Tóm tắt quản trị rủi ro trong nông sản | Môn Quản trị học - Đại học Cần Thơ

lOMoAR cPSD| 23136115
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ RỦI RO TRONG NÔNG NGHIỆP
Sự tồn tại của rủi ro: Rủi ro là một đặc điểm không thể tránh khỏi trong nông nghiệp. Nông dân phải
đối mặt với nhiều loại rủi ro, như thời tiết, biến động thị trường, và thay đổi chính sách. Quản lý rủi ro
hiệu quả là điều cần thiết để duy trì sự bền vững.
Các loại rủi ro: Rủi ro trong nông nghiệp có thể chia thành rủi ro sản xuất (thời tiết, dịch hại), rủi ro thị
trường (biến động giá), rủi ro thể chế (chính sách), và rủi ro cá nhân (sức khỏe, thiếu lao động).
Tiến trình quản lý rủi ro: Quá trình này bao gồm việc nhận diện, đánh giá và quản lý rủi ro để giảm thiểu
các tác động tiêu cực. Doanh nghiệp cần nhận thức rõ rủi ro trong các quyết định sản xuất.
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH QUYẾT ĐỊNH
Rủi ro và sự không chắc chắn: Quyết định trong nông nghiệp thường liên quan đến sự không chắc chắn,
nơi kết quả của các hành động không hoàn toàn rõ ràng. Nông dân và nhà quản lý cần cân nhắc kỹ
lưỡng khi đối mặt với rủi ro.
Cây quyết định: Đây là công cụ hỗ trợ phân tích các quyết định có nhiều kết quả khác nhau, giúp nhà
quản lý chọn được phương án tối ưu dựa trên kỳ vọng và xác suất.
Giá trị kỳ vọng (EMV): Phương pháp phổ biến để đánh giá các lựa chọn dưới rủi ro bằng cách tính toán
giá trị kỳ vọng của mỗi kết quả.
CHƯƠNG 3: THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI RỦI RO
Nhận thức rủi ro: Là cách cá nhân đánh giá khả năng xảy ra và tác động của rủi ro. Nhận thức này phụ
thuộc vào kinh nghiệm, niềm tin và điều kiện xã hội.
Thái độ đối với rủi ro: Thái độ của cá nhân đối với rủi ro có thể là sợ rủi ro, trung lập với rủi ro, hoặc
thích rủi ro. Thái độ này ảnh hưởng đến các quyết định đầu tư và lựa chọn trong điều kiện rủi ro.
Lý thuyết hữu dụng kỳ vọng: Theo lý thuyết này, con người sẽ đưa ra quyết định để tối đa hóa phúc lợi
cá nhân, lựa chọn phương án có giá trị kỳ vọng cao nhất.
CHƯƠNG 4: ĐO LƯỜNG RỦI RO GIÁ VÀ NĂNG SUẤT
Đo lường rủi ro giá: Rủi ro giá trong nông nghiệp liên quan đến sự biến động của giá sản phẩm nông
sản trên thị trường. Điều này có thể gây thiệt hại lớn nếu nông dân không chuẩn bị tốt. Các phương
pháp đo lường bao gồm việc sử dụng các chỉ số như biến động giá, phân tích xu hướng và mô hình dự báo.
Đo lường rủi ro năng suất: Năng suất cây trồng và vật nuôi có thể thay đổi do điều kiện môi trường,
thời tiết hoặc dịch bệnh. Đo lường rủi ro năng suất giúp nông dân ước tính khả năng đạt được năng suất
tối ưu hoặc đối mặt với giảm sút năng suất. Các phương pháp phổ biến gồm phân tích dữ liệu lịch sử và mô hình dự báo. lOMoAR cPSD| 23136115
Phương pháp đo lường: Việc áp dụng các công cụ thống kê và mô hình toán học giúp dự đoán sự biến
động của giá cả và năng suất. Mục tiêu là đánh giá mức độ rủi ro và tìm cách giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực.
