Lý thuyết | Môn Quản lý tài chính | Đại học Điện lực

lOMoARcPSD| 59629529 PHẦN 1: LÝ THUYẾT
Câu 1: Mô hình hóa là gì? Các thành phần của mô hình hóa bài toán kinh tế? Tại sao
phải mô hình hóa bài toán kinh tế? Mô hình toán có phản ánh hết được mối quan hệ
trong thế giới thực của vấn đề về kinh tế và quản lý hay không? Tại sao? Nêu một số
kỹ thuật sử dụng để mô hình hóa bài toán? Theo anh chị thì yếu tố nào ảnh hưởng lớn
nhất tới việc mô hình hóa chính xác bài toán kinh tế? Giải thích tại sao?
● Mô hình hóa là gì? Các thành phần của mô hình hóa bài toán kinh tế? -
Mô hình hoá là phương pháp nghiên cứu các hiện tượng và quá trình giáo dục
bằng cách xây dựng giả định về chúng để nghiên cứu. Nghĩa là trong quá trình nghiên
cứu các hiện tượng và quá trình giáo dục được tái hiện thông qua hệ thống mô hình thay thế nguyên bản.
Mô hình hóa là một lĩnh vực nghiên cứu lý thuyết riêng, đòi hỏi trước tiên là sự hiểu biết
những kiến thức trong kĩnh vực của đối tượng cần mô phỏng.
Mô hình kinh tế là mô hình phản ánh các đối tượng trong lĩnh vực kinh tế.
Mô hình toán kinh tế là mô hình kinh tế được diễn đạt bằng ngôn ngữ toán học.
Bản chất của quá trình mô hình hoá một hiện tượng, một hệ thống kinh tế là mô hình hoá
quá trình vận động của nó, nghĩa là xây dựng phương trình trạng thái của nó. Để xây
dựng mô hình toán học của một hiện tượng, một trạng thái kinh tế cụ thể, ta ohair chọn
các biến kinh tế cho nó, đó là các biến điều khiển, các biến ngẫu nhiên( gọi chung là các
biến vào) và các biến trạng thái, các biến ra( kết quả sản xuất), sau đó mô tả quan hệ giữa
các biến đó bằng những hệ thức toán học. -
Cấu trúc mô hình hoá bài toán kinh tế thường gồm hai bộ phận chính: các biến ra
quyết định và các ràng buộc nhằm diễn tả chặt chẽ, chính xác, đầy đủ hơn các hiện
tượng và hệ thống kinh tế đang nghiên cứu, người ta đưa thêm vào mô hình phần giả
thuyết và chú thích hoặc nhận xét. lOMoARcPSD| 59629529
+ Các biến ra quyết định kinh tế của mô hình: Các yếu tố chưa biết của mô hình. Các
biến kinh tế là các đại lượng biến thiên đặc trưng cho các yếu tố cơ bản của các hiện
tượng kinh tế và hệ thống kinh tế ta cần nghiên cứu. các biến kinh tế thay đổi giá trị trong
phạm vi nhất định. Tuỳ theo mục đích nghiên cứu cũng như khả năng về nguồn dữ liệu
liên quan, biến kinh tế trong mô hình toán kinh tế thường được phân làm ba loại:
• Các biến ngoại sinh( biến giải thích, biến độc lập)
• Các biến nội sinh( biến được giải thích, biến phụ thuộc)
• Các tham số( thông số)
VD: số lượng sản phẩm sản xuất, nguồn lực cần phân bổ,...
+ Hàm mục tiêu cần phải được tối ưu. Thể hiện mục tiêu của bài toán theo các biến ra quyết định.
VD: tối đa hoá lợi nhuận, tối thiểu hoá chi phí,…
+ Các ràng buộc của mô hình: Các giới hạn, hạn chế của mô hình, bao gồm hai thành
phần: hàm số và hằng số có quan hệ đẳng thức hoặc bất đẳng thức
• Các ràng buộc của mô hình là các hệ thức toán học phản ánh mối quan hệ kinh tế,
quan hệ hành vi, quan hệ cơ học, quan hệ kĩ thuật…giữa các yếu tố kinh tế trong
hệ thống kinh tế hoặc hiện tượng kinh tế mà ta nghiên cứu.
• Hình thức biểu hiện mối quan hệ giữa các biến kinh tế là các phương trình, bất
phương trình. Ngoài ra, các quan hệ kinh tế còn được biểu hiện bởi các hệ thức
toán học khác. Các phương trình trong mô hình gọi là phương trình cấu trúc.
Phương trình cấu trúc ở dạng đơn giản là các hàm số( hàm sản xuất, hàm kinh tế),
ở dạng phức tạp hơn là những phương trình, hệ phương trình đại số, vi phân hoặc sai phân.
● Tại sao phải mô hình hóa bài toán kinh tế?
Bản chất của mô hình toán kinh tế: lOMoARcPSD| 59629529
+ Xây dựng quan hệ giữa các biến ra quyết định( các đầu vào kiểm soát) với các
tham số đi kèm cố định hoặc biến đổi( các đầu vào không kiểm soát).
+ Thường là tìm là tìm kiếm tối đa hoá hoặc tối thiểu hoá một vài hàm mục tiêu với một vài ràng buộc
+ Các giá trị của các biến ra quyết định cung cấp đầu ra tốt nhất về mặt toán học
được gọi là lời giải tối ưu của mô hình.
