Chương 3 - Các Phương Pháp Dự Báo Thống Kê Hệ Thống Ứng Dụng môn Thống kê trong kinh tế và kinh doanh | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Chương 3
CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO ĐƠN GIẢN
DỰA VÀO DÃY SỐ THỜI GIAN ội dung
tsốvấnđề chung vềdựbáo thống kê
tsốphương pháp dựbáo thống kê đơngiản
báo kếthợpxu thếvà biếnđộng mùa vụ
Mộtsốvấnđề chung vềdựbáo thống kê báo thống kê ộ chính xác củadựbáo
achọnmôhìnhdựbáo chuỗithờigian ựbáo thống kê
báo thống kê là xác định các mứcđộ củahiệntượng trong tương lai
ằng cách sửdụng dữliệuthống kê và phương pháp phù hợp
ờng dùng để dựbáo trong kinh tế
Có 2 nhóm phương pháp dựbáo chính:
•Phương pháp dựbáo định tính
•Phương pháp dựbáo định lượng ựbáo thống kê
hương pháp dựbáo định tính:thường sửdụng các đánh giá chuyên ia để thựchiệndựbáo.
•Phùhợpkhikhôngcóhoặc không thu thậpđượcdữliệu trong quá khứ.
•Ví dụ: Dựbáo vềcác sảnphẩmmới, công nghệmới… ựbáo thống kê
hương pháp dựbáo định lượng:ápdụng khi •T h ut
hpđượcdữliệu trong quá khứvềhiệntượng nghiên cứu,
• Thông tin có thểđịnh lượng được, và •C óc
ơsởđểgiảđịnh rằng mô hình biếnđộng củahiệntượng trong
quá khứkhông thay đổiởhiệntạivàtương lai
báo có thểđượcthựchiệnbằng cách sửdụng phương pháp chuỗi
hờigianhoặcphương pháp nhân quả.
Tập trung chủyếu vào phương pháp dựbáo định lượng.
rình tựthực hiệndựbáo định lượng
Lựachọnmộtsốphương pháp dựbáo Dựbáo” cho quá khứ
Đánh giá chấtlượng dựbáo
Lựachọnphương pháp dựbáo tốtnhất Dựbáo cho tương lai
Tiếp tục theo dõi độ chính xác củadựbáo ựbáo định lượng Nguyên lý dựbáo:
•Xétđoán hành vi trong quá khứđểdựbáo cho tương lai •Yêucầuvềcấutrúc •Yêucầuvềsốliệu utốngẫu nhiên •Saisốtrong dựbáo
igiandựbáo: ngắnhạn, trung hạn, dài hạn ựbáo định lượng
dữliệubịgiớihạnởcác giá trịtrong quá khứcủabiếnđượcdựbáo,
uy trình dựbáo đượcgọilàdựbáo đơnbiếndựa vào chuỗithờigian.
ụctiêucủa phân tích chuỗithời gian là khám phá ra mô hình biếnđộng
rong quá khứvà ngoại suy mô hình đóchotương lai.
báo đượcthựchiệnchỉdựatrêncácgiátrịtrong quá khứcủabiếnvà/
oặcdựatrêncácsaisốdựbáo trong quá khứ. ựbáo định lượng
Ưuđiểmcủadựbáo đơnbiếndựa vào chuỗithời gian:
• Không đòi hỏimộtkhốilượng tài liệulớnnhưdựbáo dựa vào mô hình hồi quy •Ti
ến hành tương đốiđơngiản, ít bịràng buộcbởi các giảthiết
•Thuậnlợi trong việcứng dụng tin học, làm cho việctí nhtoánthuận
tiện, đồng thời cho phép lựachọnmôhìnhdựbáo phù hợpnhất ựbáo định lượng
phương pháp dựbáo nhân quảdựatrêngiảđịnh rằng biếncầndự
áo có mối quan hệnguyên nhân - kếtquảvớimộthoặc nhiềubiến khác.
thuật phân tích hồi quy đượcsửdụng. Có hai trường hợp:
•Hồi quy vớidữliệu chéo: đãgiải quyết trong họcphần LTTK2.