CHƯƠNG 5: NHỮNG CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ RỦI RO
Chiến lược phòng ngừa: Các biện pháp phòng ngừa giúp giảm thiểu rủi ro trước khi nó xảy ra. Chẳng
hạn, nông dân có thể sử dụng bảo hiểm nông nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm hoặc sử dụng công nghệ để
giảm thiểu thiệt hại từ thời tiết hay dịch bệnh.
Chiến lược chia sẻ rủi ro: Bao gồm việc tham gia vào các hợp đồng bao tiêu, liên kết với các đối tác
trong chuỗi cung ứng, hoặc tham gia vào các quỹ bảo vệ giá trị sản phẩm. Chia sẻ rủi ro giúp giảm tải
một phần gánh nặng rủi ro cho nông dân.
Chiến lược chấp nhận rủi ro: Trong một số trường hợp, nông dân có thể lựa chọn chấp nhận rủi ro nếu
chi phí phòng ngừa hoặc chia sẻ quá cao. Đây là chiến lược phù hợp khi rủi ro có thể mang lại cơ hội
lợi nhuận cao hơn, hoặc khi mức độ rủi ro không quá lớn.
Các chiến lược quản lý rủi ro phải được áp dụng linh hoạt, tùy theo từng hoàn cảnh và khả năng chịu
đựng rủi ro của từng nông hộ hoặc doanh nghiệp.
TÓM TẮT CÁC CÔNG THỨC VÀ BÀI TẬP CÓ TRONG CHƯƠNG
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ RỦI RO TRONG NÔNG NGHIỆP
Công thức không có nhiều công thức toán học trong chương này, nhưng có một số khái niệm cơ bản về rủi ro:
Rủi ro và sự không chắc chắn: Không thể tránh khỏi trong tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Rủi ro luôn tồn tại và có thể được quản lý thông qua các phương pháp khác nhau.
Rủi ro trong nông nghiệp: Bao gồm rủi ro do thời tiết (lũ, hạn hán), dịch bệnh, biến động giá thị trường,
và thay đổi trong chính sách. Bài tập:
Nhận diện rủi ro: Tạo danh sách các loại rủi ro mà một nông dân có thể đối mặt trong một năm sản
xuất. Lập bảng phân loại theo mức độ nghiêm trọng (cao, trung bình, thấp).
Phân tích rủi ro: Chọn một loại rủi ro (ví dụ: rủi ro thị trường) và đánh giá tác động của nó đến một
doanh nghiệp nông nghiệp. Đưa ra các biện pháp có thể thực hiện để giảm thiểu rủi ro đó.
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH QUYẾT ĐỊNH Công thức:
Giá trị kỳ vọng (Expected Value - EV): Là công cụ cơ bản để tính toán quyết định dưới rủi ro. lOMoAR cPSD| 23136115
EV là giá trị trung bình có trọng số của tất cả các kết quả có thể xảy ra, với xác suất tương ứng. EV=∑Pi× Xi Trong đó:
Pi là xác suất xảy ra của kết quả i
Xi là giá trị của kết quả i.
Cây quyết định (Decision Tree): Là công cụ mô hình hóa các quyết định có thể xảy ra trong điều kiện
rủi ro, giúp xác định chiến lược tối ưu. Cây quyết định giúp phân tích các lựa chọn với các kết quả có xác suất khác nhau. Bài tập:
Tính toán EV: Cho các phương án đầu tư khác nhau (ví dụ: đầu tư vào sản xuất lúa hoặc trồng ngô),
tính toán giá trị kỳ vọng cho mỗi phương án dựa trên các xác suất và lợi nhuận dự kiến.
Vẽ cây quyết định: Dựa trên các tình huống có thể xảy ra trong việc lựa chọn đầu tư cho một nông trại,
vẽ cây quyết định và tính toán EMV cho mỗi phương án.
