Dạng 3 & 4: phân tích hàm hồi quy & đánh giá mô hình môn Kinh tế vi mô | Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân

Dạng 3: PHÂN TÍCH HÀM HỒI QUY Lỗi: Sửa thành dấu ≥ bác bỏ H0
Lỗi: chú thích thêm về RL, RN, m Sửa:
-Kiểm định thêm biến, bỏ biến:
Xác định mô hình (L): mô hình lớn (có nhiều biến), mô hình (N): mô hình nhỏ (có
biến), m: là số biến hơn kém giữa 2 mô hình
Thêm các cặp giả thuyết:
-Nếu bài hỏi nên thêm không? H : 0 không nên thêm biến H : 1 nên
-Nếu bài hỏi nên bớt không? H0: nên bớt biến H1: kh
Lưu ý: Mối liên hệ giữa kiểm định T và F: f F (1,n−kU) α qs=(Tqs = )2 ;( tα( /2 n−k)¿ ¿2
Chỗ khoanh đỏ thì thêm thành bác bỏ H0
Dạng 4: ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH
Lỗi: Bổ sung thêm các nội dung vào bảng
Sửa: cột, ô nào cần thêm em chú thích và thêm nội dung vào các ô đó rồi ạ TT
Giả thiết Vi phạm Khuyết Hậu quả Phát hiện Khắc phục Lưu ý OLS tật 1 (thêm) -Nếu thiếu Giả thiết biến: thêm OLS số 2 biến độc lập -Nếu dạng hàm sai: đổi dạng hàm 2 (thêm) (thêm) (thêm) Giả thiết -Sai số chuẩn SE chệch Phương OLS số 3 Khoảng tin cậy, kiểm pháp ước định T có thể sai lượng lại sai số chuẩn vững (bỏ): Hiệu chỉnh sai số 3 (u | X) ∼ (u | X) N(0, σ ) 2 ≁ (thêm) N(0, σ2) Giả thiết OLS số 5 4 (thêm)
(thêm) -Đa cộng tuyến (thêm) Giả thiết cao không vi phạm giả -Xem xét hệ OLS số 4 thiết số phóng đại
-Sai số chuẩn SE lớn VIF, nếu >10 ĐCT cao 1 VIF =1−R 2j -Hệ số tương quan cặp giữa các biến độc lập nếu > 0,8 ĐCT cao 5 (thêm)
(thêm) -Ước lượng SE là (thêm) Giả thiết chệch -Phương OLS số 1 pháp bình của số liệu phương chuỗi thời nhỏ nhất gian tổng quát GLS- FGLS -phương pháp phương sai hiệu chỉnh Lỗi: Sửa: Yi = (𝛽1’+𝛽 ’ 2 𝑋2i +𝛽3’𝑋3i) ^ Y2 + + 𝛼 1⋯+𝛼m ^Ym+1 +𝑢i’ (P)
Do hình thức là Trắc nghiệm nên sau các nội dung trang 12 và 13 có thể note thêm
để ôn tập cho nhanh và hiệu quả:
PSSTĐ: hồi quy phụ là ei, ei2,…
TTQ: hồi quy phụ là et, et-1, ….
Thêm nội dung vào cuối:
So sánh 2 mô hình hoặc so sánh các mô hình để lựa chọn mô hình phù hợp nhất.
Dựa trên các tiêu chí sau:
-So sánh các khuyết tật trong mô hình với tiêu chí khuyết tật gây ra hậu quả c
kém nghiêm trọng càng tốt, số khuyết tật càng ít càng tốt
-Ý nghĩa thống kê các hệ số góc (hệ số nào không có ý nghĩa thống kê thì có
biến độc lập ứng với hệ số đó không thích hợp)
-Nếu có các sai số dự báo RMSE, MAPE, MAE thì chọn mô hình nào mà nhỏ hơ
Chuỗi dừng và nhiễu trắng: CHUỖI DỪNG NHIỄU TRẮNG
Chuỗi Yt gọi là chuỗi dừng nếu thỏa mãn Chuỗi 3
Yt gọi là nhiễu trắng nếu thỏa mãn điều kiện: 3 điều kiện:
1. E(Yt) = µ không đổi ∀t
1. E(Yt) = 0 không đổi ∀t 2. V(Yt) = σ 2 không đổi ∀t
2. V(Yt) = σ2 không đổi ∀t 3. Cov(Yt, Yt-p) = ƿ p chỉ thay đổi theo
3. pCov(Yt, Yt-p) = 0 không đổi ∀t, p
Vi phạm ít nhất 1 trong 3 điều kiện thì
Nhiễu trắng là chuỗi dừng, không có chuỗi là không dừng tương quan với quá khứ
Đa số các chuỗi kinh tế đều là chuỗi không
dừng, chẳng hạn như GDP, CPI, năng suất
lao động của một ngành,… đều là các
chuỗi không dừng do các biến số này có xu
hướng gia tang theo thời gian nên vi phạm
giả thiết số 1 của chuỗi dừng.
Chuỗi phụ thuộc yếu là khi Cov(Yt, Yt-p)
0 rất nhanh khi p tăng nhanh
Note: bài thi thường có câu cho ví dụ rồi hỏi đây là chuỗi gì