+ Mô hình là dạng ngẫu nhiên nếu bất cứ biến đầu vào không kiểm soát nào có thể
biến đổi, nếu không nó sẽ thuộc dạng tất định. Thông thường, các mô hình nẫu nhiên khó phân tích hơn.
● Mô hình toán có phản ánh hết được mối quan hệ trong thế giới thực của vấn đề về kinh
tế và quản lý hay không? Tại sao?
Mô hình toán kinh tế phản ánh hết được mối quan hệ trong thế giới thực của vấn đề kinh
tế và quản lý bởi việc sử dụng ngôn ngữ toán học tạo khả năng áp dụng các phương pháp
suy luận, phân tích toán học và kế thừa các thành tựu trong lĩnh vực kinh tế và quản lý và
các lĩnh vực khoa học khác. Đối với các vấn đề phức tạp có nhiều mối liên hệ đan xen
thậm chí tiềm ẩn những vấn đề cần nghiên cứu, phân tích chẳng những về mặt định tính
mà cả mặt định lượng thì phương pháp suy lận thông thường không đủ để giải quyết nên
cần đến phương pháp suy luận toán học. Đây là ưu điểm của mô hình toán.
● Nêu một số kỹ thuật sử dụng để mô hình hóa bài toán?
Một số kỹ thuật sử dụng để mô hình hoá bài toán:
+ Xác định các yếu tố, sự kiện cần xem xét cùng các mối liên hệ trực tiếp giữa
những đối tượng liên quan tới vấn đề mà có thể cảm nhận bằng trực quan hoặc căn cứu vào cơ sở lý luận.
+ Lượng hoá các yếu tố này, coi như là các biến của mô hình. Trong thực tế, có
nhiều yếu tố mang bản chất định lượng vì vậy vấn đề chỉ xác định đơn vị đo lường thích
hợp. Tuy nhiên cũng có nhiều yếu tố định tính mà nhiều khi cần sử dụng các phương
pháp trong thống kê, kinh tế lượng để lượng hoá chúng. lOMoARcPSD| 59629529
+ Xem xét vai trò của các biến số và thiết lập các hệ thức toán học- chủ yếu là các
phương trình- mô tả quan hệ giữa các biến.
● Theo anh chị thì yếu tố nào ảnh hưởng lớn nhất tới việc mô hình hóa chính xác bài toán
kinh tế? Giải thích tại sao?
Xây dựng mô hình toán thường được tiến hành như sau:
Bước 1: Xây dựng mô hình định tính cho các đối tượng kinh tế cần nghiên cứu, nghĩa là
xác định các yếu tố có ý nghĩa quan trọng nhất và xác lập các quy luật mà các yếu tố kinh
tế phải tuân theo. Nói cách khác là phát biểu mô hình bằng lời, bằng biểu đồ cùng các
điều kiện kinh tế, kỹ thuật, xã hội tự nhiên và các mục tiêu cần đạt được.
Bước 2: Xây dựng mô hình toán học cho đối tường kinh tế cần nghiên cứu, nghĩa là diễn
tả lại dưới dạng ngôn ngữ toán học cho mô hình định tính, bao gồm xác định biến kinh tế
và các ràng buộc của biến kinh tế.
Bước 3: Sử dụng các công cụ toán để khảo sát và giải quyết mô hình toán đã xác lập ở
bước 2. Căn cứ vào mô hình đã xây dựng, lựa chọn hoặc xây dựng phương pháp giải cho
phù hợp. Tiếp đó cụ thể hoá phương pháp bằng các thuật toán tối ưu và thể nghiệm giải
bài toán trên máy tính điện tử.
Bước 4: Dựa vào các số liệu thu thập được, mô phỏng trên máy tính các tình huống
trong quá khứ và hiện tại, dự đoán và kiểm định sự phù hợp của mô hình đối với lý luận và thực tiễn.
Sau khi đã xây dựng và hiệu chỉnh mô hình phù hợp với hiện tượng và quá trình kinh tế,
ta có thể sử dụng mô hình để phân tích động thái và hành vi của đối tượng kinh tế từ đó
lựa chọn giải pháp tốt nhất cho quá trình quản lý và điều khiển kinh tế.
Một mô hình hoá chính xác bài toán kinh tế cần đảm bảo hai yếu tố: lOMoARcPSD| 59629529
+ Tính chính xác: mô hình bao quát được hầu hết các tính chất đặc trưng của đối
tượng cần khảo sát. Nó đảm bảo tính chính xác của các kết quả nghiên cứu và dự đoán trên mô hình đó.
+ Tính đơn giản: một mô hình quá phức tạp sẽ không có ý nghĩa trong thực tế vì
không thể tiến hành các khảo sát trên mô hình đó.
Tuy nhiên hai yếu tố này mâu thuẫn với nhau. Muốn miêu tả chính xác đối tượng thì cần
rất nhiều tham số, việc tăng số lượng tham số trong mô hình dẫn tới việc tăng độ phức tạp
trong khảo sát. Vì vậy khi xây dựng mô hình phải dung hòa hai yếu tố này tùy theo yêu cầu của bài toán.