Lê Quang Hin A6QTK49
Email: lequanghien.k49.ftu@gmail.com
TNG KT CÔNG THC KINH T LƯNG Bài toán Hai bin a bin
Xác nh E(Y/Xi) = f(Xi) = 1 +  2Xi E Y
( | X ,...X ) = β + β X + ... + β X 2 k 1 2 2i k ki PRF Yi =  1 +  2Xi + ui
Y = β + β X + ... + β X + U i 1 2 2i k ki i Xác nh Yˆ ˆ ˆ = β + β X
Yˆ = βˆ + βˆ X + + βˆ ... X + e SRF i 1 2 i i 1 2 2i k ki i n Y X −n X . Y .
Các giá tr βˆ s ly  phn Coefficient trong i i ˆ ˆ ˆ i= β = 1
; β = Y − β X bng kt qu Eview 2 1 2 n  X 2 − 2 .( ) i n X i =1 Ý
ngha βˆ > 0: X tng 1 ơn v thì Y tng βˆ ơn v
Nói ý ngha bin nào thì c nh các bin còn các h s li. hi quy
βˆ <0: X tng 1 ơn v thì Y gim βˆ ơn v VD: nói ý ngha ca ˆ    1 β thì c nh các bi n X2, X3. ˆβ > 0: X    v 1 2 không i, n u X1 t ng 1 thì Y tng ˆ β1 v.
Tng các TSS =   
Gii ma trn, nhng không cn tính n.   =  (   − )2 bình n Tra trong bng kq Eview phơng ESS= 2 ˆ β 2  x2 Sum squared resid: RSS i i =1 n
RSS =  e2 =TSS – RSS i i=1 Tính h s 2 ESS RSS 2 ESS RSS xác nh R = = 1− R = = 1− TSS TSS TSS TSS H s Mô hình h i  quy 3 bin:
tơng quan Yi = 1+2.X2i + 3.X3i + Ui riêng phn
 −.
 −. 
 −. và các , = , , (1−  )  , = (1− )(
 ) , = (1 − )  cthc liên  (1− )  1−   (1− )    quan   =    
 + (1−  ).  =  + (1−  ).    ,  =   ,   ,  2 δ Var( ˆ2 β ) =     ()
Trong ó, , là h s tơng quan gia bin Y và X2 trong khi X3 không i. Tơng t ta s có
vi ,, ,
H s xác 2=R2 + (1 –R2).
2=R2 + (1 –R 2).  ( k là s  tham s  ca mô nh hiu   hình) chnh
 2 có th âm, trong TH này, quy c 2=0 Ưc l!ng n n 2 2 ca δ , se( e  ei ˆ i 2   i 1 = 2 ˆ i=1 βˆ ), Var( δ = = δ = = n− 2   n − k   βˆ ) n Tra trong bng Eview: 2  X 2 i ˆ δ va (r ˆ ; var( 2 β ) β = i =
δˆ : dòng S.E of regression 1 ) 1 2 = n n δ 2 2 ˆ n x  x SE( 1 β ) : c t " Std. Error dòng 1 i i i 1 = i =1 ˆ SE( ): c t " Std. Error dòng 2 2 β
Fb: http://www.facebook.com/lequanghien92 yahoo: jackychan_boy_9x CuuDuongThanCong.com
https://fb.com/tailieudientucntt Lê Quang Hin A6QTK49
Email: lequanghien.k49.ftu@gmail.com n  2 X δ i ; ˆ SE(β ) = SE β i = ˆ ( ) = 1 δ 2 1 2 n x n x 2 i i = i 1
Ki m nh PP giá tr ti hn: PP giá tr ti hn:
s phù h!p B1: Lp gi thit Ho: =0 ; H1: $0
B1: Lp gi thit Ho: =0 ; H1 : $0 SRF, mc     Tính Fqs = . Tính Fqs = . ý ngha #     
B2: tra bng F, giá tr ti hn: F# (1, n -2 )
B2: tra bng F, giá tr ti hn: F# (k-1, n -k )
B3: So sánh Fqs vi F# (1, n -2 )
B3: So sánh Fqs vi F# (k-1, n -k )
+ Fqs > F# (1, n-2): bác b
