NGHIỆP VỤ HỐI ĐOÁI | Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
Nghiệp vụ hối đoái là một phần quan trọng của nền kinh tế toàn cầu, đóng vai trò thiết yếu trong việc hỗ trợ thương mại quốc tế và đầu tư. Các công ty, tổ chức tài chính, và cá nhân cần hiểu rõ các nghiệp vụ hối đoái cũng như các rủi ro đi kèm để đưa ra các quyết định tài chính hợp lý.
Môn: Kế toán tài chính 1(ACF1)
Trường: Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp
Thông tin:
Tác giả:
Tài liệu liên quan:
Preview text:
Tuần 3 : NGHIỆP VỤ HỐI ĐOÁI
Bài 1: Giả sử tỷ giá và lãi suất được niêm yết tại VCB ngày 06/08/2012 như sau: Tỷ giá Tỷ giá mua Tỷ giá bán USD/VND 15.887 15.889 JPY/VND 114,29 115,89 Lãi suất
Lãi suất tiền gửi(%) Lãi suất cho vay(%) USD 5,7 7,7 JPY 4,8 6,8 VND 9,8 10,6
Ngày 06/8 công ty Trilimex ký hợp đồng nhập khẩu trị giá 92.000USD đến hạn vào ngày
23/12 và hợp đồng xuất khẩu trị giá 32.628.000 JPY đến hạn thanh toán vào ngày 23/11. Trilimex
liên hệ giao dịch với VCB để mua bán có kỳ hạn số USD và JPY trên đây. Hỏi tỷ giá nào mà
VCB sẽ chào Trilimex ? Với hai hợp đồng mua USD và bán JPY có kỳ hạn, Trilimex có thể khóa
chặt khoản phải trả và phải thu mình ở mức bao nhiêu VND?
Bài 2: Giả sử bạn thu nhập và có thông tin trên thị trường tiền tệ và thị trường ngoại hối như sau: Tỷ giá Mua Bán GBP/USD 1,7245 1,7295 EUR/USD 1,2128 1,2188 USD/JPY 110,12 110,92 USD/CHF 1,1084 1,1164 USD/VND 15990 15992 Lãi suất(%/năm): Kỳ hạn 1 tháng 3 tháng 6 tháng Gửi Vay Gửi Vay Gửi Vay GBP 3,25 4,25 3,45 4,45 3,65 4,65 EUR 3,35 4,35 3,55 4,55 3,75 4,75 USD 3,38 4,48 3,48 4,58 3,68 4,78 JPY 3,00 4,10 3,10 4,20 3,20 4,30 CHF 3,45 4,25 3,50 4,15 3,60 4,20 VND 7,20 9,60 7,80 10,20 8,40 10,80
Giả sử bạn là nhân viên phòng kinh doanh ngoại tệ, dựa vào những thông tin trên, bạn xác
định và niêm yết tỷ giá mua và bán ngoại tệ kỳ hạn cho khách hàng đối với tất cả các loại ngoại tệ
trên theo 3 loại kỳ hạn nêu trên.
Bài 3: Vào đầu giờ giao dịch, ngân hàng CMB nhận được các lệnh mua và bán ngoại tệ kỳ
hạn từ các khoản như sau:
a. Công ty A mua 120.000 USD kỳ hạn 3 tháng.
b. Công ty B bán 510.000 EUR kỳ hạn 1 tháng.
c. Công ty C mua 1 triệu JPY kỵ hạn 6 tháng.
d. Công ty D mua 520.000 CHF kỳ hạn 3 tháng.
e. Công ty E bán 280.000 USD kỳ hạn 1 tháng.
Giả sử là nhân viên kinh doanh ngoại tệ, sử dụng cho thông tin ở câu 2, bạn hãy xác định tỷ
giá chào cho từng khách hàng và tính xem đối khoản VND khi hợp đồng đến là bao nhiêu ?
Bài 4 : Tại thời điểm G ta có thông tin trên các thị trường hối đoái quốc tế như sau: Paris: EUR/JPY = 101,64– 102,50 Zurich: EUR/CHF = 1,2168 – 1,2235 Singapore: EUR/SGD = 1,2222 – 1,2322 Tokyo: CHF/JPY = 89,15 – 89,30 SGD/JPY = 81,80 – 81,90
Thực hiện nghiệp vụ Arbitrage bằng số vốn 100 triệu EUR trên ba thị trường hối đoái sao
cho lợi nhuận thu được lớn nhất?
Bài 5 : Ta có bảng tỷ giá và lãi suất : Tỷ giá Mua Bán USD/VND 20.083 20.238 USD/JPY 78,16 79,45 JPY/VND 252,78 258,93 Lãi suất Tiền gửi Cho vay USD 1,55%/năm 3,55%/năm VND 0,55%/tháng 0,75%/tháng JPY 2,12%/năm 3,12%/năm Tỷ giá có kỳ hạn Mua Bán USD/VND kỳ hạn 60 ngày JPY/VND kỳ hạn 30 ngày USD/VND kỳ hạn 3 tháng
Điền vào ô trống những tỷ giá kỳ hạn còn thiếu?