CHƯƠNG 3: THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI RỦI RO Công thức:
Hàm hữu dụng kỳ vọng (Expected Utility): Thể hiện sự đánh giá của cá nhân về mức độ hài lòng đối
với các kết quả có thể xảy ra, đặc biệt là trong điều kiện có rủi ro. Đây là công cụ lý thuyết quan trọng
để đưa ra quyết định tối ưu dưới rủi ro.
EU=∑Pi×U(Xi) Trong đó:
Pi là xác suất của kết quả i
U(Xi) là hàm hữu dụng của kết quả i.
Chắc chắn tương đương (Certainty Equivalent - CE): Là giá trị mà người ra quyết định sẵn sàng chấp
nhận thay vì đối mặt với rủi ro. CE có thể được tính bằng cách so sánh giá trị hữu dụng kỳ vọng và giá
trị của kết quả chắc chắn tương đương. U(CE)=EU
Trong đó U(CE) là hàm hữu dụng của giá trị chắc chắn, và EU là hàm hữu dụng kỳ vọng. lOMoAR cPSD| 23136115 Bài tập:
Xác định thái độ đối với rủi ro: Dựa trên thông tin về các lựa chọn đầu tư trong nông nghiệp, xác định
thái độ đối với rủi ro của nông dân (sợ rủi ro, trung lập với rủi ro, hay thích rủi ro).
Tính CE: Cho một người có thu nhập 50 triệu đồng, và có một lựa chọn có thể mang lại 100 triệu đồng
(với xác suất 50%) hoặc mất 20 triệu đồng (với xác suất 50%). Tính toán giá trị chắc chắn tương đương
(CE) của người này dựa trên thái độ đối với rủi ro (hàm hữu dụng kỳ vọng).
Những công thức và bài tập trên giúp người học áp dụng lý thuyết vào thực tế, từ đó hiểu rõ cách thức
đo lường và đưa ra quyết định trong môi trường có rủi ro trong nông nghiệp.
CHƯƠNG 4: ĐO LƯỜNG RỦI RO GIÁ VÀ NĂNG SUẤT
Công thức đo lường rủi ro giá:
Biến động giá: Được tính bằng phương pháp tính phương sai hoặc độ lệch chuẩn của giá trị sản phẩm qua các kỳ.
σ=n∑(Pi−μ)2 Trong đó:
Pi là giá trị của sản phẩm tại kỳ i, μ là giá trị
trung bình của giá sản phẩm, n là số kỳ.
Phương pháp phân tích xu hướng: Đây là phương pháp sử dụng các mô hình hồi quy tuyến tính để dự
báo biến động giá dựa trên xu hướng trong quá khứ.
Mô hình dự báo giá: Mô hình ARIMA (Auto-Regressive Integrated Moving Average) là một trong
những mô hình phổ biến để dự báo giá nông sản. Công thức đo lường
Đo lường sự biến động năng suất: Sử dụng độ lệch chuẩn của năng suất qua các mùa vụ.
σy=n∑(Yi−μy)2 Trong đó:
Yi là năng suất ở kỳ i μy là năng
suất trung bình, n là số mùa vụ. lOMoAR cPSD| 23136115
Mô hình dự báo năng suất: Mô hình hồi quy tuyến tính hoặc các mô hình thời gian để dự báo năng suất
dựa trên các yếu tố như lượng mưa, nhiệt độ, và điều kiện đất đai. Bài tập:
Tính độ lệch chuẩn giá: Cho một chuỗi giá của một sản phẩm nông sản trong 5 năm, tính độ lệch chuẩn
và xác định mức độ biến động của giá.
Dự báo năng suất: Dựa trên dữ liệu năng suất của cây trồng trong 5 năm qua, sử dụng mô hình hồi quy
để dự báo năng suất của năm tiếp theo.