% H0 → hàm SRF phù + Fqs > F #(k-1, n-k): bác b % H0 → hàm SRF hp vi mu phù hp vi mu
+ Fqs < F#(1, n-2): chp nhn H0
+ Fqs < F#(k-1,n-k): chp nhn H0
PP giá tr P-value ( khi & cho s'n trong bng kt PP giá tr P-value ( khi & cho s'n trong bng qu) kt qu)
Ly giá tr p-value ng vi F0 (ô cui cùng góc Ly giá tr p-value ng vi F0 (ô cu i  cùng
phi ch Prod(F-statistic)) góc ph i
 ch Prod(F-statistic))
Tin hành so sánh p-value và #:
Tin hành so sánh p-value và #: + p-value < #: bác b
% H0 → hàm SRF phù hp + p-value < #: bác b % H0 → hàm SRF phù vi mu hp vi mu
+ p-value > #: chp nhn H0
+ p-value > #: chp nhn H0
Ki m nh Gi thit: H0:  = 0 H1:  $ 0
Gi thit: H0:  = 0 H1:  $ 0 gi
thit PP giá tr ti hn: PP giá tr ti hn: bin c " βˆ βˆ
lp có nh B1: Tính Tqs= B1: Tính Tqs= hng lên !( βˆ ) !( βˆ ) bin
ph( B2: Tra bng t-student giá tr "  ∝
B2: Tra bng t-student giá tr "∝ thu"c   không? B3: so sánh $%   &' $ và "∝
B3: so sánh $%&' $ và "∝   + $%   &' $> "∝ : bác b% Ho => bin c
" lp nh + $%&'$> "∝ : bác b
% Ho => bin "c lp nh  
hng lên bin ph( thu c " Y hng lên bin ph t ( hu c " Y + $%    &'$< "∝ : chp nhn Ho
+ $%&'$< "∝ : chp nhn Ho   PP P-value: PP P-value:
Ly giá tr p-value tơng ng vi bin c
" lp Ly giá tr p-value tơng ng vi bin c " lp mình ang xét mình a  ng xét
Tin hành so sánh p-value và #:
Tin hành so sánh p-value và #:
+ p-value < #: bác b% H0 → bin c l p
 (X) + p-value < #: bác b% H0 → bin c lp (X)
nh hng lên bin ph thuc (Y)
nh hng lên bin ph thuc (Y)
+ p-value > #: chp nhn H0
+ p-value > #: chp nhn H0
Ưc l!ng Dùng công thc cho a bin vi ( j =1,2) Vi
" tin cy ( 1 – #), khong tin cy i  khong xng, t i
 a, ti thi u ca j là:
Khong tin cy cho phơng sai sai s  ng)u
Fb: http://www.facebook.com/lequanghien92 yahoo: jackychan_boy_9x CuuDuongThanCong.com
https://fb.com/tailieudientucntt Lê Quang Hin A6QTK49
Email: lequanghien.k49.ftu@gmail.com nhiên:
D báo, d Cho X=Xo mc ý ngha # ( dùng c a  bin) oán Ưc l!ng i m: ˆ ˆ ˆ Y = β + β X 0 1 2 0 Giá tr trung bình: Cá bit:
So sánh R2 Ch so sánh !c khi th a % 3 i&u kin sau:
Ch so sánh !c khi th a % 3 i&u kin sau: 1. Cùng c* m)u n. 1. Cùng c* m)u n. 2. Cùng s
 bin "c lp.(nu ko cùng s  bin 2. Cùng s  bin c
" lp (nu ko cùng s "c lp thì dùng ()* ) bin c " lp thì dùng )
3. Cùng dng hàm bin ph t ( hu"c
3. Cùng dng hàm bin ph( thu c " Ki m nh Mô hình:
thu h+p hi E(Y | X ,...X ) = β + β X +... + β X quy 2 k 1 2 2i k ki
