint Stock Bank
Ngân hàng thng m!i c2 ph1n Vietnam Maritime MSB Hàng hi Commercial Joint Stock Bank v Vietnam Joint Stock
Ngân hàng thng m!i c2 ph1n VPB Commercial Bank for Private Ngoài quc doanh Enterprises
Ngân hàng thng m!i c2 ph1n Orient Commercial OCB Phng ông Joint Stock Bank Ngân hàng liên doanh IVB Indovina Bank Ltd. INDOVINA BANK Ngân hàng liên doanh VSB VinaSiam Bank VINASIAM BANK
Ngân hàng thng m!i c2 ph1n Saigon Bank for SGB Sài gòn Công thng Industry and Trade Ngân hàng liên doanh VID VID Public Bank VID PUBLIC BANK
Ngân hàng thng m!i c2 ph1n Southern Commercial PNB Phng Nam Joint Stock Bank
Ngân hàng thng m!i c2 ph1n WESTERN Rural Joint Stock WB nông thôn Mi&n tây Commercial Bank Ngân hàng liên doanh CVB Shinhanvina Bank SHINHANVINA BANK
Ngân hàng thng m!i c2 ph1n Housing Development HDB phát tri.n nhà TPHCM Commercial Joint Stock Bank
Ngân hàng thng m!i c2 ph1n Nam A Commercial NAB Nam Á Joint Stock Bank
Ngân hàng thng m!i c2 ph1n An Binh Commercial ABB An Bình Joint Stock Bank
Ngân hàng thng m!i c2 ph1n Global Petro Commercial GPB D1u khí toàn c1u Joint Stock Bank
Ngân hàng thng m!i c2 ph1n North Asia Commercial NASB B8c Á Joint Stock Bank
Ngân hàng thng m!i c2 ph1n Dai A Rural Joint Stock DAB nông thôn !i Á Commercial Bank
Ngân hàng thng m!i c2 ph1n Rach Kien Rural Joint Stock RKB nông thôn R!ch Kin Commercial Bank vi
Ngân hàng thng m!i c2 ph1n My Xuyen Rural Joint Stock MXB nông thôn M7 Xuyên Commercial Bank
Ngân hàng thng m!i c2 ph1n SaiGon Commercial Joint SCB Sài Gòn Stock Bank effch
Thay 2i hi u qu k7 thut Technical efficiency change techch
Thay 2i tin b" công ngh Technological change Pure technical efficiency pech Thay 2i hi u qu thu1n change sech Thay 2i hi u qu quy mô Scale efficiency change
Thay 2i n9ng su5t nhân t tfpch Total factor productivity t2ng h(p TE Hi u qu k7 thut Technical efficiency AE Hi u qu phân b2 Allocative efficiency CE Hi u qu chi phí Cost efficiency PE Hi u qu thu1n Pure technical efficiency SE Hi u qu quy mô Scale efficiency irs T9ng theo quy mô Increasing returns to scale drs Gim theo quy mô Decreasing returns to scale cons Không 2i theo quy mô Constant returns to scale EPS H s thu nhp /c2 phiu Earnings Per Share ROA
Thu nhp ròng /t2ng tài sn Return On Assets ratio ROE
Thu nhp ròng /vn ch# s h+u Return On Equity ratio DEA Phân tích bao d+ li u Data envelopment Analysis SFA Phân tích biên ng:u nhiên Stochastic frontier Appoach vii NIM Thu lãi biên ròng NOM Thu ngoài lãi biên ròng
TNHB Thu nhp ho!t "ng biên
NHTM Ngân hàng thng m!i
NHTMNN Ngân hàng thng m!i nhà n%c
NHTMCP Ngân hàng thng m!i c2 ph1n NHLD Ngân hàng liên doanh
NHNN Ngân hàng Nhà n%c Vi t Nam TCTD T2 ch$c tín d;ng DNNN Doanh nghi p nhà n%c NHCS
Ngân hàng Chính sách Xã h"i Ngân hàng nhà 3ng b/ng BSCL Sông C4u Long viii DANH MC CÁC BNG
Bng 2.1. C c5u h thng ngân hàng thng m!i  Vi t Nam
th,i k< 1991 - 1997 .............................................................................. 71
Bng 2.2. Th' ph1n các ngân hàng thng m!i  Vi t Nam
giai o!n 1993-1996 ............................................................................. 71
Bng 2.3. D n( tín d;ng c#a h thng ngân hàng thng m!i i v%i n&n
kinh t th,i k< 1991-1999..................................................................... 73
Bng 2.4. C c5u h thng ngân hàng thng m!i  Vi t Nam
th,i k< 2001 -2005 ............................................................................... 75
Bng 2.5. D n( tín d;ng c#a h thng ngân hàng i v%i n&n kinh t
th,i k< 2000-2005 ................................................................................ 75
Bng 2.6. Th' ph1n các ngân hàng thng m!i  Vi t Nam ( %) ........................... 76
Bng 2.7. Vn t* có c#a các ngân hàng thng m!i  Vi t Nam ........................... 83
Bng 2.8. T2ng quan th' tr,ng d'ch v; th= c#a các ngân hàng thng m!i
 Vi t Nam n ngày 31/12/2006 ......................................................... 86
Bng 2.8. M"t s ch> tiêu phn ánh hi u qu ho!t "ng c#a khu v*c ngân hàng
 m"t s n%c trong khu v*c và Vi t Nam............................................ 93
Bng 2.9. Thng kê tóm t8t các bin s4 d;ng trong mô hình DEA và SFA ...........100
Bng 2.10. Kt qu phân tích l*a ch?n các bin 1u vào, 1u ra...........................103
