Bài tập ôn thực hành mô hình hồi quy đa biến trong kinh doanh Môn Phân tích dữ liệu trong kinh doanh | Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

BÀI TẬP ÔN THỰC HÀNH – MÔ HÌNH HỒI QUY ĐA BIẾN
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU LỚN TRONG KINH DOANH
Bài tập 1: Dự đoán giá cổ phiếu dựa trên các chỉ số tài chính. Sử dụng tập dữ liệu về các công
ty niêm yết, xây dựng mô hình hồi quy để dự đoán giá cổ phiếu (StockPrice) dựa trên các biến
độc lập như lợi nhuận ròng (NetIncome), tổng tài sản (TotalAssets), và nợ phải trả
(TotalLiabilities). Hãy thực hiện các yêu cầu sau: a. Chuẩn bị dữ liệu
b. Chia dữ liệu thành tập huấn luyện và kiểm tra, packages("caTools")
c. Xây dựng mô hình hồi quy trên tập huấn luyện
d. Kiểm tra các giả định của mô hình hồi quy
✓ Vẽ biểu đồ phân tán giữa các biến độc lập và phụ thuộc
✓ Kiểm tra đa cộng tuyến giữa các biến độc lập
✓ Vẽ biểu đồ phân phối phần dư
e. Dự báo giá cổ phiếu trên tập kiểm tra
f. Đánh giá mô hình trên tập kiểm tra: tính RMSE, MAE
g. Kiểm tra phương sai đồng nhất và phân phối chuẩn của phần dư
✓ Kiểm tra phương sai đồng nhất bptest() trong packages(lmtest)
✓ Kiểm tra phân phối chuẩn của phần dư shapiro.test()
Bài tập 2: Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE). Sử dụng dữ
liệu tài chính của các doanh nghiệp, phân tích các yếu tố như tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu
(DebtEquityRatio), tỷ suất lợi nhuận gộp (GrossProfitMargin), và vòng quay tổng tài sản
(TotalAssetTurnover) ảnh hưởng đến ROE. Hãy thực hiện các yêu cầu sau: a. Chuẩn bị dữ liệu
b. Chia dữ liệu thành tập huấn luyện và kiểm tra, packages("caTools")
c. Xây dựng mô hình hồi quy trên tập huấn luyện
d. Kiểm tra các giả định của mô hình hồi quy
✓ Vẽ biểu đồ phân tán giữa các biến độc lập và phụ thuộc
✓ Kiểm tra đa cộng tuyến giữa các biến độc lập
✓ Vẽ biểu đồ phân phối phần dư
e. Dự báo giá cổ phiếu trên tập kiểm tra
f. Đánh giá mô hình trên tập kiểm tra: tính RMSE, MAE
g. Kiểm tra phương sai đồng nhất và phân phối chuẩn của phần dư
✓ Kiểm tra phương sai đồng nhất bptest() trong packages(lmtest)
✓ Kiểm tra phân phối chuẩn của phần dư shapiro.test()
Bài tập 3: Dự báo dòng tiền hoạt động từ các biến tài chính. Xây dựng mô hình dự báo dòng
tiền hoạt động (OperatingCashFlow) dựa trên các biến như doanh thu thuần (NetSales), chi phí
hoạt động (OperatingExpenses), và khấu hao (Depreciation). Hãy thực hiện các yêu cầu sau: a. Chuẩn bị dữ liệu
b. Chia dữ liệu thành tập huấn luyện và kiểm tra, packages("caTools")
c. Xây dựng mô hình hồi quy trên tập huấn luyện
d. Kiểm tra các giả định của mô hình hồi quy
✓ Vẽ biểu đồ phân tán giữa các biến độc lập và phụ thuộc
✓ Kiểm tra đa cộng tuyến giữa các biến độc lập
✓ Vẽ biểu đồ phân phối phần dư
e. Dự báo giá cổ phiếu trên tập kiểm tra
f. Đánh giá mô hình trên tập kiểm tra: tính RMSE, MAE
g. Kiểm tra phương sai đồng nhất và phân phối chuẩn của phần dư
✓ Kiểm tra phương sai đồng nhất bptest() trong packages(lmtest)
✓ Kiểm tra phân phối chuẩn của phần dư shapiro.test()
Bài tập 4: Phân tích tác động của các chỉ số kinh tế vĩ mô đến giá cổ phiếu. Sử dụng dữ liệu về
chỉ số giá tiêu dùng (CPI), tỷ lệ thất nghiệp (UnemploymentRate), và lãi suất (InterestRate) để
phân tích ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trung bình (AverageStockPrice). Hãy thực hiện các yêu cầu sau: a. Chuẩn bị dữ liệu