Nghi ng, m bin Xk-m+1, …, Xk không gii thích cho Y B1: Lp c-p gi thit: Ho:  k-m+1 =…= k = 0; ∃  H j $ 0 (j =k-m+1 ÷ k) 1 : B2:
Mô hình nhi&u h s là mô hình ln (L)
Mô hình ít h s g.i là mô hình nh ( % N)    Tính F (+) (,) (+) (,) qs = x = x   (+) - (+) - B3: so sánh
Fqs > F#(m, n-k) => bác b% Ho => t n t
 i 1 trong các bin nghi ng, có ý ngha
Ki m nh C-p gi thit: s ng Ho: 2 hàm h i  quy ng nh  t nht ca H1: 2 hàm h i  quy không ng n  ht hàm hi B1: Có quy
Hàm 1: kích thc m)u n1, RSS1; Hàm 2: kích thc m)u n2, RSS2 Hàm t ng t 
h : kích thc m)u n1+n2, RSS -t ..=..  +..  B2: Tính
Fqs =    /     B3: so sánh
Fqs > F# (k, n1+n2 – 2k) => bác b H % o
Fb: http://www.facebook.com/lequanghien92 yahoo: jackychan_boy_9x CuuDuongThanCong.com
https://fb.com/tailieudientucntt Lê Quang Hin A6QTK49
Email: lequanghien.k49.ftu@gmail.com Phát hin B1: H i  quy ph : ( h i  quy 1 bin c " lp theo các bin c " lp khác: a
c"ng Xsi = 03' ∝0 10 +2 tuyn
B2: Dùng ki m nh T ( ki m nh ý ngha th ng kê c 
a h s ) ho-c ki m nh F ( s phù h!p c a  hàm h i  quy). B3: Nu thc s Xs ph t ( hu"c ít nht m"t bin c
" lp khác thì mô hình g c  có a  c ng " tuyn
Ki m nh Da trên bin c
" lp: t/ gi thit cho, ta lp ra Da trên bin ph t ( hu c " : PSSS thay hàm h i  quy ph .
( Sau ó tin hành ki m nh i hàm h i  quy ph( ó:
Ki m nh Ki m nh Durbin-Watson Dùng h i  quy ph : (
hin t!ng Tính d = 2(1-ρ ) . ( d chính là s  cho trong bng t
tơng  dòng Durbin- Watson) quan -10 ρ 01 0 0 d04
ρ = -1 => d = 4: t tơng quan hoàn ho âm
ρ = 0 => d = 2: không có t tơng quan
ρ = 1 => d = 0: t tơng quan hoàn ho dơng
Vi n, k’ =k-1, #, tra bng => dL và dU Ki m nh B-G:
Note: Ch dùng cho t tơng quan bc 1, không dùng khi mô hình không có
h s ch-n, không dùng vi mô hình có bin tr1
Fb: http://www.facebook.com/lequanghien92 yahoo: jackychan_boy_9x CuuDuongThanCong.com
https://fb.com/tailieudientucntt Lê Quang Hin A6QTK49
Email: lequanghien.k49.ftu@gmail.com
Ý ngha h s góc, nh hng biên, h s co giãn: Tên g.i Dng hàm
2nh hng biên H s co giãn Ý ngha h s góc Tuyn tính Y = # + .X  .(X/Y) Khi X tng 1 v thì Y thay i  v
Tuyn tính Log lnY = # + .lnX .(Y/X)  Khi X tng 1% thì Y thay i % Log –lin lnY = # + .X .Y .X Khi X tng 1 v thì Y thay i 100. 3 (%) Lin-log Y = # + .lnX .(1/X) .(1/Y) Khi X tng 1% thì Y thay i (/100) v Nghch o Y = # + . - .(1/X2) - .(1/XY) 4
Fb: http://www.facebook.com/lequanghien92 yahoo: jackychan_boy_9x CuuDuongThanCong.com
https://fb.com/tailieudientucntt