Bng 2.11. Ki.m 'nh t@ s h(p lý t2ng quát cho tham s c#a mô hình
hàm sn xu5t biên ng:u nhiên (SFA) ...................................................106
Bng 2.12. Hi u qu toàn b", hi u qu k7 thut thu1n và hi u qu qui mô
c#a các lo!i hình ngân hàng trung bình th,i k< 2001-2005 ..................108
Bng 2.14. Ch> s Malmquist bình quân th,i k< 2001-2005 .................................113 ix
Bng 2.15. Kt qu %c l(ng effch, techch, pech, sech và tfpch cho 32
ngân hàng thng m!i trung bình th,i k< 2001-2005...........................114
Bng 2.16. Hi u qu k7 thut (TE) th,i k< 2001-2005 %c l(ng theo mô hình
hàm sn xu5t biên ng:u nhiên (SFA) và (DEA) ...................................115
Bng 2.17. Kt qu %c l(ng mô hình Tobit phân tích các yu t tác "ng n
hi u qu ho!t "ng c#a các ngân hàng thng m!i  Vi t Nam ...........117
Bng 3.1. M"t s ch> tiêu ti&n t và ho!t "ng ngân hàng giai o!n 2006-10 ........127 x DANH MC CÁC  TH
3 th' 1.1. Hàm sn xu5t biên ng:u nhiên ............................................................. 33
3 th' 1.2. Hi u qu k7 thut và Hi u qu phân phi ............................................. 43
3 th' 1.3. ,ng 3ng l(ng l3i tuyn tính tAng khúc......................................... 44
3 th' 1.4. ,ng biên CRS (OC), VRS (VBV') và NIRS (OBV') ........................ 47
3 th' 2.1. N( quá h!n/t2ng d n( c#a h thng ngân hàng thng m!i
 Vi t Nam th,i k< 1992-1999 ............................................................. 73
3 th' 2.2. Tc " t9ng trng tín d;ng (CRED) và huy "ng vn (DEPO)
c#a h thng ngân hàng thng m!i  Vi t Nam 2001-05..................... 77
3 th' 2.3. N( quá h!n/t2ng d n( c#a h thng ngân hàng Vi t Nam................... 77
3 th' 2.4. N( quá h!n/t2ng d n( c#a h thng ngân hàng m"t s n%c
trong khu v*c và Vi t Nam................................................................... 78
3 th' 2.5. Cho vay theo ch> 'nh so v%i t2ng d* n( cho vay n&n kinh t............... 91
3 th' 2.6. Xu h%ng bin "ng c#a thu lãi và thu ngoài lãi .................................101 xi DANH MC CÁC SƠ 
S 3 1.1. Khái quát ho!t "ng kinh doanh c bn c#a NHTM ............................. 11
S 3 2.1. T2 ch$c h thng ngân hàng thng m!i  Vi t Nam
giai o!n 1987-1990 ............................................................................. 68
S 3 2.2. T2 ch$c h thng ngân hàng thng m!i  Vi t Nam theo
Pháp l nh v& ngân hàng n9m 1990........................................................ 70
S 3 2.3. T2 ch$c h thng ngân hàng thng m!i  Vi t Nam hi n nay............. 72 1 LI M  U
1. Tính c!p thit ca " tài lu#n án
Tc " toàn c1u hoá và t* do hoá thng m!i nhanh chóng trong nh+ng
n9m vAa qua ã t!o ra nhi&u thay 2i to l%n v& môi tr,ng kinh t quc t.
Các Công ty a quc gia và xuyên quc gia ã m r"ng lãnh th2 ho!t "ng
c#a mình và ngày càng có nhi&u nh hng n các quc gia trên th gi%i,
3ng th,i dòng vn quc t cBng ã và ang ngày càng gia t9ng m!nh.
CBng nh các th' tr,ng khác, th' tr,ng tài chính gi, ây cBng phi
ch'u nh+ng s$c ép l%n c#a quá trình h"i nhp. Cc bi t các ngân hàng thng
m!i –là t2 ch$c trung gian tài chính có vai trò quan tr?ng trong vi c kt ni
gi+a khu v*c tit ki m và 1u t c#a n&n kinh t –ngày càng b' c!nh tranh bi
các trung gian tài chính phi ngân hàng và các ngân hàng n%c ngoài. Tuy
nhiên s* gia t9ng s$c ép c!nh tranh sD tác "ng n ngành ngân hàng nh th
nào còn ph; thu"c m"t ph1n vào kh n9ng thích nghi và hi u qu ho!t "ng
c#a chính các ngân hàng trong môi tr,ng m%i này. Các ngân hàng không có
kh n9ng c!nh tranh sD (c thay th b/ng các ngân hàng có hi u qu hn,
i&u này cho th5y ch> có các ngân hàng có hi u qu nh5t m%i có l(i th v&
c!nh tranh. Nh vy, hi u qu tr thành m"t tiêu chí quan tr?ng . ánh giá
s* t3n t!i c#a m"t ngân hàng trong m"t môi tr,ng c!nh tranh quc t ngày càng gia t9ng.
MCc dù, quá trình th*c hi n & án c c5u l!i h thng ngân hàng tA cui
nh+ng n9m 1990 n nay, tuy ã t!o ra cho ngành ngân hàng nhi&u thay 2i
l%n c v& s l(ng, quy mô và ch5t l(ng, nh+ng ti&n & c bn ban 1u áp
$ng nh+ng cam kt ã ký trong l" trình h"i nhp c#a khu v*c ngân hàng ã
(c t!o lp. T!o i&u ki n thun l(i cho h t 
h ng ngân hàng b%c vào t , h i
k< h"i nhp kinh t quc theo xu h%ng c#a th,i !i. Tuy nhiên, ho!t "ng