Kiểm tra môn quản trị rủi ro tài chính | Học viện Ngân Hàng

Mọi người lưu ý: CHÉP GIỐNG HỆT ĐỀ BÀI (có
gì tìm còn dễ thấy) => đúng cả số câu nữa nhé! Đề 1:
C1: Nhược điểm của mô hình Logistic là:
A Cứng nhắc trong việc xem xét các yếu tố tác động tới biến phụ thuộc và các hệ số của chúng
B Chỉ Sử dụng chỉ tiêu tài chính
C Khách hàng chỉ được phân thành 2 nhóm “Vỡ nợ và “Không vỡ nợ”
D Mô hình phụ thuộc vào độ chính xác của nguồn thông tin thu nhập và khả năng dự báo
cũng như trình độ phân tích của cán bộ tín dụng
C2: Chọn nhận định chính xác:
A, LGD là tỷ lệ tổn thất thực sự của Ngân hàng nếu khách hàng vỡ nợ so với dư nợ ban đầu của KH
B, LGD là giá trị tổn thất thực sự của NH nếu KH vỡ nợ
C. LGD là tỷ lệ tổn thất thực sự của NH nếu KH vỡ nợ so với dư nợ còn lại của KH tại thời điểm vỡ nợ
D. Không Có đáp án nào đúng
C3: Chọn nhận định chưa chính xác về mô hình định tính trong xếp hạng tín dụng:
A. Các tiêu thức đánh giá đều là định tính
B. Cần có hệ thống thông tin quản trị
C. Các tiêu thức đa dạng hơn phương pháp bảng hỏi truyền thống
D. Ngân hàng có thể khai thác thông tin qua nhiều kênh :
C4 Chọn phương án sai về các ưu điểm của phương pháp dựa trên kinh nghiệm: A. Đơn giản B. Dễ thực hiện
C. Có tính khách quan, chính xác cao
D. Đưa ra một kết quả xếp hạng tín dụng được thực hiện nhanh chóng
C5 Chọn phương án sai về các phương pháp dựa trên kinh nghiệm
A. Sử dụng bảng hỏi truyền thống B. Mô hình định tính C. Phương pháp chuyên gia
D. Phương pháp đánh giá dựa vào các KH tương đồng
C6 Chọn nhận định chính xác
A. EAD là số dư nợ ước tính của khách hàng tại thời điểm khách hàng không trả được nợ
B. EAD là số dư nợ ước tính của khách hàng tại thời điểm kết thúc hợp đồng tín dụng
C. EAD là số dư nợ của khách hàng tại thời điểm ban đầu ( khi giải ngân)
D. EAD là số dư nợ còn lại của khách hàng tại thời điểm khách hàng bị hạ mức tín nhiệm
C7: câu nào sau đây đúng
A. Hoạt động quản trị rủi ro là việc của bộ phận quản lý rủi ro
B. Quy trình quản lý rủi ro bao gồm 5 bước
C. bước xây dựng bối cảnh trong quy trình quản lý rủi ro giúp ngân hàng xác định được
mức độ rủi ro của danh mục tín dụng mà NH đang nắm giữ
D. Trong quy trình quản trị rủi ro có một bước là xác định rủi ro và đưa ra biện pháp
tăng cường rủi ro để tăng lợi nhuận
C8 : phương pháp dựa trên kinh nghiệm trong xếp hạng tín dụng phát triển theo 3 cấp độ
( từ sơ khai đến hoàn thiện ) là
A. Bảng hỏi truyền thống , phỏng vấn khách hàng , mô hình logistics
B. Bảng hỏi truyền thống , phỏng vấn khách hàng , chuyên gia
C. Bảng hỏi truyền thống , mô hình định tính , chuyên gia
D. mô hình định tính , mô hình điểm số Z , mô hình logistics
C9 Chọn nhận định đúng
A. PD là tỷ lệ khách hàng có nợ xấu tại tổ chức tín dụng
B. EAD là sơ dư nợ tại thời điểm khách hàng được giải ngân
C. LGD là số tiền Ngân hàng thực sự mất khi khách hàng không trả được nợ
D. LGD được đo bằng tỷ lệ phần trăm
C10 : Trong công thức tính điểm số Z để xếp hạng tín dụng , tiêu thức X3 được đo lường bằng
A. Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản
B. Lợi nhuận trước thuế và lãi vay / Tổng tài sản
C. Lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản
D. Lợi nhuận giữ lại / Tổng tài sản
C11: Chọn phương án sai về vai trò của xếp hạng tín dụng đối với NHTM
A. Cơ sở để lựa chọn khách hàng
B. Cơ sở để xây dựng chính sách khách hàng và chính sách tín dụng
C. Cơ sở để phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro
D. Cơ sở để xây dựng kế hoạch quản trị rủi ro hoạt động và thanh khoản
C12: khi chấm điểm quy mô doanh nghiệp , NHTM thường chấm 4 nhóm tiêu chí nào sau đây
A. Vốn đi vay , tổng tài sản , số lượng lao động , lợi nhuận sau thuế
B. Vốn đi vay , tài sản cố định , số lượng lao động , doanh thu thuần
C. Vốn đi vay , tổng tài sản , số lượng lao động , doanh thu thuần
D. Vốn đi vay , tài sản cố định , số lượng lao động , lợi nhuận giữ lại
C13: Làm thế nào để kiểm tra tính xác thực của khoản mục” Tiền và tương đương tiền” trên BCĐKT?
A. Số liệu đầu năm phải khớp với BCLCTT năm đó
B. Số liệu cuối năm phải khớp với BCLCTT năm đó
C. Số liệu cuối năm phải trừ đi số liệu đầu năm phải > 0
D. Cả 3 phương án đều sai
C14: Loại rủi ro nào sau đây không phải là rủi ro giao dịch trong rủi ro tín dụng: A. Rủi ro lựa chọn B. Rủi ro nội tại C. Rủi ro nghiệp vụ D. Rủi ro đảm bảo
C15: Một khoản vay có giá trị 50 triệu VNĐ thời hạn 1 năm, được đảm bảo bằng tài sản tới
80% giá trị của khoản vay. Hạn tín dụng của khách hàng là 12 tương đương xác suất vỡ nợ
là 1.21%. Biết rằng tỉ lệ tổn thất tín dụng đối với phần khoản vay không có TSĐB là 75% và
khoản vay có tài sản bảo đảm là 40%. UL là ? Nếu đề hỏi EL thì? A. 302000 VNĐ B. 250000 VNĐ C. 245000VNĐ D. không đáp án đúng LGD=80%*40% +20%*75%=47%
EL=LGD*PD*EAD=47%*1,21%*50=284.350 => làm tròn lên. Cứ có lẻ là làm tròn => 285.000
UL=Căn (PD*(1-PD)) *LGD*EAD = 2,569 triệu
C16: Chọn đúng về mô hình quản trị rủi ro 3 lớp phòng vệ:
A. Lớp phòng vệ 1 là bộ phận quản lý rủi ro
B. Lớp bảo vệ 2 là các đơn vị kinh doanh
C. Lớp bảo vệ 3 là bộ phận kiểm toán nội bộ D. Tất cả đều dúng
C17: đâu không phải là nguyên tắc quản trị rủi ro tính độc lập
tính phù hợp với chiến lược chung của tổ chức
nguyên tắc phân tán rủi ro tính giãn cách
C18: rủi ro tín dụng được phân loại thành
rủi ro giao dịch và rủi ro nghiệp vụ
rủi ro giao dịch và rủi ro danh mục
rủi ro lựa chọn và rủi ro nghiệp vụ
rủi ro tập trung và rủi ro nội tại
C19: quản trị rủi ro là công việc của cấp quản trị nào? hội đồng quản trị ban điều hành
các chi nhánh, đơn vị thành viên cả 3 phương án trên
C20: chọn khái niệm đúng về rủi ro trong hoạt động kinh doanh của NHTM A
rủi ro trong hoạt động kinh doanh của NHTM là những tổn thất tiềm tàng có thể ảnh
hưởng đến khả năng đạt được mục tiêu lợi nhuận của NHTM B
rủi ro trong hoạt động kinh doanh của NHTM là những tổn thất tiềm tàng có thể ảnh
hưởng đến khả năng đạt được các mục tiêu về thu nhập của NHTM C
rủi ro trong hoạt động của NHTM là những tổn thất tiềm tàng có thể ảnh hưởng đến
khả năng đạt được các mục tiêu về rủi ro của NHTM D