CHƯƠNG 5: NHỮNG CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ RỦI RO
Công thức tính giá trị kỳ vọng (EMV):
Được sử dụng để đánh giá các phương án trong điều kiện rủi ro, EMV là giá trị trung bình của các kết
quả có thể xảy ra, với xác suất tương ứng. EMV=∑Pi×Xi Trong đó:
Pi là xác suất của mỗi kết quả, Xi là giá
trị của mỗi kết quả.
Công thức tính Khoản Bù Rủi Ro (Risk Premium):
Khoản bù rủi ro là số tiền mà một cá nhân hoặc tổ chức sẵn sàng trả để tránh rủi ro và nhận được lợi nhuận kỳ vọng.
Khoảnbùrủiro=Giá trịkỳvọng−Giátrịchắc chắntươngđương
Chiến lược phòng ngừa rủi ro:
Công thức tính chi phí bảo hiểm: Để tính chi phí bảo hiểm trong nông nghiệp, có thể sử dụng mô hình
dự báo thiệt hại kết hợp với tỷ lệ bảo hiểm cần thiết để bù đắp cho tổn thất tiềm ẩn. Bài tập:
Tính EMV của các phương án: Cho một nông dân với các lựa chọn đầu tư khác nhau (ví dụ: trồng lúa,
trồng ngô), với các xác suất và lợi nhuận khác nhau. Tính EMV cho mỗi phương án và chọn phương án tối ưu.
Tính Khoản Bù Rủi Ro: Dựa trên dữ liệu về các kết quả đầu tư, tính toán khoản bù rủi ro mà nông dân
cần chấp nhận khi đối mặt với rủi ro. lOMoAR cPSD| 23136115
Những công thức và bài tập này giúp người học nắm bắt các phương pháp đo lường và chiến lược quản
trị rủi ro trong sản xuất nông nghiệp. Những bài tập cụ thể có thể được áp dụng để giải quyết các tình
huống thực tế trong quản lý nông nghiệp.
Bài tập ví dụ áp dụng công thức
Chương 1: Giới Thiệu về Rủi Ro trong Nông Nghiệp Bài tập:
Phân loại các loại rủi ro trong nông nghiệp: Dựa trên các loại rủi ro đã học, hãy xác định các rủi ro mà
một nông dân có thể đối mặt trong một năm sản xuất. Phân loại rủi ro thành các nhóm: rủi ro sản xuất,
rủi ro thị trường, rủi ro thể chế và rủi ro cá nhân.
Tính toán ảnh hưởng của biến động thị trường: Nếu giá sản phẩm nông sản thay đổi từ 50.000 VNĐ lên
55.000 VNĐ và 60.000 VNĐ trong ba tháng tới, hãy tính toán mức độ biến động giá theo độ lệch chuẩn.
Chương 2: Phân Tích Quyết Định Bài tập:
Áp dụng giá trị kỳ vọng (EMV): Một nông dân đang phải lựa chọn giữa hai phương án đầu tư: phương
án 1 có xác suất thành công 50% với lợi nhuận là 100 triệu VNĐ, và phương án 2 có xác suất thành
công 40% với lợi nhuận 120 triệu VNĐ. Tính EMV cho mỗi phương án và quyết định phương án nào nên chọn.
EMV 1=(0.5×100 )+(0.5×0)=50
EMV 2=(0.4×120)+(0.6×0)=48
Kết luận: Chọn phương án 1 vì EMV cao hơn.
Phân tích cây quyết định: Sử dụng cây quyết định để phân tích một quyết định đầu tư nông nghiệp với
các lựa chọn như mở rộng sản xuất hay không mở rộng sản xuất. Xác định xác suất xảy ra các sự kiện
và tính toán EMV tại các nút quyết định.
Chương 3: Thái Độ Đối Với Rủi Ro Bài tập:
Tính toán hữu dụng kỳ vọng (Expected Utility - EU): Một nông dân có hai lựa chọn:
Phương án 1: Lợi nhuận 100 triệu VNĐ với xác suất 50% và không mất gì với xác suất 50%. Tính EU
của phương án này nếu hàm hữu dụng là U(X)=X .