•Hồi quy vớidữliệu theo thời gian: nghiên cứuởcác chương sau. ộ chính xác củadựbáo
thướcđođộ chính xác củadựbáo đượcsửdụng để xác định xem
mộtphương pháp dựbáo cụthểcó thểtái tạodữliệuchuỗithờigianđã ó tốtnhưthếnào.
hướcđođộ chính xác củadựbáolàyếutốquan trọng trong việcso
ánh các phương pháp dựbáo khác nhau.
ng cách chọnphương pháp có độ chính xác tốtnhấtchodữliệuđã
iết, khảnăng nhậnđượcdựbáo tốthơn trong tương lai sẽtăng lên. ộ chính xác củadựbáo
ai sốdựbáo (Forecast Error – FE)
Sai sốdựbáo (FE) = Giá trịthựctế(Y) - Kếtquảdựbáo (F)
dựbáo dương: phương pháp dựbáo đãướctínhquáthấpgiátrị hựctế.
dựbáo âm: phương pháp dựbáo đãước tính quá cao giá trịthựctế. ộ chính xác củadựbáo
ai sốtrung bình (Mean Error - ME) ME ∑ Y F n
E thường nhỏ→không phảilàthướcđohữu ích. ộ chính xác củadựbáo
ai sốtuyệtđối trung bình (Mean Absolute Error - MAE) MAE ∑Y F n
ránh đượcvấnđề sai sốdương âm bù trừnhau. ộ chính xác củadựbáo
ai sốbình phương trung bình (Mean Squared Error - MSE) MSE ∑Y F n
ránh đượcvấnđề sai sốdương âm bù trừnhau.
Cănbậchaicủasaisốbình phương trung bình (Root Mean Squared Error - RMSE) RMSE MSE ộ chính xác củadựbáo hầntr
ăm sai sốtuyệtđối trung bình (Mean Absolute Percentage Error - MAPE)
•MAE và MSE phụthuộc vào quy mô bộsốliệu→khó để so sánh các
khoảng thời gian khác nhau.
so sánh, thường tính phầntrămsaisốhoặcsaisốtương đối. ∑𝑌 100 MAPE 𝑌 𝑛
ựa chọnmôhìnhdựbáo chuỗithờigian
Xác định dạng mô hình cơbản trong chuỗithờigianlàmộtyếutốquan
rọng trong việclựachọnphương pháp dựbáo.
Tùy theo dạng mô hình chuỗithờigianlàgìmàlựachọnphương pháp ựbáo cho phù hợp.
Có thểthămdòdạng mô hình chuỗithờigi anbằng cách vẽbiểuđồ
huỗithời gian (time serie plot) hoặcbiểuđồ tựtương quan.
ựa chọnmôhìnhdựbáo chuỗithờigian idừng: sửdụngcámôhì
ndựbáo thô, các phương pháp trung
ình giảnđơn, các mô hình trung bình trượt, các mô hình ARIMA.
icóxuthế:sửdụng mô hình trung bình trượt, san bằng mũHolt, hồi
uy, mô hình hàm xu thế,môhìnhARIMA.
icóbiếnđộng mùa vụ:sửdụng các mô hình phân tích, san bằng mũ
Winters, hồi quy bội, các mô hình ARIMA.
icóbiếnđộng chu kỳ:sửdụng các mô hình phân tích, các mô hình
inh tếlượng, hồi quy bội, các mô hình ARIMA.
ựa chọnmôhìnhdựbáo chuỗithờigian
hệsốtựtương quan củaphầndưtrong mô hình dựbáo có ngẫu hiên không?
ndưcủadựbáo đã có phân phốichuẩn hay chưa?
hệsốướclượng (trong các mô hình hồi quy, ARIMA, ...) có ý nghĩa hống kê không?
Các mô hình hồi quy có bịcác hiệntượng đacộng tuyến, phương sai sai
ốthay đổi, tựtương quan, hồi quy giảmạo không?
ác mô hình dựbáo đãhiệuquảchưa qua các hệsốAIC, BIC... cũng
hưcác sai sốgiữagiátrịdựbáo và giá trịthựctế.
thuậtdựbáo đượcchọncóđơngiảnvàdễhiểuđốivớinhững người a quyếtđịnh không?