rủi ro trong hoạt động kinh doanh của NHTM là những tổn thất tiềm tàng có thể ảnh
hưởng đến khả năng đạt được các mục tiêu của NHTM
C21: chọn nhận định chính xác về giá trị chịu rủi ro (VAR hay VaR): A
VAR là mức thu nhập tối thiểu được dự đoán khi tình huống xấu nhất xảy ra với một
độ tin cậy nào đó và trong 1 khoảng thời gian nhất định B
Một danh mục tín dụng có giá trị 100.000 USD, có VAR bằng 5000 USD, với độ tin
cậy là 99% nghĩa là có 99% mức tổn thất tối đa của danh mục khi có rủi ro tín dụng xảy ra là 5000 USD C
Một danh mục tín dụng có giá trị 100.000 USD, có VAR bằng 5000 USD, với độ tin
cậy là 99% có ý nghĩa là có 99% mức tổn thất tối đa của danh mục đó khi có rủi ro tín dụng xảy ra là 99%*5000=4950 USD D
Một danh mục tín dụng có giá trị 100.000 USD, có VAR bằng 5000 USD, với độ tin
cậy là 99% có ý nghĩa là có 99% mức thu nhập tối thiểu của danh mục đó khi có rủi ro tín dụng xảy ra là 5000 USD
C22: chọn phát biểu chưa chính xác A
một trong số những mục tiêu của quản trị rủi ro là cho phép mọi người hiểu và quản
lý theo các tối ưu những rủi ro mà họ có thể chấp nhận B
những cá nhân có khẩu vị rủi ro cao thường tìm thấy “các cơ hội trong rủi ro” C
Những cá nhân có khẩu vị rủi ro thấp thường tập trung vào lợi nhuận tiềm năng hơn
là mức thu lỗ tiềm năng D
quản trị rủi ro nhằm nhận dạng, kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu những tổn thất,
mất mát, những ảnh hưởng bất lợi của rủi ro
C23: mối tương quan giữa rủi ro và lợi nhuận theo nguyên tắc risk - return trade - off phản ánh điều gì: A
Lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng cao B
lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng thấp C
lợi nhuận càng cao thì rủi ro tài sản giảm giá trị càng cao D
lợi nhuận càng cao thì rủi ro tài sản giảm giá trị càng thấp
C24: chọn ý chưa đúng về vai trò của công tác xếp hàng tín dụng tại ngân hàng thương mại A
giúp ngân hàng lựa chọn khách hàng vay nhanh chóng, chính xác, khoa học B
giúp ngân hàng giám sát sau cho vay tốt hơn C
giúp ngân hàng xây dựng được quỹ dự phòng rủi ro phù hợp D
giúp ngân hàng xây dựng được phương án tăng vốn phù hợp
C25: chọn phương án sai về nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng từ phía đảm bảo tín dụng a
chính sách tín dụng không hợp lý b khó định giá TSBĐ c tranh chấp pháp lý d tính khả mại thấp
C26: một khoản vay có giá trị 50 tiệu VNĐ, thời hạn 1 năm, được đảm bảo bằng tài sản tới
80% giá trị của khoản vay. Hạng tín dụng của khách hàng là 12, tương ứng với xác suất vỡ
nợ là 1,21%. Biết rằng tỷ lệ tổn thất tín dụng đối với phần cho vay không có TSĐB là 75% và
đối với phần cho vay có tài sản đảm bảo là 40% A 285 000 VNĐ B 345 000 VNĐ C 272 000 VNĐ D không đáp án nào đúng LGD=80%*40% +20%*75%=47%
EL=LGD*PD*EAD=47%*1,21%*50=284.350 => làm tròn lên. Cứ có lẻ là làm tròn => 285.000
UL=Căn (PD*(1-PD)) *LGD*EAD = 2,569 triệu
C27 chọn phương án sai về các cách tăng điểm số Z A. Tăng tổng TS B. Tăng LNGL C. Tăng VLĐ D. Tăng DT
C28 Chọn nhận định sai về mô hình Logistics?
