Thông tin
Hỏi đáp

Đề thi cuối kỳ học phần Kinh tế lượng (có đáp án) | NEU

Tài liệu đề thi cuối kỳ môn Kinh tế lượng kèm đáp án chi tiết giúp bạn ôn luyện, học tốt môn học và đạt điểm cao.

Môn:

Kinh tế lượng 5 tài liệu

Trường:

Đại học Kinh Tế Quốc Dân 3 K tài liệu

Thông tin:

73 trang 1 năm trước

Tác giả:

Bình luận

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận.

Đề thi cuối kỳ học phần Kinh tế lượng (có đáp án) | NEU

Tài liệu đề thi cuối kỳ môn Kinh tế lượng kèm đáp án chi tiết giúp bạn ôn luyện, học tốt môn học và đạt điểm cao.

500 250 lượt tải Tải xuống

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cuu duong than cong . com

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cuu duong than cong . com

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cuu duong than cong . com

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cuu duong than cong . com

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cuu duong than cong . com

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cuu duong than cong . com

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cuu duong than cong . com

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cuu duong than cong . com

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cuu duong than cong . com

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cuu duong than cong . com

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cuu duong than cong . com

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cuu duong than cong . com

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cuu duong than cong . com

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cuu duong than cong . com

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cuu duong than cong . com

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cuu duong than cong . com

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cuu duong than cong . com

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cuu duong than cong . com

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cuu duong than cong . com

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cuu duong than cong . com

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cuu duong than cong . com

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cuu duong than cong . com

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cuu duong than cong . com

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

ĐẠI TRƯỜNG HỌC KINH TẾ

-------------------------

ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014 - 2015

Đề thi số:

Môn thi : Kinh tế lượng Số tín chỉ : 3

Thời gian làm bài : 90 phút Hệ : Chính quy

Họ và tên : Lớp :

Phần trắc nghiệm ( 5,0 điểm ) Chọn đáp án đúng

1. Hàm hồi quy mẫu của mô hình hồi quy 3 biến cho bởi:

a. b.

c. d.

2.Đường hồi quy mẫu ước lượng bởi OLS:

a. là duy nhất, không phụ thuộc vào mẫu quan sát

b. của hai mẫu bất kì bắt buộc phải giống nhau

c. ứng với một mẫu quan sát là duy nhất

d. luôn đi qua gốc tọa độ

3. Việc tính đến tồn tại của sai số ngẫu nhiên trong các phân tích hồi quy:

a. Là bắt buộc b. Tùy thuộc vào từng điều kiện cụ thể

c. Không nhất thiết bắt buộc d. Hoàn toàn không có ý nghĩa

4. Phần dư của phương pháp OLS cho bởi:

a. b.

c. d.

5. Trong mô hình hồi quy bội: , các ước

lượng OLS nhận được bằng cách cực tiểu:

a. b.

c. d.

6. Trong mô hình hồi quy tuyến tính đơn, ước lượng OLS của hệ số góc bằng:

a. b. c. d.

7.Trong mô hình hồi quy tuyến tính đơn, ước lượng OLS của hệ số chặn bằng:

a. b. c. d.

8. Trong mô hình hồi quy 5 biến, ước lượng phương sai tổng thể cho bởi:

a. b. c. d.

9.Với các giả thuyết OLS, trong mô hình hồi quy , phương sai của chính

xác là:

a. b. c. d.

10. Thống kê t của kiểm định một phía và kiểm định hai phía:

a. là giống nhau.

b. phụ thuộc vào giá trị t phê phán.

c. phụ thuộc vào số biến có trong mô hình k

d. phụ thuộc vào cặp giả thuyết

11. Khi kiểm định tính có ý nghĩa thống kê của các hệ số hồi quy, thống kê t bằng:

a. b. c. d.

12.Khi kiểm định hai phía hệ số hồi quy, giả thuyết Ho bị bác bỏ nếu:

a. b. c. d.

13.Trong mô hình hồi quy 4 biến, khoảng tin cậy của hệ số hồi quy riêng cho bởi:

a.

b.

c.

d.

14.Biểu thức nào sau đây đúng?

a. ESS = RSS + TSS

b. ESS>TSS

c. TSS = ESS + RSS

d. R

2

= 1 – (ESS/TSS)

15. Thống kê F được dùng để kiểm định giả thuyết:

a. tất cả các hệ số hồi quy riêng và hệ số chặn bằng 0.

b. hệ số chặn trong hồi quy và ít nhất một (không phải là tất cả) hệ số hồi quy riêng bằng 0.

c. hệ số hồi quy riêng của biến giải thích mà ta quan tâm bằng 0 trong khi hệ số hồi quy

riêng của các biến giải thích khác khác 0.

d. tất cả các hệ số hồi quy riêng bằng 0.

16) Theo phương pháp ma trận ,

T

ee

được xác đị nh bằng

a.

ˆ

T T T

Y Y X Y





b.

ˆ

T T T

Y Y X Y





c.

ˆ

T T T

X Y X Y





d.

ˆ

T T T

X X X Y





17) Phần dư

i

e

trong mô hình hồi quy bội

a. xác đị nh bằng

ˆ

2

ii

YY

b. xác đị nh bằng

ˆ

ii

YY

c. xác đị nh bằng

ˆ

ii

YY

d. xác đị nh bằng

ˆ

2

ii

YY

18) Trong mô hình hồi quy bội,

2

ˆ



được đị nh nghĩa

a.

2

1

2

i

e

n 



b.

R S S

c.

2

1 R

d.

R S S

nk

19)Theo phương pháp ma trận,

2

R

được xác đị nh bằng

a.

2

2

ˆ

TT

T

X Y nY

Y Y nY







b.

2

2

ˆ

TT

T

X Y nY

Y Y n Y







c.

2

2

ˆ

TT

T

X Y nY

Y Y nY







d.

2

2

ˆ

TT

T

X Y nY

Y Y n Y







20) Kiểm đị nh Goldfeld- Quandt dùng để kiểm đị nh hiện tượng

a. phương sai của sai số thay đổi b. tự tương quan

c. đa cộng tuyến d. cả 3 hiện tượng trên

21) Kiểm đị nh Breusch- Goldfrey dùng để kiểm đị nh hiện tượng

a. phương sai của sai số thay đổi b. tự tương quan

c. đa cộng tuyến d. cả 3 hiện tượng trên

22) Kiểm đị nh Durbin-Watson dùng để kiểm đị nh hiện tượng

a. phương sai của sai số thay đổi b. tự tương quan bậc cao

c. tương quan bậc 1 d. cả 3 hiện tượng trên

23) Kiểm đị nh Glejer dùng để kiểm đị nh hiện tượng

a. phương sai của sai số thay đổi b. tự tương quan bậc 1

c. đa cộng tuyến d. Mô hình sai

24) Kiểm đị nh Ramsey RESET dùng để kiểm đị nh khuyết tật

a. phương sai của sai số thay đổi b. Mô hình thừa biến

c. Mô hình thiếu biến d. Dạng hàm sai

25) Kiểm đị nh nhân tử Lagrange (LM)dùng để kiểm đị nh khuyết tật:

a. phương sai của sai số thay đổi b. Mô hình thừa biến

c. Mô hình thiếu biến d. Dạng hàm sai

26) Tổng các phần dư của hàm hồi quy mẫu

i

e

a. không âm do phương pháp BPNN xây dựng dựa trên tổng bình phương phần dư

b. bằng 0

c. không xác đị nh được do không biết hàm hồi quy tổng thể

d. phụ thuộc giá trị của biến giải thích mang giá trị âm hay dương

27) Hệ số

2

R

a. dùng để kiểm tra biến phụ thuộc

Y

có phụ thuộc vào biến giải thích

X

hay không.

b. dùng để đo độ phù hợp của hàm hồi quy

c. dùng để kiểm tra có phải

E S S T SS

hay không.

d. xác đị nh bằng bình phương của

R

28) Hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra khi giả thiết nào sau đây bị vi phạm ?

a.

 

0

i

U

i

b.

 

2

i

V ar U





i

c.

 

,0

ij

C ov U U 

ij

d.

 

R g X k

29) Thống kê T trong kiểm đị nh một phía và hai phía

a. phụ thuộc vào gía trị phân vị

b. là như nhau.

c. khác nhau do phân vị mức



đối với kiểm đị nh một phía và 2 phía là khác nhau.

d. sử dụng

1.9 6

với kiểm đị nh 2 phía và

1.9 6

cho kiểm đị nh 1 phía.

30) Theo phương pháp ma trận ,

 

0

ˆ

V ar Y

được xác đị nh bằng

a.

 

1

2

00

TT

X X Y X





b.

 

1

2

00

T T T

X X X X





c.

   

1

2 TT

X X X Y





d.

 

1

2

00

TT

X X X X





31) Để dự báo giá trị trung bình

 

0

E Y X

, ta cần xây dựng thống kê

a.

 

 

00

0

ˆ

ˆ

Y E Y X

T

se Y





b.

 

 

00

0

ˆ

Y E Y X

T

se Y





c.

 

00

0

ˆ

ˆ

YY

T

se Y





d.

 

00

00

ˆ

ˆ

YY

T

se Y Y







32)Để biểu thị ảnh hưởng của biến chất lượng có m phạm trù, ta cần sử dụng số

biến giả

a.

2m 

b.

m

c.

1m 

d.

1m 

33) Trong MHHQ bội, hệ số

j



 

2,jk

của biến giải thích

j

X

cho biết Y tăng

a.

j



phần trăm, khi

j

X

tăng 1%

b.

j



đơn vị , khi

j

X

tăng 1 đơn vị

c.

j



đơn vị , khi

j

X

tăng 1 đơn vị và các biến giải thích khác cố đị nh

d.

j



đơn vị , khi

j

X

tăng 1%

Phần tự luận (5,0 điểm )

Câu 34. Xét mô hình cho bởi kết quả Eviews sau đây:

Dependent Variable: CONS

Method: Least Squares

Included observations: 27

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

155.2239

203.4712

D

GDP

A

0.060594

9.853648

R-squared

B

Mean dependent var

2037.449

Adjusted R-squared

0.787050

S.D. dependent var

789.2231

S.E. of regression

C

Akaike info criterion

14.70446

Sum squared resid

3316021.

Schwarz criterion

14.80045

Log likelihood

-196.5103

F-statistic

97.09438

Durbin-Watson stat

0.462830

Prob(F-statistic)

a. Xác đị nh A, B, C, D.

b. Viết mô hình hồi quy mẫu và giải thích ý nghĩa của các hệ số hồi quy.

c. Kiểm đị nh sự phù hợp của mô hình. Mức ý nghĩa 5%.

d. Các hệ số có ý nghĩa thống kê hay không? Mức ý nghĩa 5%.

e. Kiểm đị nh xem mô hình có hiện tượng tự tương quan bậc 1 hay không? Mức ý nghĩa 5%.

Câu 35.Cho mô hình ở bài 34.

Dưới đây là các kiểm đị nh BG, Ramsey RESET, LM với mô hình gốc ở bài 34:

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic

16.76660

Probability

0.000032

Obs*R-squared

16.01531

Probability

0.000333

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 05/12/15 Time: 11:32

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

-53.32370

136.4968

-0.390659

0.6996

GDP

0.018709

0.040829

0.458235

0.6511

RESID(-1)

0.858223

0.206320

4.159670

0.0004

RESID(-2)

-0.108749

0.210477

-0.516677

0.6103

R-squared

0.593159

Mean dependent var

-8.42E-14

Adjusted R-squared

0.540093

S.D. dependent var

357.1264

S.E. of regression

242.1903

Akaike info criterion

13.95328

Sum squared resid

1349092.

Schwarz criterion

14.14525

Log likelihood

-184.3693

F-statistic

11.17774

Durbin-Watson stat

2.033573

Prob(F-statistic)

0.000101

Ramsey RESET Test:

F-statistic

0.348918

Probability

0.560248

Log likelihood ratio

0.389707

Probability

0.532453

Test Equation:

Dependent Variable: CONS

Method: Least Squares

Date: 05/12/15 Time: 11:33

Sample: 1960 1986

Included observations: 27

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

-268.6193

746.5686

-0.359805

0.7221

GDP

0.954119

0.607571

1.570384

0.1294

FITTED^2

-0.000152

0.000257

-0.590693

0.5602

R-squared

0.798175

Mean dependent var

2037.449

Adjusted R-squared

0.781356

S.D. dependent var

789.2231

S.E. of regression

369.0360

Akaike info criterion

14.76410

Sum squared resid

3268502.

Schwarz criterion

14.90809

Log likelihood

-196.3154

F-statistic

47.45732

Durbin-Watson stat

0.428978

Prob(F-statistic)

0.000000

Dependent Variable: E

Method: Least Squares

Date: 11/21/08 Time: 08:53

Sample: 1960 1986

Included observations: 27

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

-423.8432

746.5686

-0.567722

0.5755

GDP

0.357051

0.607571

0.587669

0.5622

CONSF^2

-0.000152

0.000257

-0.590693

0.5602

R-squared

0.014330

Mean dependent var

-8.42E-14

Adjusted R-squared

-0.067809

S.D. dependent var

357.1264

S.E. of regression

369.0360

Akaike info criterion

14.76410

Sum squared resid

3268502.

Schwarz criterion

14.90809

Log likelihood

-196.3154

F-statistic

0.174459

Durbin-Watson stat

0.428978

Prob(F-statistic)

0.840967

a. Cho biết mô hình trong bài 34 có thiếu biến hay không? Mức ý nghĩa 5%.

b. Mô hình trong bài 34 có tương quan bậc mấy? Mức ý nghĩa 1%.

c. Dạng hàm trong bài 34 đã chỉ đị nh đúng chưa?

Câu 36.Sè liÖu sau đây về Tiªu dïng Y, Thu nhËp X

2

vµ Tµi s¶n cã kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi cao X

3

cña 25 hé gia ®×nh Mü ®Ó kiÓm ®Þnh hiÖn t-îng ®a céng tuyÕn gi÷a c¸c biÕn gi¶i thÝch.

KÕt qu¶ håi quy Y theo X

2

vµ X

3

nh- sau:

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Included observations: 25

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

33.87971

19.11513

1.772403

X2

-26.00263

34.95897

-0.743804

X3

6.709261

8.740550

0.767602

R-squared

Mean dependent var

169.3680

Adjusted R-squared

S.D. dependent var

79.05857

S.E. of regression

41.96716

Akaike info criterion

10.42382

Sum squared resid

38747.34

Schwarz criterion

10.57008

Log likelihood

-127.2977

F-statistic

31.58532

Durbin-Watson stat

2.785912

Prob(F-statistic)

Kiểm đị nh xem mô hình có hiện tượng đa cộng tuyến hay không?Mức ý nghĩa 5%.

Câu 37.KiÓm ®Þnh Park cho kÕt qu¶ sau:

Dependent Variable: LOG(E^2)

Method: Least Squares

Included observations: 73

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

9.549893

1.619225

5.897819

0.0000

LOG(Y88)

0.675378

0.177575

3.803343

0.0003

R-squared

0.169255

Mean dependent var

15.62156

Adjusted R-squared

0.157554

S.D. dependent var

2.521699

S.E. of regression

2.314538

Akaike info criterion

4.543312

Sum squared resid

380.3532

Schwarz criterion

4.606065

Log likelihood

-163.8309

F-statistic

14.46542

Durbin-Watson stat

2.267623

Prob(F-statistic)

0.000299

Hãy cho biết mô hình hồi quy gốc có hiện tượng phương sai sai số thay đổi hay không?Mức ý

nghĩa 5%.

BÀI GIẢI PHẦN TỰ LUẬN

Câu 34:

a).A= 0.597072

B=R

2

. Ta có suy ra ,

R

2

=0.795240

D = t

1

= = = 0.762879

b). Mô hình hồi quy mẫu

hay:

=155.2239. Khi không có GDP thì CONS=155.2239

= 0.597072. Khi GDP tăng 1 đơn vị thì CONS tăng 0.597072 đơn vị

c).

Kiểm định giả thiết

Tiêu chuẩn kiểm định

Nếu H

0

đúng thì F

Ta có F

tn

= 97.09438, tra bảngF

0.05

(1,25) = 4.24

Dễ thấy F

tn

>F

0.05

(1,25) bác bỏ H

0

. Tức mô hình là phù hợp

d).

Kiểm định giả thiết với j=

Tiêu chuẩn kiểm định: = t

j

Nếu H

0

đúng thì T

+) Với

Ta có t

1

=0.762879,

Do t

1

< ta chấp nhận H

0

. Tức không có ý nghĩa thống kê

+) Với

Ta có t

2

=9.853648 ,

Do t

2

> ta bác bỏ H

0

. Tức có ý nghĩa thống kê

e).

Ta có d=0.462830

Vơi , k’=2-1=1, n=27 tra bảng ta được

d

L

=1.316 d

U

=1.476

Do d (0, d

L

) Suy ra mô hình có hiện tượng tự tương quan dương bậc 1

Câu 35:

a). Để kiểm định thiếu biến ta dùng kiểm định Ramsey RESET (hoặc kiểm định LM cũng

đc)

KĐGT: Giả thiết tương đương

Ta có Prob(FITTED^2)=0.5602>0.05 và Probability (F)=0.560248>0.05

Suy ra với mức ý nghĩa ta chấp nhận H

0

. Tức là mô hình không thiếu biến

b). Để phát hiện tự tương quan ta dùng kiểm định BG

Ta có Probability (n*R

2

) = 0.000333 < 0.01. Mô hình có tự tương quan ở mức ý nghĩa

tương đương

Prob(RESID(-1))= 0.0004 < 0.01. Mô hình có tự tương quan bậc 1 ở mức ý nghĩa

Prob(RESID(-2)) = 0.6103 >0.01. Mô hình không có tự tương quan bậc 2 ở mức ý nghĩa

Như vậy: Với mức ý nghĩa thì mô hình có tự tương quan bậc 1.

c). Để kiểm định dạng hàm sai ta dùng kiểm định LM

Tiêu chuẩn kiểm định

Nếu n đủ lớn thì

Ta có =27*0.014330=0.38691

(2)=5.99147

Dễ thấy < nên ở mức ý nghĩa chấp nhận H

0

. Tức mô hình định dạng

đúng

Câu 36:

Xét mô hình hồi quy phụ Y theo X

2

và X

3

Tương đương

Tiêu chuẩn kiểm định

Nếu H

0

đúng thì F

Ta có F

tn

= F-statistic=31.58532, , F

0.05

(2,22)=3.44

F

tn

>F

0.05

(2,22) bác bỏ H

0

. Như vậy ở mức ý nghĩa có hiện tượng đa cộng tuyến

giữa các biến giải thich Y, X

2

và X

3

Câu 37:

Mô hình hồi quy + +

Tương đương

Ta có Prob(LOG(Y88))= 0.0003<0.05 nên tại mức ý nghĩa ta bác bỏ H

0

. Tức là

mô hình hồi quy gốc có hiện tượng phương sai của sai số thay đổi.

Đề 2 trang 1/2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

KỲ THI

KẾT THÚC HỌC PHẦN – HỆ ĐHCQ

Đề thi môn: KINH TẾ LƯỢNG Đề số: 2 – K39

Thời gian làm bài: 75 phút

Sinh viên không được sử dụng tài liệu nhưng được dùng bảng số thống kê.

Lấy ít nhất 4 số thấp phân khi tính toán

--------------------------------

Câu 1: (5 điểm) Cho một mẫu số liệu về thu nhập (THUNHAP), thâm niên giảng dạy

(THAMNIEN) và vùng giảng dạy của 10 giáo viên như sau :

Thu nhập

(triệu

đồng/tháng)

1,7

2

2,1

3

3,2

2,5

3,5

3,7

2,5

4

Thâm niên

(năm)

1

2

3

4

5

3

4

6

2

7

Vùng giảng

dạy

Nông

thôn

Nông

thôn

Nông

thôn

Thành

thị

Thành

thị

Nông

thôn

Thành

thị

Nông

thôn

Thành

thị

Thành

thị

a. Tìm hàm hồi quy tuyến tính mẫu



  

12

ˆˆ

e

i

THUNHAP THAMNIEN

và nêu ý

nghĩa của hệ số góc tìm được?

b. Thâm niên có thực sự tác động đến thu nhập của giáo viên hay không, với mức ý

nghĩa 1%?

c. Tính hệ số xác định và nêu ý nghĩa của kết quả tính được?

d. Dự đoán mức thu nhập trung bình của một giáo viên có thâm niên giảng dạy là 6 năm,

với độ tin cậy 95%?

e. Viết lại hàm hồi quy mẫu nếu thu nhập của giáo viên tính bằng triệu đồng/năm?

Câu 2: (4 điểm) Người ta cho rằng Vùng giảng dạy có thể ảnh hưởng đến thu nhập của giáo

viên nên đưa biến Vùng giảng dạy vào mô hình thông qua biến giả Z, với

Z = 1 nếu vùng giảng dạy là thành thị

Z = 0 nếu vùng giảng dạy là nông thôn

Sử dụng Eviews, hồi quy THUNHAP theo THAMNIEN và Z, được kết quả như sau

Đề 2 trang 2/2

a. Theo kết quả trên, với mức ý nghĩa 10%, vùng giảng dạy có ảnh hưởng đến thu nhập

của giáo viên hay không?

b. Nêu ý nghĩa của các hệ số hồi quy riêng ước lượng được?

c. Có ý kiến cho rằng, cùng thâm niên giảng dạy như nhau nhưng một giáo viên ở thành

thị có thu nhập cao hơn ở nông thôn 400 ngàn đồng/tháng. Anh/Chị hãy cho biết ý

kiến trên có thể chấp nhận được ở mức ý nghĩa 10% hay không?

d. Kiểm định sự phù hợp của mô hình, với mức ý nghĩa 5%?

Câu 3: (1 điểm) Sau đây là một số kết quả kiểm định cho mô hình ở câu 2.

Kết quả kiểm định 1:

Kết quả kiểm định 2:

a. Kiểm định 1 dùng để làm gì? Nêu giả thuyết và kết luận?

b. Kiểm định 2 dùng để làm gì? Nêu giả thuyết và kết luận?

---Hết---

Đề 3 trang 1/2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

KỲ THI

KẾT THÚC HỌC PHẦN – HỆ ĐHCQ

Đề thi môn: KINH TẾ LƯỢNG Đề số: 3 – K39

Thời gian làm bài: 75 phút

Sinh viên không được sử dụng tài liệu nhưng được dùng bảng số thống kê.

Lấy ít nhất 4 số thấp phân khi tính toán

--------------------------------

Để nghiên cứu về sản lượng của một giống lúa, một nhà nông học đã tiến hành thu thập dữ

liệu của 10 hộ gia đình ở một vùng gồm các biến sau :

- Y ( tấn) : sản lượng lúa mỗi hộ gia đình thu đuợc

- X

1

(ha) : diện tích đất mỗi hộ gia đình có

- X

2

(kg) : lượng phân bón hộ gia đình đó dùng trong năm

Dữ liệu thu thập được cho ở bảng :

Y

3,5

16

19,5

15

12

15

6

17,5

8,6

12

14

9

X

1

1,2

4,5

7

4

3,5

4,5

2

6

3

4

5

3

X

2

30

295

335

250

170

250

50

300

65

240

250

170

Câu 1. (5 điểm) Giả sử hàm hồi quy nghiên cứu sự phụ thuộc của sản lượng lúa mỗi hộ thu

được vào diện tích đất của mỗi hộ có dạng : Y = 

1

+ 

2

X

1

+ U (MH1).

a. Tìm hàm hồi qui mẫu tương ứng và nêu ý nghĩa của hệ số góc tìm được?

b. Xác định khoảng tin cậy của hệ số góc 

2

, với độ tin cậy 95%?

c. Viết lại hàm hồi quy khi sản lượng lúa có đơn vị là kg và diện tích đất có đơn vị là

m

2

? Biết 1 ha = 10000 m

2

.

d. Dự đoán sản lượng lúa trung bình của một hộ gia đình có 4 hecta đất, với độ tin cậy

95%?

Câu 2. (1điểm). Sử dụng bảng số liệu trên, hồi quy mô hình

1 2 1

ln( )YX

  

  

(MH2),

thu được bảng kết quả sau:

Dependent Variable: LOG(Y)

Included observations: 12

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

1.298017

0.169604

7.653207

0.0000

X1

0.281918

0.039775

7.087819

0.0000

R-squared

0.833990

Mean dependent var

2.418640

Adjusted R-squared

0.817389

S.D. dependent var

0.497618

Đề 3 trang 2/2

a. Dựa vào mô hình trên, tính hệ số co giãn tại điểm

1

( , )XY

?

b. Có thể sử dụng R

2

để so sánh mức độ phù hợp với mẫu dữ liệu của (MH1) và (MH2) hay

không? Vì sao?

Câu 3. (4điểm) Hàm hồi quy Y theo X

1

; X

2

có dạng : Y = 

0

+ 

1

X

1

+ 

2

X

2

+ U (MH3).

Kết quả hồi quy như sau :

Dependent Variable: Y

Included observations: 12

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

1.843071

0.878606

2.097722

0.0654

X

1

1.432906

0.495216

2.893495

0.0178

X

2

0.023964

0.007715

3.106258

0.0126

R-squared

0.960448

Mean dependent var

12.34167

Adjusted R-squared

0.951658

Durbin Watson stat

1.339134

a. Viết hàm hồi quy mẫu tương ứng? Nêu ý nghĩa của các hệ số hồi quy riêng?

b. Với mức ý nghĩa 1%, lượng phân bón của các hộ gia đình sử dụng có thực sự tác

động đến sản lượng lúa hay không?

c. Sau khi hồi quy (MH3), người ta tiến hành hồi quy mô hình sau (MH4):

2

1

2

X 1,1099 0,0143X R 0,842064

(0,4377) (0,0020)

  

se

(MH4) giúp chúng ta kiểm định điều gì? Nêu Giả thiết và kết luận của bạn, với mức ý

nghĩa 5%?

d. Thực hiện một số kiểm định đối với (MH3) như sau

Kết quả kiểm định 1:

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic

3.716703

Prob. F(5,6)

0.0705

Obs*R-squared

9.071208

Prob. Chi-Square(5)

0.1063

Scaled explained SS

1.548212

Prob. Chi-Square(5)

0.9074

Kết quả kiểm định 2:

Ramsey RESET Test

Omitted Variables: Powers of fitted values from 2 to 3

Value

df

Probability

F-statistic

0.301898

(2, 7)

0.7486

Likelihood ratio

0.992851

2

0.6087

Mục đích của từng kiểm định là gì? Nêu giả thuyết và kết luận với mức ý nghĩa 5%?

----Hết----

Đề số 4 trang 1/2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

KỲ THI

KẾT THÚC HỌC PHẦN – HỆ ĐHCQ

Đề thi môn: KINH TẾ LƯỢNG Đề số: 4 – K39

Thời gian làm bài: 75 phút

Sinh viên không được sử dụng tài liệu nhưng được dùng bảng số thống kê.

Lấy ít nhất 4 số thấp phân khi tính toán

-------------------------

Cho một mẫu số liệu của một nhóm sinh viên như sau :

Y

i

4.2

5.7

6.2

6.7

6.8

7

7.5

7.8

7.9

8.4

X

i

0

0.5

1

2

1.5

2.5

3

3.5

4

4.5

Z

i

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

Trong đó : Y : Điểm trung bình học tập học kỳ gần nhất

X : Số giờ tự học trung bình một ngày

Z : Biến giả, Z

i

=1 nếu sinh viên có đi làm thêm

Z

i

=0 nếu sinh viên không đi làm thêm

Câu 1 (5 điểm)

Sử dụng số liệu của biến X và Y ở bảng số liệu trên. Mô hình Y = 

1

+ 

2

X + U

a. Tìm hàm hồi quy tuyến tính mẫu của Y theo X? Nêu ý nghĩa của các hệ số hồi quy?

b. Với mức ý nghĩa 1%, số giờ tự học trung bình một ngày có thực sự tác động đến điểm

trung bình học tập của sinh viên hay không?

c. Viết lại hàm hồi quy nếu đơn vị tính của X là giờ/tuần? Nêu ý nghĩa của hệ số hồi quy

mới tìm được? Biết 1 tuần có 7 ngày.

d. Dự báo trung bình của điểm trung bình học tập một sinh viên tự học trung bình 4 giờ

mỗi ngày, với độ tin cậy 99%?

Câu 2 (4 điểm)

Hồi quy Y theo biến X và Z, kết quả hồi quy cho ở bảng 1 sau đây.

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Included observations: 10

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

5.129794

0.327492

15.66388

0.0000

X

0.765464

0.100399

7.624212

0.0001

Z

-0.064175

0.288374

-0.222541

0.8302

R-squared

0.899614

Mean dependent var

6.820000

Bảng 1

Đề số 4 trang 2/2

a. Tính hệ số xác định hiệu chỉnh của mô hình?

b. Gọi β

3

là hệ số hồi quy của biến Z trong kết quả hồi quy ở bảng 1. Xác định khoảng

tin cậy của β

3

, với độ tin cậy 99%? Nêu ý nghĩa của khoảng tin cậy tìm được?

c. Giải thích ý nghĩa của hệ số xác định R

2

? Kiểm định sự phù hợp của mô hình, với mức

ý nghĩa 1%?

d. Theo kết quả ở bảng 1, phân tích sự tác động của việc đi làm thêm đến kết quả học tập

của sinh viên?

Câu 3 (1 điểm) Bảng 2 và 3 cho các kết quả kiểm định của mô hình ở câu 2.

Bảng 2

Bảng 3

a. Bảng 2 thực hiện kiểm định gì? Nêu giả thiết, kết luận với mức ý nghĩa 1%?

b. Bảng 3 thực hiện kiểm định gì? Nêu giả thiết, kết luận với mức ý nghĩa 1%?

----Hết----

Đề 1 trang 1/2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

KỲ THI

KẾT THÚC HỌC PHẦN

Đề thi môn: KINH TẾ LƯỢNG Đề số: 1 – K38CLC

Thời gian làm bài: 75 phút

Sinh viên không được sử dụng tài liệu nhưng được dùng bảng số thống kê (không có ghi công thức)

Lấy ít nhất 4 số thấp phân khi tính toán

--------------------------------

Câu 1 (5 điểm) Giả sử có số liệu thống kê về diện tích (X – m

2

) và giá bán căn nhà (Y – tỷ

VNĐ) trên địa bàn quận Phú Nhuận như sau:

X (m

2

)

60

70

55

40

85

75

45

72

64

50

Y(tỷ VNĐ)

1,5

2

1,8

0,9

3,5

3,2

1,2

2,1

1,9

1,4

a. Ước lượng hàm hồi quy tuyến tính Y

i

= β

1

+ β

2

X

i

+U

i

và nêu ý nghĩa kinh tế của hệ số góc

tính được?

b. Tính hệ số xác định của mô hình?

c. Với mức ý nghĩa 1%, hãy kiểm định xem diện tích có thực sự ảnh hưởng đến giá bán nhà

hay không?

d. Với độ tin cậy 99%, dự báo giá trung bình của một căn nhà có diện tích 65m

2

?

e. Viết lại hàm hồi quy nếu đơn vị tính của Y là triệu VNĐ?