EU 1=0.5×100+0.5×0=0.5×10+0=5
Phương án 2: Lợi nhuận 150 triệu VNĐ với xác suất 40% và mất 50 triệu VNĐ với xác suất 60%. Tính EU của phương án này.
EU 2=0.4×150+0.6×−50=0.4×12.247+0=4.899 lOMoAR cPSD| 23136115
Dựa trên EU, phương án 1 là lựa chọn tối ưu.
Chắc chắn tương đương (Certainty Equivalent - CE): Tính CE cho một nông dân có số tiền ban đầu là
50 triệu VNĐ. Phương án 1 là không thay đổi và phương án 2 có khả năng thắng hoặc thua với lợi
nhuận lên tới 70 triệu VNĐ hoặc mất 20 triệu VNĐ, với xác suất 50% cho mỗi kết quả. lOMoAR cPSD| 23136115
Chương 4: Đo Lường Rủi Ro Giá và Năng Suất
Bài tập 1: Tính toán Độ lệch chuẩn của Giá (Price Volatility)
Bài toán: Giả sử bạn có dữ liệu về giá của một loại nông sản trong 5 năm qua như sau (đơn vị: nghìn VNĐ): Năm 1: 50 Năm 2: 55 Năm 3: 53 Năm 4: 58 Năm 5: 60
Câu hỏi: Tính độ lệch chuẩn của giá nông sản này để đánh giá mức độ biến động giá. Hướng dẫn giải
Tính giá trị trung bình (Mean - μ): μ= =55.2
Tính các sai số bình phương (Squared Deviations): (50 - 55.2)² = 27.04 (55 - 55.2)² = 0.04 (53 - 55.2)² = 4.84 (58 - 55.2)² = 7.84 (60 - 55.2)² = 23.04
Tính phương sai (Variance - σ²):
σ2=27.04+0.04+4.84+7.84+23.04=12.96 5
Tính độ lệch chuẩn (Standard Deviation - σ): σ=12.96≈3.6
Kết luận: Độ lệch chuẩn khoảng 3.6 nghìn VNĐ cho thấy giá nông sản này có mức độ biến động trung bình trong 5 năm qua. lOMoAR cPSD| 23136115
Chương 5: Những Chiến Lược Quản Trị Rủi Ro
Bài tập 2: Tính toán Chi phí Tổn thất Dự kiến (SLE)
Bài toán: Giả sử một công ty nông nghiệp có giá trị tài sản (Asset Value - AV) là 1.000.000 VNĐ. Tỷ lệ
thiệt hại kỳ vọng (Exposure Factor - EF) đối với rủi ro lũ lụt được ước tính là 0.2.
Câu hỏi: Tính chi phí tổn thất dự kiến (Single Loss Expectancy - SLE) do rủi ro lũ lụt. Hướng dẫn giải: Áp dụng công thức:
SLE=AV × EF=1.000.000×0.2=200.000
Kết luận: Chi phí tổn thất dự kiến do rủi ro lũ lụt là 200.000 VNĐ.
Bài tập 3: Phân tích Lợi ích – Chi phí (Benefit-Cost Analysis)
Bài toán: Tiếp tục với công ty nông nghiệp trên, giả sử chi phí kiểm soát rủi ro lũ lụt hàng năm (Annual
Control Spend - ACS) là 50.000 VNĐ.
Câu hỏi: Tính toán lợi ích ròng từ việc kiểm soát rủi ro lũ lụt. Hướng dẫn giải: Áp dụng công thức:
CBA=ALEtrướckiểmsoát−ALEsaukiểmsoát−ACS
Giả sử ALE trước kiểm soát là 200.000 VNĐ và sau kiểm soát là 50.000 VNĐ:
CBA=200.000−50.000−50.000=100.000
Kết luận: Lợi ích ròng từ việc kiểm soát rủi ro lũ lụt là 100.000 VNĐ, cho thấy việc đầu tư vào kiểm soát rủi ro là hợp lý.