A. Là mô hình định lượng trong đó biến độc lập là biến giả chỉ nhận 2 giá trị 0 và 1
B. Mô hình này có thể giúp cho ngân hàng xác định khả năng KH sẽ có rủi ro tín dụng
trên cơ sở sử dụng các nhân tố ảnh hưởng tới KH
C. Các nhân tố ảnh hưởng đến KH sử dụng trong mô hình có thể là định tính hoặc định lượng
D. Kết quả của mô hình sẽ cho biết đại lượng xác suất KH trả được nợ hoặc xác suất KH không trả được nợ
C29 Quản trị rủi ro tín dụng là gì?
A. Ngăn không cho rủi ro xảy ra
B. Tránh tuyệt đối các rủi ro
C. Xác định rủi ro có thể gặp phải, xây dựng mức độ rủi ro có thể chấp nhận được, đo
lường rủi ro và thực hiên các hành động để kiểm soát rủi ro
D. Xác định rủi ro có thể gặp phải, tìm cách hạn chế hết các rủi ro, từ đó xây dựng cách
thức sinh lời mà k gặp rủi ro
C30 Chọn nhận định đúng
A. KH có hạng tín dụng càng cao thì PD càng cao
B. KH có khoản vay kì hạn càng dài thì PD càng cao
C. Nền kinh tế tăng trưởng thì PD các khoản vay đều có xu hướng tăng theo
D. Kế hoạch trả nợ vay k ảnh hưởng đến PD
có cái đề thêm của Thúy nhưng nó vào các chương mình chưa học Đề 2:
C1 Mối tương quan giữa rủi ro và lợi nhuận theo nguyên tắc risk-return trade -off phản ánh điều gì a
lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng cao b
lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng thấp c
lợi nhuận càng cao thì rủi ro tài sản giảm giá trị càng cao d
lợi nhuận càng cao thì rủi ro tài sản giảm giá trị càng thấp
C2: chọn phương án chưa chính xác: để kiểm tra tính xác thực của chỉ tiêu doanh thu ta có thể a
so sánh doanh thu với 2 chỉ tiêu: giá trị các khoản phải thu và dòng tiền từ hoạt động
kinh doanh trong kỳ để xem có lệch nhiều không b
kiểm tra bảng kê chi tiết thuế VAT đầu ra để xác định chính xác số doanh thu trong kỳ c
đối chiếu với sổ sách ghi chép bán hàng d
so sánh với các chỉ tiêu chi phí bán hàng và khấu hao hàng tồn kho
C2.1 Chỉ ra nhận định chưa chính xác a
theo quan điểm truyền thống, rủi ro mang tính tiêu cực b
theo quan điểm truyền thống, rủi ro gắn liền với tổn thất, mất mát c
theo quan điểm hiện đại, rủi ro có thể loại bỏ được d
theo quan điểm hiện đại, rui ro mang tính tích cực
C3 Chọn nhận định chính xác a
KH có hạng tín dụng càng cao thì PD càng cao b
KH có khoản vay kì hạn càng dài thì PD càng cao c
nền kinh tế tăng trưởng thì PD của các KH vay đều có xu hướng… d
kế hoạch trả nợ vay không ảnh hưởng đến PD
C3.1 rủi ro tính dụng được phân loại thành a
rủi ro giao dịch và rủi ro nghiệp vụ b
rủi ro giao dịch và rủi ro danh mục c
rủi ro lựa chọn và rủi ro nghiệp vụ d
rủi ro tập trung và rủi ro nội tại
C4 nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng được chia thành các nguyên nhân sau a
nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan, nguyên nhân từ tài sản đảm bảo b
nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan c
nguyên nhân từ phía KH, nguyên nhân từ phía NH, nguyên nhân từ tài sản đảm bảo d
tất cả các phương án đều sai
C5 tìm ra phương án sai về ví dụ nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng từ phía ngân hàng a
chính sách tín dụng chú trọng vào lợi nhuận nên cho vay vào những dự án kinh doanh có rủi ro cao b
ngân hàng quá lạc quan tin tưởng và thành công của phương án kinh doanh của khách hàng c
khách hàng sử dụng vốn sai mục đích mà ngân hàng không phát hiện ra d
tất cả các phương án đều sai\ => nếu vào hỏi cô
C6 ý nào chưa phải là dấu hiệu gian lận từ phía KH a
Tiền mặt tăng đột biến thời điểm đầu năm b
tăng các khoản phải thu bất thường c
thay đổi chính sách kế toán d thay đổi bên kiểm toán
C6.1 chọn phát biểu chưa chính xác a
một trong số những mục tiêu của quản trị rủi ro là cho phép mọi người hiểu và quản
lý theo cách tối ưu những rủi ro mà họ có thể chấp nhận b
những cá nhân có khẩu vị rủi ro cao thường tìm thấy các “cơ hội trong rủi ro” c
những cá nhân có khẩu vị rủi ro thấp thường tập trung vào lợi nhuận tiềm năng hơn
là mức thua lỗ tiềm năng d
quản trị rủi ro nhằm tận dụng, kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu những tổn thất,
mất mát, những ảnh hưởng bất lợi của rủi ro
C7 chọn ý phù hợp về khái niệm “khẩu vị rủi ro” a
thái độ của ngân hàng đối với mức độ rủi ro không thể chấp nhận được, theo đó NH
có khả năng và sẵn sàng chấp nhận rủi ro ngoài mức trên và kiểm soát được trong một khoảng thời gian nào đó b
là thái độ của ngân hàng đối với mức độ rủi ro có thể chấp nhận được, theo đó NH
có khả năng và sẵn sàng chấp nhận rủi ro và kiểm soát được trong một khoản thời gian nào đó c cả a, b đều đúng
C8: chọn ý sai về nhiệm vụ của hội đồng quản trị trong cơ cấu quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại a
báo cáo các cơ quan chức năng và đại hội đồng cổ đông b
thực hiện tối ưu hóa lợi nhuận trên cơ sở rủi ro cho phép c
xây dựng chiến lược quản trị rủi ro d
xác định mức khẩu vị rủi ro C9 C10
C11: ý nào không phải là dấu hiệu rủi ro tín dụng từ phía bên ngoài ngân hàng a
khó khăn về ngành kinh doanh của KH vay vốn b
lãi suất thị trường tăng c lạm phát gia tăng d
danh mục tín dụng tập trung vào nhóm khách hàng kinh doanh địa ốc C12
C13 ý nào không phải là câu hỏi trong đo lường rủi ro tín dụng a
tỷ lệ KH không trả được nợ là bao nhiêu b
số dư nợ tại thời điểm KH không trả được nợ là bao nhiêu c
số tiền NH thực sự mất khi KH không trả được nợ là bao nhiêu d
số tiền NH đã cho KH vay là bao nhiêu C14
C15: đâu là dấu hiệu rủi ro tín dụng từ phía KH a vòng quay HTK cao b
vòng quay các khoản phải thu cao c
vòng quay vốn lưu động thấp d cả 3 ý trên
C16 dấu hiệu KH thay đổi ngành nghề kinh doanh là dấu hiệu thuộc nhóm dấu hiệu nào? a dấu hiệu tài chính b