Câu 2 (4 điểm) Cho kết quả hồi quy như sau

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Included observations: 15

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

5.368603

0.256223

20.95287

0.0000

X

0.484512

0.111618

4.340791

0.0010

X*Z

0.352543

0.121603

2.899140

0.0133

R-squared

?

Mean dependent var

6.666667

Adjusted R-squared

0.738407

S.D. dependent var

1.097833

Trong đó

Y : Điểm trung bình học kỳ gần nhất

X : Thời gian tự học trung bình (giờ/ngày)

Z : Giới tính ; Z=1 nếu là sinh viên nam và Z=0 nếu là sinh viên nữ

Đề 1 trang 2/2

a. Nêu ý nghĩa của các hệ số hồi quy riêng?

b. Theo kết quả hồi quy trên, một bạn nhận định rằng hiệu quả trung bình khi tự học của

một SV nam thực sự cao hơn một SV nữ. Với mức ý nghĩa 1%, bạn ấy nhận xét có hợp

lý không? Vì sao?

c. Tính hệ số xác định của mô hình?

d. Kiểm định sự phù hợp của mô hình, với mức ý nghĩa 1%?

e. Thực hiện kiểm định trên mô hình này, kết quả kiểm định như sau:

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic

1.634576

Prob. F(2,12)

0.2356

Obs*R-squared

3.211525

Prob. Chi-Square(2)

0.2007

Scaled explained SS

2.245400

Prob. Chi-Square(2)

0.3254

Kiểm định trên dùng để làm gì? Nêu giả thuyết và kết luận?

Câu 3 (1 đ)

Cho mô hình Y

i

= α+U

i

1) Tìm ước lượng của α theo phương pháp bình phương bé nhất?

2) Chứng minh rằng R

2

= 0?

------Hết-----

fe0cdc5e06a88d5e61376744bbc905e5

Trường Đại Học Cần Thơ

Khoa Kinh Tế - QTKD

Đề Thi 1: Môn Kinh Tế Lượng (KT113)

Học kỳ 2, năm học 2009 – 2010

Thời Gian: 90 Phút

Đề thi gồm 4 câu, được in trên một trang giấy. Sinh viên trả lời ngắn gọn các câu hỏi.

Câu 1: Trả lời ngắn gọn các câu hỏi sau:

a) Vì sao trong phân tích mô hình hồi quy tuyến tính, cở mẫu (số quan sát) càng lớn, giá trị của

các ước lượng càng chính xác?

Phương sai của các ước lượng nghịch biến với cở mẫu n, chẳng hạn:

( )



=

n

i

x

ˆ

var

1

2

2





, nên cở

mẫu (số quan sát) càng lớn, phương sai và sai số chuẩn của các ước lượng càng nhỏ nên

càng chính xác.

b) Vì sao khi có hiện tượng phương sai sai số thay đổi, các khoảng tin cậy của các giá trị dự

báo và các giá trị kiểm định dựa trên các ước lượng OLS không còn đáng tin cậy nữa?

Khi có hiện tượng phương sai sai số thay đổi, phương sai và sai số chuẩn của các ước lượng

bị chệch nên các giá trị kiểm định t, F sẽ không chính xác. Do vậy, việc xây dựng khoảng tin

cậy dựa trên những giá trị kiểm định này sẽ không tin cậy.

Câu 2: Trong một mô hình hồi quy giữa mức tiền lương trung bình (W, $) và số nhân viên (N)

của một mẫu gồm 30 doanh nghiệp, ta được kết quả hồi quy như sau:

N,,W

ˆ

009057 +=

t = (16,10) R

2

= 0,90 (1)

N

,,

N

W

ˆ

1

870080 +=

t = (14,43) (76,58) R

2

= 0,99 (2)

a) Bạn giải thích hai kết quả hồi quy trên như thế nào?

Mô hình (1) giải thích 90% sự biến động của tiền lương. Hệ số ước lượng của N có ý nghĩa

thống kê ở 1% nên khi số nhân viên trong một công ty càng lớn (quy mô lớn) thì tiền lương

trung bình của nhân viên sẽ càng cao.

Mô hình (2) giải thích 99% sự biến động của tỷ số tiền lượng/số nhân viên. Hệ số ước lượng

của 1/N có ý nghĩa thống kê ở 1% nên khi tỷ số 1/N trong một công ty càng lớn (quy mô lớn) thì

tiền lương/số nhân viên trung bình sẽ càng cao.

b) Tác giả có lo lắng về hiện tượng phương sai sai số thay đổi không? Tại sao?

fe0cdc5e06a88d5e61376744bbc905e5

Việc ước lượng tỷ số W/N với 1/N là nhằm mục đích khắc phục phương sai sai số thay đổi nên

tác giả có lo lắng.

c) Các hệ số ước lượng trong 2 mô hình trên có liên quan gì với nhau không?

Hệ số 7,5 trong (1) chính là hệ số góc của (1/N) trong (2) và 0,009 trong (1) chính là hệ số chặn

trong (2) khi chia 2 vế của (1) cho N.

d) Bạn có thể so sánh giá trị R

2

giữa hai mô hình trên để tìm ra mô hình phù hợp hơn không?

Hai mô hình có biến phụ thuộc khác nhau nên không thể dựa vào R

2

của 2 mô hình để so sánh

sự phù hợp của chúng được.

Câu 3: Từ số liệu của 1000 sinh viên về điểm trung bình các môn học (Y) và số giờ học ngoài

giờ trong tuần (X) và giới tính (D), các nhà kinh tế thu được kết quả hồi quy như sau:

iii

D,X,,Y

ˆ

1039012 ++=

se = (0,73) (0,09) (0,002) R

2

= 0,56

trong đó D

i

= 1 nếu là sinh viên nam và 0 nếu là nữ.

a) Từ kết quả phương trình hồi quy trên, tác động của X lên Y gợi cho bạn bài học gì ?

Kết quả hồi quy cho thấy sinh viên có số giờ học ngoài giờ trong tuần càng cao thì điểm số

trung bình sẽ cao. Do vậy, cần tăng thời lượng tự học của sinh viên.

b) Có sự khác biệt về điểm số giữa nam và nữ không? Bạn hãy cho một vài lý do giải thích sự

khác biệt này.

Khác biệt về điểm số trung bình giữa nam và nữ có ý nghĩa thống kê và dương, cho thấy điểm

số trung bình của nam cao hơn của nữ là 0,1. Điều này có thể do sinh viên

c) Nếu bạn muốn tìm hiểu về sự thay đổi hệ số góc của X giữa nam và nữ, bạn sẽ bổ sung

thêm biến nào vào mô hình trên? Ý nghĩa của hệ số ước lượng của biến đó cho biết điều gì ?

Muốn tìm hiểu về sự thay đổi hệ số góc của X giữa nam và nữ, cần bổ sung thêm biến D

i

.X

i

vào

mô hình trên. Ý nghĩa của hệ số ước lượng của biến này sẽ cho biết sự khác biệt của tác động

của số giờ học ngoài giờ trong tuần lên điểm số giữa nam và nữ.

Câu 4: Kết quả ước lượng hồi quy giữa tiền lương của nhân viên (wage) của các doanh nghiệp

fe0cdc5e06a88d5e61376744bbc905e5

ở Mỹ năm 2005 với các biến: trình độ học vấn (educ), số năm làm việc (tenure) và biến giả chỉ

giới tính nữ (female) được cho trong bảng sau:

reg wage educ tenure female, robust

Linear regression Number of obs = 526

F( 3, 522) = 58.97

Prob > F = 0.0000

R-squared = 0.3577

Root MSE = 2.9684

------------------------------------------------------------------------------

| Robust

wage | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

-------------+----------------------------------------------------------------

educ | .5379943 .0582681 9.23 0.000 .4235256 .6524631

tenure | .1644123 .0255983 6.42 0.000 .1141239 .2147006

female | -1.788394 .2545414 -7.03 0.000 -2.288445 -1.288343

_cons | -.8450344 .760639 -1.11 0.267 -2.339324 .6492553

------------------------------------------------------------------------------

a) Hãy giải thích kết quả hồi quy này.

Mô hình có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, có nghĩa là các biến trong mô hình có ảnh hưởng đến tiền lương

của người nhân viên, mức độ giải thích là 35,77%.

Hệ số ước lượng của các biến educ có nghĩa thống kê ở mức 1% và dương, có nghĩa là trình độ học vấn

(số năm đi học) càng cao thì tiền lương trung bình sẽ cao. Số năm đi học tăng 1 năm thì tiền lương tăng

0,54 US$/giờ.

Hệ số ước lượng của các biến tenure có nghĩa thống kê ở mức 1% và dương, có nghĩa là số năm kinh

nghiệm càng cao thì tiền lương trung bình sẽ cao. Thời gian làm việc tăng thêm 1 năm thì tiền lương tăng

0,16 US$/giờ.

Tiền công của nữ thấp hơn nam với củng tính chất công việc như nhau và sự khác biệt này có ý nghĩa

thống kê.

b) Dấu của các hệ số của các biến có giống với kỳ vọng của bạn không?

Tùy theo lập luận của thí sinh.

Giáo viên ra đề

Phạm Lê Thông

C:\Users\convert\AppData\Local\Temp\1\task-392374857\1680ab54e0972d4e1ae90c9002bb886d.doc

1

Trường Đại Học Cần Thơ

Khoa Kinh Tế - QTKD

Đề Thi Môn Kinh Tế Lượng (KT113)

Học kỳ 2, năm học 2010 – 2011

Thời gian làm bài: 60 phút

Đề thi gồm có 04 câu, được in trên 2 mặt giấy.

Câu 1. Hãy cho biết vì sao cỡ mẫu càng lớn thì các ước lượng thu được từ phương pháp OLS càng

chính xác? (0,5 điểm)

Theo lý thuyết, độ chính xác của các ước lượng được đo lường bằng phương sai của các

ước lượng và phương sai của một ước lượng càng nhỏ thì ước lượng đó càng chính xác. Từ

công thức tính phương sai, giá trị của phương sai tỷ lệ nghịch với



=

n

i

i

x

1

2

nên khi cỡ mẫu (n)

càng lớn thì



=

n

i

i

x

1

2

trở nên càng lớn hơn và do đó, phương sai càng nhỏ.

Câu 2. Có số liệu về chi tiêu mặt hàng A (Y – triệu đồng/tháng) và thu nhập của người tiêu dùng (X –

triệu đồng/tháng) như trong bảng sau:

Y

i

0,2

0,3

0,36

0,4

0,5

X

i

2,0

3,0

4,0

5,0

8,0

a) Hãy ước lượng mô hình hồi quy tuyến tính mô tả quan hệ giữa chi tiêu mặt hàng A và thu nhập của

người tiêu dùng, và nêu ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy được ước lượng (1,0 điểm)

Ta có:

4,4=X

352,0=Y

118

5

1

2

=



=i

i

X

74,8

5

1

=



=i

ii

YX

145,04,4047,0352,0

047,0

)4,4(5118

352,04,4574,8

1

222

2

=−=

=

−

−

=

−

−

=









XnX

YXnXY

Vậy, hàm hồi quy là

ii

XY 047,0145,0

ˆ

+=

Ý nghĩa:

047,0

ˆ

2

=



cho biết, với điều kiện các yếu tố khác không đổi, khi thu nhập của người tiêu

dùng tăng (hoặc giảm) một triệu đồng/tháng thì mức chi tiêu mặt hàng A trung bình tăng

(hoặc giảm) 0,047 triệu đồng/tháng.

b) Hãy tính hệ số xác định và nêu ý nghĩa của nó. Với mức ý nghĩa 1%, hãy nhận xét về độ phù hợp

của mô hình. (1,0 điểm)

Ta có:

9344,0

05008,0

04679,0

2

== R

71,42

9344,01

)25(9344,0

=

−

−

=F

>F

0,01

(1,3)=32,1. Vậy, hàm hồi quy là phù hợp (do BB H

0

: R

2

= 0).

   

04679,0)4,4(5118)047,0()()

ˆ

(

22222

2

=−=−=



XnXESS

i



( )

05008,0)352,0(56696,0.

2

2

2

=−=−=



YnYTSS

i

C:\Users\convert\AppData\Local\Temp\1\task-392374857\1680ab54e0972d4e1ae90c9002bb886d.doc

2

c) Hãy viết hàm hồi quy mẫu khi đơn vị tính của chi tiêu là đồng/tháng và đơn vị tính của thu nhập là

nghìn đồng/tháng. (0,5 điểm)

Ta có: Y

*

= 1.000.000Y; vậy, k

1

= 1.000.000

X

*

= 1.000X; vậy, k

2

= 1.000

47047,0

000.1

000.000.1

ˆˆ

000.145000.000.1145,0

ˆˆ

2

2

1

*

2

11

*

1

==

















=

===





k

k

k

Vậy, hàm hồi quy mẫu là:

**

47000.145

ˆ

ii

XY +=

d) Hãy tính hệ số co giãn của chi tiêu loại hàng A đối với thu nhập tại điểm

),( YX

và nêu ý nghĩa kinh

tế của nó? (0,5 điểm)

5875,0

352,0

4,4

047,0

/

===

Y

X

dX

dY

E

XY

Ý nghĩa: Khi thu nhập của người tiêu dùng tăng (hoặc giảm) 1% thì mức chi tiêu trung bình

về mặt hàng A tăng (hoặc giảm) 0,59%.

Câu 3. Cho kết quả ước lượng mô hình

iiiii

uPXXPY ++++=

4321

ˆˆˆˆ

ˆ



bằng OLS như sau:

i

Y

ˆ

=

4.284,46

- 2.128,07P

i

+ 0,04760X

i

- 0,04246XP

i

se

(113,265)

(411,6249)

(0,0023)

(0,0424)

t

(37,83)

(-5,17)

(20,62)

(-2,01)

p

(0,000)

(0,000)

(0,000)

(0,045)

R

2

=

0,3338

Durbin-Watson d-statistic (4, 1473) = 1,76875

Trong đó, Y

i

là chi tiêu bình quân của một thành viên của hộ trong năm (nghìn đồng); X

i

là tổng thu

nhập của cả hộ trong năm (nghìn đồng); P

i

là biến giả, nhận giá trị bằng 1 nếu hộ là hộ nghèo; XP

i

là

biến tương tác giữa X

i

và P

i

. Cở mẫu là 1.473 quan sát.

a) Hãy cho biết mô hình trên có xảy ra hiện tượng tự tương quan hay không (với mức ý nghĩa 5%)? Giả

sử rằng các giả định khác đều không bị vi phạm. (0,5 điểm)

Theo kết quả trên, d = 1,76875. Vì 1 < d < 3 nên theo quy tắc kiểm định Durbin – Watson

giản đơn, ta có thể kết luận là mô hình không xảy ra hiện tượng tự tương quan.

b) Với mức ý nghĩa 5%, anh/chị có kết luận gì về sự khác nhau trong chi tiêu bình quân giữa nhóm hộ

nghèo và nhóm hộ không nghèo? (Lưu ý: phải viết ra phương trình hồi quy cho từng trường hợp và

giải thích ý nghĩa từng hệ số ước lượng). (1,5 điểm)

Theo lý thuyết, nếu có ít nhất một trong hai hệ số 

2

và 

4

khác không có ý nghĩa thì sẽ có sự

khác biệt trong chi tiêu bình quân giữa 2 nhóm hộ nghèo và không nghèo. Dựa vào thông tin

p

-value

cho ở bảng trên, ta thấy cả 

2

và 

4

đều khác không có ý nghĩa (với mức ý nghĩa 5%);

do vậy, ta có thể kết luận rằng có sự khác biệt trong chi tiêu bình quân giữa nhóm hộ nghèo

và nhóm hộ không nghèo.

C:\Users\convert\AppData\Local\Temp\1\task-392374857\1680ab54e0972d4e1ae90c9002bb886d.doc

3

Khi hộ là hộ nghèo (P

i

= 1):

Y

i

= (

1

+ 

2

) + (

3

+ 

4

)X

i

= (4.284,46 – 2.128,07) + (0,04760 – 0,04246)X

i

= 2.156,39 + 0,00514X

i

Khi hộ là hộ không nghèo (P

i

= 0):

Y

i

= 

1

+ 

3

X

i

= 4.284,46 + 0,04760X

i

Ý nghĩa:

- 

1

= 4.284,46: Khi thu nhập của cả hộ bằng 0 thì chi tiêu trung bình của một người thuộc

nhóm hộ không nghèo là khoảng 4,25 triệu đồng (4.284,46 nghìn đồng).

- 

3

= 0,0476: Khi thu nhập của một hộ không nghèo tăng thêm 1 triệu đồng thì chi tiêu bình

quân của một người trong hộ tăng 0,0476 triệu đồng (47,6 nghìn đồng). [Đây là chênh lệch

về hệ số chặn giữa hàm hồi quy cho hộ nghèo và hàm hồi quy cho hộ không nghèo].

- 

2

= – 2.128,07: Khi thu nhập của cả hộ bằng 0 thì chi tiêu trung bình của một người thuộc

hộ nghèo thấp hơn chi tiêu trung bình của một người thuộc hộ không nghèo một khoản là

2,13 triệu đồng (2.128,07 nghìn đồng).

- 

4

= – 0,04246: Khi thu nhập của một hộ nghèo tăng 1 triệu đồng thì chi tiêu bình quân một

người thuộc hộ nghèo tăng ít hơn chi tiêu của một người thuộc hộ không nghèo một khoản

là 0,04246 triệu đồng (42,46 nghìn đồng). [Đây là chênh lệch về hệ số góc giữa hàm hồi

quy cho hộ nghèo và hàm hồi quy cho hộ không nghèo].

Câu 4. Trong học kỳ 2 năm 2010 – 2011, Khoa Kinh tế có 4 giảng viên (Đ, K, N và T) cùng giảng dạy

môn Kinh tế lượng cho sinh viên các ngành kinh tế. Giả sử có một sinh viên đang muốn tìm hiểu các

yếu tố ảnh hưởng đến điểm thi môn Kinh tế lượng của tất cả sinh viên đã học môn học này trong học

kỳ 2 này. Hiện tại, bạn sinh viên này đang cần có một mô hình lý thuyết phù hợp để ước lượng. Do

vậy, anh/chị hãy giúp bạn sinh viên này trình bày một mô hình thể hiện mối quan hệ của điểm thi môn

Kinh tế lượng với biến giả chỉ giảng viên và 02 yếu tố quan trọng khác. (1,5 điểm)

[Lưu ý: cần phải viết ra mô hình cụ thể, định nghĩa các biến giải thích rõ ràng, và nêu lên kỳ vọng của

anh/chị về tác động của 02 yếu tố quan trọng đó (dấu của hệ số ước lượng) trong mô hình].

- Do có 4 giảng viên nên ta sử dụng 3 (=4 – 1) biến giả; có thể như sau:

D

1

= 1 nếu là GV Đ; = 0 nếu là GV khác Đ

D

2

= 1 nếu là GV K; = 0 nếu là GV khác K

D

3

= 1 nếu là GV N; = 0 nếu là GV khác N

- 2 biến quan trọng khác có thể là (i) thời gian tự học, ký hiệu là X

1

và (ii) thời gian có mặt trên

lớp học theo lịch, ký hiệu là X

2

.

- Gọi Y là điểm thi môn Kinh tế lượng. Khi đó, MH hồi quy là :

Y

i

= 

1

+ 

2

D

1

+ 

3

D

2

+ 

3

D

3

+ 

4

X

1

+ 

5

X

2

+ e

i

Kỳ vọng: 

4

> 0 và 

5

> 0 do thời gian tự học cũng như thời gian có mặt trên lớp nhiều hơn thì

điểm thi sẽ tốt hơn.

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN KINH TẾ LƯỢNG

KhốI lớp: K12NH Thời gian làm bài 90 phút

Đề số 01

Câu1: Xét mô hình hồi qui sau:

12iii

y

xU

β

β

=

++ , trong đó ;

ii ii

x

XXyYY

=

−=−. Hãy cho

biết trong trường hợp này, đường hồi qui có đi qua gốc tọa độ không? Vì sao?

Câu 2: Giả sử X, Y là 2 biến cho trước, thực hiện hồi qui Y theo X và X theo Y ta thu được

kết quả:

ˆˆ

(1) ; (2)

ii ii

Y a bX X c dY=+ =+

Chứng minh rằng, nếu hệ số xác định của mô hình (1) là thì

2

0,5r =

1

2

b

d

=

Câu 3: Căn cứ vào số liệu về I (đầu tư danh nghĩa) phụ thuộc vào: GNP, CPI (chỉ số giá -%) và

INF (tỷ lệ lạm phát -%) của một quốc gia trong gia đoạn từ năm 1991-2005, thực hiện hồi quy

ta được kết quả (thu được từ Excel) sau:

Regression Statistics

Significance F 1.29338E-11

R Square 0.991316731

Standard Error 12.17451048

Observations 15

Coefficients

Standard

Error

t Stat P-value

Lower

99.0%

Upper

99.0%

C (…) (…) 6.70498387 3.35361E-05 165.86948 (…)

CPI

-8.28733071 (…) (…) 3.14095E-05 (…) -4.47637601

GNP

(…) 0.06905614 (…) 2.45496E-06 0.39705658 (…)

INF

-2.06389077 (…) (…) 0.42230109 -9.7545505 (…)

Yêu cầu:

a.) Tính các số liệu còn thiếu.

b.) Viết hàm hồi quy mẫu của I theo CPI , GNP , INF và nêu ý nghĩa kinh tế của nó?

c.) Hãy cho biết dấu của các hệ số hồi quy thu được có phù hợp hay không? Nếu có hãy

phát biểu ý nghĩa kinh tế của nó.

d.) Hãy cho biết mô hình PRF của câu b.) có phù hợp không? Vì sao?

e.) Tính hệ số xác định bội điều chỉnh và cho biết ý nghĩa thu được.

f.) Có ý kiến cho rằng, khi chỉ số giá tăng thì đầu tư danh nghĩa không tăng. Hãy kiểm

định ý kiến trên.

g.) Hãy cho biết trong 3 yếu tố trên, thì yếu tố nào ảnh hưởng đến đầu tư danh nghĩa

nhiều nhất? Vì sao?

l.) Nếu hàm PRF ở câu b.) có phương sai thay đổi và giả sử rằng phương sai của sai số

ngẫu nhiên tỉ lệ với tích GNP và INF . Hãy trình bày cách khắc phục hiện tượng này.

m.) Cho biết mô hình PRF của câu b.) có tồn tại hiện tượng tự tương quan không? Vì

sao? Cho d = 2.446983

n.) Giả sử mô hình PRF của câu b.) tồn tại Đa cộng tuyến. Hãy trình bày cách khắc phục

hiện tượng này. Biết rằng khi hồi quy: * I theo CPI và GNP ta được

F 643.937=

* I theo CPI và INF ta được F 79.00029=

*Lưu ý:- Sinh viên được sử dụng tài liệu

- Khi nộp bài phải nộp lại đề thi

Thông qua Bộ Môn

Sinh viên được dùng bảng

Mọi kiểm định và tìm khoảng tin cậy đều chọn mức ý nghĩa 5%

ĐỀ

KhốI lớ

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN KINH TẾ LƯỢNG

p: K12NH Thời gian làm bài 90 phút

Đề số 02

Câu 1: Hãy cho biết khái niệm và bản chất của Đa cộng tuyến là gì?

Phần I: LÝ THUYẾT

Câu 2: Trình bày nội dung phương pháp kiểm định White để phát hiện sự tồn tại của hiện

tượng phương sai của sai số thay đổi.

Câu 1: Căn cứ vào số liệu hồi quy giữa tiêu dùng (Y-triệu đồng/năm) theo thu nhập (X

2

–triệu

đồng/năm) và phúc lợi (X

3

–triệu đồng/năm ), thực hiện hồi quy tuyến tính, ta có kết quả như

sau:(cho n = 15)

Phần II:BÀI TẬP

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 3,223255 0,484812 (…) 0,0000

X2 (…) 0,039722 -1,468041 0,1678

X3 0,206169 (…) 21,80246 0,0000

R-squared 0,993636 Mean dependent var 20,13333

Adjusted R-squared (…) S.D. dependent var 8,433493

S.E. of regression 0,726662 Akaike info criterion 2,376145

Sum squared resid 6,336446 Schwarz criterion 2,517755

Log likelihood -14,82109 F-statistic 936,8630

Durbin-Watson stat 1,740698 Prob(F-statistic) 0,000000

a.) Tính các số liệu còn thiếu và cho biết ý nghĩa của p_value, Prob(F) và R

2

.

b.) Viết hàm hồi quy mẫu và nêu ý nghĩa các hệ số hồi quy riêng?

c.) Kiểm định sự phù hợp của SRF so với số liệu của mẫu.

d.) Hãy lập bảng phân tích phương sai. (Bảng ANOVA)

e.) Có ý kiến cho rằng khi thu nhập tăng thì chi tiêu không tăng, hãy kiểm định ý kiến

trên

f.) Hãy tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi qui và cho biết ý nghĩa của nó.

g.) Cho biết mô hình ở câu a.) có hiện tượng tự tương quan không? Vì sao?

h.) Giả sử yếu tố ngẫu nhiên trong hàm PRF của mô hình câu a.) có dạng như

sau:

ii1i−

+ε, trong đó

i

1

UU

2

=

ε

thỏa mọi giả thiết của phương pháp OLS. Hãy cho

biết mô hình tồn tại hiện tượng gì? Và trình bày cách khắc phục hiện tượng này.

Câu 2 : Sau đây là kết quả hồi quy quan hệ giữa doanh số bán (Y- triệu đồng) theo giá bán (X

2

-

ngàn đồng/sản phẩm) và chi phí chào hàng (X

3

-triệu đồng) như sau :

2

i2i3i

ˆ

Y 5,321 2,124X 2,678X Cho n 30 ; R 0,9

t (3,123) ( 4,221) (5, 234) d 1,6

=− + = =

=− =

a.) Cho biết giá bán ; chí phí chào hàng có ảnh hưởng đến doanh số bán không? Vì sao?

b.) Nếu hàm hồi quy trên có phương sai thay đổi và giả sử rằng phương sai của sai số

ngẫu nhiên tỉ lệ với bình phương chi phí chào hàng. Hãy nêu cách thức tiến hành để khắc phục

hiện tượng này.

c.) Khi hồi qui phụ X

3

theo X

2

, ta được

3

ˆ

15, 72 2,92=−

i2i

X

X

với độ lệch chuẩn tương

ứng là ., hãy cho biết có tồn tại Đa cộng tuyến không, vì sao ?

12

ˆˆ

( ) 2,345; ( ) 0,523==

se se

ββ

Thông qua Bộ môn

Sinh viên được dùng bảng

Mọi kiểm định và tìm khoảng tin cậy đều chọn mức ý nghĩa 5%

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN KINH TẾ LƯỢNG

KhốI lớp: K12NH Thời gian làm bài 90 phút

Đề số 01

Câu1: Xét mô hình hồi qui sau:

12iii

y

xU

β

β

=

++ , trong đó ;

ii ii

x

XXyYY

=

−=−. Hãy cho

biết trong trường hợp này, đường hồi qui có đi qua gốc tọa độ không? Vì sao?

Câu 2: Giả sử X, Y là 2 biến cho trước, thực hiện hồi qui Y theo X và X theo Y ta thu được

kết quả:

ˆˆ

(1) ; (2)

ii ii

Y a bX X c dY=+ =+

Chứng minh rằng, nếu hệ số xác định của mô hình (1) là thì

2

0,5r =

1

2

b

d

=

Câu 3: Căn cứ vào số liệu về I (đầu tư danh nghĩa) phụ thuộc vào: GNP, CPI (chỉ số giá -%) và

INF (tỷ lệ lạm phát -%) của một quốc gia trong gia đoạn từ năm 1991-2005, thực hiện hồi quy

ta được kết quả (thu được từ Excel) sau:

Regression Statistics

Significance F 1.29338E-11

R Square 0.991316731

Standard Error 12.17451048

Observations 15

Coefficients

Standard

Error

t Stat P-value

Lower

99.0%

Upper

99.0%

C (…) (…) 6.70498387 3.35361E-05 165.86948 (…)

CPI

-8.28733071 (…) (…) 3.14095E-05 (…) -4.47637601

GNP

(…) 0.06905614 (…) 2.45496E-06 0.39705658 (…)

INF

-2.06389077 (…) (…) 0.42230109 -9.7545505 (…)

Yêu cầu:

a.) Tính các số liệu còn thiếu.

b.) Viết hàm hồi quy mẫu của I theo CPI , GNP , INF và nêu ý nghĩa kinh tế của nó?

c.) Hãy cho biết dấu của các hệ số hồi quy thu được có phù hợp hay không? Nếu có hãy

phát biểu ý nghĩa kinh tế của nó.

d.) Hãy cho biết mô hình PRF của câu b.) có phù hợp không? Vì sao?

e.) Tính hệ số xác định bội điều chỉnh và cho biết ý nghĩa thu được.

f.) Có ý kiến cho rằng, khi chỉ số giá tăng thì đầu tư danh nghĩa không tăng. Hãy kiểm

định ý kiến trên.

g.) Hãy cho biết trong 3 yếu tố trên, thì yếu tố nào ảnh hưởng đến đầu tư danh nghĩa

nhiều nhất? Vì sao?

l.) Nếu hàm PRF ở câu b.) có phương sai thay đổi và giả sử rằng phương sai của sai số

ngẫu nhiên tỉ lệ với tích GNP và INF . Hãy trình bày cách khắc phục hiện tượng này.

m.) Cho biết mô hình PRF của câu b.) có tồn tại hiện tượng tự tương quan không? Vì

sao? Cho d = 2.446983

n.) Giả sử mô hình PRF của câu b.) tồn tại Đa cộng tuyến. Hãy trình bày cách khắc phục

hiện tượng này. Biết rằng khi hồi quy: * I theo CPI và GNP ta được

F 643.937=

* I theo CPI và INF ta được F 79.00029=

*Lưu ý:- Sinh viên được sử dụng tài liệu

- Khi nộp bài phải nộp lại đề thi

Thông qua Bộ Môn

Sinh viên được dùng bảng

Mọi kiểm định và tìm khoảng tin cậy đều chọn mức ý nghĩa 5%

ĐỀ

KhốI lớ

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN KINH TẾ LƯỢNG

p: K12NH Thời gian làm bài 90 phút

Đề số 02

Câu 1: Hãy cho biết khái niệm và bản chất của Đa cộng tuyến là gì?

Phần I: LÝ THUYẾT

Câu 2: Trình bày nội dung phương pháp kiểm định White để phát hiện sự tồn tại của hiện

tượng phương sai của sai số thay đổi.

Câu 1: Căn cứ vào số liệu hồi quy giữa tiêu dùng (Y-triệu đồng/năm) theo thu nhập (X

2

–triệu

đồng/năm) và phúc lợi (X

3

–triệu đồng/năm ), thực hiện hồi quy tuyến tính, ta có kết quả như

sau:(cho n = 15)

Phần II:BÀI TẬP

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 3,223255 0,484812 (…) 0,0000

X2 (…) 0,039722 -1,468041 0,1678

X3 0,206169 (…) 21,80246 0,0000

R-squared 0,993636 Mean dependent var 20,13333

Adjusted R-squared (…) S.D. dependent var 8,433493

S.E. of regression 0,726662 Akaike info criterion 2,376145

Sum squared resid 6,336446 Schwarz criterion 2,517755

Log likelihood -14,82109 F-statistic 936,8630

Durbin-Watson stat 1,740698 Prob(F-statistic) 0,000000

a.) Tính các số liệu còn thiếu và cho biết ý nghĩa của p_value, Prob(F) và R

2

.

b.) Viết hàm hồi quy mẫu và nêu ý nghĩa các hệ số hồi quy riêng?

c.) Kiểm định sự phù hợp của SRF so với số liệu của mẫu.

d.) Hãy lập bảng phân tích phương sai. (Bảng ANOVA)

e.) Có ý kiến cho rằng khi thu nhập tăng thì chi tiêu không tăng, hãy kiểm định ý kiến

trên

f.) Hãy tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi qui và cho biết ý nghĩa của nó.

g.) Cho biết mô hình ở câu a.) có hiện tượng tự tương quan không? Vì sao?

h.) Giả sử yếu tố ngẫu nhiên trong hàm PRF của mô hình câu a.) có dạng như

sau:

ii1i−

+ε, trong đó

i

1

UU

2

=

ε

thỏa mọi giả thiết của phương pháp OLS. Hãy cho

biết mô hình tồn tại hiện tượng gì? Và trình bày cách khắc phục hiện tượng này.

Câu 2 : Sau đây là kết quả hồi quy quan hệ giữa doanh số bán (Y- triệu đồng) theo giá bán (X

2

-

ngàn đồng/sản phẩm) và chi phí chào hàng (X

3

-triệu đồng) như sau :

2

i2i3i

ˆ

Y 5,321 2,124X 2,678X Cho n 30 ; R 0,9

t (3,123) ( 4,221) (5, 234) d 1, 6

=− + = =

=− =

a.) Cho biết giá bán ; chí phí chào hàng có ảnh hưởng đến doanh số bán không? Vì sao?

b.) Nếu hàm hồi quy trên có phương sai thay đổi và giả sử rằng phương sai của sai số

ngẫu nhiên tỉ lệ với bình phương chi phí chào hàng. Hãy nêu cách thức tiến hành để khắc phục

hiện tượng này.

c.) Khi hồi qui phụ X

3

theo X

2

, ta được

3

ˆ

15, 72 2,92=−

i2i

X

X

với độ lệch chuẩn tương

ứng là ., hãy cho biết có tồn tại Đa cộng tuyến không, vì sao ?

12

ˆˆ

( ) 2,345; ( ) 0,523==

se se

ββ

Thông qua Bộ môn

Sinh viên được dùng bảng

Mọi kiểm định và tìm khoảng tin cậy đều chọn mức ý nghĩa 5%

ĐỀ

KhốI lớ

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN KINH TẾ LƯỢNG

p: K12DL Thời gian làm bài 90 phút

Đề số 01

Phần I: Lý thuyết:

Câu 1: Hãy cho biết những hậu quả của hiện tượng Tự tương quan gây ra là gì?

Câu 2: Trình bày nội dung của phương pháp Hồi quy phụ để phát hiện Đa cộng tuyến.

Phần II: BÀI TẬP

Câu 3: Căn cứ vào số liệu về thu nhập (X) và chi tiêu bình quân hằng năm (Y) qua 15 năm của

các gia đình, thực hiện hồi quy tuyến tính

ii21i

UXY

+

β

+

β

=

(*) và có kết quả như sau: (đơn vị

:triệu đồng)

Variable Coefficients Std. Error t-Statistic P-Value. Lower 95% Upper 95%

C 132,8238 (…) (…) 0,002235 (…) 208,4654

X 0,865296 (…) (…) 3,92E-17 (…) 0,897246

Yêu cầu:

a.) Tính các số liệu còn thiếu và giả thích ý nghĩa của các hệ số góc hồi quy mẫu.

b.) Giải thích ý nghĩa của giá trị p-value đối với hệ số góc.

c.) Có ý kiến cho rằng khi thu nhập tăng thì chi tiêu bình quân tăng, hãy kiểm định xem.

d.) Hãy kiểm định xem mô hình có phù hợp không? Đồng thời cho biết thu nhập có ảnh

hưởng đến chi tiêu bình quân hằng năm không, vì sao?

e.) Cho biết thêm TSS = 824828, hãy lập bảng phân tích phương sai.(Bảng ANOVA)

f.) Tính hệ số xác định r

2

và cho biết ý nghĩa thu được.

g.) Hãy giải thích ý nghĩa về khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy.

Câu 4: Có tài liệu về tiền lương (Y - triệu đồng), thâm niên (X - năm) hằng tháng của các giáo

viên được thu thập ở 3 Miền (Nam, Trung, Bắc).

Yêu cầu:

a.) Hãy xây dựng biến giả cho biến miền và giới tính (miền Nam và Nam làm phạm trù

cơ sở);

b.) Căn cứ vào kết quả câu 1, xây dựng mô hình hồi qui tuyến tính biểu thị quan hệ của

tiền lương theo thâm niên, miền và giới tính.

c.) Hãy tính tiền lương trung bình hằng tháng của mỗi giáo viên Nam tại mỗi miền với

thâm niên X = X

0

.

Câu 5 : Sau đây là kết quả hồi quy quan hệ giữa doanh số bán (Y- triệu đồng) theo giá bán (X

2

-

ngàn đồng/sản phẩm) và chi phí chào hàng (X

3

-triệu đồng) như sau :

i2i3i

ˆ

Y 5,321 2,124X 2,678X Cho n 20

se (1, 70) (0,503) (0,511) d 1, 6

=− + =

==

Yêu cầu:

a.) Cho biết mô hình hồi quy trên có tồn tại hiện tượng tự tương quan không? Vì sao?

b.) Nếu hàm hồi quy trên có phương sai thay đổi và giả sử rằng phương sai của sai số

ngẫu nhiên tỉ lệ với bình phương giá bán. Hãy nêu cách thức tiến hành để khắc phục hiện tượng

này.

c.) Khi hồi qui phụ X

3

theo X

2

, ta được

2

0, 653R =

., hãy cho biết có tồn tại Đa cộng

tuyến không, vì sao ?

Sinh viên được dùng bảng giá trị thống kê nhưng không được sử dụng tài liệu

Mọi kiểm định và tìm khoảng tin cậy đều chọn mức ý nghĩa 5%

ĐỀ

KhốI lớ

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN KINH TẾ LƯỢNG

p: K12DL Thời gian làm bài 90 phút

Đề số 01

Phần I: Lý thuyết:

Câu 1: Hãy cho biết những hậu quả của hiện tượng Tự tương quan gây ra là gì?

Câu 2: Trình bày nội dung của phương pháp Hồi quy phụ để phát hiện Đa cộng tuyến.

Phần II: BÀI TẬP

Câu 3: Căn cứ vào số liệu về thu nhập (X) và chi tiêu bình quân hằng năm (Y) qua 15 năm của

các gia đình, thực hiện hồi quy tuyến tính

ii21i

UXY

+

β

+

β

=

(*) và có kết quả như sau: (đơn vị

:triệu đồng)

Variable Coefficients Std. Error t-Statistic P-Value. Lower 95% Upper 95%

C 132,8238 (…) (…) 0,002235 (…) 208,4654

X 0,865296 (…) (…) 3,92E-17 (…) 0,897246

Yêu cầu:

a.) Tính các số liệu còn thiếu và giả thích ý nghĩa của các hệ số góc hồi quy mẫu.

b.) Giải thích ý nghĩa của giá trị p-value đối với hệ số góc.

c.) Có ý kiến cho rằng khi thu nhập tăng thì chi tiêu bình quân tăng, hãy kiểm định xem.

d.) Hãy kiểm định xem mô hình có phù hợp không? Đồng thời cho biết thu nhập có ảnh

hưởng đến chi tiêu bình quân hằng năm không, vì sao?

e.) Cho biết thêm TSS = 824828, hãy lập bảng phân tích phương sai.(Bảng ANOVA)

f.) Tính hệ số xác định r

2

và cho biết ý nghĩa thu được.

g.) Hãy giải thích ý nghĩa về khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy.

Câu 4: Có tài liệu về tiền lương (Y - triệu đồng), thâm niên (X - năm) hằng tháng của các giáo

viên được thu thập ở 3 Miền (Nam, Trung, Bắc).

Yêu cầu:

a.) Hãy xây dựng biến giả cho biến miền và giới tính (miền Nam và Nam làm phạm trù

cơ sở);

b.) Căn cứ vào kết quả câu 1, xây dựng mô hình hồi qui tuyến tính biểu thị quan hệ của

tiền lương theo thâm niên, miền và giới tính.

c.) Hãy tính tiền lương trung bình hằng tháng của mỗi giáo viên Nam tại mỗi miền với

thâm niên X = X

0

.

Câu 5 : Sau đây là kết quả hồi quy quan hệ giữa doanh số bán (Y- triệu đồng) theo giá bán (X

2

-

ngàn đồng/sản phẩm) và chi phí chào hàng (X

3

-triệu đồng) như sau :

i2i3i

ˆ

Y 5,321 2,124X 2,678X Cho n 20

se (1, 70) (0,503) (0,511) d 1, 6

=− + =

==

Yêu cầu:

a.) Cho biết mô hình hồi quy trên có tồn tại hiện tượng tự tương quan không? Vì sao?

b.) Nếu hàm hồi quy trên có phương sai thay đổi và giả sử rằng phương sai của sai số

ngẫu nhiên tỉ lệ với bình phương giá bán. Hãy nêu cách thức tiến hành để khắc phục hiện tượng

này.

c.) Khi hồi qui phụ X

3

theo X

2

, ta được

2

0, 653R =

., hãy cho biết có tồn tại Đa cộng

tuyến không, vì sao ?

Sinh viên được dùng bảng giá trị thống kê nhưng không được sử dụng tài liệu

Mọi kiểm định và tìm khoảng tin cậy đều chọn mức ý nghĩa 5%

ĐỀ

KhốI lớ

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN KINH TẾ LƯỢNG

p: K11KD Thời gian làm bài 90 phút

Đề số 02

Câu 1: Cho biết khái niệm và bản chất của hiện tượng tự tương quan là gì?

Phần I: LÝ THUYẾT

Câu 2: Hãy trình bày nội dung của phương pháp kiểm định Spearman

Phần II:BÀI TẬP

Câu1: Căn cứ vào số liệu về mối quan hệ giữa Y-năng suất cây trồng (tấn/ha) với X

2i

-phân bón

(tấn/ha) và X

3i

-thuốc trừ sâu (lít/ha), thực hiện hồi quy ta được kết quả sau:

Dependent Variable: Y Included observations: 12

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 56.15467 7.704582

(…)

0

X

2

-0.696

(…)

-0.973134 0.3559

X

3

(…)

0.849984 0.87531 0.4042

Adjusted R-squared 0.000732 F-statistic

(…)

S.E. of regression

(…)

Prob(F-statistic) 0.404011

Sum squared resid 154.2507 Durbin-Watson stat 1.517719

Yêu cầu:

a.) Viết hàm hồi quy mẫu và nêu ý nghĩa các hệ số hồi quy riêng?

b.) Tính hệ số xác định và cho biết ý nghĩa của nó.

c.) Kiểm định sự phù hợp của SRF so với số liệu của mẫu.

d.) Hãy lập bảng phân tích phương sai.(Bảng ANOVA)

e.) Tìm khoảng tin cậy của

23

,

β

β

và cho biết ý nghĩa kinh tế thu được.

f.) Giả sử mô hình PRF của câu a.) có

2

23i

Var X X

σ

. Hãy cho biết tồn tại hiện

tượng gì? Vì sao? Hãy trình bày cách khắc phục.

()=

ii

U

g.) Cho biết mô hình ở câu a.) có hiện tượng tự tương quan không? Vì sao?

h.) Giải tích ý nghĩa của P-value và Prob(F)

i.) Có ý kiến cho rằng, thuốc trừ sâu giảm thì năng suất cây trồng tăng. Hãy kiểm định ý

kiến trên.

Câu 2: Sau đây là kết quả hồi quy quan hệ giữa Y-tổng vốn đầu tư (tỉ đồng) với X

2

-lãi suất

ngân hàng (%) và X

3

- tốc độ tăng trưởng GDP (%), ta được:

i2i3i

2

ˆ

Y 40,815 1,012X 2,123X cho n 20

t (2,748) ( 2,842) (3, 485) R 0,901

=− + =

=− =

a.) Hãy cho biết từng biến độc lập có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc không? Vì sao?

b.) Giả sử yếu tố ngẫu nhiên trong hàm PRF của mô hình đã cho có dạng như

sau:

ii1i−

+ε

, trong đó

i

1

UU

2

=

ε

thỏa mọi giả thiết của phương pháp OLS. Hãy cho

biết mô hình tồn tại hiện tượng gì? Và trình bày cách khắc phục hiện tượng này.

c.) Có ý kiến cho rằng, khi lãi suất ngân hàng giảm thì tổng vốn đầu tư không giảm. Hãy

kiểm định ý kiến trên.

d.) Khi hồi quy X

2

theo X

3

ta được:

3

0,86

i

X

với độ lệch chuẩn tương ứng là

(1,35)

. Hãy cho biết mô hình hồi quy ban đầu có tồn tại Đa cộng tuyến

không? Vì sao? (Mô hình PRF ở đầu bài)

2

ˆ

2,34

i

X=+

se = (0,267)

Thông qua Bộ Môn

Sinh viên được dùng bảng

Mọi kiểm định và tìm khoảng tin cậy đều chọn mức ý nghĩa 5%

ĐỀ

KhốI lớ

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN KINH TẾ LƯỢNG

p: K11KD Thời gian làm bài 90 phút

Đề số 01

Câu 1: Cho biết khái niệm và bản chất của hiện tượng Phương sai của sai số thay đổi?

Phần I: LÝ THUYẾT

Câu 2: Cho biết các phương pháp khắc phục sự tồn tại của Đa cộng tuyến?

Câu1: Giá căn nhà Y (100 triệu đ) phụ thuộc vào diện tích căn nhà X (m

2

) và vị trí căn nhà

(D = 1: mặt tiền, D = 0: trong hẻm). Thực hiện hồi quy tuyến tính, ta có bảng số liệu:

Phần II:BÀI TẬP

Included observations: 10 Dependent Variable: Y

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -3.166667

(…)

-1.899051 0.116

X

(…)

0.026498 5.346253 0.0031

D 2.166667 0.711024

(…)

0.0285

Adjusted R-squared 0.794847021 F-statistic

(…)

Durbin-Watson stat 1.134615 Prob(F-statistic) 0.00822

Yêu cầu:

a.) Viết hàm hồi quy mẫu và nêu ý nghĩa các hệ số hồi quy riêng?

b.) Tính hệ số xác định và cho biết ý nghĩa của nó.

c.) Theo bạn thì vị trí căn nhà có ảnh hưởng đến giá nhà không? Tại sao?

d.) Kiểm định sự phù hợp của SRF so với số liệu của mẫu.

e.) Cho biết thêm TSS = 25.875, hãy lập bảng phân tích phương sai.(Bảng ANOVA)

f.) Tính giá căn nhà trung bình theo từng loại với diện tích không đổi và so sánh kết quả

thu được.

g.) Tìm khoảng tin cậy của

23

,

β

β

và cho biết ý nghĩa kinh tế thu được.

h.) Giả sử mô hình PRF của câu a.) có

2

()Var E Yi

σ

. Hãy cho biết tồn tại hiện

tượng gì? Vì sao? Hãy trình bày cách khắc phục.

()

i

U =

i.) Cho biết mô hình ở câu a.) có hiện tượng tự tương quan không? Vì sao?

Câu 2: Sau đây là kết quả hồi quy quan hệ giữa Y-tỷ lệ thu nhập chi cho giáo dục (%) với X-

thu nhập của hộ gia đình (triệu đồng/năm) và D-biến giả (D=1 nếu hộ gia đình ở thành phố ;

D=0 nếu hộ gia đình ở nông thôn), ta được kết quả sau:

iii

2

ˆ

Y 23, 253 2, 011X 2, 43D cho n 10

se (25,758) (1,1625) (5, 714) R 0,3545

=− + − =

==

a.) Hãy nêu ý nghĩa hệ số hồi quy của D

b.) Tính hệ số xác định đã điều chỉnh và cho biết ý nghĩa thu được.

c.) Có nên đưa thêm biến D vào mô hình hay không? Vì sao?

d.) Có ý kiến cho rằng, khi thu nhập của hộ gia đình tăng thì tỷ lệ thu nhập chi cho giáo

dục không giảm. Hãy kiểm định ý kiến trên.

Thông qua Bộ môn

Sinh viên được dùng bảng

Mọi kiểm định và tìm khoảng tin cậy đều chọn mức ý nghĩa 5%

ĐỀ

KhốI lớ

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN KINH TẾ LƯỢNG

p: K11KD Thời gian làm bài 90 phút

Đề số 02

Câu 1: Cho biết khái niệm và bản chất của hiện tượng tự tương quan là gì?

Phần I: LÝ THUYẾT

Câu 2: Hãy trình bày nội dung của phương pháp kiểm định Spearman

Phần II:BÀI TẬP

Câu1: Căn cứ vào số liệu về mối quan hệ giữa Y-năng suất cây trồng (tấn/ha) với X

2i

-phân bón

(tấn/ha) và X

3i

-thuốc trừ sâu (lít/ha), thực hiện hồi quy ta được kết quả sau:

Dependent Variable: Y Included observations: 12

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 56.15467 7.704582

(…)

0

X

2

-0.696

(…)

-0.973134 0.3559

X

3

(…)

0.849984 0.87531 0.4042

Adjusted R-squared 0.000732 F-statistic

(…)

S.E. of regression

(…)

Prob(F-statistic) 0.404011

Sum squared resid 154.2507 Durbin-Watson stat 1.517719

Yêu cầu:

a.) Viết hàm hồi quy mẫu và nêu ý nghĩa các hệ số hồi quy riêng?

b.) Tính hệ số xác định và cho biết ý nghĩa của nó.

c.) Kiểm định sự phù hợp của SRF so với số liệu của mẫu.

d.) Hãy lập bảng phân tích phương sai.(Bảng ANOVA)

e.) Tìm khoảng tin cậy của

23

,

β

β

và cho biết ý nghĩa kinh tế thu được.

f.) Giả sử mô hình PRF của câu a.) có

2

23i

Var X X

σ

. Hãy cho biết tồn tại hiện

tượng gì? Vì sao? Hãy trình bày cách khắc phục.

()=

ii

U

g.) Cho biết mô hình ở câu a.) có hiện tượng tự tương quan không? Vì sao?

h.) Giải tích ý nghĩa của P-value và Prob(F)

i.) Có ý kiến cho rằng, thuốc trừ sâu giảm thì năng suất cây trồng tăng. Hãy kiểm định ý

kiến trên.

Câu 2: Sau đây là kết quả hồi quy quan hệ giữa Y-tổng vốn đầu tư (tỉ đồng) với X

2

-lãi suất

ngân hàng (%) và X

3

- tốc độ tăng trưởng GDP (%), ta được:

i2i3i

2

ˆ

Y 40,815 1,012X 2,123X cho n 20

t (2,748) ( 2,842) (3, 485) R 0,901

=− + =

=− =

a.) Hãy cho biết từng biến độc lập có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc không? Vì sao?

b.) Giả sử yếu tố ngẫu nhiên trong hàm PRF của mô hình đã cho có dạng như

sau:

ii1i−

+ε

, trong đó

i

1

UU

2

=

ε

thỏa mọi giả thiết của phương pháp OLS. Hãy cho

biết mô hình tồn tại hiện tượng gì? Và trình bày cách khắc phục hiện tượng này.

c.) Có ý kiến cho rằng, khi lãi suất ngân hàng giảm thì tổng vốn đầu tư không giảm. Hãy

kiểm định ý kiến trên.

d.) Khi hồi quy X

2

theo X

3

ta được:

3

0,86

i

X

với độ lệch chuẩn tương ứng là

(1,35)

. Hãy cho biết mô hình hồi quy ban đầu có tồn tại Đa cộng tuyến

không? Vì sao? (Mô hình PRF ở đầu bài)

2

ˆ

2,34

i

X=+

se = (0,267)

Thông qua Bộ Môn

Sinh viên được dùng bảng

Mọi kiểm định và tìm khoảng tin cậy đều chọn mức ý nghĩa 5%

ĐỀ

KhốI lớ

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN KINH TẾ LƯỢNG

p: K11KD Thời gian làm bài 90 phút

Đề số 01

Câu 1: Cho biết khái niệm và bản chất của hiện tượng Phương sai của sai số thay đổi?

Phần I: LÝ THUYẾT

Câu 2: Cho biết các phương pháp khắc phục sự tồn tại của Đa cộng tuyến?

Câu1: Giá căn nhà Y (100 triệu đ) phụ thuộc vào diện tích căn nhà X (m

2

) và vị trí căn nhà

(D = 1: mặt tiền, D = 0: trong hẻm). Thực hiện hồi quy tuyến tính, ta có bảng số liệu:

Phần II:BÀI TẬP

Included observations: 10 Dependent Variable: Y

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -3.166667

(…)

-1.899051 0.116

X

(…)

0.026498 5.346253 0.0031

D 2.166667 0.711024

(…)

0.0285

Adjusted R-squared 0.794847021 F-statistic

(…)

Durbin-Watson stat 1.134615 Prob(F-statistic) 0.00822

Yêu cầu:

a.) Viết hàm hồi quy mẫu và nêu ý nghĩa các hệ số hồi quy riêng?

b.) Tính hệ số xác định và cho biết ý nghĩa của nó.

c.) Theo bạn thì vị trí căn nhà có ảnh hưởng đến giá nhà không? Tại sao?

d.) Kiểm định sự phù hợp của SRF so với số liệu của mẫu.

e.) Cho biết thêm TSS = 25.875, hãy lập bảng phân tích phương sai.(Bảng ANOVA)

f.) Tính giá căn nhà trung bình theo từng loại với diện tích không đổi và so sánh kết quả

thu được.

g.) Tìm khoảng tin cậy của

23

,

β

β

và cho biết ý nghĩa kinh tế thu được.

h.) Giả sử mô hình PRF của câu a.) có

2

()Var E Yi

σ

. Hãy cho biết tồn tại hiện

tượng gì? Vì sao? Hãy trình bày cách khắc phục.

()

i

U =

i.) Cho biết mô hình ở câu a.) có hiện tượng tự tương quan không? Vì sao?

Câu 2: Sau đây là kết quả hồi quy quan hệ giữa Y-tỷ lệ thu nhập chi cho giáo dục (%) với X-

thu nhập của hộ gia đình (triệu đồng/năm) và D-biến giả (D=1 nếu hộ gia đình ở thành phố ;

D=0 nếu hộ gia đình ở nông thôn), ta được kết quả sau:

iii

2

ˆ

Y 23, 253 2, 011X 2, 43D cho n 10

se (25,758) (1,1625) (5, 714) R 0,3545

=− + − =

==

a.) Hãy nêu ý nghĩa hệ số hồi quy của D

b.) Tính hệ số xác định đã điều chỉnh và cho biết ý nghĩa thu được.

c.) Có nên đưa thêm biến D vào mô hình hay không? Vì sao?

d.) Có ý kiến cho rằng, khi thu nhập của hộ gia đình tăng thì tỷ lệ thu nhập chi cho giáo

dục không giảm. Hãy kiểm định ý kiến trên.

Thông qua Bộ môn

Sinh viên được dùng bảng

Mọi kiểm định và tìm khoảng tin cậy đều chọn mức ý nghĩa 5%

ĐỀ

KhốI lớ

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN KINH TẾ LƯỢNG

p: K11TC Thời gian làm bài 90 phút

Đề số 02

Câu 1: Cho biết khái niệm và bản chất của hiện tượng Đa cộng tuyến là gì?

Phần I: LÝ THUYẾT

Câu 2: Hãy trình bày nội dung của phương pháp kiểm định Park

Phần II:BÀI TẬP

Câu1: Giá căn nhà Y (100 triệu đ) phụ thuộc vào diện tích căn nhà X (m

2

) và vị trí căn nhà

(D = 1: mặt tiền, D = 0: trong hẻm). Thực hiện hồi quy tuyến tính, ta có bảng số liệu:

Included observations: 8 Dependent Variable: Y

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -3.166667

(…)

-1.899051 0.116

X

(…)

0.026498 5.346253 0.0031

D 2.166667 0.711024

(…)

0.0285

Adjusted R-squared 0.794847021 F-statistic

(…)

Durbin-Watson stat 1.134615 Prob(F-statistic) 0.00822

Yêu cầu:

a.) Viết hàm hồi quy mẫu và nêu ý nghĩa các hệ số hồi quy riêng?

b.) Tính hệ số xác định và cho biết ý nghĩa của nó.

c.) Theo bạn thì vị trí căn nhà có ảnh hưởng đến giá nhà không? Tại sao?

d.) Kiểm định sự phù hợp của SRF so với số liệu của mẫu.

e.) Cho biết thêm TSS = 25.875, hãy lập bảng phân tích phương sai.(Bảng ANOVA)

f.) Tính giá căn nhà trung bình theo từng loại với diện tích không đổi và so sánh kết quả

thu được.

g.) Tìm khoảng tin cậy của

23

,

β

β

và cho biết ý nghĩa kinh tế thu được.

h.) Giả sử mô hình PRF của câu a.) có

2

()Var E Yi

σ

. Hãy cho biết tồn tại hiện

tượng gì? Vì sao? Hãy trình bày cách khắc phục.

()

i

U =

i.) Cho biết mô hình ở câu a.) có hiện tượng tự tương quan không? Vì sao?

Câu 2: Sau đây là kết quả hồi quy quan hệ giữa Y-tỷ lệ thu nhập chi cho giáo dục (%) với X-

thu nhập của hộ gia đình (triệu đồng/năm) và D-biến giả (D=1 nếu hộ gia đình ở thành phố ;

D=0 nếu hộ gia đình ở nông thôn), ta được kết quả sau:

iii

2

ˆ

Y 23, 253 2, 011X 2, 43D cho n 10

se (25,758) (1,1625) (5, 714) R 0,3545

=− + − =

==

a.) Hãy nêu ý nghĩa hệ số hồi quy của D

b.) Có nên đưa thêm biến D vào mô hình hay không? Vì sao?

c.) Có ý kiến cho rằng, khi thu nhập của hộ gia đình tăng thì tỷ lệ thu nhập chi cho giáo

dục không giảm. Hãy kiểm định ý kiến trên.

Thông qua Bộ Môn

Sinh viên được dùng bảng

Mọi kiểm định và tìm khoảng tin cậy đều chọn mức ý nghĩa 5%

ĐỀ

KhốI lớ

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN KINH TẾ LƯỢNG

p: K11TC Thời gian làm bài 90 phút

Đề số 01

Câu 1: Cho biết khái niệm và bản chất của Biến giả?

Phần I: LÝ THUYẾT

Câu 2: Cho biết các phương pháp phát hiện sự tồn tại của Phương sai của sai số thay đổi?

Câu 1: Căn cứ vào số liệu về mức lương giảng viên đại học (Y-USD/đầu người), số năm kinh

nghiệm giảng dạy (X

i

-năm) và giới tính D (D=1 nếu là GV nam; D=0 nếu là GV nữ) của 15

người, thực hiện hồi quy tuyến tính, ta có kết quả như sau:

Phần II:BÀI TẬP

Included observations: 15 Dependent Variable: Y

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C

(…)

2.58074 5.196263 0.0002

X 0.894109

(…)

4.992991 0.0003

D -1.551993 0.972026

(…)

0.1363

R-squared

(…)

F-statistic 13.37882

S.E. of regression

(…)

Prob(F-statistic) 0.000881

Durbin-Watson stat 2.528645 Sum squared resid 42.22548

Yêu cầu:

a.) Viết hàm hồi quy mẫu và nêu ý nghĩa các hệ số hồi quy riêng?

b.) Hãy lập bảng phân tích phương sai. (Bảng ANOVA)

c.) Hãy tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi qui và cho biết ý nghĩa của nó.

d.) Giải thích ý nghĩa của giá trị p-value đối với hệ số góc và Prob(F_statistic).

e.) Có ý kiến cho rằng khi thâm niên tăng thì thì mức lương giảng viên không giảm, hãy

kiểm định ý kiến trên.

f.) Tính thu nhập trung bình theo giới tính với thâm niên không đổi và so sánh kết quả

thu được.

g.) Theo bạn thì giới tính có ảnh hưởng đến mức lương giảng viên không? Tại sao?

h.) Kiểm định sự phù hợp của SRF so với số liệu của mẫu.

i.) Cho biết mô hình ở câu a.) có hiện tượng tự tương quan không? Vì sao?

Câu 2 : Sau đây là kết quả hồi quy quan hệ giữa chi tiêu về nhu yếu phẩm của hộ gia đình với

thu nhập và số người trong hộ gia đình :

iii

ˆ

Y 0,345 0,78X 543,6N cho n 30

t (1, 78) (3,12) (4,56) d 1, 22

=+ + =

==

Trong đó: Y- chi tiêu về nhu yếu phẩm của hộ gia đình (ngàn đồng/tháng)

X- thu nhập hộ gia đình (ngàn đồng/tháng)

N- số thành viên trong hộ gia đình (người)

a.) Hãy xem xét hàm hồi quy trên có tự tương quan bậc nhất không? Nếu có thì thống kê

t còn có thể tin tưởng dùng để kiểm định được không?

b.) Nếu hàm hồi quy trên có phương sai thay đổi và giả sử rằng phương sai của sai số

ngẫu nhiên tỉ lệ với bình phương thu nhập hộ gia đình. Hãy nêu cách thức tiến hành để khắc

phục hiện tượng này.

Thông qua Bộ môn

Sinh viên được dùng bảng

Mọi kiểm định và tìm khoảng tin cậy đều chọn mức ý nghĩa 5%

ĐỀ

KhốI lớ

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN KINH TẾ LƯỢNG

p: K11TC Thời gian làm bài 90 phút

Đề số 02

Câu 1: Cho biết khái niệm và bản chất của hiện tượng Đa cộng tuyến là gì?

Phần I: LÝ THUYẾT

Câu 2: Hãy trình bày nội dung của phương pháp kiểm định Park

Phần II:BÀI TẬP

Câu1: Giá căn nhà Y (100 triệu đ) phụ thuộc vào diện tích căn nhà X (m

2

) và vị trí căn nhà

(D = 1: mặt tiền, D = 0: trong hẻm). Thực hiện hồi quy tuyến tính, ta có bảng số liệu:

Included observations: 8 Dependent Variable: Y

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -3.166667

(…)

-1.899051 0.116

X

(…)

0.026498 5.346253 0.0031

D 2.166667 0.711024

(…)

0.0285

Adjusted R-squared 0.794847021 F-statistic

(…)

Durbin-Watson stat 1.134615 Prob(F-statistic) 0.00822

Yêu cầu:

a.) Viết hàm hồi quy mẫu và nêu ý nghĩa các hệ số hồi quy riêng?

b.) Tính hệ số xác định và cho biết ý nghĩa của nó.

c.) Theo bạn thì vị trí căn nhà có ảnh hưởng đến giá nhà không? Tại sao?

d.) Kiểm định sự phù hợp của SRF so với số liệu của mẫu.

e.) Cho biết thêm TSS = 25.875, hãy lập bảng phân tích phương sai.(Bảng ANOVA)

f.) Tính giá căn nhà trung bình theo từng loại với diện tích không đổi và so sánh kết quả

thu được.

g.) Tìm khoảng tin cậy của

23

,

β

β

và cho biết ý nghĩa kinh tế thu được.

h.) Giả sử mô hình PRF của câu a.) có

2

()Var E Yi

σ

. Hãy cho biết tồn tại hiện

tượng gì? Vì sao? Hãy trình bày cách khắc phục.

()

i

U =

i.) Cho biết mô hình ở câu a.) có hiện tượng tự tương quan không? Vì sao?

Câu 2: Sau đây là kết quả hồi quy quan hệ giữa Y-tỷ lệ thu nhập chi cho giáo dục (%) với X-

thu nhập của hộ gia đình (triệu đồng/năm) và D-biến giả (D=1 nếu hộ gia đình ở thành phố ;

D=0 nếu hộ gia đình ở nông thôn), ta được kết quả sau:

iii

2

ˆ

Y 23, 253 2, 011X 2, 43D cho n 10

se (25,758) (1,1625) (5, 714) R 0,3545

=− + − =

==

a.) Hãy nêu ý nghĩa hệ số hồi quy của D

b.) Có nên đưa thêm biến D vào mô hình hay không? Vì sao?

c.) Có ý kiến cho rằng, khi thu nhập của hộ gia đình tăng thì tỷ lệ thu nhập chi cho giáo

dục không giảm. Hãy kiểm định ý kiến trên.

Thông qua Bộ Môn

Sinh viên được dùng bảng

Mọi kiểm định và tìm khoảng tin cậy đều chọn mức ý nghĩa 5%

ĐỀ

KhốI lớ

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN KINH TẾ LƯỢNG

p: K11TC Thời gian làm bài 90 phút

Đề số 01

Câu 1: Cho biết khái niệm và bản chất của Biến giả?

Phần I: LÝ THUYẾT

Câu 2: Cho biết các phương pháp phát hiện sự tồn tại của Phương sai của sai số thay đổi?

Câu 1: Căn cứ vào số liệu về mức lương giảng viên đại học (Y-USD/đầu người), số năm kinh

nghiệm giảng dạy (X

i

-năm) và giới tính D (D=1 nếu là GV nam; D=0 nếu là GV nữ) của 15

người, thực hiện hồi quy tuyến tính, ta có kết quả như sau:

Phần II:BÀI TẬP

Included observations: 15 Dependent Variable: Y

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C

(…)

2.58074 5.196263 0.0002

X 0.894109

(…)

4.992991 0.0003

D -1.551993 0.972026

(…)

0.1363

R-squared

(…)

F-statistic 13.37882

S.E. of regression

(…)

Prob(F-statistic) 0.000881

Durbin-Watson stat 2.528645 Sum squared resid 42.22548

Yêu cầu:

a.) Viết hàm hồi quy mẫu và nêu ý nghĩa các hệ số hồi quy riêng?

b.) Hãy lập bảng phân tích phương sai. (Bảng ANOVA)

c.) Hãy tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi qui và cho biết ý nghĩa của nó.

d.) Giải thích ý nghĩa của giá trị p-value đối với hệ số góc và Prob(F_statistic).

e.) Có ý kiến cho rằng khi thâm niên tăng thì thì mức lương giảng viên không giảm, hãy

kiểm định ý kiến trên.

f.) Tính thu nhập trung bình theo giới tính với thâm niên không đổi và so sánh kết quả

thu được.

g.) Theo bạn thì giới tính có ảnh hưởng đến mức lương giảng viên không? Tại sao?

h.) Kiểm định sự phù hợp của SRF so với số liệu của mẫu.

i.) Cho biết mô hình ở câu a.) có hiện tượng tự tương quan không? Vì sao?

Câu 2 : Sau đây là kết quả hồi quy quan hệ giữa chi tiêu về nhu yếu phẩm của hộ gia đình với

thu nhập và số người trong hộ gia đình :

iii

ˆ

Y 0,345 0,78X 543,6N cho n 30

t (1, 78) (3,12) (4,56) d 1, 22

=+ + =

==

Trong đó: Y- chi tiêu về nhu yếu phẩm của hộ gia đình (ngàn đồng/tháng)

X- thu nhập hộ gia đình (ngàn đồng/tháng)

N- số thành viên trong hộ gia đình (người)

a.) Hãy xem xét hàm hồi quy trên có tự tương quan bậc nhất không? Nếu có thì thống kê

t còn có thể tin tưởng dùng để kiểm định được không?

b.) Nếu hàm hồi quy trên có phương sai thay đổi và giả sử rằng phương sai của sai số

ngẫu nhiên tỉ lệ với bình phương thu nhập hộ gia đình. Hãy nêu cách thức tiến hành để khắc

phục hiện tượng này.

Thông qua Bộ môn

Sinh viên được dùng bảng

Mọi kiểm định và tìm khoảng tin cậy đều chọn mức ý nghĩa 5%

ĐỀ

KhốI lớ

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN KINH TẾ LƯỢNG

p: D15 KDN Thời gian làm bài 90 phút

Đề số 01

Câu 1: Hãy cho biết những hậu quả của hiện tượng Đa công tuyến gây ra là gì?

Sinh viên được dùng bảng

Mọi kiểm định và tìm khoảng tin cậy đều chọn mức ý nghĩa 5%

Câu 2: Bản chất của biến giả là gì?

Câu 3: Căn cứ vào số liệu về I (đầu tư cho phát triển) phụ thuộc vào: CPI (chỉ số giá -%), GNP

và INF (tỷ lệ lạm phát -%) của một quốc gia trong gia đoạn từ năm 1991-2005, thực hiện hồi

quy ta được kết quả sau:

Dependent Variable: I

Method: Least Squares

Date: 07/10/10 Time: 06:34

Sample: 1 15

Included observations: 15

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C

(…)

46.00024 6.719922 0.0000

CPI -8.289258

(…)

-6.767984 0.0000

GNP 0.611599 0.068929

(…)

0.0075

INF -2.059559 2.471645 -0.833275 0.4224

R-squared 0.991346 Mean dependent var 274.0200

Adjusted R-squared

(…)

S.D. dependent var 115.7916

S.E. of regression 12.15202 Akaike info criterion 8.056046

Sum squared resid 1624.387 Schwarz criterion 8.244859

Log likelihood -56.42034 F-statistic

(…)

Durbin-Watson stat 2.452741 Prob(F-statistic) 0.000000

Yêu cầu:

a.) Tính các số liệu còn thiếu.

b.) Viết hàm hồi quy mẫu của I theo CPI , GNP , INF và nêu ý nghĩa kinh tế của nó?

c.) Để I tăng thì nên ưu tiên đầu tư cho yếu tố nào? Hãy cho biết cách nào để đầu tư.

d.) Hãy cho biết dấu của các hệ số hồi quy riêng thu được có phù hợp với lý thuyết kinh tế

không? Vì sao?

e.) Khi cả CPI, GNP và INF cùng tăng 1 đơn vị thì I tăng tối đa là bao nhiêu?

f.) Trong 03 yếu tổ trên liên quan đến I thì ta có nên bỏ đi yếu tố nào không? Vì sao?

g.) Hãy kiểm định mô hình PRF của câu b.) có phù hợp không? Vì sao?

h.) Có ý kiến cho rằng, khi CPI tăng thì I không giảm. Hãy kiểm định ý kiến trên.

i.) Hãy cho biết trong 3 yếu tố trên, thì yếu tố nào ảnh hưởng đến I nhiều nhất? Vì sao?

l.) Nếu hàm PRF ở câu b.) có phương sai thay đổi và giả sử rằng phương sai của sai số ngẫu

nhiên tỉ lệ với bình phương INF . Hãy trình bày cách khắc phục hiện tượng này.

m.) Cho biết mô hình PRF của câu b.) có tồn tại hiện tượng tự tương quan không? Vì sao?

n.) Giả sử mô hình PRF của câu b.) tồn tại Đa cộng tuyến. Hãy trình bày cách khắc phục hiện

tượng này. Biết rằng khi hồi quy: * I theo CPI và GNP ta được

2

R 0,765=

* I theo CPI và INF ta được

2

R0,75= 6

P

hần I: LÝ THUYẾT

Phần II:BÀI TẬP

*Lưu ý: - Sinh viên nộp lại đề thi Người ra đề

- Không được sử dụng tài liệu

Th.S Nguyễn Quang Cường

ĐỀ

KhốI lớ

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN KINH TẾ LƯỢNG

p: D15 KDN Thời gian làm bài 90 phút

Đề số 01

Câu 1: Hãy cho biết những hậu quả của hiện tượng Đa công tuyến gây ra là gì?

Sinh viên được dùng bảng

Mọi kiểm định và tìm khoảng tin cậy đều chọn mức ý nghĩa 5%

Câu 2: Bản chất của biến giả là gì?

Câu 3: Căn cứ vào số liệu về I (đầu tư cho phát triển) phụ thuộc vào: CPI (chỉ số giá -%), GNP

và INF (tỷ lệ lạm phát -%) của một quốc gia trong gia đoạn từ năm 1991-2005, thực hiện hồi

quy ta được kết quả sau:

Dependent Variable: I

Method: Least Squares

Date: 07/10/10 Time: 06:34

Sample: 1 15

Included observations: 15

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C

(…)

46.00024 6.719922 0.0000

CPI -8.289258

(…)

-6.767984 0.0000

GNP 0.611599 0.068929

(…)

0.0075

INF -2.059559 2.471645 -0.833275 0.4224

R-squared 0.991346 Mean dependent var 274.0200

Adjusted R-squared

(…)

S.D. dependent var 115.7916

S.E. of regression 12.15202 Akaike info criterion 8.056046

Sum squared resid 1624.387 Schwarz criterion 8.244859

Log likelihood -56.42034 F-statistic

(…)

Durbin-Watson stat 2.452741 Prob(F-statistic) 0.000000

Yêu cầu:

a.) Tính các số liệu còn thiếu.

b.) Viết hàm hồi quy mẫu của I theo CPI , GNP , INF và nêu ý nghĩa kinh tế của nó?

c.) Để I tăng thì nên ưu tiên đầu tư cho yếu tố nào? Hãy cho biết cách nào để đầu tư.

d.) Hãy cho biết dấu của các hệ số hồi quy riêng thu được có phù hợp với lý thuyết kinh tế

không? Vì sao?

e.) Khi cả CPI, GNP và INF cùng tăng 1 đơn vị thì I tăng tối đa là bao nhiêu?

f.) Trong 03 yếu tổ trên liên quan đến I thì ta có nên bỏ đi yếu tố nào không? Vì sao?

g.) Hãy kiểm định mô hình PRF của câu b.) có phù hợp không? Vì sao?

h.) Có ý kiến cho rằng, khi CPI tăng thì I không giảm. Hãy kiểm định ý kiến trên.

i.) Hãy cho biết trong 3 yếu tố trên, thì yếu tố nào ảnh hưởng đến I nhiều nhất? Vì sao?

l.) Nếu hàm PRF ở câu b.) có phương sai thay đổi và giả sử rằng phương sai của sai số ngẫu

nhiên tỉ lệ với bình phương INF . Hãy trình bày cách khắc phục hiện tượng này.

m.) Cho biết mô hình PRF của câu b.) có tồn tại hiện tượng tự tương quan không? Vì sao?

n.) Giả sử mô hình PRF của câu b.) tồn tại Đa cộng tuyến. Hãy trình bày cách khắc phục hiện

tượng này. Biết rằng khi hồi quy: * I theo CPI và GNP ta được

2

R 0,765=

* I theo CPI và INF ta được

2

R0,75= 6

P

hần I: LÝ THUYẾT

Phần II:BÀI TẬP

*Lưu ý: - Sinh viên nộp lại đề thi Người ra đề

- Không được sử dụng tài liệu

Th.S Nguyễn Quang Cường

ĐỀ

KhốI lớ

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN KINH TẾ LƯỢNG

p: 24NH Thời gian làm bài 90 phút

Đề số 01

Câu 1: Bản chất của hiện tượng tự tương quan là gì?

Phần I: LÝ THUYẾT

Câu 2: Những hậu quả do Đa cộng tuyến gây ra?

Câu 3: Các biện pháp khắc phục sự tồ`n tại của hiện tượng phương sai của sai số thay đổi.

Sinh viên được dùng bảng

Mọi kiểm định và tìm khoảng tin cậy đều chọn mức ý nghĩa 5%

Câu1: Căn cứ vào tài liệu về doanh số bán hàng Y (Triệu đồng), chi phí quảng cáo X

2

(Triệu

đồng) và thu nhập của các hộ gia đình X

3

(Triệu đồng), chúng ta thực hiện hồi qui và có kết

quả như sau:

Phần II:BÀI TẬP

Hệ số hồi qui Sai số chuẩn Thống kê t

Hệ số chặn 109,4 (...) 0,849094

X

2

(...) 2,833077 1,000931

X

3

5,125714 5,244381 (...)

Hệ số xác định R

2

=0,910086, số quan sát n=15

Yêu cầu:+

1. Tính số liệu còn thiếu (...);

2. Tính hệ số xác định điều chỉnh;

3. Giải thích ý nghĩa kinh tế của các hệ số góc;

4. Theo anh chị, chi phí quảng cáo có ảnh hưởng đến doanh số bán hàng hay không, vì sao?

5. Hãy kiểm định xem mô hình hồi quy trong bài toán có phù hợp không, vì sao?

Câu 2: Có tài liệu về chi tiêu (CT), thu nhập (TN) hằng tháng của các Bác sĩ được thu thập ở 3

Miền (Nam, Trung, Bắc).

Yêu cầu:

1. Hãy xây dựng biến giả cho biến miền và giới tính (miền Trung và Nữ làm phạm trù cơ sở);

2. Căn cứ vào kết quả câu 1, xây dựng mô hình hồi qui tuyến tính biểu thị quan hệ của CT theo

TN ,miền và giới tính;

3. Hãy tính chi tiêu trung bình hằng tháng của mỗi Bác sĩ Nam tại mỗi miền với thu nhập

TN=TN

0

.

Câu 3: Căn cứ vào tài liệu về giá trị sản xuất, lao động và vốn trong ngành Công nghiệp, thực

hiện hồi qui và kết quả được như sau:

ANOVA

Df SS MS F

Từ hồi qui 2 261774554 (...) 22,17445

Từ phần dư (...) 70831386 (...)

Tổng (...) (...)

Yêu cầu:

1. Tính và giải thích ý nghĩa của hệ số xác định;

2. Kiểm tra nhận định “giá trị sản xuất không chịu ảnh hưởng đồng thời của vốn và lao động”;

3. Tính của hệ số xác định điều chỉnh.

Thông qua Bộ Môn

ĐỀ

KhốI lớ

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN KINH TẾ LƯỢNG

p: 24NH Thời gian làm bài 90 phút

Đề số 02

Câu 1: Bản chất của hiện tượng Phương sai của sai số thay đổI là gì?

Phần I: LÝ THUYẾT

Câu 2: Những hậu quả do Tự tương quan gây ra?

Câu 3: Các biện pháp khắc phục sự tồn tại của hiện tượng Đa cộng tuyến.

Câu 1: Kết quả hồi qui về chi tiêu tiêu dùng hàng năm của một gia đình (CT) theo thu nhập

hàng năm của một gia đình (TN) và thời gian (TG) như sau :

Phần II:BÀI TẬP

Hệ số hồi qui Sai số chuẩn Thống kê t

Hệ số chặn 300,2863 78,31763 (...)

TN 0,741981 (...) 15,60956

TG (...) 2,983546 2,695974

Hệ số xác định là 0,99761, số quan sát là 15

Yêu cầu :

1. Viết hàm hồi qui tổng thể và hàm hồi qui mẫu ngẫu nhiên;

2. Giải thích ý nghĩa kinh tế của các hệ số góc;

3. Chi tiêu có tăng theo thu nhập hay không, vì sao?

Câu 2 : Dựa vào tài liệu về thu nhập (TN) và chi tiêu (CT) của 15 gia đình, ta có kết quả hồi

qui như sau:

ANOVA Df SS MS F

Từ hồi qui 1 8556,88140 (...) (...)

Từ phần dư 13 333,11860 (...)

Tổng (…) 8890

Yêu cầu:

1. Tính các số liệu còn thiếu (...);

2. Chi tiêu có chịu ảnh hưởng bởi thu nhập hay không, vì sao?

3. Tính ước lượng của phương sai sai số ngẫu nhiên?

Câu 3: Dựa vào tài liệu về mức nhập khẩu (Y), tổng sản phẩm quốc dân (X

2

) và tiêu dùng

(X

3

); ta có kết quả phân tích hồi qui như sau:

Dependent Variable: Y Included observations: 18

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 106.0004 43.99031 2.409631 0.0293

X2 0.335281 0.068304 4.908652 0.0002

X3 -2.453795 0.950112 -2.582639 0.0208

Durbin-Watson stat 0.771214 Prob(F-statistic) 0.000000

Yêu cầu:

1. Cho biết tổng sản phẩm quốc dân ; tiêu dùng có ảnh hưởng đến nhập khẩu không, vì sao?

2. Cho biết mô hình hồi quy trên có phù hợp không, vì sao?

3. Mô hình trên có tự tương quan không, vì sao?

Thông qua Bộ môn

Sinh viên được dùng bảng

Mọi kiểm định và tìm khoảng tin cậy đều chọn mức ý nghĩa 5%

Trang 1

Đề thi môn: KINH TẾ LƯỢNG Đề số: 01

Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

---------------------------------------***--------------------------------------

Cho moät maãu thoáng keâ nhö sau:

Y

i

30

50

40

55

50

60

58

62

60

65

X

i

7

8

9

9

11

12

13

13

14

15

Giôùi tính

Nam

Nöõ

Nam

Nöõ

Nam

Nöõ

Nam

Nöõ

Nam

Nöõ

Trong ñoù: Y laø chi tieâu veà maët haøng A (ñôn vò: 100 ngaøn ñ/thaùng)

X laø thu nhaäp cuûa ngöôøi tieâu duøng (trieäu ñoàng/thaùng)

Câu 1. (4 điểm).

Hồi qui Y theo X ta được kết quả cho ở bảng sau:

Dependent Variable: Y

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

15.33632

8.501202

1.804018

0.1089

X

3.393124

0.745892

4.549084

0.0019

R-squared

0.721198

Mean dependent var

53.00000

Adjusted R-squared

0.686347

S.D. dependent var

10.89342

S.E. of regression

6.100828

Akaike info criterion

6.631583

Sum squared resid

297.7608

Schwarz criterion

6.692100

Log likelihood

-31.15791

F-statistic

20.69417

Durbin-Watson stat

3.155164

Prob(F-statistic)

0.001877

a) Viết moâ hình hoài qui tuyeán tính maãu cuûa Y theo X vaø neâu yù nghóa cuûa caùc heä goùc.

b) Kieåm ñònh heä soá hoài qui cuûa bieán X trong haøm hoài qui toång theå baèng 0 vôùi möùc yù nghóa 5% vaø cho bieát yù

nghóa cuûa keát quaû kieåm ñònh.

c) Vieát haøm hoài qui khi ñôn vò cuûa X vaø Y ñeàu laø trieäu ñoàng/naêm.

d) Tính heä soá co daõn taïi ñieåm (

Y,X

) vaø neâu yù nghóa.

e) Döï baùo möùc chi tieâu trung bình cuûa moät ngöôøi coù thu nhaäp laø 10 trieäu ñoàng/thaùng vôùi ñoä tin caäy 95%.

Câu 2 : (4 điểm).

Ñaët Z

i

= 0 neáu laø nam; Z

i

= 1 neáu laø nöõ.

Hoài qui Y theo X vaø Z ta ñöôïc keát quaû cho ôû baûng sau:

Trang 2

Dependent Variable: Y

Sample: 1 10

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

13.10545

5.383313

2.434459

0.0451

X

3.193939

0.472439

6.760539

0.0003

Z

8.883636

2.443928

3.634983

0.0083

R-squared

0.903448

Mean dependent var

53.00000

Adjusted R-squared

0.875862

S.D. dependent var

10.89342

S.E. of regression

3.838109

Akaike info criterion

5.771162

Sum squared resid

103.1176

Schwarz criterion

5.861937

Log likelihood

-25.85581

F-statistic

32.74988

Durbin-Watson stat

2.235416

Prob(F-statistic)

0.000280

a) Vieát moâ hình hoài qui maãu vaø neâu yù nghóa cuûa caùc heä soá hoài qui rieâng.

b) Kieåm ñònh giaû thieát : Heä soá hoài qui cuûa bieán X trong haøm hoài qui toång theå baèng 3,5 vôùi möùc yù nghóa 5%.

c) Ñeå döï baùo Y ta neân duøng moâ hình ôû caâu 1 hay moâ hình ôû caâu 2 ? Vì sao? (vôùi möùc yù nghóa 5%).

d) Từ bảng kết quả dưới đây, bạn hãy cho biết mô hình hồi quy ở câu 2 có xảy ra hiện tượng phương sai thay

đổi hay không, với mức ý nghĩa 5%?

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic

3.553680

Probability

0.087187

Obs*R-squared

6.398784

Probability

0.093741

e) Dựa vào kết quả bảng dưới đây, với mức ý nghĩa 5%, theo bạn có thể kết luận rằng mô hình hồi quy ở câu 2

bỏ sót biến thích hợp không?

Ramsey RESET Test:

F-statistic

29.41432

Probability

0.001717

Log likelihood ratio

25.46764

Probability

0.000003

Câu 3: (2 điểm)

a) Hoài qui lnY theo X ta ñöôïc keát quaû:

LnY

= 3,155844 + 0,0713 X

Neâu yù nghóa heä soá hoài qui cuûa bieán X.

b) Hoài qui Y theo lnX ta ñöôïc keát quaû: Y = -33,85882 + 36,5266 lnX

Neâu yù nghóa heä soá hoài qui cuûa bieán lnX.

----------------------------------------------------------- HẾT-------------------------------------------------------

Ghi chú: + Sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài (trừ các bảng số thống kê).

+ Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

+ Thí sinh nộp lại đề cùng với bài thi.

Họ và tên thí sinh:………………………………………………………………..………………….Số báo danh: ……………………………..

Trang 1

Đề thi môn: KINH TẾ LƯỢNG Đề số: 02

Khóa 36. Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

---------------------------------------***--------------------------------------

Câu 1: (4 điểm).

Cho bảng số liệu về thu nhập, kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn của tất cả nhân viên ở công ty tư nhân A:

Y 19,5 24 21 25 22 26,5 23,1 25 28 29,5

X 2 4 2 5 4 7 6 8 9 10

Z 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1

Trong đó: - Y là thu nhập (triệu đồng/tháng)

- X là kinh nghiệm làm việc (năm)

- Z là trình độ học vấn (Z = 1 là trên đại học; Z = 0 là đại học)

Hồi qui Y theo X ta được kết quả cho ở bảng sau:

Dependent Variable: Y

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

18.45835

0.923802

19.98085

0.0000

X

1.035378

0.146987

7.043988

0.0001

R-squared

0.861154

Mean dependent var

24.36000

Adjusted R-squared

0.843798

S.D. dependent var

3.113840

S.E. of regression

1.230664

Akaike info criterion

3.429841

Sum squared resid

12.11626

Schwarz criterion

3.490358

Log likelihood

-15.14920

F-statistic

49.61777

Durbin-Watson stat

1.903436

Prob(F-statistic)

0.000108

a) Viết hàm hồi quy mẫu

12ii

YX





và cho biết ý nghĩa kinh tế của hệ số góc.

b) Cho biết kinh nghiệm làm việc giải thích được bao nhiêu % sự biến thiên của thu nhập.

c) Viết hàm hồi quy mới với đơn vị đo của Y là ngàn đồng/tháng và X là tháng?

d) Có một ý kiến cho rằng những nhân viên có kinh nghiệm làm việc 10 năm có thu nhập trung bình là 30 triệu

đồng/tháng. Với mức ý nghĩa 1%, bạn có đồng ý với ý kiến này không?

Câu 2: (3 điểm).

Sử dụng bảng số liệu ở câu 1, hồi quy Y theo X và X*Z và thu được bảng kết quả như sau:

Dependent Variable: Y

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

Trang 2

C

19.43095

0.767455

25.31868

0.0000

X

0.702823

0.161913

4.340756

0.0034

X*Z

0.297728

0.107542

2.768479

0.0278

R-squared

0.933723

Mean dependent var

24.36000

Adjusted R-squared

0.914786

S.D. dependent var

3.113840

S.E. of regression

0.908973

Akaike info criterion

2.890323

Sum squared resid

5.783625

Schwarz criterion

2.981098

Log likelihood

-11.45161

F-statistic

49.30840

Durbin-Watson stat

2.428143

Prob(F-statistic)

0.000075

a) Viết hàm hồi quy tương ứng với bảng kết quả trên. Hệ số hồi quy của biến X*Z cho ta biết thông tin kinh tế gì?

b) Cho biết hàm hồi quy ở câu 2 có phù hợp với tổng thể hay không với mức ý nghĩa 1%.

c) Có ý kiến cho rằng khi kinh nghiệm làm việc tăng thêm 1 năm thì thu nhập trung bình tăng thêm của nhân viên có

trình độ trên đại học sẽ nhiều hơn nhân viên có trình độ đại học. Với mức ý nghĩa 1%, bạn có đồng ý với ý kiến đó

không?

Câu 3: (3 điểm).

a) Từ bảng kết quả dưới đây, bạn hãy cho biết mô hình hồi quy ở câu 2 có xảy ra hiện tượng phương sai thay đổi hay

không, với mức ý nghĩa 5%?

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic

0.529493

Probability

0.721193

Obs*R-squared

2.975526

Probability

0.561929

b) Dựa vào kết quả bảng dưới đây, với mức ý nghĩa 5%, theo bạn có thể kết luận rằng mô hình hồi quy ở câu 2 bỏ sót

biến thích hợp không?

Ramsey RESET Test:

F-statistic

0.888360

Probability

0.467602

Log likelihood ratio

3.040554

Probability

0.218651

c) Ñeå döï baùo thu nhaäp ta neân duøng moâ hình ôû caâu 1 hay moâ hình ôû caâu 2 ? Vì sao? (vôùi möùc yù nghóa 5%).

----------------------------------------------------------- HẾT -------------------------------------------------------

Ghi chú: + Sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài (trừ các bảng số thống kê).

+ Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

+ Thí sinh nộp lại đề cùng với bài thi.

Họ và tên thí sinh:………………………………………………………………..………………….Số báo danh: ……………………………..

Chú ý : Sinh viên không ñược sử dụng tài liệu và ñược sử dụng bảng số thống kê

ðề 01

ðỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG

Người ra ñề : Ths Trần Thị Tuấn Anh

Thời gian : 75 phút

(Lưu ý : khi tính toán, sinh viên lấy ñến 4 chữ số thập phân)

Câu

1.

Một nhóm sinh viên muốn tìm hiểu ảnh hưởng của kết quả học tập năm học lớp 12 ñến kết quả thi ñại học nên ñã thu

thập số liệu về ñiểm thi ñại học (Y) và ñiểm trung bình năm học lớp 12 (X) của các bạn cùng lớp như sau :

Y 10 17 19 20 25 27 29 12

X 6,5 6,8 7,2 7,8 8,0 8,7 8,5 6,0

a. (2 ñiểm) Xây dựng hàm hồi quy tuyến tính mẫu

ii

XY

21

ˆ

ˆ

ˆ

ββ

+= và nêu ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi

quy.

b. (1 ñiểm) Tính hệ số xác ñịnh của mô hình.

c. (2ñiểm) Một người bạn trong nhóm nói rằng kết quả thi ñại học không hề bị ảnh hưởng bởi kết quả học tập

của lớp 12. Với ñộ tin cậy 95%, hãy kiểm ñịnh xem phát biểu này có hợp lý hay không ?

d. (1 ñiểm) Dự báo xem nếu một bạn học sinh có kết quả học tập trung bình 7,5 ở năm học lớp 12 sẽ có kết quả

thi ñại học như thế nào với ñộ tin cậy 95%

Câu

2.

Cho kết quả hồi quy như sau

(Bảng 1)

(

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Included observations: 20

Variable Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C 5.603047

0.143418

39.06782

0.0000

X2 0.362214

0.038625

9.377784

0.0000

D3 -0.471098

0.152119

-3.096908

0.0026

D5 0.083108

0.175186

0.474399

0.6363

D11 0.311921

0.121707

2.562881

0.0120

R-squared 0.531807

Mean dependent var 6.699000

Adjusted R

-

squared 0.512094

S.D. dependent var 0.858292

(Bảng 2)

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 11/10/09 Time: 16:53

Sample: 1 100

Included observations: 100

Variable Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C 5.675927

0.126865

44.74006

0.0000

X2 0.312798

0.042060

7.436909

0.0000

X2*D11 0.104423

0.039173

2.665723

0.0090

R-squared 0.477189

Mean dependent var 6.699000

Adjusted R

-

squared 0.466409

S.D. dependent var 0.858292

Trong ñó

Y: ðiểm trung bình học kỳ gần nhất

X2: Thời gian tự học trung bình (giờ/ngày)

D3: Có thường xuyên cúp học

• D3=1: Có

• D3=0: Ít khi

• D5:

D5 : Tình trạng sức khỏe

• D5=1: Tốt

• D5=0:Không tốt lắm

D11: Giới tính

• D11=1: Nam

• D11=0: Nữ

(Dựa vào bảng 1)

a)

(1 ñiểm) Theo kết quả trên, những yếu tố nào

thực sự ảnh hưởng ñến kết quả học tập của sinh

viên với ñộ tin cậy 95%? Vì sao?

b) (1 ñiểm) Một bạn sinh viên nói rằng, bạn ấy chỉ

cần tự học mỗi ngày thêm một giờ thì kết quả học

kỳ tới của bạn ấy sẽ tăng thêm 1,5 ñiểm. Với ñộ

tin cậy 95%, ñiều ñó có hợp lý không?

(Xem bảng 2) Tiến hành hồi quy lại với biến

tương tác X2*D11

c) (1 ñiểm) Viết hàm hồi quy kết quả học tập của

sinh viên nam và của sinh viên nữ.

d) (1 ñiểm) Dựa vào bảng 2, một bạn nhận ñịnh

rằng hiệu quả trung bình khi tự học của một SV

nam thực sự cao hơn một SV nữ. Với ñộ tin cậy

95%, bạn ấy nhận xét có hợp lý không ? Vì sao ?

Bấm Tải xuống để xem toàn bộ.

| 1/73

| | Tải xuống

Preview text:

cuu duong than cong . com CuuDuongThanCong.com
https://fb.com/tailieudientucntt cuu duong than cong . com CuuDuongThanCong.com
https://fb.com/tailieudientucntt cuu duong than cong . com CuuDuongThanCong.com
https://fb.com/tailieudientucntt cuu duong than cong . com CuuDuongThanCong.com
https://fb.com/tailieudientucntt cuu duong than cong . com CuuDuongThanCong.com
https://fb.com/tailieudientucntt cuu duong than cong . com CuuDuongThanCong.com
https://fb.com/tailieudientucntt cuu duong than cong . com CuuDuongThanCong.com
https://fb.com/tailieudientucntt cuu duong than cong . com CuuDuongThanCong.com
https://fb.com/tailieudientucntt cuu duong than cong . com CuuDuongThanCong.com
https://fb.com/tailieudientucntt cuu duong than cong . com CuuDuongThanCong.com
https://fb.com/tailieudientucntt cuu duong than cong . com CuuDuongThanCong.com
https://fb.com/tailieudientucntt cuu duong than cong . com CuuDuongThanCong.com
https://fb.com/tailieudientucntt cuu duong than cong . com CuuDuongThanCong.com
https://fb.com/tailieudientucntt cuu duong than cong . com CuuDuongThanCong.com
https://fb.com/tailieudientucntt cuu duong than cong . com CuuDuongThanCong.com
https://fb.com/tailieudientucntt cuu duong than cong . com CuuDuongThanCong.com
https://fb.com/tailieudientucntt cuu duong than cong . com CuuDuongThanCong.com
https://fb.com/tailieudientucntt cuu duong than cong . com CuuDuongThanCong.com
https://fb.com/tailieudientucntt cuu duong than cong . com CuuDuongThanCong.com
https://fb.com/tailieudientucntt cuu duong than cong . com CuuDuongThanCong.com
https://fb.com/tailieudientucntt cuu duong than cong . com CuuDuongThanCong.com
https://fb.com/tailieudientucntt cuu duong than cong . com CuuDuongThanCong.com
https://fb.com/tailieudientucntt cuu duong than cong . com CuuDuongThanCong.com
https://fb.com/tailieudientucntt
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐẠI TRƯỜNG HỌC KINH TẾ
-------------------------
ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014 - 2015 Đề thi số:
Môn thi : Kinh tế lượng Số tín chỉ : 3
Thời gian làm bài : 90 phút Hệ : Chính quy Họ và tên : Lớp :
Phần trắc nghiệm ( 5,0 điểm ) Chọn đáp án đúng
1. Hàm hồi quy mẫu của mô hình hồi quy 3 biến cho bởi: a. b. c. d.
2.Đường hồi quy mẫu ước lượng bởi OLS: a.
là duy nhất, không phụ thuộc vào mẫu quan sát b.
của hai mẫu bất kì bắt buộc phải giống nhau c.
ứng với một mẫu quan sát là duy nhất d.
luôn đi qua gốc tọa độ
3. Việc tính đến tồn tại của sai số ngẫu nhiên
trong các phân tích hồi quy: a. Là bắt buộc
b. Tùy thuộc vào từng điều kiện cụ thể
c. Không nhất thiết bắt buộc d. Hoàn toàn không có ý nghĩa
4. Phần dư của phương pháp OLS cho bởi: a. b. c. d.
5. Trong mô hình hồi quy bội: , các ước
lượng OLS nhận được bằng cách cực tiểu: a. b. c. d.
6. Trong mô hình hồi quy tuyến tính đơn, ước lượng OLS của hệ số góc bằng: a. b. c. d.
7.Trong mô hình hồi quy tuyến tính đơn, ước lượng OLS của hệ số chặn bằng: a. b. c. d.
8. Trong mô hình hồi quy 5 biến, ước lượng phương sai tổng thể cho bởi: a. b. c. d.
9.Với các giả thuyết OLS, trong mô hình hồi quy
, phương sai của chính xác là: a. b. c. d.
10. Thống kê t của kiểm định một phía và kiểm định hai phía: a. là giống nhau. b.
phụ thuộc vào giá trị t phê phán. c.
phụ thuộc vào số biến có trong mô hình k d.
phụ thuộc vào cặp giả thuyết
11. Khi kiểm định tính có ý nghĩa thống kê của các hệ số hồi quy, thống kê t bằng: a. b. c. d.
12.Khi kiểm định hai phía hệ số hồi quy, giả thuyết Ho bị bác bỏ nếu: a. b. c. d.
13.Trong mô hình hồi quy 4 biến, khoảng tin cậy
của hệ số hồi quy riêng cho bởi: a. b. c. d.
14.Biểu thức nào sau đây đúng? a. ESS = RSS + TSS b. ESS>TSS c. TSS = ESS + RSS d. R2 = 1 – (ESS/TSS)
15. Thống kê F được dùng để kiểm định giả thuyết: a.
tất cả các hệ số hồi quy riêng và hệ số chặn bằng 0. b.
hệ số chặn trong hồi quy và ít nhất một (không phải là tất cả) hệ số hồi quy riêng bằng 0. c.
hệ số hồi quy riêng của biến giải thích mà ta quan tâm bằng 0 trong khi hệ số hồi quy
riêng của các biến giải thích khác khác 0. d.
tất cả các hệ số hồi quy riêng bằng 0.
16) Theo phương pháp ma trận , T
e e được xác đị nh bằ ng a. T ˆ T T T T T Y Y   X Y b. ˆ Y Y   X Y c. T ˆ T T T T T X Y   X Y d. ˆ X X   X Y
17) Phần dư e trong mô hình hồi quy bội i a. xác đị nh bằng ˆ
Y  2 Y b. xác đị nh bằ ng ˆ Y  Y i i i i c. xác đị nh bằng ˆ
Y  Y d. xác đị nh bằ ng ˆ Y  2 Y i i i i
18) Trong mô hình hồi quy bội, 2 ˆ  được đị nh nghĩa a. 1 2 e  b. R SS c. 2 1  R d. R S S i n  2 n  k
19)Theo phương pháp ma trận, 2 R
được xác đị nh bằng 2 ˆ 2 2 2 T T ˆ T T ˆ T T ˆ T T
a.  X Y  nY b.  X Y  nY c.  X Y  nY d.  X Y  nY 2 2 2 2 T T T T Y Y  n Y Y Y  n Y Y Y  n Y Y Y  n Y
20) Kiểm đị nh Goldfeld- Quandt dùng để kiểm đị nh hiện tượng
a. phương sai của sai số thay đổi b. tự tương quan
c. đa cộng tuyến d. cả 3 hiện tượng trên
21) Kiểm đị nh Breusch- Goldfrey dùng để kiểm đị nh hiện tượng
a. phương sai của sai số thay đổi b. tự tương quan
c. đa cộng tuyến d. cả 3 hiện tượng trên
22) Kiểm đị nh Durbin-Watson dùng để kiểm đị nh hiện tượng
a. phương sai của sai số thay đổi b. tự tương quan bậc cao
c. tương quan bậc 1 d. cả 3 hiện tượng trên
23) Kiểm đị nh Glejer dùng để kiểm đị nh hiện tượng
a. phương sai của sai số thay đổi b. tự tương quan bậc 1
c. đa cộng tuyến d. Mô hình sai
24) Kiểm đị nh Ramsey RESET dùng để kiểm đị nh khuyết tật
a. phương sai của sai số thay đổi b. Mô hình thừa biến
c. Mô hình thiếu biến d. Dạng hàm sai
25) Kiểm đị nh nhân tử Lagrange (LM)dùng để kiểm đị nh khuyết tật:
a. phương sai của sai số thay đổi b. Mô hình thừa biến
c. Mô hình thiếu biến d. Dạng hàm sai
26) Tổng các phần dư của hàm hồi quy mẫu e i
a. không âm do phương pháp BPNN xây dựng dựa trên tổng bình phương phần dư b. bằng 0
c. không xác đị nh được do không biết hàm hồi quy tổng thể
d. phụ thuộc giá trị của biến giải thích mang giá trị âm hay dương 27) Hệ số 2 R
a. dùng để kiểm tra biến phụ thuộc Y có phụ thuộc vào biến giải thích X hay không.
b. dùng để đo độ phù hợp của hàm hồi quy
c. dùng để kiểm tra có phải E SS  T SS hay không.
d. xác đị nh bằng bình phương của R
28) Hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra khi giả thiết nào sau đây bị vi phạm ?
a.  U   0  i b. V ar U    i i  2 i
c. C o v U ,U   0  i  j d. R g  X   k i j
29) Thống kê T trong kiểm đị nh một phía và hai phía
a. phụ thuộc vào gía trị phân vị b. là như nhau.
c. khác nhau do phân vị mức  đối với kiểm đị nh một phía và 2 phía là khác nhau.
d. sử dụng  1.96 với kiểm đị nh 2 phía và  1.96 cho kiểm đị nh 1 phía.
30) Theo phương pháp ma trận ,  ˆ V a r Y
được xác đị nh bằng 0  a.   T   T T T T X X Y  1 2 X b.  X X X X 0   1 2 0 0 0 c.      1 2 T  T T T X X X Y  d.  X  X X  1 2 X 0 0
31) Để dự báo giá trị trung bình E Y X , ta cần xây dựng thống kê 0  ˆ ˆ Y  E Y X Y  E Y X 0  0  0  0  a. T  b. T  s e  ˆ Y s e  Y 0  0  ˆ ˆ c. Y  Y Y  Y 0 0 T  d. 0 0 T  ˆ s e  ˆ Y
s e  Y  Y 0 0  0 
32)Để biểu thị ảnh hưởng của biến chất lượng có m phạm trù, ta cần sử dụng số biến giả
a. m  2 b. m
c. m  1 d. m  1
33) Trong MHHQ bội, hệ số   j  2, k  của biến giải thích X cho biết Y tăng j j
a.  phần trăm, khi X tăng 1% j j
b.  đơn vị , khi X tăng 1 đơn vị j j
c.  đơn vị , khi X tăng 1 đơn vị và các biến giải thích khác cố đị nh j j
d.  đơn vị , khi X tăng 1% j j
Phần tự luận (5,0 điểm )
Câu 34. Xét mô hình cho bởi kết quả Eviews sau đây: Dependent Variable: CONS Method: Least Squares Included observations: 27 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 155.2239 203.4712 D GDP A 0.060594 9.853648 R-squared B Mean dependent var 2037.449 Adjusted R-squared 0.787050 S.D. dependent var 789.2231 S.E. of regression C Akaike info criterion 14.70446 Sum squared resid 3316021. Schwarz criterion 14.80045 Log likelihood -196.5103 F-statistic 97.09438 Durbin-Watson stat 0.462830 Prob(F-statistic) a. Xác đị nh A, B, C, D.
b. Viết mô hình hồi quy mẫu và giải thích ý nghĩa của các hệ số hồi quy.
c. Kiểm đị nh sự phù hợp của mô hình. Mức ý nghĩa 5%.
d. Các hệ số có ý nghĩa thống kê hay không? Mức ý nghĩa 5%.
e. Kiểm đị nh xem mô hình có hiện tượng tự tương quan bậc 1 hay không? Mức ý nghĩa 5%.
Câu 35.Cho mô hình ở bài 34.
Dưới đây là các kiểm đị nh BG, Ramsey RESET, LM với mô hình gốc ở bài 34:
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 16.76660 Probability 0.000032 Obs*R-squared 16.01531 Probability 0.000333 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 05/12/15 Time: 11:32
Presample missing value lagged residuals set to zero. Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -53.32370 136.4968 -0.390659 0.6996 GDP 0.018709 0.040829 0.458235 0.6511 RESID(-1) 0.858223 0.206320 4.159670 0.0004 RESID(-2) -0.108749 0.210477 -0.516677 0.6103 R-squared
0.593159 Mean dependent var -8.42E-14 Adjusted R-squared 0.540093 S.D. dependent var 357.1264 S.E. of regression
242.1903 Akaike info criterion 13.95328 Sum squared resid 1349092. Schwarz criterion 14.14525 Log likelihood -184.3693 F-statistic 11.17774 Durbin-Watson stat 2.033573 Prob(F-statistic) 0.000101 Ramsey RESET Test: F-statistic 0.348918 Probability 0.560248 Log likelihood ratio 0.389707 Probability 0.532453 Test Equation: Dependent Variable: CONS Method: Least Squares Date: 05/12/15 Time: 11:33 Sample: 1960 1986 Included observations: 27 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -268.6193 746.5686 -0.359805 0.7221 GDP 0.954119 0.607571 1.570384 0.1294 FITTED^2 -0.000152 0.000257 -0.590693 0.5602 R-squared
0.798175 Mean dependent var 2037.449 Adjusted R-squared 0.781356 S.D. dependent var 789.2231 S.E. of regression
369.0360 Akaike info criterion 14.76410 Sum squared resid 3268502. Schwarz criterion 14.90809 Log likelihood -196.3154 F-statistic 47.45732 Durbin-Watson stat 0.428978 Prob(F-statistic) 0.000000 Dependent Variable: E Method: Least Squares Date: 11/21/08 Time: 08:53 Sample: 1960 1986 Included observations: 27 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -423.8432 746.5686 -0.567722 0.5755 GDP 0.357051 0.607571 0.587669 0.5622 CONSF^2 -0.000152 0.000257 -0.590693 0.5602 R-squared
0.014330 Mean dependent var -8.42E-14
Adjusted R-squared -0.067809 S.D. dependent var 357.1264 S.E. of regression
369.0360 Akaike info criterion 14.76410 Sum squared resid 3268502. Schwarz criterion 14.90809 Log likelihood -196.3154 F-statistic 0.174459 Durbin-Watson stat 0.428978 Prob(F-statistic) 0.840967
a. Cho biết mô hình trong bài 34 có thiếu biến hay không? Mức ý nghĩa 5%.
b. Mô hình trong bài 34 có tương quan bậc mấy? Mức ý nghĩa 1%.
c. Dạng hàm trong bài 34 đã chỉ đị nh đúng chưa?
Câu 36.Sè liÖu sau đây về Tiªu dïng Y, Thu nhËp X vµ Tµi s¶n cã kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi cao X 2 3
cña 25 hé gia ®×nh Mü ®Ó kiÓm ®Þnh hiÖn t-îng ®a céng tuyÕn gi÷a c¸c biÕn gi¶i thÝch.
KÕt qu¶ håi quy Y theo X vµ X nh- sau: 2 3 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Included observations: 25 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 33.87971 19.11513 1.772403 X2 -26.00263 34.95897 -0.743804 X3 6.709261 8.740550 0.767602 R-squared Mean dependent var 169.3680 Adjusted R-squared S.D. dependent var 79.05857 S.E. of regression
41.96716 Akaike info criterion 10.42382 Sum squared resid 38747.34 Schwarz criterion 10.57008 Log likelihood -127.2977 F-statistic 31.58532 Durbin-Watson stat 2.785912 Prob(F-statistic)
Kiểm đị nh xem mô hình có hiện tượng đa cộng tuyến hay không?Mức ý nghĩa 5%.
Câu 37.KiÓm ®Þnh Park cho kÕt qu¶ sau: Dependent Variable: LOG(E^2) Method: Least Squares Included observations: 73 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 9.549893 1.619225 5.897819 0.0000 LOG(Y88) 0.675378 0.177575 3.803343 0.0003 R-squared 0.169255 Mean dependent var 15.62156 Adjusted R-squared 0.157554 S.D. dependent var 2.521699 S.E. of regression
2.314538 Akaike info criterion 4.543312 Sum squared resid 380.3532 Schwarz criterion 4.606065 Log likelihood -163.8309 F-statistic 14.46542 Durbin-Watson stat 2.267623 Prob(F-statistic) 0.000299
Hãy cho biết mô hình hồi quy gốc có hiện tượng phương sai sai số thay đổi hay không?Mức ý nghĩa 5%.
BÀI GIẢI PHẦN TỰ LUẬN Câu 34: a).A= 0.597072 B=R2. Ta có suy ra , R2=0.795240 D = t1= = = 0.762879 b). Mô hình hồi quy mẫu hay:
=155.2239. Khi không có GDP thì CONS=155.2239
= 0.597072. Khi GDP tăng 1 đơn vị thì CONS tăng 0.597072 đơn vị c). Kiểm định giả thiết Tiêu chuẩn kiểm định Nếu H0 đúng thì F
Ta có Ftn = 97.09438, tra bảngF0.05(1,25) = 4.24
Dễ thấy Ftn>F0.05(1,25) bác bỏ H0. Tức mô hình là phù hợp d). Kiểm định giả thiết với j= Tiêu chuẩn kiểm định: = tj Nếu H0 đúng thì T +) Với Ta có t1=0.762879, Do t1<
ta chấp nhận H0. Tức không có ý nghĩa thống kê +) Với Ta có t2=9.853648 , Do t2> ta bác bỏ H0. Tức có ý nghĩa thống kê e). Ta có d=0.462830 Vơi
, k’=2-1=1, n=27 tra bảng ta được dL=1.316 dU=1.476
Do d (0, dL) Suy ra mô hình có hiện tượng tự tương quan dương bậc 1 Câu 35:
a). Để kiểm định thiếu biến ta dùng kiểm định Ramsey RESET (hoặc kiểm định LM cũng đc) KĐGT:
Giả thiết tương đương
Ta có Prob(FITTED^2)=0.5602>0.05 và Probability (F)=0.560248>0.05 Suy ra với mức ý nghĩa
ta chấp nhận H0. Tức là mô hình không thiếu biến
b). Để phát hiện tự tương quan ta dùng kiểm định BG
Ta có Probability (n*R2) = 0.000333 < 0.01. Mô hình có tự tương quan ở mức ý nghĩa tương đương
Prob(RESID(-1))= 0.0004 < 0.01. Mô hình có tự tương quan bậc 1 ở mức ý nghĩa
Prob(RESID(-2)) = 0.6103 >0.01. Mô hình không có tự tương quan bậc 2 ở mức ý nghĩa
Như vậy: Với mức ý nghĩa
thì mô hình có tự tương quan bậc 1.
c). Để kiểm định dạng hàm sai ta dùng kiểm định LM Tiêu chuẩn kiểm định Nếu n đủ lớn thì Ta có =27*0.014330=0.38691 (2)=5.99147 Dễ thấy < nên ở mức ý nghĩa
chấp nhận H0. Tức mô hình định dạng đúng Câu 36:
Xét mô hình hồi quy phụ Y theo X2 và X3 Tương đương Tiêu chuẩn kiểm định Nếu H0 đúng thì F
Ta có Ftn= F-statistic=31.58532, , F0.05(2,22)=3.44 F . Như vậ tn>F0.05(2,22) bác bỏ H0 y ở mức ý nghĩa
có hiện tượng đa cộng tuyến
giữa các biến giải thich Y, X2 và X3 Câu 37: Mô hình hồi quy + + Tương đương
Ta có Prob(LOG(Y88))= 0.0003<0.05 nên tại mức ý nghĩa ta bác bỏ H0. Tức là
mô hình hồi quy gốc có hiện tượng phương sai của sai số thay đổi.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
KẾT THÚC HỌC PHẦN – HỆ ĐHCQ
Đề thi môn: KINH TẾ LƯỢNG Đề số: 2 – K39
Thời gian làm bài: 75 phút
Sinh viên không được sử dụng tài liệu nhưng được dùng bảng số thống kê.
Lấy ít nhất 4 số thấp phân khi tính toán
--------------------------------
Câu 1: (5 điểm) Cho một mẫu số liệu về thu nhập (THUNHAP), thâm niên giảng dạy
(THAMNIEN) và vùng giảng dạy của 10 giáo viên như sau : Thu nhập (triệu 1,7 2 2,1 3 3,2 2,5 3,5 3,7 2,5 4 đồng/tháng) Thâm niên (năm) 1 2 3 4 5 3 4 6 2 7 Vùng giảng Nông
Nông Nông Thành Thành Nông Thành Nông Thành Thành dạy thôn thôn thôn thị thị thôn thị thôn thị thị ˆ ˆ
a. Tìm hàm hồi quy tuyến tính mẫu THUNHAP     THAMNIEN  e 1 2 i và nêu ý
nghĩa của hệ số góc tìm được?
b. Thâm niên có thực sự tác động đến thu nhập của giáo viên hay không, với mức ý nghĩa 1%?
c. Tính hệ số xác định và nêu ý nghĩa của kết quả tính được?
d. Dự đoán mức thu nhập trung bình của một giáo viên có thâm niên giảng dạy là 6 năm, với độ tin cậy 95%?
e. Viết lại hàm hồi quy mẫu nếu thu nhập của giáo viên tính bằng triệu đồng/năm?
Câu 2: (4 điểm) Người ta cho rằng Vùng giảng dạy có thể ảnh hưởng đến thu nhập của giáo
viên nên đưa biến Vùng giảng dạy vào mô hình thông qua biến giả Z, với
Z = 1 nếu vùng giảng dạy là thành thị
Z = 0 nếu vùng giảng dạy là nông thôn
Sử dụng Eviews, hồi quy THUNHAP theo THAMNIEN và Z, được kết quả như sau Đề 2 trang 1/2
a. Theo kết quả trên, với mức ý nghĩa 10%, vùng giảng dạy có ảnh hưởng đến thu nhập của giáo viên hay không?
b. Nêu ý nghĩa của các hệ số hồi quy riêng ước lượng được?
c. Có ý kiến cho rằng, cùng thâm niên giảng dạy như nhau nhưng một giáo viên ở thành
thị có thu nhập cao hơn ở nông thôn 400 ngàn đồng/tháng. Anh/Chị hãy cho biết ý
kiến trên có thể chấp nhận được ở mức ý nghĩa 10% hay không?
d. Kiểm định sự phù hợp của mô hình, với mức ý nghĩa 5%?
Câu 3: (1 điểm) Sau đây là một số kết quả kiểm định cho mô hình ở câu 2.
Kết quả kiểm định 1:
Kết quả kiểm định 2:
a. Kiểm định 1 dùng để làm gì? Nêu giả thuyết và kết luận?
b. Kiểm định 2 dùng để làm gì? Nêu giả thuyết và kết luận? ---Hết--- Đề 2 trang 2/2
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
KẾT THÚC HỌC PHẦN – HỆ ĐHCQ
Đề thi môn: KINH TẾ LƯỢNG Đề số: 3 – K39
Thời gian làm bài: 75 phút
Sinh viên không được sử dụng tài liệu nhưng được dùng bảng số thống kê.
Lấy ít nhất 4 số thấp phân khi tính toán
--------------------------------
Để nghiên cứu về sản lượng của một giống lúa, một nhà nông học đã tiến hành thu thập dữ
liệu của 10 hộ gia đình ở một vùng gồm các biến sau :
- Y ( tấn) : sản lượng lúa mỗi hộ gia đình thu đuợc
- X1 (ha) : diện tích đất mỗi hộ gia đình có
- X2 (kg) : lượng phân bón hộ gia đình đó dùng trong năm
Dữ liệu thu thập được cho ở bảng : Y 3,5 16 19,5 15 12 15 6 17,5 8,6 12 14 9 X1 1,2 4,5 7 4 3,5 4,5 2 6 3 4 5 3 X2 30 295 335 250 170 250 50 300 65 240 250 170
Câu 1. (5 điểm) Giả sử hàm hồi quy nghiên cứu sự phụ thuộc của sản lượng lúa mỗi hộ thu
được vào diện tích đất của mỗi hộ có dạng : Y = 1 + 2 X1 + U (MH1).
a. Tìm hàm hồi qui mẫu tương ứng và nêu ý nghĩa của hệ số góc tìm được?
b. Xác định khoảng tin cậy của hệ số góc 2, với độ tin cậy 95%?
c. Viết lại hàm hồi quy khi sản lượng lúa có đơn vị là kg và diện tích đất có đơn vị là m2? Biết 1 ha = 10000 m2.
d. Dự đoán sản lượng lúa trung bình của một hộ gia đình có 4 hecta đất, với độ tin cậy 95%?
Câu 2. (1điểm). Sử dụng bảng số liệu trên, hồi quy mô hình ln(Y)     X   (MH2), 1 2 1
thu được bảng kết quả sau: Dependent Variable: LOG(Y) Included observations: 12 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 1.298017 0.169604 7.653207 0.0000 X1 0.281918 0.039775 7.087819 0.0000 R-squared 0.833990 Mean dependent var 2.418640 Adjusted R-squared 0.817389 S.D. dependent var 0.497618 Đề 3 trang 1/2
a. Dựa vào mô hình trên, tính hệ số co giãn tại điểm ( 1 X ,Y ) ?
b. Có thể sử dụng R2 để so sánh mức độ phù hợp với mẫu dữ liệu của (MH1) và (MH2) hay không? Vì sao?
Câu 3. (4điểm) Hàm hồi quy Y theo X1 ; X2 có dạng : Y = 0 + 1X1 + 2X2 + U (MH3).
Kết quả hồi quy như sau : Dependent Variable: Y Included observations: 12 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 1.843071 0.878606 2.097722 0.0654 X1 1.432906 0.495216 2.893495 0.0178 X2 0.023964 0.007715 3.106258 0.0126 R-squared 0.960448 Mean dependent var 12.34167 Adjusted R-squared 0.951658 Durbin Watson stat 1.339134
a. Viết hàm hồi quy mẫu tương ứng? Nêu ý nghĩa của các hệ số hồi quy riêng?
b. Với mức ý nghĩa 1%, lượng phân bón của các hộ gia đình sử dụng có thực sự tác
động đến sản lượng lúa hay không?
c. Sau khi hồi quy (MH3), người ta tiến hành hồi quy mô hình sau (MH4): 2 1
X  1,1099  0, 0143X R  0,842064 2 se (0,4377) (0,0020)
(MH4) giúp chúng ta kiểm định điều gì? Nêu Giả thiết và kết luận của bạn, với mức ý nghĩa 5%?
d. Thực hiện một số kiểm định đối với (MH3) như sau
Kết quả kiểm định 1:
Heteroskedasticity Test: White F-statistic 3.716703 Prob. F(5,6) 0.0705 Obs*R-squared 9.071208 Prob. Chi-Square(5) 0.1063 Scaled explained SS 1.548212 Prob. Chi-Square(5) 0.9074
Kết quả kiểm định 2: Ramsey RESET Test
Omitted Variables: Powers of fitted values from 2 to 3 Value df Probability F-statistic 0.301898 (2, 7) 0.7486 Likelihood ratio 0.992851 2 0.6087
Mục đích của từng kiểm định là gì? Nêu giả thuyết và kết luận với mức ý nghĩa 5%? ----Hết---- Đề 3 trang 2/2
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRƯỜNG ĐẠ
KẾT THÚC HỌC PHẦN –
I HỌC KINH TẾ TP. HCM HỆ ĐHCQ
Đề thi môn: KINH TẾ LƯỢNG Đề số: 4 – K39
Thời gian làm bài: 75 phút
Sinh viên không được sử dụng tài liệu nhưng được dùng bảng số thống kê.
Lấy ít nhất 4 số thấp phân khi tính toán
-------------------------
Cho một mẫu số liệu của một nhóm sinh viên như sau : Yi 4.2 5.7 6.2 6.7 6.8 7 7.5 7.8 7.9 8.4 Xi 0 0.5 1 2 1.5 2.5 3 3.5 4 4.5 Zi 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Trong đó : Y : Điểm trung bình học tập học kỳ gần nhất
X : Số giờ tự học trung bình một ngày
Z : Biến giả, Zi =1 nếu sinh viên có đi làm thêm
Zi =0 nếu sinh viên không đi làm thêm
Câu 1 (5 điểm)
Sử dụng số liệu của biến X và Y ở bảng số liệu trên. Mô hình Y = 1 + 2 X + U
a. Tìm hàm hồi quy tuyến tính mẫu của Y theo X? Nêu ý nghĩa của các hệ số hồi quy?
b. Với mức ý nghĩa 1%, số giờ tự học trung bình một ngày có thực sự tác động đến điểm
trung bình học tập của sinh viên hay không?
c. Viết lại hàm hồi quy nếu đơn vị tính của X là giờ/tuần? Nêu ý nghĩa của hệ số hồi quy
mới tìm được? Biết 1 tuần có 7 ngày.
d. Dự báo trung bình của điểm trung bình học tập một sinh viên tự học trung bình 4 giờ
mỗi ngày, với độ tin cậy 99%?
Câu 2 (4 điểm)
Hồi quy Y theo biến X và Z, kết quả hồi quy cho ở bảng 1 sau đây. Dependent Variable: Y Method: Least Squares Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 5.129794 0.327492 15.66388 0.0000 X 0.765464 0.100399 7.624212 0.0001 Z -0.064175 0.288374 -0.222541 0.8302 R-squared 0.899614 Mean dependent var 6.820000 Bảng 1 Đề số 4 trang 1/2
a. Tính hệ số xác định hiệu chỉnh của mô hình?
b. Gọi β3 là hệ số hồi quy của biến Z trong kết quả hồi quy ở bảng 1. Xác định khoảng
tin cậy của β3, với độ tin cậy 99%? Nêu ý nghĩa của khoảng tin cậy tìm được?
c. Giải thích ý nghĩa của hệ số xác định R2? Kiểm định sự phù hợp của mô hình, với mức ý nghĩa 1%?
d. Theo kết quả ở bảng 1, phân tích sự tác động của việc đi làm thêm đến kết quả học tập
của sinh viên?
Câu 3 (1 điểm) Bảng 2 và 3 cho các kết quả kiểm định của mô hình ở câu 2. Bảng 2 Bảng 3
a. Bảng 2 thực hiện kiểm định gì? Nêu giả thiết, kết luận với mức ý nghĩa 1%?
b. Bảng 3 thực hiện kiểm định gì? Nêu giả thiết, kết luận với mức ý nghĩa 1%? ----Hết---- Đề số 4 trang 2/2
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
KẾT THÚC HỌC PHẦN
Đề thi môn: KINH TẾ LƯỢNG Đề số: 1 – K38CLC
Thời gian làm bài: 75 phút
Sinh viên không được sử dụng tài liệu nhưng được dùng bảng số thống kê (không có ghi công thức)
Lấy ít nhất 4 số thấp phân khi tính toán
--------------------------------
Câu 1 (5 điểm) Giả sử có số liệu thống kê về diện tích (X – m2) và giá bán căn nhà (Y – tỷ
VNĐ) trên địa bàn quận Phú Nhuận như sau: X (m2) 60 70 55 40 85 75 45 72 64 50 Y(tỷ VNĐ) 1,5 2 1,8 0,9 3,5 3,2 1,2 2,1 1,9 1,4
a. Ước lượng hàm hồi quy tuyến tính Yi = β1 + β2Xi +Ui và nêu ý nghĩa kinh tế của hệ số góc tính được?
b. Tính hệ số xác định của mô hình?
c. Với mức ý nghĩa 1%, hãy kiểm định xem diện tích có thực sự ảnh hưởng đến giá bán nhà hay không?
d. Với độ tin cậy 99%, dự báo giá trung bình của một căn nhà có diện tích 65m2?
e. Viết lại hàm hồi quy nếu đơn vị tính của Y là triệu VNĐ?
Câu 2 (4 điểm) Cho kết quả hồi quy như sau Dependent Variable: Y Method: Least Squares Included observations: 15 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 5.368603 0.256223 20.95287 0.0000 X 0.484512 0.111618 4.340791 0.0010 X*Z 0.352543 0.121603 2.899140 0.0133 R-squared ? Mean dependent var 6.666667 Adjusted R-squared 0.738407 S.D. dependent var 1.097833 Trong đó
Y : Điểm trung bình học kỳ gần nhất
X : Thời gian tự học trung bình (giờ/ngày)
Z : Giới tính ; Z=1 nếu là sinh viên nam và Z=0 nếu là sinh viên nữ Đề 1 trang 1/2
a. Nêu ý nghĩa của các hệ số hồi quy riêng?
b. Theo kết quả hồi quy trên, một bạn nhận định rằng hiệu quả trung bình khi tự học của
một SV nam thực sự cao hơn một SV nữ. Với mức ý nghĩa 1%, bạn ấy nhận xét có hợp lý không? Vì sao?
c. Tính hệ số xác định của mô hình?
d. Kiểm định sự phù hợp của mô hình, với mức ý nghĩa 1%?
e. Thực hiện kiểm định trên mô hình này, kết quả kiểm định như sau:
Heteroskedasticity Test: White F-statistic 1.634576 Prob. F(2,12) 0.2356 Obs*R-squared 3.211525 Prob. Chi-Square(2) 0.2007 Scaled explained SS 2.245400 Prob. Chi-Square(2) 0.3254
Kiểm định trên dùng để làm gì? Nêu giả thuyết và kết luận? Câu 3 (1 đ) Cho mô hình Yi = α+Ui
1) Tìm ước lượng của α theo phương pháp bình phương bé nhất?
2) Chứng minh rằng R2 = 0? ------Hết----- Đề 1 trang 2/2
Trường Đại Học Cần Thơ
Đề Thi 1: Môn Kinh Tế Lượng (KT113) Khoa Kinh Tế - QTKD
Học kỳ 2, năm học 2009 – 2010 Thời Gian: 90 Phút
Đề thi gồm 4 câu, được in trên một trang giấy. Sinh viên trả lời ngắn gọn các câu hỏi.
Câu 1: Trả lời ngắn gọn các câu hỏi sau:
a) Vì sao trong phân tích mô hình hồi quy tuyến tính, cở mẫu (số quan sát) càng lớn, giá trị của
các ước lượng càng chính xác? ( 2 ˆ  var  )
Phương sai của các ước lượng nghịch biến với cở mẫu n, chẳng hạn: = , nên cở
nx2i 1
mẫu (số quan sát) càng lớn, phương sai và sai số chuẩn của các ước lượng càng nhỏ nên càng chính xác.
b) Vì sao khi có hiện tượng phương sai sai số thay đổi, các khoảng tin cậy của các giá trị dự
báo và các giá trị kiểm định dựa trên các ước lượng OLS không còn đáng tin cậy nữa?
Khi có hiện tượng phương sai sai số thay đổi, phương sai và sai số chuẩn của các ước lượng
bị chệch nên các giá trị kiểm định t, F sẽ không chính xác. Do vậy, việc xây dựng khoảng tin
cậy dựa trên những giá trị kiểm định này sẽ không tin cậy.
Câu 2: Trong một mô hình hồi quy giữa mức tiền lương trung bình (W, $) và số nhân viên (N)
của một mẫu gồm 30 doanh nghiệp, ta được kết quả hồi quy như sau: W
ˆ = 7,5+ 0,009N t = (16,10) R2 = 0,90 (1) W ˆ 1
= 0,008 + 7,8 N N
t = (14,43) (76,58) R2 = 0,99 (2)
a) Bạn giải thích hai kết quả hồi quy trên như thế nào?
Mô hình (1) giải thích 90% sự biến động của tiền lương. Hệ số ước lượng của N có ý nghĩa
thống kê ở 1% nên khi số nhân viên trong một công ty càng lớn (quy mô lớn) thì tiền lương
trung bình của nhân viên sẽ càng cao.
Mô hình (2) giải thích 99% sự biến động của tỷ số tiền lượng/số nhân viên. Hệ số ước lượng
của 1/N có ý nghĩa thống kê ở 1% nên khi tỷ số 1/N trong một công ty càng lớn (quy mô lớn) thì
tiền lương/số nhân viên trung bình sẽ càng cao.
b) Tác giả có lo lắng về hiện tượng phương sai sai số thay đổi không? Tại sao?
fe0cdc5e06a88d5e61376744bbc905e5
Việc ước lượng tỷ số W/N với 1/N là nhằm mục đích khắc phục phương sai sai số thay đổi nên tác giả có lo lắng.
c) Các hệ số ước lượng trong 2 mô hình trên có liên quan gì với nhau không?
Hệ số 7,5 trong (1) chính là hệ số góc của (1/N) trong (2) và 0,009 trong (1) chính là hệ số chặn
trong (2) khi chia 2 vế của (1) cho N.
d) Bạn có thể so sánh giá trị R2 giữa hai mô hình trên để tìm ra mô hình phù hợp hơn không?
Hai mô hình có biến phụ thuộc khác nhau nên không thể dựa vào R2 của 2 mô hình để so sánh
sự phù hợp của chúng được.
Câu 3: Từ số liệu của 1000 sinh viên về điểm trung bình các môn học (Y) và số giờ học ngoài
giờ trong tuần (X) và giới tính (D), các nhà kinh tế thu được kết quả hồi quy như sau:
Yˆ = 2,1+ 0,39X + 0, D 1 i i i se = (0,73) (0,09) (0,002) R2 = 0,56
trong đó Di = 1 nếu là sinh viên nam và 0 nếu là nữ.
a) Từ kết quả phương trình hồi quy trên, tác động của X lên Y gợi cho bạn bài học gì ?
Kết quả hồi quy cho thấy sinh viên có số giờ học ngoài giờ trong tuần càng cao thì điểm số
trung bình sẽ cao. Do vậy, cần tăng thời lượng tự học của sinh viên.
b) Có sự khác biệt về điểm số giữa nam và nữ không? Bạn hãy cho một vài lý do giải thích sự khác biệt này.
Khác biệt về điểm số trung bình giữa nam và nữ có ý nghĩa thống kê và dương, cho thấy điểm
số trung bình của nam cao hơn của nữ là 0,1. Điều này có thể do sinh viên
c) Nếu bạn muốn tìm hiểu về sự thay đổi hệ số góc của X giữa nam và nữ, bạn sẽ bổ sung
thêm biến nào vào mô hình trên? Ý nghĩa của hệ số ước lượng của biến đó cho biết điều gì ?
Muốn tìm hiểu về sự thay đổi hệ số góc của X giữa nam và nữ, cần bổ sung thêm biến Di.Xi vào
mô hình trên. Ý nghĩa của hệ số ước lượng của biến này sẽ cho biết sự khác biệt của tác động
của số giờ học ngoài giờ trong tuần lên điểm số giữa nam và nữ.
Câu 4: Kết quả ước lượng hồi quy giữa tiền lương của nhân viên (wage) của các doanh nghiệp
fe0cdc5e06a88d5e61376744bbc905e5
ở Mỹ năm 2005 với các biến: trình độ học vấn (educ), số năm làm việc (tenure) và biến giả chỉ
giới tính nữ (female) được cho trong bảng sau:
reg wage educ tenure female, robust
Linear regression Number of obs = 526 F( 3, 522) = 58.97 Prob > F = 0.0000 R-squared = 0.3577 Root MSE = 2.9684
------------------------------------------------------------------------------ | Robust
wage | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
educ | .5379943 .0582681 9.23 0.000 .4235256 .6524631
tenure | .1644123 .0255983 6.42 0.000 .1141239 .2147006
female | -1.788394 .2545414 -7.03 0.000 -2.288445 -1.288343
_cons | -.8450344 .760639 -1.11 0.267 -2.339324 .6492553
------------------------------------------------------------------------------
a) Hãy giải thích kết quả hồi quy này.
Mô hình có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, có nghĩa là các biến trong mô hình có ảnh hưởng đến tiền lương
của người nhân viên, mức độ giải thích là 35,77%.
Hệ số ước lượng của các biến educ có nghĩa thống kê ở mức 1% và dương, có nghĩa là trình độ học vấn
(số năm đi học) càng cao thì tiền lương trung bình sẽ cao. Số năm đi học tăng 1 năm thì tiền lương tăng 0,54 US$/giờ.
Hệ số ước lượng của các biến tenure có nghĩa thống kê ở mức 1% và dương, có nghĩa là số năm kinh
nghiệm càng cao thì tiền lương trung bình sẽ cao. Thời gian làm việc tăng thêm 1 năm thì tiền lương tăng 0,16 US$/giờ.
Tiền công của nữ thấp hơn nam với củng tính chất công việc như nhau và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê.
b) Dấu của các hệ số của các biến có giống với kỳ vọng của bạn không?
Tùy theo lập luận của thí sinh. Giáo viên ra đề Phạm Lê Thông
fe0cdc5e06a88d5e61376744bbc905e5
Trường Đại Học Cần Thơ
Đề Thi Môn Kinh Tế Lượng (KT113) Khoa Kinh Tế - QTKD
Học kỳ 2, năm học 2010 – 2011
Thời gian làm bài: 60 phút
Đề thi gồm có 04 câu, được in trên 2 mặt giấy.
Câu 1. Hãy cho biết vì sao cỡ mẫu càng lớn thì các ước lượng thu được từ phương pháp OLS càng chính xác? (0,5 điểm)
Theo lý thuyết, độ chính xác của các ước lượng được đo lường bằng phương sai của các
ước lượng và phương sai của một ước lượng càng nhỏ thì ước lượng đó càng chính xác. Từ n
công thức tính phương sai, giá trị của phương sai tỷ lệ nghịch với  x2 nên khi cỡ mẫu (n) i i=1 n
càng lớn thì  x2 trở nên càng lớn hơn và do đó, phương sai càng nhỏ. i i=1
Câu 2. Có số liệu về chi tiêu mặt hàng A (Y – triệu đồng/tháng) và thu nhập của người tiêu dùng (X –
triệu đồng/tháng) như trong bảng sau: Yi 0,2 0,3 0,36 0,4 0,5 Xi 2,0 3,0 4,0 5,0 8,0
a) Hãy ước lượng mô hình hồi quy tuyến tính mô tả quan hệ giữa chi tiêu mặt hàng A và thu nhập của
người tiêu dùng, và nêu ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy được ước lượng (1,0 điểm) 5 5 Ta có: X = , 4 4 Y = 352 , 0 2  X =118  X Y = ,874 i i i i 1 = i 1 =  XY − Y X n 74 , 8 − 5 , 4 4  352 , 0   = = = 047 , 0 2 2 2  X − X n 118 − 5 ( , 4 ) 4 2   = 352 , 0 − 047 , 0  , 4 4 = 145 , 0 1
Vậy, hàm hồi quy là Yˆ = 1 , 0 45 + 0 , 0 47X i i Ý nghĩa: ˆ  = ,
0 047 cho biết, với điều kiện các yếu tố khác không đổi, khi thu nhập của người tiêu 2
dùng tăng (hoặc giảm) một triệu đồng/tháng thì mức chi tiêu mặt hàng A trung bình tăng
(hoặc giảm) 0,047 triệu đồng/tháng.
b) Hãy tính hệ số xác định và nêu ý nghĩa của nó. Với mức ý nghĩa 1%, hãy nhận xét về độ phù hợp
của mô hình. (1,0 điểm) 2 Ta có: 2
TSS = Y − n i (.Y) = 6, 0 696 − ) 352 , 0 ( 5 2 = 0 , 0 5008 ˆ
ESS = ( )2  X − n X = − = 2  2 ( )2 i  ( ) 047 , 0 2 118 ( 5 , 4 ) 4 2  0 , 0 4679 2 04679 , 0  R = = 9344 , 0 05008 , 0 9 , 0 344 5 ( − ) 2 F = = 71 , 42
>F0,01(1,3)=32,1. Vậy, hàm hồi quy là phù hợp (do BB H0: R2 = 0). 1− 9 , 0 344
C:\Users\convert\AppData\Local\Temp\1\task-392374857\1680ab54e0972d4e1ae90c9002bb886d.doc 1
c) Hãy viết hàm hồi quy mẫu khi đơn vị tính của chi tiêu là đồng/tháng và đơn vị tính của thu nhập là
nghìn đồng/tháng. (0,5 điểm)
Ta có: Y* = 1.000.000Y; vậy, k1 = 1.000.000
X* = 1.000X; vậy, k2 = 1.000 ˆ* ˆ   = k  = 145 , 0  000 . 000 . 1 = 000 . 145 1 1 1  k  * 000 . 000 . 1 ˆ 1 ˆ  =  =  047 , 0 = 47 2   2 k 000 . 1  2 
Vậy, hàm hồi quy mẫu là: * * ˆ Y = 145 0 . 00 + 47X i i
d) Hãy tính hệ số co giãn của chi tiêu loại hàng A đối với thu nhập tại điểm ( X ,Y ) và nêu ý nghĩa kinh tế của nó? (0,5 điểm) dY X , 4 4 E =  = , 0 047  = 5875 , 0 Y / X dX Y 352 , 0
Ý nghĩa: Khi thu nhập của người tiêu dùng tăng (hoặc giảm) 1% thì mức chi tiêu trung bình
về mặt hàng A tăng (hoặc giảm) 0,59%.
Câu 3. Cho kết quả ước lượng mô hình Yˆ = ˆ
 + ˆ P + ˆ X + ˆ PX + u bằng OLS như sau: i 1 2 i 3 i 4 i i Yˆ = 4.284,46 - 2.128,07P - 0,04246XP i i + 0,04760Xi i se (113,265) (411,6249) (0,0023) (0,0424) t (37,83) (-5,17) (20,62) (-2,01) p (0,000) (0,000) (0,000) (0,045) R2 = 0,3338
Durbin-Watson d-statistic (4, 1473) = 1,76875
Trong đó, Yi là chi tiêu bình quân của một thành viên của hộ trong năm (nghìn đồng); Xi là tổng thu
nhập của cả hộ trong năm (nghìn đồng); Pi là biến giả, nhận giá trị bằng 1 nếu hộ là hộ nghèo; XPi là
biến tương tác giữa Xi và Pi. Cở mẫu là 1.473 quan sát.
a) Hãy cho biết mô hình trên có xảy ra hiện tượng tự tương quan hay không (với mức ý nghĩa 5%)? Giả
sử rằng các giả định khác đều không bị vi phạm. (0,5 điểm)
Theo kết quả trên, d = 1,76875. Vì 1 < d < 3 nên theo quy tắc kiểm định Durbin – Watson
giản đơn, ta có thể kết luận là mô hình không xảy ra hiện tượng tự tương quan.
b) Với mức ý nghĩa 5%, anh/chị có kết luận gì về sự khác nhau trong chi tiêu bình quân giữa nhóm hộ
nghèo và nhóm hộ không nghèo? (Lưu ý: phải viết ra phương trình hồi quy cho từng trường hợp và
giải thích ý nghĩa từng hệ số ước lượng). (1,5 điểm)
Theo lý thuyết, nếu có ít nhất một trong hai hệ số 2 và 4 khác không có ý nghĩa thì sẽ có sự
khác biệt trong chi tiêu bình quân giữa 2 nhóm hộ nghèo và không nghèo. Dựa vào thông tin
p-value cho ở bảng trên, ta thấy cả 2 và 4 đều khác không có ý nghĩa (với mức ý nghĩa 5%);
do vậy, ta có thể kết luận rằng có sự khác biệt trong chi tiêu bình quân giữa nhóm hộ nghèo và nhóm hộ không nghèo.
C:\Users\convert\AppData\Local\Temp\1\task-392374857\1680ab54e0972d4e1ae90c9002bb886d.doc 2
Khi hộ là hộ nghèo (Pi = 1):
Yi = (1 + 2) + (3 + 4)Xi = (4.284,46 – 2.128,07) + (0,04760 – 0,04246)Xi = 2.156,39 + 0,00514Xi
Khi hộ là hộ không nghèo (Pi = 0):
Yi = 1 + 3Xi = 4.284,46 + 0,04760Xi Ý nghĩa:
- 1 = 4.284,46: Khi thu nhập của cả hộ bằng 0 thì chi tiêu trung bình của một người thuộc
nhóm hộ không nghèo là khoảng 4,25 triệu đồng (4.284,46 nghìn đồng).
- 3 = 0,0476: Khi thu nhập của một hộ không nghèo tăng thêm 1 triệu đồng thì chi tiêu bình
quân của một người trong hộ tăng 0,0476 triệu đồng (47,6 nghìn đồng). [Đây là chênh lệch
về hệ số chặn giữa hàm hồi quy cho hộ nghèo và hàm hồi quy cho hộ không nghèo].
- 2 = – 2.128,07: Khi thu nhập của cả hộ bằng 0 thì chi tiêu trung bình của một người thuộc
hộ nghèo thấp hơn chi tiêu trung bình của một người thuộc hộ không nghèo một khoản là
2,13 triệu đồng (2.128,07 nghìn đồng).
- 4 = – 0,04246: Khi thu nhập của một hộ nghèo tăng 1 triệu đồng thì chi tiêu bình quân một
người thuộc hộ nghèo tăng ít hơn chi tiêu của một người thuộc hộ không nghèo một khoản
là 0,04246 triệu đồng (42,46 nghìn đồng). [Đây là chênh lệch về hệ số góc giữa hàm hồi
quy cho hộ nghèo và hàm hồi quy cho hộ không nghèo].
Câu 4. Trong học kỳ 2 năm 2010 – 2011, Khoa Kinh tế có 4 giảng viên (Đ, K, N và T) cùng giảng dạy
môn Kinh tế lượng cho sinh viên các ngành kinh tế. Giả sử có một sinh viên đang muốn tìm hiểu các
yếu tố ảnh hưởng đến điểm thi môn Kinh tế lượng của tất cả sinh viên đã học môn học này trong học
kỳ 2 này. Hiện tại, bạn sinh viên này đang cần có một mô hình lý thuyết phù hợp để ước lượng. Do
vậy, anh/chị hãy giúp bạn sinh viên này trình bày một mô hình thể hiện mối quan hệ của điểm thi môn
Kinh tế lượng với biến giả chỉ giảng viên và 02 yếu tố quan trọng khác. (1,5 điểm)
[Lưu ý: cần phải viết ra mô hình cụ thể, định nghĩa các biến giải thích rõ ràng, và nêu lên kỳ vọng của
anh/chị về tác động của 02 yếu tố quan trọng đó (dấu của hệ số ước lượng) trong mô hình].
- Do có 4 giảng viên nên ta sử dụng 3 (=4 – 1) biến giả; có thể như sau:
D1 = 1 nếu là GV Đ; = 0 nếu là GV khác Đ
D2 = 1 nếu là GV K; = 0 nếu là GV khác K
D3 = 1 nếu là GV N; = 0 nếu là GV khác N
- 2 biến quan trọng khác có thể là (i) thời gian tự học, ký hiệu là X1 và (ii) thời gian có mặt trên
lớp học theo lịch, ký hiệu là X2.
- Gọi Y là điểm thi môn Kinh tế lượng. Khi đó, MH hồi quy là :
Yi = 1 + 2D1 + 3D2 + 3D3 + 4X1 + 5X2 + ei
Kỳ vọng: 4 > 0 và 5 > 0 do thời gian tự học cũng như thời gian có mặt trên lớp nhiều hơn thì điểm thi sẽ tốt hơn.
C:\Users\convert\AppData\Local\Temp\1\task-392374857\1680ab54e0972d4e1ae90c9002bb886d.doc 3
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Đề số 01 KhốI lớp: K12NH
Thời gian làm bài 90 phút
Câu1: Xét mô hình hồi qui sau: y = β + β x +U , trong đó x = X − X ; y = Y −Y . Hãy cho i 1 2 i i i i i i
biết trong trường hợp này, đường hồi qui có đi qua gốc tọa độ không? Vì sao?
Câu 2: Giả sử X, Y là 2 biến cho trước, thực hiện hồi qui Y theo X và X theo Y ta thu được kết quả: ˆ ˆ
Y = a + bX (1) ;
X = c + dY (2) i i i i
Chứng minh rằng, nếu hệ số xác định của mô hình (1) là 2 r = 1 0,5 thì b = 2d
Câu 3: Căn cứ vào số liệu về I (đầu tư danh nghĩa) phụ thuộc vào: GNP, CPI (chỉ số giá -%) và
INF (tỷ lệ lạm phát -%) của một quốc gia trong gia đoạn từ năm 1991-2005, thực hiện hồi quy
ta được kết quả (thu được từ Excel) sau: Regression Statistics Significance F 1.29338E-11 R Square 0.991316731 Standard Error 12.17451048 Observations 15 Standard Lower Upper Coefficients t Stat P-value Error 99.0% 99.0% C (…) (…) 6.70498387 3.35361E-05 165.86948 (…) CPI -8.28733071 (…)
(…) 3.14095E-05 (…) -4.47637601 GNP (…) 0.06905614 (…) 2.45496E-06 0.39705658 (…) INF -2.06389077 (…) (…) 0.42230109 -9.7545505 (…) Yêu cầu:
a.) Tính các số liệu còn thiếu.
b.) Viết hàm hồi quy mẫu của I theo CPI , GNP , INF và nêu ý nghĩa kinh tế của nó?
c.) Hãy cho biết dấu của các hệ số hồi quy thu được có phù hợp hay không? Nếu có hãy
phát biểu ý nghĩa kinh tế của nó.
d.) Hãy cho biết mô hình PRF của câu b.) có phù hợp không? Vì sao?
e.) Tính hệ số xác định bội điều chỉnh và cho biết ý nghĩa thu được.
f.) Có ý kiến cho rằng, khi chỉ số giá tăng thì đầu tư danh nghĩa không tăng. Hãy kiểm định ý kiến trên.
g.) Hãy cho biết trong 3 yếu tố trên, thì yếu tố nào ảnh hưởng đến đầu tư danh nghĩa nhiều nhất? Vì sao?
l.) Nếu hàm PRF ở câu b.) có phương sai thay đổi và giả sử rằng phương sai của sai số
ngẫu nhiên tỉ lệ với tích GNP và INF . Hãy trình bày cách khắc phục hiện tượng này.
m.) Cho biết mô hình PRF của câu b.) có tồn tại hiện tượng tự tương quan không? Vì sao? Cho d = 2.446983
n.) Giả sử mô hình PRF của câu b.) tồn tại Đa cộng tuyến. Hãy trình bày cách khắc phục
hiện tượng này. Biết rằng khi hồi quy: * I theo CPI và GNP ta được F = 643.937
* I theo CPI và INF ta được F = 79.00029
*Lưu ý:- Sinh viên được sử dụng tài liệu
- Khi nộp bài phải nộp lại đề thi Thông qua Bộ Môn
Sinh viên được dùng bảng
Mọi kiểm định và tìm khoảng tin cậy đều chọn mức ý nghĩa 5%
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Đề số 02 KhốI lớp: K12NH
Thời gian làm bài 90 phút
Phần I: LÝ THUYẾT
Câu 1: Hãy cho biết khái niệm và bản chất của Đa cộng tuyến là gì?
Câu 2: Trình bày nội dung phương pháp kiểm định White để phát hiện sự tồn tại của hiện
tượng phương sai của sai số thay đổi. Phần II:BÀI TẬP
Câu 1: Căn cứ vào số liệu hồi quy giữa tiêu dùng (Y-triệu đồng/năm) theo thu nhập (X2 –triệu
đồng/năm) và phúc lợi (X3 –triệu đồng/năm ), thực hiện hồi quy tuyến tính, ta có kết quả như sau:(cho n = 15) Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 3,223255 0,484812 (…) 0,0000 X2 (…) 0,039722 -1,468041 0,1678 X3 0,206169 (…) 21,80246 0,0000 R-squared 0,993636 Mean dependent var 20,13333 Adjusted R-squared (…) S.D. dependent var 8,433493 S.E. of regression
0,726662 Akaike info criterion 2,376145 Sum squared resid 6,336446 Schwarz criterion 2,517755 Log likelihood -14,82109 F-statistic 936,8630 Durbin-Watson stat 1,740698 Prob(F-statistic) 0,000000
a.) Tính các số liệu còn thiếu và cho biết ý nghĩa của p_value, Prob(F) và R2.
b.) Viết hàm hồi quy mẫu và nêu ý nghĩa các hệ số hồi quy riêng?
c.) Kiểm định sự phù hợp của SRF so với số liệu của mẫu.
d.) Hãy lập bảng phân tích phương sai. (Bảng ANOVA)
e.) Có ý kiến cho rằng khi thu nhập tăng thì chi tiêu không tăng, hãy kiểm định ý kiến trên
f.) Hãy tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi qui và cho biết ý nghĩa của nó.
g.) Cho biết mô hình ở câu a.) có hiện tượng tự tương quan không? Vì sao?
h.) Giả sử yếu tố ngẫu nhiên trong hàm PRF của mô hình câu a.) có dạng như 1
sau: U = U + ε , trong đó ε thỏa mọi giả thiết của phương pháp OLS. Hãy cho i i 1 − i i 2
biết mô hình tồn tại hiện tượng gì? Và trình bày cách khắc phục hiện tượng này.
Câu 2 : Sau đây là kết quả hồi quy quan hệ giữa doanh số bán (Y- triệu đồng) theo giá bán (X2-
ngàn đồng/sản phẩm) và chi phí chào hàng (X3-triệu đồng) như sau : 2 ˆY = 5,321− 2,124X + 2,678X Cho n = 30 ; R = 0,9 i 2i 3i t = (3,123) ( 4 − , 221) (5, 234) d = 1, 6
a.) Cho biết giá bán ; chí phí chào hàng có ảnh hưởng đến doanh số bán không? Vì sao? b.)
Nếu hàm hồi quy trên có phương sai thay đổi và giả sử rằng phương sai của sai số
ngẫu nhiên tỉ lệ với bình phương chi phí chào hàng. Hãy nêu cách thức tiến hành để khắc phục hiện tượng này. c.) Khi hồi qui phụ X ˆ
3 theo X2 , ta được X
= 15,72 − 2,92X với độ lệch chuẩn tương 3i 2i ứng là ˆ ˆ
se (β ) = 2,345; se (β ) = 0,523., hãy cho biết có tồn tại Đa cộng tuyến không, vì sao ? 1 2 Thông qua Bộ môn
Sinh viên được dùng bảng
Mọi kiểm định và tìm khoảng tin cậy đều chọn mức ý nghĩa 5%
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Đề số 01 KhốI lớp: K12NH
Thời gian làm bài 90 phút
Câu1: Xét mô hình hồi qui sau: y = β + β x +U , trong đó x = X − X ; y = Y −Y . Hãy cho i 1 2 i i i i i i
biết trong trường hợp này, đường hồi qui có đi qua gốc tọa độ không? Vì sao?
Câu 2: Giả sử X, Y là 2 biến cho trước, thực hiện hồi qui Y theo X và X theo Y ta thu được kết quả: ˆ ˆ
Y = a + bX (1) ;
X = c + dY (2) i i i i
Chứng minh rằng, nếu hệ số xác định của mô hình (1) là 2 r = 1 0,5 thì b = 2d
Câu 3: Căn cứ vào số liệu về I (đầu tư danh nghĩa) phụ thuộc vào: GNP, CPI (chỉ số giá -%) và
INF (tỷ lệ lạm phát -%) của một quốc gia trong gia đoạn từ năm 1991-2005, thực hiện hồi quy
ta được kết quả (thu được từ Excel) sau: Regression Statistics Significance F 1.29338E-11 R Square 0.991316731 Standard Error 12.17451048 Observations 15 Standard Lower Upper Coefficients t Stat P-value Error 99.0% 99.0% C (…) (…) 6.70498387 3.35361E-05 165.86948 (…) CPI -8.28733071 (…)
(…) 3.14095E-05 (…) -4.47637601 GNP (…) 0.06905614 (…) 2.45496E-06 0.39705658 (…) INF -2.06389077 (…) (…) 0.42230109 -9.7545505 (…) Yêu cầu:
a.) Tính các số liệu còn thiếu.
b.) Viết hàm hồi quy mẫu của I theo CPI , GNP , INF và nêu ý nghĩa kinh tế của nó?
c.) Hãy cho biết dấu của các hệ số hồi quy thu được có phù hợp hay không? Nếu có hãy
phát biểu ý nghĩa kinh tế của nó.
d.) Hãy cho biết mô hình PRF của câu b.) có phù hợp không? Vì sao?
e.) Tính hệ số xác định bội điều chỉnh và cho biết ý nghĩa thu được.
f.) Có ý kiến cho rằng, khi chỉ số giá tăng thì đầu tư danh nghĩa không tăng. Hãy kiểm định ý kiến trên.
g.) Hãy cho biết trong 3 yếu tố trên, thì yếu tố nào ảnh hưởng đến đầu tư danh nghĩa nhiều nhất? Vì sao?
l.) Nếu hàm PRF ở câu b.) có phương sai thay đổi và giả sử rằng phương sai của sai số
ngẫu nhiên tỉ lệ với tích GNP và INF . Hãy trình bày cách khắc phục hiện tượng này.
m.) Cho biết mô hình PRF của câu b.) có tồn tại hiện tượng tự tương quan không? Vì sao? Cho d = 2.446983
n.) Giả sử mô hình PRF của câu b.) tồn tại Đa cộng tuyến. Hãy trình bày cách khắc phục
hiện tượng này. Biết rằng khi hồi quy: * I theo CPI và GNP ta được F = 643.937
* I theo CPI và INF ta được F = 79.00029
*Lưu ý:- Sinh viên được sử dụng tài liệu
- Khi nộp bài phải nộp lại đề thi Thông qua Bộ Môn
Sinh viên được dùng bảng
Mọi kiểm định và tìm khoảng tin cậy đều chọn mức ý nghĩa 5%
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Đề số 02 KhốI lớp: K12NH
Thời gian làm bài 90 phút
Phần I: LÝ THUYẾT
Câu 1: Hãy cho biết khái niệm và bản chất của Đa cộng tuyến là gì?
Câu 2: Trình bày nội dung phương pháp kiểm định White để phát hiện sự tồn tại của hiện
tượng phương sai của sai số thay đổi. Phần II:BÀI TẬP
Câu 1: Căn cứ vào số liệu hồi quy giữa tiêu dùng (Y-triệu đồng/năm) theo thu nhập (X2 –triệu
đồng/năm) và phúc lợi (X3 –triệu đồng/năm ), thực hiện hồi quy tuyến tính, ta có kết quả như sau:(cho n = 15) Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 3,223255 0,484812 (…) 0,0000 X2 (…) 0,039722 -1,468041 0,1678 X3 0,206169 (…) 21,80246 0,0000 R-squared 0,993636 Mean dependent var 20,13333 Adjusted R-squared (…) S.D. dependent var 8,433493 S.E. of regression
0,726662 Akaike info criterion 2,376145 Sum squared resid 6,336446 Schwarz criterion 2,517755 Log likelihood -14,82109 F-statistic 936,8630 Durbin-Watson stat 1,740698 Prob(F-statistic) 0,000000
a.) Tính các số liệu còn thiếu và cho biết ý nghĩa của p_value, Prob(F) và R2.
b.) Viết hàm hồi quy mẫu và nêu ý nghĩa các hệ số hồi quy riêng?
c.) Kiểm định sự phù hợp của SRF so với số liệu của mẫu.
d.) Hãy lập bảng phân tích phương sai. (Bảng ANOVA)
e.) Có ý kiến cho rằng khi thu nhập tăng thì chi tiêu không tăng, hãy kiểm định ý kiến trên
f.) Hãy tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi qui và cho biết ý nghĩa của nó.
g.) Cho biết mô hình ở câu a.) có hiện tượng tự tương quan không? Vì sao?
h.) Giả sử yếu tố ngẫu nhiên trong hàm PRF của mô hình câu a.) có dạng như 1
sau: U = U + ε , trong đó ε thỏa mọi giả thiết của phương pháp OLS. Hãy cho i i 1 − i i 2
biết mô hình tồn tại hiện tượng gì? Và trình bày cách khắc phục hiện tượng này.
Câu 2 : Sau đây là kết quả hồi quy quan hệ giữa doanh số bán (Y- triệu đồng) theo giá bán (X2-
ngàn đồng/sản phẩm) và chi phí chào hàng (X3-triệu đồng) như sau : 2 ˆY = 5,321− 2,124X + 2,678X Cho n = 30 ; R = 0,9 i 2i 3i t = (3,123) ( 4 − , 221) (5, 234) d = 1, 6
a.) Cho biết giá bán ; chí phí chào hàng có ảnh hưởng đến doanh số bán không? Vì sao? b.)
Nếu hàm hồi quy trên có phương sai thay đổi và giả sử rằng phương sai của sai số
ngẫu nhiên tỉ lệ với bình phương chi phí chào hàng. Hãy nêu cách thức tiến hành để khắc phục hiện tượng này. c.) Khi hồi qui phụ X ˆ
3 theo X2 , ta được X
= 15,72 − 2,92X với độ lệch chuẩn tương 3i 2i ứng là ˆ ˆ
se (β ) = 2,345; se (β ) = 0,523., hãy cho biết có tồn tại Đa cộng tuyến không, vì sao ? 1 2 Thông qua Bộ môn
Sinh viên được dùng bảng
Mọi kiểm định và tìm khoảng tin cậy đều chọn mức ý nghĩa 5%
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Đề số 01 KhốI lớp: K12DL
Thời gian làm bài 90 phút Phần I: Lý thuyết:
Câu 1: Hãy cho biết những hậu quả của hiện tượng Tự tương quan gây ra là gì?
Câu 2: Trình bày nội dung của phương pháp Hồi quy phụ để phát hiện Đa cộng tuyến. Phần II: BÀI TẬP
Câu 3: Căn cứ vào số liệu về thu nhập (X) và chi tiêu bình quân hằng năm (Y) qua 15 năm của
các gia đình, thực hiện hồi quy tuyến tính Y = β + β X + U (*) và có kết quả như sau: (đơn vị i 1 2 i i :triệu đồng)
Variable Coefficients Std. Error t-Statistic P-Value. Lower 95% Upper 95%
C 132,8238 (…) (…) 0,002235 (…) 208,4654
X 0,865296 (…) (…) 3,92E-17 (…) 0,897246 Yêu cầu:
a.) Tính các số liệu còn thiếu và giả thích ý nghĩa của các hệ số góc hồi quy mẫu.
b.) Giải thích ý nghĩa của giá trị p-value đối với hệ số góc.
c.) Có ý kiến cho rằng khi thu nhập tăng thì chi tiêu bình quân tăng, hãy kiểm định xem.
d.) Hãy kiểm định xem mô hình có phù hợp không? Đồng thời cho biết thu nhập có ảnh
hưởng đến chi tiêu bình quân hằng năm không, vì sao?
e.) Cho biết thêm TSS = 824828, hãy lập bảng phân tích phương sai.(Bảng ANOVA)
f.) Tính hệ số xác định r2 và cho biết ý nghĩa thu được.
g.) Hãy giải thích ý nghĩa về khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy.
Câu 4: Có tài liệu về tiền lương (Y - triệu đồng), thâm niên (X - năm) hằng tháng của các giáo
viên được thu thập ở 3 Miền (Nam, Trung, Bắc). Yêu cầu:
a.) Hãy xây dựng biến giả cho biến miền và giới tính (miền Nam và Nam làm phạm trù cơ sở);
b.) Căn cứ vào kết quả câu 1, xây dựng mô hình hồi qui tuyến tính biểu thị quan hệ của
tiền lương theo thâm niên, miền và giới tính.
c.) Hãy tính tiền lương trung bình hằng tháng của mỗi giáo viên Nam tại mỗi miền với thâm niên X = X0.
Câu 5 : Sau đây là kết quả hồi quy quan hệ giữa doanh số bán (Y- triệu đồng) theo giá bán (X2-
ngàn đồng/sản phẩm) và chi phí chào hàng (X3-triệu đồng) như sau : ˆY = 5,321− 2,124X + 2,678X Cho n = 20 i 2i 3i se = (1,70) (0,503) (0,511) d = 1,6 Yêu cầu:
a.) Cho biết mô hình hồi quy trên có tồn tại hiện tượng tự tương quan không? Vì sao? b.)
Nếu hàm hồi quy trên có phương sai thay đổi và giả sử rằng phương sai của sai số
ngẫu nhiên tỉ lệ với bình phương giá bán. Hãy nêu cách thức tiến hành để khắc phục hiện tượng này.
c.) Khi hồi qui phụ X3 theo X2 , ta được 2
R = 0,653., hãy cho biết có tồn tại Đa cộng tuyến không, vì sao ?
Sinh viên được dùng bảng giá trị thống kê nhưng không được sử dụng tài liệu
Mọi kiểm định và tìm khoảng tin cậy đều chọn mức ý nghĩa 5%
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Đề số 01 KhốI lớp: K12DL
Thời gian làm bài 90 phút Phần I: Lý thuyết:
Câu 1: Hãy cho biết những hậu quả của hiện tượng Tự tương quan gây ra là gì?
Câu 2: Trình bày nội dung của phương pháp Hồi quy phụ để phát hiện Đa cộng tuyến. Phần II: BÀI TẬP
Câu 3: Căn cứ vào số liệu về thu nhập (X) và chi tiêu bình quân hằng năm (Y) qua 15 năm của
các gia đình, thực hiện hồi quy tuyến tính Y = β + β X + U (*) và có kết quả như sau: (đơn vị i 1 2 i i :triệu đồng)
Variable Coefficients Std. Error t-Statistic P-Value. Lower 95% Upper 95%
C 132,8238 (…) (…) 0,002235 (…) 208,4654
X 0,865296 (…) (…) 3,92E-17 (…) 0,897246 Yêu cầu:
a.) Tính các số liệu còn thiếu và giả thích ý nghĩa của các hệ số góc hồi quy mẫu.
b.) Giải thích ý nghĩa của giá trị p-value đối với hệ số góc.
c.) Có ý kiến cho rằng khi thu nhập tăng thì chi tiêu bình quân tăng, hãy kiểm định xem.
d.) Hãy kiểm định xem mô hình có phù hợp không? Đồng thời cho biết thu nhập có ảnh
hưởng đến chi tiêu bình quân hằng năm không, vì sao?
e.) Cho biết thêm TSS = 824828, hãy lập bảng phân tích phương sai.(Bảng ANOVA)
f.) Tính hệ số xác định r2 và cho biết ý nghĩa thu được.
g.) Hãy giải thích ý nghĩa về khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy.
Câu 4: Có tài liệu về tiền lương (Y - triệu đồng), thâm niên (X - năm) hằng tháng của các giáo
viên được thu thập ở 3 Miền (Nam, Trung, Bắc). Yêu cầu:
a.) Hãy xây dựng biến giả cho biến miền và giới tính (miền Nam và Nam làm phạm trù cơ sở);
b.) Căn cứ vào kết quả câu 1, xây dựng mô hình hồi qui tuyến tính biểu thị quan hệ của
tiền lương theo thâm niên, miền và giới tính.
c.) Hãy tính tiền lương trung bình hằng tháng của mỗi giáo viên Nam tại mỗi miền với thâm niên X = X0.
Câu 5 : Sau đây là kết quả hồi quy quan hệ giữa doanh số bán (Y- triệu đồng) theo giá bán (X2-
ngàn đồng/sản phẩm) và chi phí chào hàng (X3-triệu đồng) như sau : ˆY = 5,321− 2,124X + 2,678X Cho n = 20 i 2i 3i se = (1,70) (0,503) (0,511) d = 1,6 Yêu cầu:
a.) Cho biết mô hình hồi quy trên có tồn tại hiện tượng tự tương quan không? Vì sao? b.)
Nếu hàm hồi quy trên có phương sai thay đổi và giả sử rằng phương sai của sai số
ngẫu nhiên tỉ lệ với bình phương giá bán. Hãy nêu cách thức tiến hành để khắc phục hiện tượng này.
c.) Khi hồi qui phụ X3 theo X2 , ta được 2
R = 0,653., hãy cho biết có tồn tại Đa cộng tuyến không, vì sao ?
Sinh viên được dùng bảng giá trị thống kê nhưng không được sử dụng tài liệu
Mọi kiểm định và tìm khoảng tin cậy đều chọn mức ý nghĩa 5%
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Đề số 02 KhốI lớp: K11KD
Thời gian làm bài 90 phút
Phần I: LÝ THUYẾT
Câu 1: Cho biết khái niệm và bản chất của hiện tượng tự tương quan là gì?
Câu 2: Hãy trình bày nội dung của phương pháp kiểm định Spearman Phần II:BÀI TẬP
Câu1: Căn cứ vào số liệu về mối quan hệ giữa Y-năng suất cây trồng (tấn/ha) với X2i-phân bón
(tấn/ha) và X3i-thuốc trừ sâu (lít/ha), thực hiện hồi quy ta được kết quả sau: Dependent Variable: Y Included observations: 12 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 56.15467 7.704582 (…) 0 X2 -0.696 (…) -0.973134 0.3559 X (…) 3 0.849984 0.87531 0.4042 Adjusted R-squared 0.000732 F-statistic (…) S.E. of regression (…) Prob(F-statistic) 0.404011 Sum squared resid 154.2507 Durbin-Watson stat 1.517719 Yêu cầu:
a.) Viết hàm hồi quy mẫu và nêu ý nghĩa các hệ số hồi quy riêng?
b.) Tính hệ số xác định và cho biết ý nghĩa của nó.
c.) Kiểm định sự phù hợp của SRF so với số liệu của mẫu.
d.) Hãy lập bảng phân tích phương sai.(Bảng ANOVA)
e.) Tìm khoảng tin cậy của β , β và cho biết ý nghĩa kinh tế thu được. 2 3
f.) Giả sử mô hình PRF của câu a.) có 2
Var(U ) = σ X
. Hãy cho biết tồn tại hiện i 2 X i 3i
tượng gì? Vì sao? Hãy trình bày cách khắc phục.
g.) Cho biết mô hình ở câu a.) có hiện tượng tự tương quan không? Vì sao?
h.) Giải tích ý nghĩa của P-value và Prob(F)
i.) Có ý kiến cho rằng, thuốc trừ sâu giảm thì năng suất cây trồng tăng. Hãy kiểm định ý kiến trên.
Câu 2: Sau đây là kết quả hồi quy quan hệ giữa Y-tổng vốn đầu tư (tỉ đồng) với X2-lãi suất
ngân hàng (%) và X3- tốc độ tăng trưởng GDP (%), ta được:
ˆY = 40,815 −1,012X + 2,123X cho n = 20 i 2i 3i 2 t = (2,748) ( 2 − ,842) (3, 485) R = 0,901
a.) Hãy cho biết từng biến độc lập có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc không? Vì sao?
b.) Giả sử yếu tố ngẫu nhiên trong hàm PRF của mô hình đã cho có dạng như sau: 1
U = U + ε , trong đó ε thỏa mọi giả thiết của phương pháp OLS. Hãy cho i i 1 − i i 2
biết mô hình tồn tại hiện tượng gì? Và trình bày cách khắc phục hiện tượng này.
c.) Có ý kiến cho rằng, khi lãi suất ngân hàng giảm thì tổng vốn đầu tư không giảm. Hãy
kiểm định ý kiến trên. d.) Khi hồi quy X ˆ
2 theo X3 ta được: X
= 2,34 + 0,86X với độ lệch chuẩn tương ứng là 2i 3i se
= (0, 267) (1,35) . Hãy cho biết mô hình hồi quy ban đầu có tồn tại Đa cộng tuyến
không? Vì sao? (Mô hình PRF ở đầu bài) Thông qua Bộ Môn
Sinh viên được dùng bảng
Mọi kiểm định và tìm khoảng tin cậy đều chọn mức ý nghĩa 5%
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Đề số 01 KhốI lớp: K11KD
Thời gian làm bài 90 phút
Phần I: LÝ THUYẾT
Câu 1: Cho biết khái niệm và bản chất của hiện tượng Phương sai của sai số thay đổi?
Câu 2: Cho biết các phương pháp khắc phục sự tồn tại của Đa cộng tuyến? Phần II:BÀI TẬP
Câu1: Giá căn nhà Y (100 triệu đ) phụ thuộc vào diện tích căn nhà X (m2) và vị trí căn nhà
(D = 1: mặt tiền, D = 0: trong hẻm). Thực hiện hồi quy tuyến tính, ta có bảng số liệu: Included observations: 10 Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -3.166667 (…) -1.899051 0.116 X (…) 0.026498 5.346253 0.0031 D 2.166667 0.711024 (…) 0.0285 Adjusted R-squared 0.794847021 F-statistic (…) Durbin-Watson stat
1.134615 Prob(F-statistic) 0.00822 Yêu cầu:
a.) Viết hàm hồi quy mẫu và nêu ý nghĩa các hệ số hồi quy riêng?
b.) Tính hệ số xác định và cho biết ý nghĩa của nó.
c.) Theo bạn thì vị trí căn nhà có ảnh hưởng đến giá nhà không? Tại sao?
d.) Kiểm định sự phù hợp của SRF so với số liệu của mẫu.
e.) Cho biết thêm TSS = 25.875, hãy lập bảng phân tích phương sai.(Bảng ANOVA)
f.) Tính giá căn nhà trung bình theo từng loại với diện tích không đổi và so sánh kết quả thu được.
g.) Tìm khoảng tin cậy của β , β và cho biết ý nghĩa kinh tế thu được. 2 3
h.) Giả sử mô hình PRF của câu a.) có 2
Var(U ) = σ E(Yi) . Hãy cho biết tồn tại hiện i
tượng gì? Vì sao? Hãy trình bày cách khắc phục.
i.) Cho biết mô hình ở câu a.) có hiện tượng tự tương quan không? Vì sao?
Câu 2: Sau đây là kết quả hồi quy quan hệ giữa Y-tỷ lệ thu nhập chi cho giáo dục (%) với X-
thu nhập của hộ gia đình (triệu đồng/năm) và D-biến giả (D=1 nếu hộ gia đình ở thành phố ;
D=0 nếu hộ gia đình ở nông thôn), ta được kết quả sau: ˆY = 23 − , 253 + 2,011X − 2, 43D cho n = 10 i i i 2
se = (25,758) (1,1625) (5, 714) R = 0,3545
a.) Hãy nêu ý nghĩa hệ số hồi quy của D
b.) Tính hệ số xác định đã điều chỉnh và cho biết ý nghĩa thu được.
c.) Có nên đưa thêm biến D vào mô hình hay không? Vì sao?
d.) Có ý kiến cho rằng, khi thu nhập của hộ gia đình tăng thì tỷ lệ thu nhập chi cho giáo
dục không giảm. Hãy kiểm định ý kiến trên. Thông qua Bộ môn
Sinh viên được dùng bảng
Mọi kiểm định và tìm khoảng tin cậy đều chọn mức ý nghĩa 5%
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Đề số 02 KhốI lớp: K11KD
Thời gian làm bài 90 phút
Phần I: LÝ THUYẾT
Câu 1: Cho biết khái niệm và bản chất của hiện tượng tự tương quan là gì?
Câu 2: Hãy trình bày nội dung của phương pháp kiểm định Spearman Phần II:BÀI TẬP
Câu1: Căn cứ vào số liệu về mối quan hệ giữa Y-năng suất cây trồng (tấn/ha) với X2i-phân bón
(tấn/ha) và X3i-thuốc trừ sâu (lít/ha), thực hiện hồi quy ta được kết quả sau: Dependent Variable: Y Included observations: 12 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 56.15467 7.704582 (…) 0 X2 -0.696 (…) -0.973134 0.3559 X (…) 3 0.849984 0.87531 0.4042 Adjusted R-squared 0.000732 F-statistic (…) S.E. of regression (…) Prob(F-statistic) 0.404011 Sum squared resid 154.2507 Durbin-Watson stat 1.517719 Yêu cầu:
a.) Viết hàm hồi quy mẫu và nêu ý nghĩa các hệ số hồi quy riêng?
b.) Tính hệ số xác định và cho biết ý nghĩa của nó.
c.) Kiểm định sự phù hợp của SRF so với số liệu của mẫu.
d.) Hãy lập bảng phân tích phương sai.(Bảng ANOVA)
e.) Tìm khoảng tin cậy của β , β và cho biết ý nghĩa kinh tế thu được. 2 3
f.) Giả sử mô hình PRF của câu a.) có 2
Var(U ) = σ X
. Hãy cho biết tồn tại hiện i 2 X i 3i
tượng gì? Vì sao? Hãy trình bày cách khắc phục.
g.) Cho biết mô hình ở câu a.) có hiện tượng tự tương quan không? Vì sao?
h.) Giải tích ý nghĩa của P-value và Prob(F)
i.) Có ý kiến cho rằng, thuốc trừ sâu giảm thì năng suất cây trồng tăng. Hãy kiểm định ý kiến trên.
Câu 2: Sau đây là kết quả hồi quy quan hệ giữa Y-tổng vốn đầu tư (tỉ đồng) với X2-lãi suất
ngân hàng (%) và X3- tốc độ tăng trưởng GDP (%), ta được:
ˆY = 40,815 −1,012X + 2,123X cho n = 20 i 2i 3i 2 t = (2,748) ( 2 − ,842) (3, 485) R = 0,901
a.) Hãy cho biết từng biến độc lập có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc không? Vì sao?
b.) Giả sử yếu tố ngẫu nhiên trong hàm PRF của mô hình đã cho có dạng như sau: 1
U = U + ε , trong đó ε thỏa mọi giả thiết của phương pháp OLS. Hãy cho i i 1 − i i 2
biết mô hình tồn tại hiện tượng gì? Và trình bày cách khắc phục hiện tượng này.
c.) Có ý kiến cho rằng, khi lãi suất ngân hàng giảm thì tổng vốn đầu tư không giảm. Hãy
kiểm định ý kiến trên. d.) Khi hồi quy X ˆ
2 theo X3 ta được: X
= 2,34 + 0,86X với độ lệch chuẩn tương ứng là 2i 3i se
= (0, 267) (1,35) . Hãy cho biết mô hình hồi quy ban đầu có tồn tại Đa cộng tuyến
không? Vì sao? (Mô hình PRF ở đầu bài) Thông qua Bộ Môn
Sinh viên được dùng bảng
Mọi kiểm định và tìm khoảng tin cậy đều chọn mức ý nghĩa 5%
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Đề số 01 KhốI lớp: K11KD
Thời gian làm bài 90 phút
Phần I: LÝ THUYẾT
Câu 1: Cho biết khái niệm và bản chất của hiện tượng Phương sai của sai số thay đổi?
Câu 2: Cho biết các phương pháp khắc phục sự tồn tại của Đa cộng tuyến? Phần II:BÀI TẬP
Câu1: Giá căn nhà Y (100 triệu đ) phụ thuộc vào diện tích căn nhà X (m2) và vị trí căn nhà
(D = 1: mặt tiền, D = 0: trong hẻm). Thực hiện hồi quy tuyến tính, ta có bảng số liệu: Included observations: 10 Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -3.166667 (…) -1.899051 0.116 X (…) 0.026498 5.346253 0.0031 D 2.166667 0.711024 (…) 0.0285 Adjusted R-squared 0.794847021 F-statistic (…) Durbin-Watson stat
1.134615 Prob(F-statistic) 0.00822 Yêu cầu:
a.) Viết hàm hồi quy mẫu và nêu ý nghĩa các hệ số hồi quy riêng?
b.) Tính hệ số xác định và cho biết ý nghĩa của nó.
c.) Theo bạn thì vị trí căn nhà có ảnh hưởng đến giá nhà không? Tại sao?
d.) Kiểm định sự phù hợp của SRF so với số liệu của mẫu.
e.) Cho biết thêm TSS = 25.875, hãy lập bảng phân tích phương sai.(Bảng ANOVA)
f.) Tính giá căn nhà trung bình theo từng loại với diện tích không đổi và so sánh kết quả thu được.
g.) Tìm khoảng tin cậy của β , β và cho biết ý nghĩa kinh tế thu được. 2 3
h.) Giả sử mô hình PRF của câu a.) có 2
Var(U ) = σ E(Yi) . Hãy cho biết tồn tại hiện i
tượng gì? Vì sao? Hãy trình bày cách khắc phục.
i.) Cho biết mô hình ở câu a.) có hiện tượng tự tương quan không? Vì sao?
Câu 2: Sau đây là kết quả hồi quy quan hệ giữa Y-tỷ lệ thu nhập chi cho giáo dục (%) với X-
thu nhập của hộ gia đình (triệu đồng/năm) và D-biến giả (D=1 nếu hộ gia đình ở thành phố ;
D=0 nếu hộ gia đình ở nông thôn), ta được kết quả sau: ˆY = 23 − , 253 + 2,011X − 2, 43D cho n = 10 i i i 2
se = (25,758) (1,1625) (5, 714) R = 0,3545
a.) Hãy nêu ý nghĩa hệ số hồi quy của D
b.) Tính hệ số xác định đã điều chỉnh và cho biết ý nghĩa thu được.
c.) Có nên đưa thêm biến D vào mô hình hay không? Vì sao?
d.) Có ý kiến cho rằng, khi thu nhập của hộ gia đình tăng thì tỷ lệ thu nhập chi cho giáo
dục không giảm. Hãy kiểm định ý kiến trên. Thông qua Bộ môn
Sinh viên được dùng bảng
Mọi kiểm định và tìm khoảng tin cậy đều chọn mức ý nghĩa 5%
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Đề số 02 KhốI lớp: K11TC
Thời gian làm bài 90 phút
Phần I: LÝ THUYẾT
Câu 1: Cho biết khái niệm và bản chất của hiện tượng Đa cộng tuyến là gì?
Câu 2: Hãy trình bày nội dung của phương pháp kiểm định Park Phần II:BÀI TẬP
Câu1: Giá căn nhà Y (100 triệu đ) phụ thuộc vào diện tích căn nhà X (m2) và vị trí căn nhà
(D = 1: mặt tiền, D = 0: trong hẻm). Thực hiện hồi quy tuyến tính, ta có bảng số liệu: Included observations: 8 Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -3.166667 (…) -1.899051 0.116 X (…) 0.026498 5.346253 0.0031 D 2.166667 0.711024 (…) 0.0285 Adjusted R-squared 0.794847021 F-statistic (…) Durbin-Watson stat
1.134615 Prob(F-statistic) 0.00822 Yêu cầu:
a.) Viết hàm hồi quy mẫu và nêu ý nghĩa các hệ số hồi quy riêng?
b.) Tính hệ số xác định và cho biết ý nghĩa của nó.
c.) Theo bạn thì vị trí căn nhà có ảnh hưởng đến giá nhà không? Tại sao?
d.) Kiểm định sự phù hợp của SRF so với số liệu của mẫu.
e.) Cho biết thêm TSS = 25.875, hãy lập bảng phân tích phương sai.(Bảng ANOVA)
f.) Tính giá căn nhà trung bình theo từng loại với diện tích không đổi và so sánh kết quả thu được.
g.) Tìm khoảng tin cậy của β , β và cho biết ý nghĩa kinh tế thu được. 2 3
h.) Giả sử mô hình PRF của câu a.) có 2
Var(U ) = σ E(Yi) . Hãy cho biết tồn tại hiện i
tượng gì? Vì sao? Hãy trình bày cách khắc phục.
i.) Cho biết mô hình ở câu a.) có hiện tượng tự tương quan không? Vì sao?
Câu 2: Sau đây là kết quả hồi quy quan hệ giữa Y-tỷ lệ thu nhập chi cho giáo dục (%) với X-
thu nhập của hộ gia đình (triệu đồng/năm) và D-biến giả (D=1 nếu hộ gia đình ở thành phố ;
D=0 nếu hộ gia đình ở nông thôn), ta được kết quả sau: ˆY = 23 − , 253 + 2,011X − 2, 43D cho n = 10 i i i 2
se = (25,758) (1,1625) (5, 714) R = 0,3545
a.) Hãy nêu ý nghĩa hệ số hồi quy của D
b.) Có nên đưa thêm biến D vào mô hình hay không? Vì sao?
c.) Có ý kiến cho rằng, khi thu nhập của hộ gia đình tăng thì tỷ lệ thu nhập chi cho giáo
dục không giảm. Hãy kiểm định ý kiến trên. Thông qua Bộ Môn
Sinh viên được dùng bảng
Mọi kiểm định và tìm khoảng tin cậy đều chọn mức ý nghĩa 5%
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Đề số 01 KhốI lớp: K11TC
Thời gian làm bài 90 phút
Phần I: LÝ THUYẾT
Câu 1: Cho biết khái niệm và bản chất của Biến giả?
Câu 2: Cho biết các phương pháp phát hiện sự tồn tại của Phương sai của sai số thay đổi? Phần II:BÀI TẬP
Câu 1: Căn cứ vào số liệu về mức lương giảng viên đại học (Y-USD/đầu người), số năm kinh
nghiệm giảng dạy (Xi-năm) và giới tính D (D=1 nếu là GV nam; D=0 nếu là GV nữ) của 15
người, thực hiện hồi quy tuyến tính, ta có kết quả như sau: Included observations: 15 Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C (…) 2.58074 5.196263 0.0002 X 0.894109 (…) 4.992991 0.0003 D -1.551993 0.972026 (…) 0.1363 R-squared (…) F-statistic 13.37882 S.E. of regression (…) Prob(F-statistic) 0.000881 Durbin-Watson stat 2.528645 Sum squared resid 42.22548 Yêu cầu:
a.) Viết hàm hồi quy mẫu và nêu ý nghĩa các hệ số hồi quy riêng?
b.) Hãy lập bảng phân tích phương sai. (Bảng ANOVA)
c.) Hãy tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi qui và cho biết ý nghĩa của nó.
d.) Giải thích ý nghĩa của giá trị p-value đối với hệ số góc và Prob(F_statistic).
e.) Có ý kiến cho rằng khi thâm niên tăng thì thì mức lương giảng viên không giảm, hãy
kiểm định ý kiến trên.
f.) Tính thu nhập trung bình theo giới tính với thâm niên không đổi và so sánh kết quả thu được.
g.) Theo bạn thì giới tính có ảnh hưởng đến mức lương giảng viên không? Tại sao?
h.) Kiểm định sự phù hợp của SRF so với số liệu của mẫu.
i.) Cho biết mô hình ở câu a.) có hiện tượng tự tương quan không? Vì sao?
Câu 2 : Sau đây là kết quả hồi quy quan hệ giữa chi tiêu về nhu yếu phẩm của hộ gia đình với
thu nhập và số người trong hộ gia đình : ˆY = 0,345+ 0,78X + 543,6N cho n = 30 i i i t = (1,78) (3,12) (4,56) d = 1, 22
Trong đó: Y- chi tiêu về nhu yếu phẩm của hộ gia đình (ngàn đồng/tháng)
X- thu nhập hộ gia đình (ngàn đồng/tháng)
N- số thành viên trong hộ gia đình (người)
a.) Hãy xem xét hàm hồi quy trên có tự tương quan bậc nhất không? Nếu có thì thống kê
t còn có thể tin tưởng dùng để kiểm định được không? b.)
Nếu hàm hồi quy trên có phương sai thay đổi và giả sử rằng phương sai của sai số
ngẫu nhiên tỉ lệ với bình phương thu nhập hộ gia đình. Hãy nêu cách thức tiến hành để khắc phục hiện tượng này. Thông qua Bộ môn
Sinh viên được dùng bảng
Mọi kiểm định và tìm khoảng tin cậy đều chọn mức ý nghĩa 5%
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Đề số 02 KhốI lớp: K11TC
Thời gian làm bài 90 phút
Phần I: LÝ THUYẾT
Câu 1: Cho biết khái niệm và bản chất của hiện tượng Đa cộng tuyến là gì?
Câu 2: Hãy trình bày nội dung của phương pháp kiểm định Park Phần II:BÀI TẬP
Câu1: Giá căn nhà Y (100 triệu đ) phụ thuộc vào diện tích căn nhà X (m2) và vị trí căn nhà
(D = 1: mặt tiền, D = 0: trong hẻm). Thực hiện hồi quy tuyến tính, ta có bảng số liệu: Included observations: 8 Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -3.166667 (…) -1.899051 0.116 X (…) 0.026498 5.346253 0.0031 D 2.166667 0.711024 (…) 0.0285 Adjusted R-squared 0.794847021 F-statistic (…) Durbin-Watson stat
1.134615 Prob(F-statistic) 0.00822 Yêu cầu:
a.) Viết hàm hồi quy mẫu và nêu ý nghĩa các hệ số hồi quy riêng?
b.) Tính hệ số xác định và cho biết ý nghĩa của nó.
c.) Theo bạn thì vị trí căn nhà có ảnh hưởng đến giá nhà không? Tại sao?
d.) Kiểm định sự phù hợp của SRF so với số liệu của mẫu.
e.) Cho biết thêm TSS = 25.875, hãy lập bảng phân tích phương sai.(Bảng ANOVA)
f.) Tính giá căn nhà trung bình theo từng loại với diện tích không đổi và so sánh kết quả thu được.
g.) Tìm khoảng tin cậy của β , β và cho biết ý nghĩa kinh tế thu được. 2 3
h.) Giả sử mô hình PRF của câu a.) có 2
Var(U ) = σ E(Yi) . Hãy cho biết tồn tại hiện i
tượng gì? Vì sao? Hãy trình bày cách khắc phục.
i.) Cho biết mô hình ở câu a.) có hiện tượng tự tương quan không? Vì sao?
Câu 2: Sau đây là kết quả hồi quy quan hệ giữa Y-tỷ lệ thu nhập chi cho giáo dục (%) với X-
thu nhập của hộ gia đình (triệu đồng/năm) và D-biến giả (D=1 nếu hộ gia đình ở thành phố ;
D=0 nếu hộ gia đình ở nông thôn), ta được kết quả sau: ˆY = 23 − , 253 + 2,011X − 2, 43D cho n = 10 i i i 2
se = (25,758) (1,1625) (5, 714) R = 0,3545
a.) Hãy nêu ý nghĩa hệ số hồi quy của D
b.) Có nên đưa thêm biến D vào mô hình hay không? Vì sao?
c.) Có ý kiến cho rằng, khi thu nhập của hộ gia đình tăng thì tỷ lệ thu nhập chi cho giáo
dục không giảm. Hãy kiểm định ý kiến trên. Thông qua Bộ Môn
Sinh viên được dùng bảng
Mọi kiểm định và tìm khoảng tin cậy đều chọn mức ý nghĩa 5%
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Đề số 01 KhốI lớp: K11TC
Thời gian làm bài 90 phút
Phần I: LÝ THUYẾT
Câu 1: Cho biết khái niệm và bản chất của Biến giả?
Câu 2: Cho biết các phương pháp phát hiện sự tồn tại của Phương sai của sai số thay đổi? Phần II:BÀI TẬP
Câu 1: Căn cứ vào số liệu về mức lương giảng viên đại học (Y-USD/đầu người), số năm kinh
nghiệm giảng dạy (Xi-năm) và giới tính D (D=1 nếu là GV nam; D=0 nếu là GV nữ) của 15
người, thực hiện hồi quy tuyến tính, ta có kết quả như sau: Included observations: 15 Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C (…) 2.58074 5.196263 0.0002 X 0.894109 (…) 4.992991 0.0003 D -1.551993 0.972026 (…) 0.1363 R-squared (…) F-statistic 13.37882 S.E. of regression (…) Prob(F-statistic) 0.000881 Durbin-Watson stat 2.528645 Sum squared resid 42.22548 Yêu cầu:
a.) Viết hàm hồi quy mẫu và nêu ý nghĩa các hệ số hồi quy riêng?
b.) Hãy lập bảng phân tích phương sai. (Bảng ANOVA)
c.) Hãy tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi qui và cho biết ý nghĩa của nó.
d.) Giải thích ý nghĩa của giá trị p-value đối với hệ số góc và Prob(F_statistic).
e.) Có ý kiến cho rằng khi thâm niên tăng thì thì mức lương giảng viên không giảm, hãy
kiểm định ý kiến trên.
f.) Tính thu nhập trung bình theo giới tính với thâm niên không đổi và so sánh kết quả thu được.
g.) Theo bạn thì giới tính có ảnh hưởng đến mức lương giảng viên không? Tại sao?
h.) Kiểm định sự phù hợp của SRF so với số liệu của mẫu.
i.) Cho biết mô hình ở câu a.) có hiện tượng tự tương quan không? Vì sao?
Câu 2 : Sau đây là kết quả hồi quy quan hệ giữa chi tiêu về nhu yếu phẩm của hộ gia đình với
thu nhập và số người trong hộ gia đình : ˆY = 0,345+ 0,78X + 543,6N cho n = 30 i i i t = (1,78) (3,12) (4,56) d = 1, 22
Trong đó: Y- chi tiêu về nhu yếu phẩm của hộ gia đình (ngàn đồng/tháng)
X- thu nhập hộ gia đình (ngàn đồng/tháng)
N- số thành viên trong hộ gia đình (người)
a.) Hãy xem xét hàm hồi quy trên có tự tương quan bậc nhất không? Nếu có thì thống kê
t còn có thể tin tưởng dùng để kiểm định được không? b.)
Nếu hàm hồi quy trên có phương sai thay đổi và giả sử rằng phương sai của sai số
ngẫu nhiên tỉ lệ với bình phương thu nhập hộ gia đình. Hãy nêu cách thức tiến hành để khắc phục hiện tượng này. Thông qua Bộ môn
Sinh viên được dùng bảng
Mọi kiểm định và tìm khoảng tin cậy đều chọn mức ý nghĩa 5%
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Đề số 01 KhốI lớp: D15 KDN
Thời gian làm bài 90 phút
Phần I: LÝ THUYẾT
Câu 1: Hãy cho biết những hậu quả của hiện tượng Đa công tuyến gây ra là gì?
Câu 2: Bản chất của biến giả là gì? Phần II:BÀI TẬP
Câu 3: Căn cứ vào số liệu về I (đầu tư cho phát triển) phụ thuộc vào: CPI (chỉ số giá -%), GNP
và INF (tỷ lệ lạm phát -%) của một quốc gia trong gia đoạn từ năm 1991-2005, thực hiện hồi
quy ta được kết quả sau: Dependent Variable: I Method: Least Squares Date: 07/10/10 Time: 06:34 Sample: 1 15 Included observations: 15 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C (…) 46.00024 6.719922 0.0000 CPI -8.289258 (…) -6.767984 0.0000 GNP 0.611599 0.068929 (…) 0.0075 INF -2.059559 2.471645 -0.833275 0.4224 R-squared 0.991346 Mean dependent var 274.0200 Adjusted R-squared (…) S.D. dependent var 115.7916 S.E. of regression
12.15202 Akaike info criterion 8.056046 Sum squared resid 1624.387 Schwarz criterion 8.244859 Log likelihood -56.42034 F-statistic (…) Durbin-Watson stat 2.452741 Prob(F-statistic) 0.000000 Yêu cầu:
a.) Tính các số liệu còn thiếu.
b.) Viết hàm hồi quy mẫu của I theo CPI , GNP , INF và nêu ý nghĩa kinh tế của nó?
c.) Để I tăng thì nên ưu tiên đầu tư cho yếu tố nào? Hãy cho biết cách nào để đầu tư.
d.) Hãy cho biết dấu của các hệ số hồi quy riêng thu được có phù hợp với lý thuyết kinh tế không? Vì sao?
e.) Khi cả CPI, GNP và INF cùng tăng 1 đơn vị thì I tăng tối đa là bao nhiêu?
f.) Trong 03 yếu tổ trên liên quan đến I thì ta có nên bỏ đi yếu tố nào không? Vì sao?
g.) Hãy kiểm định mô hình PRF của câu b.) có phù hợp không? Vì sao?
h.) Có ý kiến cho rằng, khi CPI tăng thì I không giảm. Hãy kiểm định ý kiến trên.
i.) Hãy cho biết trong 3 yếu tố trên, thì yếu tố nào ảnh hưởng đến I nhiều nhất? Vì sao?
l.) Nếu hàm PRF ở câu b.) có phương sai thay đổi và giả sử rằng phương sai của sai số ngẫu
nhiên tỉ lệ với bình phương INF . Hãy trình bày cách khắc phục hiện tượng này.
m.) Cho biết mô hình PRF của câu b.) có tồn tại hiện tượng tự tương quan không? Vì sao?
n.) Giả sử mô hình PRF của câu b.) tồn tại Đa cộng tuyến. Hãy trình bày cách khắc phục hiện
tượng này. Biết rằng khi hồi quy: * I theo CPI và GNP ta được 2 R = 0,765
* I theo CPI và INF ta được 2 R = 0,756
*Lưu ý: - Sinh viên nộp lại đề thi Người ra đề
- Không được sử dụng tài liệu
Th.S Nguyễn Quang Cường
Sinh viên được dùng bảng
Mọi kiểm định và tìm khoảng tin cậy đều chọn mức ý nghĩa 5%
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Đề số 01 KhốI lớp: D15 KDN
Thời gian làm bài 90 phút
Phần I: LÝ THUYẾT
Câu 1: Hãy cho biết những hậu quả của hiện tượng Đa công tuyến gây ra là gì?
Câu 2: Bản chất của biến giả là gì? Phần II:BÀI TẬP
Câu 3: Căn cứ vào số liệu về I (đầu tư cho phát triển) phụ thuộc vào: CPI (chỉ số giá -%), GNP
và INF (tỷ lệ lạm phát -%) của một quốc gia trong gia đoạn từ năm 1991-2005, thực hiện hồi
quy ta được kết quả sau: Dependent Variable: I Method: Least Squares Date: 07/10/10 Time: 06:34 Sample: 1 15 Included observations: 15 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C (…) 46.00024 6.719922 0.0000 CPI -8.289258 (…) -6.767984 0.0000 GNP 0.611599 0.068929 (…) 0.0075 INF -2.059559 2.471645 -0.833275 0.4224 R-squared 0.991346 Mean dependent var 274.0200 Adjusted R-squared (…) S.D. dependent var 115.7916 S.E. of regression
12.15202 Akaike info criterion 8.056046 Sum squared resid 1624.387 Schwarz criterion 8.244859 Log likelihood -56.42034 F-statistic (…) Durbin-Watson stat 2.452741 Prob(F-statistic) 0.000000 Yêu cầu:
a.) Tính các số liệu còn thiếu.
b.) Viết hàm hồi quy mẫu của I theo CPI , GNP , INF và nêu ý nghĩa kinh tế của nó?
c.) Để I tăng thì nên ưu tiên đầu tư cho yếu tố nào? Hãy cho biết cách nào để đầu tư.
d.) Hãy cho biết dấu của các hệ số hồi quy riêng thu được có phù hợp với lý thuyết kinh tế không? Vì sao?
e.) Khi cả CPI, GNP và INF cùng tăng 1 đơn vị thì I tăng tối đa là bao nhiêu?
f.) Trong 03 yếu tổ trên liên quan đến I thì ta có nên bỏ đi yếu tố nào không? Vì sao?
g.) Hãy kiểm định mô hình PRF của câu b.) có phù hợp không? Vì sao?
h.) Có ý kiến cho rằng, khi CPI tăng thì I không giảm. Hãy kiểm định ý kiến trên.
i.) Hãy cho biết trong 3 yếu tố trên, thì yếu tố nào ảnh hưởng đến I nhiều nhất? Vì sao?
l.) Nếu hàm PRF ở câu b.) có phương sai thay đổi và giả sử rằng phương sai của sai số ngẫu
nhiên tỉ lệ với bình phương INF . Hãy trình bày cách khắc phục hiện tượng này.
m.) Cho biết mô hình PRF của câu b.) có tồn tại hiện tượng tự tương quan không? Vì sao?
n.) Giả sử mô hình PRF của câu b.) tồn tại Đa cộng tuyến. Hãy trình bày cách khắc phục hiện
tượng này. Biết rằng khi hồi quy: * I theo CPI và GNP ta được 2 R = 0,765
* I theo CPI và INF ta được 2 R = 0,756
*Lưu ý: - Sinh viên nộp lại đề thi Người ra đề
- Không được sử dụng tài liệu
Th.S Nguyễn Quang Cường
Sinh viên được dùng bảng
Mọi kiểm định và tìm khoảng tin cậy đều chọn mức ý nghĩa 5%
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Đề số 01 KhốI lớp: 24NH
Thời gian làm bài 90 phút
Phần I: LÝ THUYẾT
Câu 1: Bản chất của hiện tượng tự tương quan là gì?
Câu 2: Những hậu quả do Đa cộng tuyến gây ra?
Câu 3: Các biện pháp khắc phục sự tồ`n tại của hiện tượng phương sai của sai số thay đổi. Phần II:BÀI TẬP
Câu1: Căn cứ vào tài liệu về doanh số bán hàng Y (Triệu đồng), chi phí quảng cáo X2 (Triệu
đồng) và thu nhập của các hộ gia đình X3 (Triệu đồng), chúng ta thực hiện hồi qui và có kết quả như sau:
Hệ số hồi qui Sai số chuẩn Thống kê t Hệ số chặn 109,4 (...) 0,849094 X2 (...) 2,833077 1,000931 X3 5,125714 5,244381 (...)
Hệ số xác định R2=0,910086, số quan sát n=15 Yêu cầu:+
1. Tính số liệu còn thiếu (...);
2. Tính hệ số xác định điều chỉnh;
3. Giải thích ý nghĩa kinh tế của các hệ số góc;
4. Theo anh chị, chi phí quảng cáo có ảnh hưởng đến doanh số bán hàng hay không, vì sao?
5. Hãy kiểm định xem mô hình hồi quy trong bài toán có phù hợp không, vì sao?
Câu 2: Có tài liệu về chi tiêu (CT), thu nhập (TN) hằng tháng của các Bác sĩ được thu thập ở 3 Miền (Nam, Trung, Bắc). Yêu cầu:
1. Hãy xây dựng biến giả cho biến miền và giới tính (miền Trung và Nữ làm phạm trù cơ sở);
2. Căn cứ vào kết quả câu 1, xây dựng mô hình hồi qui tuyến tính biểu thị quan hệ của CT theo TN ,miền và giới tính;
3. Hãy tính chi tiêu trung bình hằng tháng của mỗi Bác sĩ Nam tại mỗi miền với thu nhập TN=TN0.
Câu 3: Căn cứ vào tài liệu về giá trị sản xuất, lao động và vốn trong ngành Công nghiệp, thực
hiện hồi qui và kết quả được như sau: ANOVA Df SS MS F Từ hồi qui 2 261774554 (...) 22,17445
Từ phần dư (...) 70831386 (...) Tổng (...) (...) Yêu cầu:
1. Tính và giải thích ý nghĩa của hệ số xác định;
2. Kiểm tra nhận định “giá trị sản xuất không chịu ảnh hưởng đồng thời của vốn và lao động”;
3. Tính của hệ số xác định điều chỉnh. Thông qua Bộ Môn
Sinh viên được dùng bảng
Mọi kiểm định và tìm khoảng tin cậy đều chọn mức ý nghĩa 5%
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Đề số 02 KhốI lớp: 24NH
Thời gian làm bài 90 phút
Phần I: LÝ THUYẾT
Câu 1: Bản chất của hiện tượng Phương sai của sai số thay đổI là gì?
Câu 2: Những hậu quả do Tự tương quan gây ra?
Câu 3: Các biện pháp khắc phục sự tồn tại của hiện tượng Đa cộng tuyến. Phần II:BÀI TẬP
Câu 1: Kết quả hồi qui về chi tiêu tiêu dùng hàng năm của một gia đình (CT) theo thu nhập
hàng năm của một gia đình (TN) và thời gian (TG) như sau : Hệ số hồi qui
Sai số chuẩn Thống kê t Hệ số chặn 300,2863 78,31763 (...) TN 0,741981 (...) 15,60956 TG (...) 2,983546 2,695974
Hệ số xác định là 0,99761, số quan sát là 15 Yêu cầu :
1. Viết hàm hồi qui tổng thể và hàm hồi qui mẫu ngẫu nhiên;
2. Giải thích ý nghĩa kinh tế của các hệ số góc;
3. Chi tiêu có tăng theo thu nhập hay không, vì sao?
Câu 2 : Dựa vào tài liệu về thu nhập (TN) và chi tiêu (CT) của 15 gia đình, ta có kết quả hồi qui như sau: ANOVA Df SS MS F Từ hồi qui 1 8556,88140 (...) (...) Từ phần dư 13 333,11860 (...) Tổng (…) 8890 Yêu cầu:
1. Tính các số liệu còn thiếu (...);
2. Chi tiêu có chịu ảnh hưởng bởi thu nhập hay không, vì sao?
3. Tính ước lượng của phương sai sai số ngẫu nhiên?
Câu 3: Dựa vào tài liệu về mức nhập khẩu (Y), tổng sản phẩm quốc dân (X2) và tiêu dùng
(X3); ta có kết quả phân tích hồi qui như sau:
Dependent Variable: Y Included observations: 18 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 106.0004 43.99031 2.409631 0.0293 X2 0.335281 0.068304 4.908652 0.0002 X3 -2.453795 0.950112 -2.582639 0.0208 Durbin-Watson stat 0.771214 Prob(F-statistic) 0.000000 Yêu cầu:
1. Cho biết tổng sản phẩm quốc dân ; tiêu dùng có ảnh hưởng đến nhập khẩu không, vì sao?
2. Cho biết mô hình hồi quy trên có phù hợp không, vì sao?
3. Mô hình trên có tự tương quan không, vì sao? Thông qua Bộ môn
Sinh viên được dùng bảng
Mọi kiểm định và tìm khoảng tin cậy đều chọn mức ý nghĩa 5%
Đề thi môn: KINH TẾ LƯỢNG Đề số: 01
Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề)
---------------------------------------***--------------------------------------
Cho moät maãu thoáng keâ nhö sau: Yi 30 50 40 55 50 60 58 62 60 65 Xi 7 8 9 9 11 12 13 13 14 15 Giôùi tính Nam Nöõ Nam Nöõ Nam Nöõ Nam Nöõ Nam Nöõ
Trong ñoù: Y laø chi tieâu veà maët haøng A (ñôn vò: 100 ngaøn ñ/thaùng)
X laø thu nhaäp cuûa ngöôøi tieâu duøng (trieäu ñoàng/thaùng)
Câu 1. (4 điểm).
Hồi qui Y theo X ta được kết quả cho ở bảng sau: Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 15.33632 8.501202 1.804018 0.1089 X 3.393124 0.745892 4.549084 0.0019 R-squared 0.721198 Mean dependent var 53.00000 Adjusted R-squared 0.686347 S.D. dependent var 10.89342 S.E. of regression 6.100828 Akaike info criterion 6.631583 Sum squared resid 297.7608 Schwarz criterion 6.692100 Log likelihood -31.15791 F-statistic 20.69417 Durbin-Watson stat 3.155164 Prob(F-statistic) 0.001877
a) Viết moâ hình hoài qui tuyeán tính maãu cuûa Y theo X vaø neâu yù nghóa cuûa caùc heä goùc.
b) Kieåm ñònh heä soá hoài qui cuûa bieán X trong haøm hoài qui toång theå baèng 0 vôùi möùc yù nghóa 5% vaø cho bieát yù
nghóa cuûa keát quaû kieåm ñònh.
c) Vieát haøm hoài qui khi ñôn vò cuûa X vaø Y ñeàu laø trieäu ñoàng/naêm.
d) Tính heä soá co daõn taïi ñieåm ( X, Y ) vaø neâu yù nghóa.
e) Döï baùo möùc chi tieâu trung bình cuûa moät ngöôøi coù thu nhaäp laø 10 trieäu ñoàng/thaùng vôùi ñoä tin caäy 95%.
Câu 2 : (4 điểm).
Ñaët Zi = 0 neáu laø nam; Zi = 1 neáu laø nöõ.
Hoài qui Y theo X vaø Z ta ñöôïc keát quaû cho ôû baûng sau: Trang 1 Dependent Variable: Y Sample: 1 10 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 13.10545 5.383313 2.434459 0.0451 X 3.193939 0.472439 6.760539 0.0003 Z 8.883636 2.443928 3.634983 0.0083 R-squared 0.903448 Mean dependent var 53.00000 Adjusted R-squared 0.875862 S.D. dependent var 10.89342 S.E. of regression 3.838109 Akaike info criterion 5.771162 Sum squared resid 103.1176 Schwarz criterion 5.861937 Log likelihood -25.85581 F-statistic 32.74988 Durbin-Watson stat 2.235416 Prob(F-statistic) 0.000280
a) Vieát moâ hình hoài qui maãu vaø neâu yù nghóa cuûa caùc heä soá hoài qui rieâng.
b) Kieåm ñònh giaû thieát : Heä soá hoài qui cuûa bieán X trong haøm hoài qui toång theå baèng 3,5 vôùi möùc yù nghóa 5%.
c) Ñeå döï baùo Y ta neân duøng moâ hình ôû caâu 1 hay moâ hình ôû caâu 2 ? Vì sao? (vôùi möùc yù nghóa 5%).
d) Từ bảng kết quả dưới đây, bạn hãy cho biết mô hình hồi quy ở câu 2 có xảy ra hiện tượng phương sai thay
đổi hay không, với mức ý nghĩa 5%?
White Heteroskedasticity Test: F-statistic 3.553680 Probability 0.087187 Obs*R-squared 6.398784 Probability 0.093741
e) Dựa vào kết quả bảng dưới đây, với mức ý nghĩa 5%, theo bạn có thể kết luận rằng mô hình hồi quy ở câu 2
bỏ sót biến thích hợp không? Ramsey RESET Test: F-statistic 29.41432 Probability 0.001717 Log likelihood ratio 25.46764 Probability 0.000003 Câu 3: (2 điểm)
a) Hoài qui lnY theo X ta ñöôïc keát quaû: LnY = 3,155844 + 0,0713 X
Neâu yù nghóa heä soá hoài qui cuûa bieán X.
b) Hoài qui Y theo lnX ta ñöôïc keát quaû: Y = -33,85882 + 36,5266lnX
Neâu yù nghóa heä soá hoài qui cuûa bieán lnX.
----------------------------------------------------------- HẾT------------------------------------------------------- Ghi chú:
+ Sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài (trừ các bảng số thống kê).
+ Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
+ Thí sinh nộp lại đề cùng với bài thi.
Họ và tên thí sinh:………………………………………………………………..………………….Số báo danh: …………………………….. Trang 2
Đề thi môn: KINH TẾ LƯỢNG Đề số: 02
Khóa 36. Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề)
---------------------------------------***--------------------------------------
Câu 1: (4 điểm).
Cho bảng số liệu về thu nhập, kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn của tất cả nhân viên ở công ty tư nhân A: Y 19,5 24 21 25 22 26,5 23,1 25 28 29,5 X 2 4 2 5 4 7 6 8 9 10 Z 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 Trong đó:
- Y là thu nhập (triệu đồng/tháng)
- X là kinh nghiệm làm việc (năm)
- Z là trình độ học vấn (Z = 1 là trên đại học; Z = 0 là đại học)
Hồi qui Y theo X ta được kết quả cho ở bảng sau: Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 18.45835 0.923802 19.98085 0.0000 X 1.035378 0.146987 7.043988 0.0001 R-squared 0.861154 Mean dependent var 24.36000 Adjusted R-squared 0.843798 S.D. dependent var 3.113840 S.E. of regression 1.230664 Akaike info criterion 3.429841 Sum squared resid 12.11626 Schwarz criterion 3.490358 Log likelihood -15.14920 F-statistic 49.61777 Durbin-Watson stat 1.903436 Prob(F-statistic) 0.000108
a) Viết hàm hồi quy mẫu     i Y 1
2 Xi và cho biết ý nghĩa kinh tế của hệ số góc.
b) Cho biết kinh nghiệm làm việc giải thích được bao nhiêu % sự biến thiên của thu nhập.
c) Viết hàm hồi quy mới với đơn vị đo của Y là ngàn đồng/tháng và X là tháng?
d) Có một ý kiến cho rằng những nhân viên có kinh nghiệm làm việc 10 năm có thu nhập trung bình là 30 triệu
đồng/tháng. Với mức ý nghĩa 1%, bạn có đồng ý với ý kiến này không?
Câu 2: (3 điểm).
Sử dụng bảng số liệu ở câu 1, hồi quy Y theo X và X*Z và thu được bảng kết quả như sau: Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Trang 1 C 19.43095 0.767455 25.31868 0.0000 X 0.702823 0.161913 4.340756 0.0034 X*Z 0.297728 0.107542 2.768479 0.0278 R-squared 0.933723 Mean dependent var 24.36000 Adjusted R-squared 0.914786 S.D. dependent var 3.113840 S.E. of regression 0.908973 Akaike info criterion 2.890323 Sum squared resid 5.783625 Schwarz criterion 2.981098 Log likelihood -11.45161 F-statistic 49.30840 Durbin-Watson stat 2.428143 Prob(F-statistic) 0.000075
a) Viết hàm hồi quy tương ứng với bảng kết quả trên. Hệ số hồi quy của biến X*Z cho ta biết thông tin kinh tế gì?
b) Cho biết hàm hồi quy ở câu 2 có phù hợp với tổng thể hay không với mức ý nghĩa 1%.
c) Có ý kiến cho rằng khi kinh nghiệm làm việc tăng thêm 1 năm thì thu nhập trung bình tăng thêm của nhân viên có
trình độ trên đại học sẽ nhiều hơn nhân viên có trình độ đại học. Với mức ý nghĩa 1%, bạn có đồng ý với ý kiến đó không?
Câu 3: (3 điểm).
a) Từ bảng kết quả dưới đây, bạn hãy cho biết mô hình hồi quy ở câu 2 có xảy ra hiện tượng phương sai thay đổi hay
không, với mức ý nghĩa 5%?
White Heteroskedasticity Test: F-statistic 0.529493 Probability 0.721193 Obs*R-squared 2.975526 Probability 0.561929
b) Dựa vào kết quả bảng dưới đây, với mức ý nghĩa 5%, theo bạn có thể kết luận rằng mô hình hồi quy ở câu 2 bỏ sót biến thích hợp không? Ramsey RESET Test: F-statistic 0.888360 Probability 0.467602 Log likelihood ratio 3.040554 Probability 0.218651
c) Ñeå döï baùo thu nhaäp ta neân duøng moâ hình ôû caâu 1 hay moâ hình ôû caâu 2 ? Vì sao? (vôùi möùc yù nghóa 5%).
----------------------------------------------------------- HẾT ------------------------------------------------------- Ghi chú:
+ Sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài (trừ các bảng số thống kê).
+ Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
+ Thí sinh nộp lại đề cùng với bài thi.
Họ và tên thí sinh:………………………………………………………………..………………….Số báo danh: …………………………….. Trang 2 ðề 01
ðỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Người ra ñề : Ths Trần Thị Tuấn Anh Thời gian : 75 phút
(Lưu ý : khi tính toán, sinh viên lấy ñến 4 chữ số thập phân) Câu 1.
Một nhóm sinh viên muốn tìm hiểu ảnh hưởng của kết quả học tập năm học lớp 12 ñến kết quả thi ñại học nên ñã thu
thập số liệu về ñiểm thi ñại học (Y) và ñiểm trung bình năm học lớp 12 (X) của các bạn cùng lớp như sau : Y 10 17 19 20 25 27 29 12 X 6,5 6,8 7,2 7,8 8,0 8,7 8,5 6,0 ˆ ˆ ˆ
a. (2 ñiểm) Xây dựng hàm hồi quy tuyến tính mẫu Y = β + β X và nêu ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi i 1 2 i quy.
b. (1 ñiểm) Tính hệ số xác ñịnh của mô hình.
c. (2ñiểm) Một người bạn trong nhóm nói rằng kết quả thi ñại học không hề bị ảnh hưởng bởi kết quả học tập
của lớp 12. Với ñộ tin cậy 95%, hãy kiểm ñịnh xem phát biểu này có hợp lý hay không ?
d. (1 ñiểm) Dự báo xem nếu một bạn học sinh có kết quả học tập trung bình 7,5 ở năm học lớp 12 sẽ có kết quả
thi ñại học như thế nào với ñộ tin cậy 95% Câu 2.
Cho kết quả hồi quy như sau (Bảng 1) Trong ñó (
Y: ðiểm trung bình học kỳ gần nhất Dependent Variable: Y
X2: Thời gian tự học trung bình (giờ/ngày) Method: Least Squares
D3: Có thường xuyên cúp học Included observations: 20 • D3=1: Có • D3=0: Ít khi Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. • D5:
D5 : Tình trạng sức khỏe C 5.603047 0.143418 39.06782 0.0000 • D5=1: Tốt X2 0.362214 0.038625 9.377784 0.0000 •
D5=0:Không tốt lắm D3 -0.471098 0.152119 -3.096908 0.0026 D11: Giới tính D5 0.083108 0.175186 0.474399 0.6363 • D11=1: Nam D11 0.311921 0.121707 2.562881 0.0120 • D11=0: Nữ R-squared 0.531807 Mean dependent var 6.699000 Adjusted R- squared 0.512094 S.D. dependent var 0.858292 (Dựa vào bảng 1)
a) (1 ñiểm) Theo kết quả trên, những yếu tố nào (Bảng 2)
thực sự ảnh hưởng ñến kết quả học tập của sinh Dependent Variable: Y
viên với ñộ tin cậy 95%? Vì sao? Method: Least Squares
b) (1 ñiểm) Một bạn sinh viên nói rằng, bạn ấy chỉ Date: 11/10/09 Time: 16:53
cần tự học mỗi ngày thêm một giờ thì kết quả học Sample: 1 100
kỳ tới của bạn ấy sẽ tăng thêm 1,5 ñiểm. Với ñộ Included observations: 100
tin cậy 95%, ñiều ñó có hợp lý không? Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
(Xem bảng 2) Tiến hành hồi quy lại với biến tương tác X2*D11 C 5.675927 0.126865 44.74006 0.0000
c) (1 ñiểm) Viết hàm hồi quy kết quả học tập của X2 0.312798 0.042060 7.436909 0.0000
sinh viên nam và của sinh viên nữ. X2*D11 0.104423 0.039173 2.665723 0.0090
d) (1 ñiểm) Dựa vào bảng 2, một bạn nhận ñịnh
rằng hiệu quả trung bình khi tự học của một SV R-squared 0.477189 Mean dependent var 6.699000
nam thực sự cao hơn một SV nữ. Với ñộ tin cậy Adjusted R- squared 0.466409 S.D. dependent var 0.858292
95%, bạn ấy nhận xét có hợp lý không ? Vì sao ?
Chú ý : Sinh viên không ñược sử dụng tài liệu và ñược sử dụng bảng số thống kê