b. Chia dữ liệu thành tập huấn luyện và kiểm tra, packages("caTools")
c. Xây dựng mô hình hồi quy trên tập huấn luyện
d. Kiểm tra các giả định của mô hình hồi quy
✓ Vẽ biểu đồ phân tán giữa các biến độc lập và phụ thuộc
✓ Kiểm tra đa cộng tuyến giữa các biến độc lập
✓ Vẽ biểu đồ phân phối phần dư
e. Dự báo giá cổ phiếu trên tập kiểm tra
f. Đánh giá mô hình trên tập kiểm tra: tính RMSE, MAE
g. Kiểm tra phương sai đồng nhất và phân phối chuẩn của phần dư
✓ Kiểm tra phương sai đồng nhất bptest() trong packages(lmtest)
✓ Kiểm tra phân phối chuẩn của phần dư shapiro.test()
Bài tập 5: Dự đoán xác suất vỡ nợ của doanh nghiệp. Sử dụng mô hình hồi quy logistic để dự
đoán khả năng vỡ nợ (Default) của doanh nghiệp dựa trên các biến như tỷ lệ thanh toán hiện
hành (CurrentRatio), tỷ lệ nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu (LongTermDebtEquity), và lợi nhuận
trước thuế và lãi vay trên tổng tài sản (EBITTotalAssets). Hãy thực hiện các yêu cầu sau: a. Chuẩn bị dữ liệu
b. Chia dữ liệu thành tập huấn luyện và kiểm tra, packages("caTools")
c. Xây dựng mô hình hồi quy trên tập huấn luyện
✓ Kiểm tra các giả định của mô hình hồi quy
✓ Vẽ biểu đồ phân tán giữa các biến độc lập và phụ thuộc
✓ Kiểm tra đa cộng tuyến giữa các biến độc lập
d. Vẽ biểu đồ phân phối phần dư
e. Dự báo giá cổ phiếu trên tập kiểm tra
f. Đánh giá mô hình trên tập kiểm tra: tính RMSE, MAE
g. Kiểm tra phương sai đồng nhất và phân phối chuẩn của phần dư
✓ Kiểm tra phương sai đồng nhất bptest() trong packages(lmtest)
✓ Kiểm tra phân phối chuẩn của phần dư shapiro.test()
Bài tập 6: Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu. Nghiên cứu tác động của
khối lượng giao dịch (TradingVolume), biến động thị trường chung (MarketVolatility), và tỷ lệ
sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (ForeignOwnership) đến độ biến động giá cổ phiếu
(StockVolatility). Hãy thực hiện các yêu cầu sau: a. Chuẩn bị dữ liệu
b. Chia dữ liệu thành tập huấn luyện và kiểm tra, packages("caTools")
c. Xây dựng mô hình hồi quy trên tập huấn luyện
d. Kiểm tra các giả định của mô hình hồi quy
✓ Vẽ biểu đồ phân tán giữa các biến độc lập và phụ thuộc
✓ Kiểm tra đa cộng tuyến giữa các biến độc lập
✓ Vẽ biểu đồ phân phối phần dư
e. Dự báo giá cổ phiếu trên tập kiểm tra
f. Đánh giá mô hình trên tập kiểm tra: tính RMSE, MAE
g. Kiểm tra phương sai đồng nhất và phân phối chuẩn của phần dư
✓ Kiểm tra phương sai đồng nhất bptest() trong packages(lmtest)
✓ Kiểm tra phân phối chuẩn của phần dư shapiro.test()
Bài tập 7: Dự báo lợi nhuận doanh nghiệp dựa trên các chỉ số tài chính. Xây dựng mô hình
dự báo lợi nhuận sau thuế (NetProfit) dựa trên các biến như doanh thu thuần (NetRevenue),
chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (SGAExpenses), và chi phí lãi vay
(InterestExpense). Hãy thực hiện các yêu cầu sau: a. Chuẩn bị dữ liệu
b. Chia dữ liệu thành tập huấn luyện và kiểm tra, packages("caTools")
c. Xây dựng mô hình hồi quy trên tập huấn luyện
✓ Kiểm tra các giả định của mô hình hồi quy
✓ Vẽ biểu đồ phân tán giữa các biến độc lập và phụ thuộc
✓ Kiểm tra đa cộng tuyến giữa các biến độc lập
d. Vẽ biểu đồ phân phối phần dư
e. Dự báo giá cổ phiếu trên tập kiểm tra
f. Đánh giá mô hình trên tập kiểm tra: tính RMSE, MAE
g. Kiểm tra phương sai đồng nhất và phân phối chuẩn của phần dư
✓ Kiểm tra phương sai đồng nhất bptest() trong packages(lmtest)
✓ Kiểm tra phân phối chuẩn của phần dư shapiro.test()