dấu hiệu liên quan đến KH c
dấu hiệu liên quan đến phương pháp quản lý của KH d
dấu hiệu liên quan đến kỹ thuật và thương mại C17 C18
C19 ý nào chưa phải là dấu hiệu rủi ro tín dụng từ phía KH A
thay đổi cơ cấu nhân sự tại bộ phận sản xuất b
chủ tịch HĐQT đi chữa bệnh tại nước ngoài c
Thuyên chuyển nhân viên giữa các phân xưởng thường xuyên d
quản lý có tính gia đình
C20 điều kiện nào sau đây dẫn tới xác suất KH không trả đc nợ cao hơn a
giá trị dư nợ còn lại của KH cao hơn b
giá trị tài sản đảm bảo nhỏ hơn c
thời hạn khoản vay dài hơn d
hạng tín dụng của KH cao hơn C21
C22: Dấu hiệu khách hàng có công nợ gia tăng là dấu hiệu thuộc nhóm dấu hiệu nào A dấu hiệu tài chính B
dấu hiệu liên quan đến khách hàng C
dấu hiệu liên quan đến phương pháp quản lý của khách hàng d
dấu hiệu liên quan đến kỹ thuật và thương mại
câu 22.1: chọn nhận định chính xác về hệ số tương quan về rủi ro vỡ nợ giữa 2 khoản vay a
giá trị nằm trong khoảng từ -0,1 đến +0,1 b
nếu hệ số này bằng 0 thì 2 khoản vay không có tương quan về thu nhập c
nếu hệ số này <0 tức 1 khoản vay này không thu hồi được thì khoản vay kia chắc
chắn không bị giảm thu nhập d
không có phương án nào chính xác
C23: lựa chọn phát biểu chính xác về đại lượng khoảng cách tới ngưỡng không hoàn trả (Distance to Default) a
khoảng cách đến ngưỡng không hoàn trả đại diện cho dư nợ của KH tại thời điểm vỡ nợ b
Nếu DD giảm, khả năng vỡ nợ của DN tăng lên c
mô hình KMV sử dụng số liệu lịch sử về thu nhập của rất nhiều các doanh nghiệp để chuyển đổi DD thành EDF d cả a và b đều đúng C24
C25 ý nào chưa phải là dấu hiệu rủi ro tín dụng từ phía KH a
trì hoãn việc giao tiếp với nhân viên NH b
những thay đổi ngoài dự kiến trong số dư tiền gửi của KH tại NH c
thay đổi bất thường trong phương pháp tính khấu hao TSCĐ d
khoản phải thu tăng mạnh
C26 ý nào chưa phải là dấu hiệu rủi ro tín dụng từ phía KH a
công ty hiện chưa có sản phẩm thay thế b
Nhà nước tăng thuế suất thuế TNDN c
có biểu hiện cắt giảm chi phí sản xuất d
công ty thay đổi ngành nghề kinh doanh
C27 ý nào không phải là dấu hiệu rủi ro của danh mục liên quan đến vấn đề nội …. a
các chỉ tiêu phân tán rủi ro b
chính sách tín dụng của NH c
sự khó khăn của ngành kinh doanh d
hệ thống thông tin quản lý của ngân hàng
C28 ý nào chưa phải là dấu hiệu rủi ro tín dụng từ phía KH a
giảm sút mạnh số dư tiền gửi tại NH b
giảm sút mạnh các giao dịch tại NH c
mức độ vay thường xuyên hơn d
chấp nhận nguồn tài trợ với lãi suất cao
C29 trong DN, tỷ trọng khoản phải thu/DTT ở mức 60% có phải là dấu hiệu rủi ro tín dụng hay không? a có b
không, vì khoản phải thu không phải là nhóm dấu hiệu để nhận biết rủi ro tín dụng c
không, vì khoản phải thu càng lớn chứng tỏ tín dụng thương mại của DN tốt d cả b và c đều đúng C30: